Заработок на арбитраже валют

7 ошибок, которые убивают прибыль в P2P арбитраже криптовалют

На связи Павел — Деньги на крипте. В этой статье расскажу о главных причинах, почему у людей НЕ получается выйти на стабильный доход в P2P арбитраже криптовалют.

2389 просмотров

На основе каких наблюдений сформированы эти ошибки?

80% моих знакомых, с которыми я начинал свой путь в P2P 1.5 года назад, так и не построили себе стабильный доход и ушли из сферы. Хотя имели те же ресурсы, что и я.

Также не буду скрывать: у меня есть ученики, которые заплатили приличные деньги за наставничество, но по итогу решили отказаться от Арбитража. Их, конечно, единицы. Но тем не менее.

Почему так? Какие основные ошибки допускают люди? Для кого P2P арбитраж? В чем разница между успешным P2Pшником и неуспешным?

Ошибка #1. Доверчивость. Отсутствие критического мышления.

Скам в P2P арбитраже поджидает тебя на каждом углу.
Каждый второй, в любом бесплатном P2P чате, пытается тебя заманить выгодным партнерством, заработком по 5-10% в день, а по итогу – обобрать до нитки.

Что такое арбитраж криптовалют | Как крутить бинанс | Как заработать на арбитраже валют

Если ты доверчивый и не обладаешь критическим мышлением — подумай 10 раз, прежде чем начинать свой путь в этой сфере. Особенно самостоятельно.

На скаме можно потерять разом все свои оборотные деньги. После этого пропадет мотивация у 99% людей. Чтобы восстановить потерянную сумму – нужно еще раз выделить столько же и работать месяц/два, чтобы выйти в 0.
Люди, как правило, просто опускают руки и уходят из сферы.

Будьте аккуратны. Перепроверяйте все по многу раз.

Самые распространенные варианты потери всех своих денег:

• Скам биржи. Это ТОП 1 метод мошенников. Лучше не доверяй биржам, о которых ты слышишь впервые. Почти все связки построены на основных биржах (Binance, ByBit, Garantex, Huobi, Cryptology, mercuryo и т.п.).
  Когда тебе говорят названия не из этого списка и скидывают прямую ссылку — будь особо насторожен.
• Дропы-кидалы. Любое «Доверенное лицо» может просто вывести оборотные деньги и пропасть. Лучший дроп — твой родственник или друг.
  К выбору малознакомых лиц нужно подходить очень ответственно.
  Новичкам вообще не советую крутить связки с дропами.

В этом деле лучше всегда иметь наставника/сильного партнера, с которым можно посоветоваться по тому или иному вопросу в любой момент. Так ты точно не потеряешь деньги.

Если интересно, то я напишу отдельную подробную статью про все виды скама в P2P и про то, как на них не попасться. Подписывайся на ТГ канал, чтобы не пропустить.

Ошибка #2. Распыляться. Не крутить связку системно.

Нашел связку — выжимай из нее всю прибыль. Работай по ней 24/7. Проверяй постоянно спреды. Как только есть спред — крути пока не кончатся лимиты.

Не отвлекайся на предложения людей или размышления о высоком.
Всегда будет ощущение, что существуют более крутые связки. Но это не важно.

Зарабатывает много тот, кто выжимаем все соки из связок.

Как Заработать МИЛЛИОН РУБЛЕЙ на курсе доллара

Уже сделал максимум по свой связке? Теперь можно подумать и о новых.

Относись к этому как к обычной работе. Это не мимолетная темка.

Ошибка #3. Не масштабироваться.

Зарабатываешь на связке условные 3 тыс.руб./день? Здорово!

Какой самый простой способ начать зарабатывать в 2 — 5 раз больше?
Открыть такие же карты/биржи на всех своих знакомых и родственников и увеличить свою оборотку по возможности.

Все что работает и приносит деньги – нужно масштабировать. Это золотое правило в любом деле.

У меня есть знакомый, который 2 месяца занимается арбитражом и знает всего одну одну связку («Солидарность»). Почти сразу он нашел людей и открыл 10 карт. Как итог — делал в лучшие дни по 300 тыс.руб. прибыли в день с оборотки в 150 тыс.руб.

Ошибка #4. Отсутствие настойчивости.

Многие заканчивают свою деятельность после первой же сложности.
Такой подход не приведет к результатам в любом деле. Не только в P2P.

Прилетела блокировка по 115 ФЗ? Связка перестала работать? Партнер отказался дальше работать? Сутки надо простоять в очереди за картой?

Я все это проходил сотни раз за 1.5 года работы. Потерял более $15.000. На все есть решения.

В любой момент можно сдаться, а можно дальше собирать все сливки с рынка. Вам решать, как поступить.

Ошибка #5. Выбрать себе не ту роль.

Многие теряют мотивацию, потому что изначально начинают заниматься не теми делами, которые им хотелось бы решать.

Какие есть основные роли в этой нише?

• Соло P2P Арбитражник.
  Фрилансер, самозанятый – делает все сам. Зарабатывает свои 100+ тыс.руб./мес.
• P2P — предприниматель.
  Сразу строит себе команду, думает о масштабировании. Работает с бюджетом инвесторов. Зарабатывает свой 1млн.руб+/мес
• Инвестор.
  Предоставляет оборотный капитал для сильных команд. Помогает со стратегическими решениями и связками. Получает доходность от 5% (Фиксированно) до 30% (Процент от прибыли) в месяц.
• P2Pшник в команде.
  Не берет на себя лишнюю ответственность. Работает в команде, в офисе. Крутит НЕ свой бюджет. Либо же не крутит вообще, а помогает с поиском связок, дропов, разблокировками банков и т.п. Получает свои 10 — 30% от прибыли, которую он производит.

Если ты четко принял для себя решение, как хочешь развиваться, то P2P станет для тебя интересным занятием с высоким доходом. Но если же ты сомневаешься, то сначала реши для себя все конкретно, а потом уже начинай.

Для каждого найдется свое место под солнцем.

Мы регулярно нанимаем арбитражников в команду в офис в СПБ. А также рассматриваем инвестиционные предложения.

Если хотите поработать с нами, то можете написать мне.

Ошибка #6. Не быть в тусовке. Не учиться

Сильное окружение — это ТОП 1 фактор роста в P2P арбитраже.

Сотни людей писали мне, что потеряли деньги на каком-либо скаме. Либо же, что у них заблокировались банковские карты и теперь они не знают, что делать.

Когда у тебя есть с кем посоветоваться — ты не потеряешь весь свой бюджет на скаме и точно не застрянешь на простом вопросе на 2 недели.

Я за 1.5 года работы прошел 2 наставничества. Первое за 500 тыс.руб., а второе за 2 млн.руб. Также покупал огромное кол-во связок на старте. Отдавал от 200 тыс.руб. за рабочие связки.

Могу сказать, что дорогие обучения экономят огромное кол-во денег и времени.

Именно поэтому мы с командой сейчас и строим закрытый клуб для P2P арбитражников, где люди могли бы доверять друг другу и помогать.

Ошибка #7. Не быть подписанным на меня)

Все банальное – просто. До встречи, друзья. Рад был быть на связи!

Если хочешь больше правдивого контента о заработке на P2P арбитраже — подписывайся на TG канал:

Источник: vc.ru

Что такое арбитраж и где инвестору его искать

Акция одной и той же компании на разных биржах обычно стоит одинаково — например, Apple в Нью-Йорке и на СПБ Бирже. Но иногда цены расходятся — и на разнице инвестор может заработать. Разбираем арбитражные стратегии, и какие из них может использовать частный инвестор

Что такое арбитраж

Арбитраж (от фр. Arbitrage — справедливое решение) — торговая стратегия, которая предполагает заработок на разнице в ценах на один и тот же актив или тесно связанные между собой инструменты. По сути, это поиск неэффективностей в ценообразовании. В одном месте товар стоит 10 руб., в другом — 15 руб. Арбитражер покупает товар дешево и продает дорого.

Развитие технологий привело к тому, что такие операции можно сделать за доли секунды, получая практически безрисковую прибыль. Например, на бирже CME в Чикаго нефть торгуется по $100 за баррель, а на бирже ICE в Лондоне — по $100,01 за баррель. Если купить 100 контрактов в Чикаго и тут же продать их в Лондоне, можно заработать $1. В процентах от капитала выйдет немного, но риск минимален.

Арбитражеры зарабатывают на том, что постоянно ищут такие возможности и делают как можно больше сделок. Сегодня этим занимаются компании-маркетмейкеры и фирмы, использующие высокочастотные торговые алгоритмы (high — frequency trading, HFT). Разницы в ценах существуют несколько миллисекунд, и в это время HFT-трейдеры конкурируют, пытаясь быстрее других исполнить сделку.

Розничным инвесторам на этом рынке места нет. Но есть и другие возможности для арбитража, в том числе доступные обычному инвестору. Ниже мы разберем, где их искать.

Арбитраж на разных биржах

Для российских инвесторов этот вид арбитража уходит в прошлое, но нельзя о нем не упомянуть. Акции российских компаний торговались не только на Московской бирже, но и на зарубежных площадках, в основном, в виде депозитарных расписок. Разница в ценах иногда позволяла строить на этом торговые стратегии. Яркий пример — акции РУСАЛа, которые имеют листинг в Гонконге.

Соотношение бумаг было стабильным и стремилось к 1 к 1. В апреле 2018 г. после попадания в санкционный SDN-лист цена акций в Гонконге резко упала. Когда в начале 2019 г. санкции были сняты, спред между акциями восстанавливался на протяжении нескольких дней. Бумаги двигались друг другу навстречу: акции на Мосбирже снижались, а в Гонконге — росли. Движение было предсказуемым, что позволяло краткосрочным спекулянтам, понимавшим эту взаимосвязь, заработать на таком схождении.

Интересная возможность арбитража появилась в 2022 г. в еврооблигациях российских компаний. Из-за того, что связь между российским НРД и европейскими депозитариями была разрушена, платежи по купонам от российских компаний в Европу не приходят. Поэтому еврооблигации одной и той же компании могут торговаться по 100% от номинала в российском НРД, и по 60–70% — европейском депозитарии.

Ожидается, что проблема будет решена, и тогда держатели бумаг в Европе получат высокую доходность. Но это специфическая история со своими рисками, которая подходит только ограниченному кругу квалифицированных инвесторов. Именно поэтому разница в ценах держится достаточно долго.

Арбитраж спот-фьючерс или календарный арбитраж

Процентный арбитраж или carry-trade

Идея в том, что инвестор занимает деньги под 5% и вкладываем их под 10%. Разница за вычетом транзакционных расходов идет в прибыль. Как правило, такие операции совершают международные институциональные инвесторы, занимая деньги, например, в долларах под 2% и размещая их в рублях под 8%. Такие сделки называются carry-trade.

Есть и более сложные арбитражные стратегии, связанные с корреляцией процентных ставок на мировом рынке. Этим занимаются большие инвестфонды, где трудятся специалисты в области математики, экономики и статистического анализа.

Одним из крупных игроков этого рынка в свое время был печально известный Long-Term Capital Management, который показывал высокую доходность до тех пор, пока азиатский кризис 1997 г. и дефолт России в 1998 г. не разорили компанию. Этот кейс подчеркивает, насколько сложными являются подобные сделки и как аккуратно к ним нужно подходить.

Для розничного инвестора процентный арбитраж часто имеет завуалированные формы. Например, у инвестора появились свободные деньги, и он выбирает: досрочно погасить ипотеку, взятую под 8%, или купить облигации с доходностью 11%. Если инвестор выбирает второй вариант, то формально он инвестирует заемные деньги и как раз реализует тот самый carry-trade в его простейшем виде. Подробнее о том, как еще частный инвестор может реализовать эту стратегию, мы описали в специальном материале.

Валютный арбитраж

Может возникать в ситуациях, когда курс валюты разный, если покупать ее через кросс-курсы с другими валютами. Например, в паре USD/RUB доллар стоит 55 руб., а если купить юани по курсу CNY/RUB и потом переложиться в доллары по курсу USD/CNY, то его цена получится, например, 54 руб.

Если разница окупает комиссию, то инвестор может покупать доллары по более низкому курсу через юань и конвертировать их в рубли по более высокому курсу. Как правило, на этом рынке работают HFT-трейдеры и существенных неэффективностей здесь нет. Но понимание самого принципа иногда может позволить выбрать более выгодный курс для покупки или продажи.

Также бывает разница в ценах на внутреннем и внешнем рынках. Например, валютная пара доллар/юань (USD/CNY) на Московской бирже торгуется по курсу 6,7, а на международном рынке – 6,8. Такие расхождения часто происходят в ситуации, когда есть ограничение на движение капитала через границу. Российский розничный инвестор вряд ли сможет на этом заработать, но сама по себе информация о таком расхождении может быть индикатором сложностей на рынке, которые важно учитывать при торговле.

Арбитраж на взаимосвязанных активах

Некоторые активы движутся сонаправлено: если один актив подскочил в цене, то логично ожидать, что вырастет и другой. Такие идеи можно искать в следующих активах: • обыкновенные и привилегированные акции одной и той же компании, • акции сырьевых компаний и цены на соответствующее сырье, • активы из одного сектора с сильной корреляцией между собой, • облигации одного кредитного качества (сравнение корректно делать по уровню доходности, а не по уровню цены), • прочие активы, которые очень похожи между собой по каким-либо характеристикам.

Выводы

Искать возможности для арбитража можно на рынке акций, облигаций, фьючерсов, валют и любых других доступных финансовых инструментов. Эти стратегии доступны для обычного частного инвестора, но они не бывают на 100% безрисковыми и часто требуют от исполнителя хорошего понимания принципа работы финансовых инструментов. Чем выше уровень подготовки инвестора, тем проще и чаще он сможет находить интересные идеи и участвовать в них. А поднять уровень компетенций можно в разделе Обучение на сайте БКС Экспресс. БКС Мир инвестиций

Источник: bcs-express.ru

Что такое арбитраж (в трейдинге на биржах): Примеры и Суть + заработок

С чего начать зарабатывать на арбитраже (arbitrage) между биржами и инструментами – суть арбитражной торговли и сделок, виды и примеры стратегий.

Суть арбитража заключается в получении безрисковой/почти безрисковой прибыли. При классическом трейдинге трейдер прогнозирует поведение актива и в соответствии с этим открывает длинные либо короткие позиции. Арбитражные стратегии в отличие от классического подхода нацелены на получение профита независимо от направления движения графика.

Арбитраж на бирже может приносить доход, но это весьма специфическая торговая тактика, она не подойдет всем без исключения трейдерам. Ниже – подробное объяснение этой методики и обзор ее разновидностей.

Что такое арбитраж простыми словами

Арбитраж простыми словами – это низкорисковая методика торговли, в которой трейдер получает прибыль независимо от направления движения цены. Профит формируется за счет расхождения цен на один и тот же актив на различных торговых площадках. Это лишь один из подвидов этой тактики, в различных модификациях используются производные инструменты (фьючерсы и опционы), а также временной фактор.

Арбитраж (arbitrage) – это всегда сравнительно небольшой доход, в торговле всегда сохраняется прямая зависимость между уровнем риска и доходностью. В этой тактике риск снижается до минимума, что влияет и на размер профита.

Этот подход не является готовой стратегией, это скорее идея, фундамент, на основе которой создаются как ручные, так и автоматизированные торговые системы. Основная сложность при разработке ТС – алгоритм отбора активов для арбитража, автоматизация открытия и закрытия позиций. Рыночные неэффективности обычно быстро исчезают и «ловить» их вручную не всегда возможно.

Суть арбитражной торговли на биржах

Трейдеры нашли способ, как заработать на арбитраже – использовалась идея различия котировок одного и того же актива на разных торговых площадках. Различие может быть обусловлено банальным запаздыванием в получении котировок одним брокером относительно другого. На этой неэффективности можно зарабатывать, компенсируя малый доход большими объемами.

С появлением таких инструментов как фьючерсы и опционы возможности арбитража расширились. Появились модифицированные методики, в которых использовался базовый актив и деривативы на него. Этот подход называют долгосрочным арбитражем, такие стратегии могут торговаться в ручном режиме.

Независимо от выбранного актива и торговых площадок межбиржевой арбитраж сводится к поиску значимого расхождения котировок одного актива либо активов с высокой прямой/обратной корреляцией. Можно ограничиться и одной площадкой, хеджируя позицию по одному активу синтетическим активом по другим. Этот и другие подходы рассмотрены ниже.

Какие активы подходят для арбитража

Не все инструменты подходят под заработок на арбитраже. Для этой методики подойдут:

• Ликвидные акции. Бумаги 2, 3 эшелонов не подходят так как по ним движения могут быть сложнопрогнозируемыми, высока вероятность импульсов. Желательно, чтобы на акции были доступны фьючерсы и опционы, это расширит возможности трейдера. Возможен арбитраж на акциях и депозитарных расписках или акциях и фьючерсах на них.
• Валютные пары. На Форекс эта тактика также работает, причем есть несколько вариантов ее реализации.
• Драгметаллы и инструменты товарного рынка.
• Криптовалюты. Этот тип активов был особенно популярен среди арбитражников на начальном этапе развития индустрии

Для этой методики подойдет любой актив, отвечающий следующим требованиям:

1. Достаточная ликвидность и волатильность. На низковолатильных инструментах ниже вероятность возникновения значимого расхождения котировок на разных биржах.
2. Доступность на разных биржах.
3. Наличие фьючерсов и опционов на актив. Это позволит использовать долгосрочный арбитраж рынка, в котором используется расхождения котировок базового актива и соответствующего дериватива.

Жестких ограничений по отбору активов для этой тактики нет. Обычно ограничиваются самыми ходовыми акциями, криптовалютами, валютными парами из числа мажоров. Подавляющее большинство стратегий автоматизировано.

Временной арбитраж

Простейший вариант реализации этой тактики, с него можно начинать обучение арбитражу. Работа ведется на одной бирже, возможно, на одном активе. Не нужна высокая скорость заключения сделок, работа может вестись вручную.

Для торговли могут использоваться и фьючерсы, и опционы, и простая покупка актива (акций, валюты, криптовалюты). Временным такой тип сделок называют потому, что выгода извлекается из колебания цены базового актива за определенный промежуток времени.

Пример стратегии такого типа – получение профита за счет изменения курса валюты или какого-либо актива с течением времени.

Пространственный арбитраж

Арбитражный трейдинг этого типа несколько сложнее по сравнению с временным. Трейдер получает выгоду из разницы между ценами на один и тот же актив на разных торговых площадках. Работа может вестись и в рамках одной биржи, но тогда к базовому активу, например, акциям компании добавляется фьючерс на эти бумаги. То есть при работе в пределах одной биржи нужны 2 актива с гарантированно высокой корреляцией.

В зависимости от реализации пространственного арбитража выделяют следующие подвиды этой тактики:

• Эквивалентный, второе название спот-фьючерс. В качестве пары инструментов берется базовый актив и фьючерс на него.
• Регуляторный, этот тип сделок используется, например, банками. За счет регуляторного арбитража юрлица получают дополнительное преимущество за счет особенностей регулирования смежных юрисдикций. Например, банки могут создавать аффилированные микрофинансовые учреждения, оценивать клиентов и решать куда направить клиентов в зависимости от уровня риска. Рядовым трейдерам этот стиль торговли недоступен.
• Календарный спред. Предполагается работа с деривативами с разными сроками экспирации. Например, продается более дорогой контракт с дальней экспирацией и покупается фьючерс с более близким истечением. Расчет делается на то, что цены со временем выровняются.

Для наглядности ниже разобран пример эквивалентного пространственного арбитража. Использована пара акции Лукойла и соответствующего фьючерса. Торговля сводится к приобретению или продаже синтетической (искусственной) облигации.

При покупке синтетика трейдер приобретает непосредственно ценные бумаги и продает соответствующий фьючерсный контракт. Это имеет смысл, если фьючерс находится в состоянии контанго, то есть торгуется дороже акций. По мере приближения к экспирации разница в цене сходит на нет. Смысл этой позиции тот же, что и при выдаче денежных средств в кредит с обеспечением займа в виде ценных бумаг.

Продажа синтетической облигации оправдана в случае бэквордации. То есть фьючерс должен торговаться ниже чем стоимость соответствующих акций.

График выше показывает, что совокупный результат по синтетической облигации непостоянен и зависит от изменения стоимости акций и цены фьючерсного контракта. Возможны следующие варианты:

1. Акции растут, а фьючерс не меняется. Трейдер получает прибыль за счет продажи ценных бумаг, позиция по фьючерсу закрывается покупкой того же объема.
2. Акции и фьючерс падают. Убыток по ценным бумагам компенсируется растущей доходностью фьючерса.
3. Можно дождаться экспирации контракта и все равно получить прибыль даже при удорожании фьючерса. Отрицательная вариационная маржа будет сказываться, но итоговый результат скорее всего будет положительным. Этим и полезен арбитраж в трейдинге – риски сильно снижаются и в большинстве возможных вариантов развития ситуации трейдер остается в небольшом плюсе.

Пространственный арбитраж может реализовываться и в виде ручных, и в виде автоматических стратегий.

Процентный арбитраж

Максимально консервативная стратегия работы, предполагает извлечение выгоды из разницы в процентных ставках по разным валютам. Если работать без форвардного покрытия, то арбитражная сделка сопряжена с валютными рисками, форвардное покрытие устраняет этот риск.

Принцип работы:

• Инвестор располагает заемными средствами в евро, ставка за использование займа – 3%.
• На полученные евро приобретаются доллары.
• Купленные доллары кладутся на депозит со ставкой в 2,8%. Одновременно производится продажа долларов.
• Депозит приносит 2,8% за год, форвардный контракт еще 0,4% годовых.
• В результате погашения базового займа чистая доходность составит 0,2%.

В этой схеме используется форвардное покрытие (продажа доллара), что нивелирует валютные риски. Возможна схема и без покрытия, в этом случае валюта просто размещается на банковском депозите, а инвестор рискует потерять часть денег при неблагоприятном изменении курса валют.

Доходность этой схемы невелика, в период низких процентных ставок речь может идти о 0,2-0,4% годовых. Основное преимущество этого стиля торговли – возможность получить практически безрисковый доход.

Торговля спредом

Под спредом понимается разница между ценами. При торговле спредом заработок трейдера зависит не от движения котировок базового актива в определенном направлении, а от сохранения/нарастания разницы между ценами двух инструментов. В роли таких инструментов могут выступать, например, фьючерсы на акции или криптовалюты.

Классический пример работы со спредом – одновременная покупка/продажа фьючерсных контрактов с разной экспирацией. Эта методика называется торговлей календарного спреда, разница в стоимости между контрактами с разной экспирацией.

Ценовая разница, как правило, меняется в определенном диапазоне, если продать более дорогой дальний фьючерс и купить ближний, на изменении спреда между ними можно зарабатывать.

Покупка/продажа спреда – синтетическая позиция, всегда требует как минимум двух сделок:

• Покупка спреда означает лонг по ближнему фьючерсу и шорт по дальнему.
• Продажа – зеркальная позиция, продается контракт с ближней датой истечения, покупается – с дальней экспирацией.

Это неидеальная стратегия, основные риски – возможность формирования ГЭПа, проскальзывание при высокой волатильности. Эта схема подходит и для инструментов фондового рынка.

На рынке Форекс подобная схема также будет работать, но продавать/покупать спред придется по несколько иному принципу. Ниже – пример торговли спреда по паре EURUSD:

• Открывается длинная позиция по EURUSD, объем равен, например, € Эта операция соответствует лонгу по EURUSD. Курс EURUSD равен 1,2134, на эту операцию уходит $121340.
• Далее в схеме следует продажа EURGBP или покупка фунтов за евро – смысл тот же. Курс EURGBP – 0,8875, за €100000 приобретается £88750.
• Следующий этап – шорт по GBPUSD или покупка американского доллара за британские фунты. При курсе 1,3700 покупается $121587,50.
• За доллары покупаются евро, чтобы вернуться к исходной точке. При курсе EURUSD 1,2134 на $121587,50 удается приобрести €100203,97.

Этот валютный арбитраж принес прибыль в размере €203,97. Результат неплох, но такие различия в котировках встречаются не всегда, к тому же прибыль «съедается» спредом при торговле, а также комиссиями. Подобные расхождения на Форексе если и торгуются, то только в автоматическом режиме.

Особенности арбитражных стратегий

К особенностям этой торговой тактики относятся:

• Возможность работы как в пределах одной площадки, так и на 2-3. Арбитраж между биржами активно используется на фондовом рынке. На начальном этапе компьютеризации рынка Форекс использовался межброкерский арбитраж, из-за недостаточной скорости получения котировок наблюдались значимые расхождения цен. К концу нулевых годов 21 века эта методика стала практически нежизнеспособной.
• В стратегиях могут использоваться и инструменты спотового рынка, и фьючерсы/опционы. Между базовым активом и фьючерсом на него всегда сохраняется высокая корреляция, что позволяет реализовывать стратегии этого типа.
• Возможен как агрессивный высокоинтенсивный трейдинг, так и долгосрочная работа с удержанием открытых позиций по несколько недель.
• Для этой методики подходят ликвидные активы, в том числе криптовалюты. Торговля, например, на акциях 2-3 эшелонов – не лучшая идея.
• Можно извлекать выгоду из разности цены одного актива на разных торговых площадках, но можно зарабатывать и за счет изменения цены во времени на одной бирже. Арбитраж – одна из самых гибких торговых методик.
• Возможность построения рыночно-нейтральной стратегии. Это означает, что для получения прибыли не нужно верно прогнозировать поведение графика. Например, при работе с календарным спредом достаточно, чтобы изменялась разница в стоимости контрактов с разной экспирацией.

Арбитраж для новичков кажется слишком сложным, но это обманчивое впечатление. Торговля несколько действительно несколько усложняется, но лишь за счет того, что придется заключать несколько сделок вместо одной.

Автоматический арбитраж

Автоматизация необходима не только для облегчения работы. Окно возможностей для торговли может существовать считанные секунды, трейдер физически не сможет отдать приказы для заключения сделок. Советники – единственная возможность использовать такие возможности для заработка.

Один из сценариев, при котором невозможна ручная работа:

• Отслеживаются котировки Биткоина, например, на Binance.
• Если рост за определенный временной промежуток превышает пороговое значение, то на другой бирже покупается ВТС по более низкой цене. С помощью робота можно купить токены WMX (обеспечены Биткоином) по более низкой цене, если заявки еще не были откорректированы. Вручную работать в таком стиле невозможно.

Есть отдельные сервисы для поиска рыночных неэффективностей, например, на apitrade.pro добавлены все популярные биржи, а торговля ведется в полностью автоматическом режиме. Идея торговли – значимые расхождения котировок криптовалют на разных площадках, иногда это происходит из-за повышенной волатильности крипты. Есть и аналогичные сервисы, предлагающие схожие услуги.

Помимо онлайн-сервисов разрабатываются и отдельные полноценные роботы для торговых терминалов. Для того же QUIK есть боты, способные искать, например, расхождение цен по ряду инструментов, оценивать торговые возможности по индикаторам, учитывать состояние рынка. Чтобы торговля не прекращалась достаточно быть онлайн и держать терминал включенным в часы работы соответствующих бирж.

Преимущества и недостатки арбитражных сделок

К сильным сторонам этого подхода относятся:

• Низкий риск, вероятность получения дохода выше по сравнению с обычной торговлей, когда прогнозируется движение графика. Арбитражные стратегии рыночно нейтральны, то есть получение профита не зависит от направления движения графика.
• Гибкость – тактика подходит под большую часть активов.
• Возможность работать с разными временными горизонтами.
• Не нужно проводить сложный анализ рынка, подбирать точки входа на основании, например, графического или индикаторного анализа.
• Возможность полной автоматизации торговли.

Недостатки также есть:

• Автоматизация торговли не всем под силу. В ручном режиме часть арбитражных систем невозможно реализовать.
• Повышенная сложность по сравнению с обычными торговыми стратегиями. Что касается того, с чего начать зарабатывать на арбитраже, то новичкам лучше оценить этот стиль работы, практикуясь с ручными системами. Для старта подойдет, например, работа с календарным спредом, здесь не нужна сверхвысокая скорость заключения сделок и можно торговать без использования советников.
• Сложно работать с низколиквидными инструментами.
• Из-за малого риска доход незначителен. Нужен солидный капитал для ощутимого заработка в валюте.

Все перечисленные недостатки компенсируются тем, что арбитражные стратегии работают и это доказано практикой. На barclayhedge.com рассчитываются индексы, отображающие эффективность этого стиля торговли, они показывают стабильный рост из года в год, что доказывает жинеспособность этого подхода.

Convertible Arbitrage Index отражает эффективность стандартной арбитражной стратегии. Покупаются конвертируемые облигации одной компании и одновременно продаются акции той же компании.

Статистика показывает, что стратегия работает и дает невысокий, но стабильный доход. Это лучшее доказательство потенциала арбитражного трейдинга.

Заключение

Заработок на арбитраже возможен – это основное, что должен знать трейдер, интересующийся рыночно-нейтральными стратегиями. Профит невелик по сравнению с классическим трейдингом, но минимальный риск делает эту тактику привлекательным методом работы. Некоторые подвиды арбитража стали нежизнеспособными (например, торговля по неэффективности котирования), но другие работают и не утратят актуальности в будущем.

• Как стать успешным трейдером (с нуля) в России – С чего начать и Где можно работать
• Обзор терминала MetaTrader 5 и отличия от MT4
• Инсайдерская торговля (что это) и инсайдеры в Примерах – Скандалы и Деньги
• Словарь биржевых терминов и сленга
• Время торговых сессий рынков (онлайн) – Часы работы бирж

Единственный существенный недостаток арбитража – низкий доход. Но это закономерное явление, снижение риска всегда приводит к уменьшению доходности. Основное – то, что эта торговая тактика позволяет зарабатывать с контролируемым риском.

Источник: stolf.today

Арбитраж крипты. Всё что нужно знать. (Не покупайте это за 300к у инфоцыган) Полная схема по поиску связок.

Всем привет, на связи MediaMetriqa , и сегодня мы поговорим о, наверное, самой хайповой теме в крипте в последние месяцы. Арбитраж . Это что-то настолько сакральное и непонятное, что в интернете стоящая информация практически отсутствует, а на своих прогревах-интервью с известными блогерами арбитражники настолько скользко отвечают на вопросы, что кажется, что за этой нишей не стоит вовсе ничего. Весь их посыл — знания не нужны, опыт не нужен, начальный капитал небольшой, зарабатывать могут все.

Более того, готовые связки и тайные знания об их структуре продаются за сотни тысяч рублей. Кто подписан на крипто паблики, напишите в комментариях, часто ли вам пишут боты с предложением купить связку или войти в приватный канал с таковыми.

Сегодня мы займёмся распаковкой данной ниши. Посмотрим, что находится внутри этих самых курсов и «продуктов» тех, кто называют себя лидерами этого рынка, объясним, что такое P2P-арбитраж, откуда образуется разница ценности активов, какие существуют подводные камни со стороны банков, налоговой и государства, из чего состоит рабочая связка и многое другое, о чём арбитражники в своих прогревах молчат. Мы не будем показывать готовые связки, как это делают многие для привлечения трафика, всё равно сейчас без понимания процесса они вряд ли вам помогут, но дадим полную схему по их поиску и торговле. А вы, в свою очередь, получите, как принято говорить, удочку, а не рыбу. Поехали!

Как появился арбитраж криптовалют?

Предложение и спрос вещи непостоянные. Особенно, если вокруг реализуется много глобальных изменений, царит тяжелая макроэкономическая обстановка, повышают ставки, Европа замерзает, происходят сбои логистических цепочек и цепочек следования капитала, а авторитетные экономисты и исследовательские центры предрекают глубокую рецессию.

В такой ситуации рынки «штормит», и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые «легко передвигаются» в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже.

Какой актив сейчас можно без проблем передать из любой страны мира, хоть, в Иран, хоть, в Венесуэлу, хоть, в Россию? Правильно, криптовалюту . Если раньше в условиях нестабильной экономической обстановки люди, «знающие выходы» делали капиталы на обмене валюты, то сейчас, от фиатной валюты идёт массовый отказ. Пользователи устали от огромных комиссий за SWIFT-переводы и ощущения постоянного волнения, потому что, пока твой перевод в пути, деньги не в безопасности. Меня поймут те, кто совершают большое количество переводов за рубеж.

С криптовалютой всё гораздо проще. Никаких вам проверок, справок, подтверждений доходов, нажал кнопку, подписал транзакцию — средства переведены. И это касается не только россиян с нашим пресловутым Тинькоффом и его новыми «приколами». Крупнейший американский банк Bank of America после крупного исследования крипторынка заявил, что 90% людей будут покупать крипту во время спада, а Boston Consulting Group вообще считает, что к 2030 году криптовалютами будет пользоваться более одного миллиарда людей.

Сравнение принятия населением Интернета и криптовалют. Источник — отчёт Boston Consulting Group.

Арбитраж существовал и до наступившего кризиса. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах.

Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте. Кто-то начинает зарабатывать, даже толком не разобравшись, как выставлять ордера на Binance. Но мы не сторонники такого подхода, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.

Что же такое арбитраж?

Арбитраж крипты, траффика, услуг. Он окружает нас везде. И в финансовом мире, и в крипто, и в бизнесе, и даже в повседневной жизни.

Реальная история. Во время пика ковидных ограничений мой хороший знакомый открыл агентство по оказанию репетиторских услуг. Он увидел разницу, о которой мы говорили выше.

Один академический час репетитора по английскому языку с компетенциями для подготовки к IELS в это время в Кыргызстане стоил 500 рублей, теперь вспомните, сколько отдавали вы тогда за занятие в Москве, вряд ли меньше 1000. Интересно то, что реклама для такого агентства не понадобилась, всё разлетелось по сарафанному радио. Преподавателей не хватало, они были довольны потоком клиентов, а клиентов было действительно много.

Не так важна концовка этой истории, как её главная мысль — арбитраж — это не просто «купи дешевле, продай дороже», это — образ мышления, направленный на оценку ценности актива и спроса на него.

Мобильность криптовалют является не единственной причиной того, что арбитражить ей приятней всего. На фондовом рынке между различными биржами тоже есть спред, но из-за большого объёма рынка и правил, установленных регуляторами (например, на Московской бирже режим расчёта Т+2 , это значит, что акцию вы покупаете сейчас, а расчёты по данной сделке произойдут через 2 рабочих дня) торговать разницу в стоимости активов невозможно.

Арбитраж криптовалюты — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы. Простыми словами — это покупка актива на бирже, где на него спрос (соответственно и цена) ниже, а продажа там, где выше.

P2P-арбитраж крипты.

P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному) — это денежные переводы от одного человека напрямую к другому.

P2P площадки — это места, где два человека соединяются между собой. Один из них хочет продать крипту за фиат, а другой — купить, и наоборот. Все как на обычных обменниках и биржах, но прелесть в том, что на обменниках вы — клиент. А вот на P2P площадке, вы становитесь тем самым обменником, к которому приходят клиенты. В чем прикол, спросите вы?

Суть в том, что площадки построены таким образом, что можно создавать свои объявления на покупку/продажу. Создавая свои объявления, вы, соответственно, в праве выставлять свой курс и свои условия проведения сделки.

P2P-транзакции несут и определенные риски – ввиду отсутствия третьей стороны, выступающей посредником в сделке. Этот риск закрывается эскроу-сервисами . Это алгоритмы, которые позволяют заблокировать средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнят условия сделки. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного срока: если любая из сторон не сможет выполнить условия сделки, криптовалюту или фиатные средства вернут обратно на кошелек.

Ещё немного определений для того, чтобы дальше было всё понятно.

Стакан P2P — таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.

Спред — разница курса между ценой покупки и ценой продажи.

Депозит — это капитал, которым вы перегоняете.

Виды арбитража криптовалют.

Внутрибиржевой арбитраж — это перепродажа крипты внутри одной биржи . Как пишет в своём гайде (кхм. за 14.999 рублей) один из рассмотренных нами «инфоцыган»:

Полный гайд по внутрибиржевому арбитражу.

Действительно, просто, согласитесь? А главное — понятно. Прочитав подобное определение возникает лишь один логичный вопрос. Ладно мы приобрели множество подобных материалов для исследования и анализа ниши, но, ведь люди платят за это деньги в расчёте на то, что материал научит их зарабатывать, а в «материале» вот это:

Гайд от . (не нативочка) по P2P-арбитражу.

Ну, спасибо, как раз этих знаний и не хватало.

Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях ( если это возможно, Binance, например, запретил ), купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.

Межбиржевой арбитраж — это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Международный арбитраж — это перепродажа активов между биржами разных стран. На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки.

Например, вы можете покупать доллар в приложениях для инвестиций российских банков, отправлять с помощью Золотой короны или другого сервиса эти доллары в другую страну, там на них покупать USDT, перекидывать их обратно в РФ и продавать за рубли.

Это лишь пример, более подробный алгоритм и тонкости будут в следующем разделе.

Структура арбитражной связки и алгоритм действий.

Итак, чтобы составить полноценную структуру простейшей связки, необходимо полностью понимать алгоритм, по которому вам придётся действовать (имею в виду — завести средства, купить крипту, перевести крипту и т.д.), а для того, чтобы считать эту связку в дальнейшем, следует понимать где и какие комиссии с вас возьмут.

Алгоритм действий в простейшей связке.

Только чётко понимая, что происходит с деньгами во время реализации связки, вы сможете находить возможности для арбитража. Например, возьмём этап «Купить К1 за К2» на Б1. В этом процессе заложена торговая комиссия биржи. Представьте, вы слышите, что условный Binance в честь Китайского Нового года отменил на неделю комисcию в парах BTC|USDT . Это сигнал, его стоит проверить, обсчитать связку и, если получается спред, то начать гонять депозит.

Международный арбитраж. Полный круг.

Связка считается полной и совершенной, если вы вернули деньги туда же, откуда взяли и таком же виде. Уточню, на ту же карту, в той же стране и в той же валюте. Давайте посмотрим как выглядит полноценная схема арбитражной связки со всеми элементами.

Теперь, имея полную картину, рассмотрим, какие субъекты задействованы в схеме.

• Банк отправитель. Список банков и действующих комиссий за SWIFT-переводы мы дадим в своём Telegram-канале.
• Биржа, на которой актив дешевле. Списки централизованных и децентрализованных бирж, которые, как правило, задействуются в связках, лежат здесь.
• Биржа, на которой актив дороже.
• Банк-получатель.
• Сервис для перевода фиатных денег между странами.

Стоит отметить, что в качестве примера приведена простейшая связка. Существуют цепочки из трёх-четырёх бирж + банков двух стран + несколько сторонних сервисов, по типу ADVcash.

Прибыль от связки, как вы уже могли догадаться считается по формуле:

Прибыль = (Цена продажи — Цена покупки) — Все сопутствующие комиссии.

Как реализовать связку?

С подобными финансовыми операциями вы можете справится и в одиночку. Существуют связки, для торговли которыми вам не придётся и вставать из-за компьютерного стола. Но лучше находить партнёров в других странах среди друзей или родственников. Так вы будете работать и развиваться быстрее.

Для осуществления полного круга вам понадобятся:

Карта иностранного банка. Открыть карту можно несколькими способами: при помощи специальных сервис, коих появилось очень много с 24 февраля; съездить за границу, открыть карту; попросить знакомых из необходимых стран. Кто-то находит людей, которые готовы давать свои карты в чатах Telegram, но я не советую вам прибегать к этому делу. У каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть, поэтому работайте с теми, кого вы знаете лично.

Карта российского банка. Думаю, с этим ни у кого проблем не возникнет.

Криптовалютный кошелёк. Как понять, какой кошелёк вам понадобится, как работают крипто переводы и как не ошибиться и не отправить деньги «в трубу» мы рассказывали тут .

Верифицированные аккаунты на биржах. Для вывода средств с биржи вам необходимо пройти процедуру верификации и KYC . Know your customer/client , знай своего клиента — обязательная проверка персональных данных клиента со стороны финансового института. В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, водительские права и др.

Анализ рисков. Арбитраж — это законно?

Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне, вашей личной медлительностью и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки. Нивелирование данного риска и есть работа крипто арбитражника. Она заключается в постоянном поиске. Поиске способов пополнения фиата, снятия, переводов за рубеж, постоянный мониторинг акций, санкций и вытекающих из них условий денежных переводов.

Я слышал много вопросов от новичков о законности арбитража, и хорошо, что такие вопросы вообще задают! Потому что для большинства «менторов» в арбитраже блокировка по 115 ФЗ вовсе не кажется проблемой. Они регистрируют на дропов кучи карт и вешают ответственность за свои действия на их плечи. Стоп.

Кто такие дропы ? Это люди, которые готовы предоставлять свои аккаунты на биржах и банковские карты за процент от прибыли. И каково было моё удивление, когда я проверил спрос на такую сомнительную «должность». Ребята, в каждой стране СНГ вы без проблем найдёте такого ходока, тематические чаты разрываются от желания зарабатывать просто снимая деньги с карты. Однако, здесь есть подводные камни, о которых я говорил выше. Повторюсь: у каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть.

Вернёмся к 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что этот закон — это клеймо на вашей истории взаимоотношений с банковской системой. Но не все это понимают. В целом, блокировки снимаются.

Насколько трудно и долго зависит от банка и от того, как вы будете обосновывать свой доход. Но они снимаются. Другой вопрос, что это клеймо останется с вами, и другие банки, продуктами которых вы захотите воспользоваться о нём тоже будут знать. Поэтому блокировать допускать просто нельзя. И это возможно.

Для банка важно понимать «экономическую целесообразность ваших действий» (цитата человека, входящего в руководство высшего звена одного из российских банков, с которым удалось пообщаться лично). Эту целесообразность вы можете показать с помощью документов, подтверждающих сколько вы на биржу средств завели и сколько вывели, и каким образом вы увеличили их количество. Тут вам помогут скриншоты с бирж, не стоит этого бояться, налоговая и банки уже давно знают о крипте и пусть и небольшими шагами, но всё же двигаются в сторону её регулирования. Поэтому даже скриншоты с бирж подойдёт в качестве доказательства.

Юридический риск вы можете закрыть знаниями законов и грамотным выстраиванием взаимоотношений с банком.

Вот тут будет ссылочка на полную версию 115 ФЗ. А для тех, кто не любит копаться в юридических текстах — можете почитать записки Тинькофф Банка о законе тут .

Выводы.

Итак, проанализировав рынок крипты, мы поняли, что на сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идёт о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж — это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход.

Стоит ли информация, продающаяся в курсах своих денег? Спорный вопрос. С одной стороны — всё это может сделать человек, который неплохо смыслит в крипте. Никаких дополнительных глубоких знаний просто не требуется. С другой стороны — есть большое количество тонкостей, начиная от выставления ордеров и прохождения KYC до внебиржевой торговли и юридических аспектов.

Но десятки тысяч за pdf-файлы с инструкциями по регистрации на Binance — это перебор.

Аудитория VC состоит далеко не из глупых ребят, и у многих, наверняка, возникла мысль, что всё это дело можно автоматизировать. И у нас тоже.

Кому в кайф — залетайте в гугл-форму на тестирование робота, который анализирует в режиме реального времени все доступные в интернете биржи (централизованные, децентрализованные) и торговые площадки (онлайн и офлайн-обменники, ОТС-платформы). Для вас это шанс неплохо заработать на бесплатной информации, для нас — протестировать продукт и выкатить идеальную версию, без багов и недоработок.

Кстати, в скором времени выйдет наше совместное с авторами других Telegram-каналов о крипте исследование криптозимы под названием Winter is here , в котором будет всё: аналитика, графики, сравнения, факты, мнения, отчёты крупных игроков индустрии, историческая справка, прогнозы и, конечно же разоблачения. Так что подписывайтесь на наши обновления, читайте нас, а мы продолжим вас радовать качественным материалом.

Спасибо за прочтение и лайк. Подписывайтесь на наш Telegram-канал . На связи!

Источник: dzen.ru