Опытные трейдеры достаточно часто говорят о том, что прибыль в биржевой торговле — это производная от степени контроля трейдером собственных рисков, благо риски являются не просто «данностью», а величиной контролируемой и поддающейся управлению. Причём одним из самых простых и распространенных способов контроля риска является выставление стоп-заявок, которых существует несколько видов: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тейк-профит, тейк-профит и стоп-лимит. Причём самыми популярными являются заявки стоп-лимит и тейк-профит, о которых и пойдет речь в данной статье.
Рис. 1. Виды стоп-заявок
Стоп-лимит в QUIK
Стоп-лимит — это тип заявки, который и ассоциируется с выставлением стоп-лоссов. Но это не единственная задача данного типа заявок, анаиболее часто используемая функция.
Дело в том, что с помощью лимитных заявок (обычных лимиток, не стоп-заявок) можно только поставить заявку на покупку ниже рынка и на продажу выше рынка, причём эти заявки будут видны всем (так как будут присутствовать в стакане). Поставить же заявку на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка (наоборот) с помощью лимиток нельзя (точнее можно, но они сразу исполнятся, так как закроются по лучшим ценам спроса/предложения по правилам двустороннего обезличенного аукциона). И вот как раз для выставления заявки на продажу ниже рынка и на покупку выше рынка и применяют стоп-лимит. Их дополнительный бонус — в том, что они сами по себе не фигурируют в стакане, а хранятся на сервере брокера.
Как правильно выставить стоп-заявку в Quik. 5 ошибок при выставлении стоп-заявок.
Получается так, что если трейдер находится в длинной позиции, а цена идёт вниз (против него), то трейдеру жизненно необходимо иметь ограничивающую убытки меру, позволяющую продать ниже текущей рыночной цены, тем самым контролируя свой максимальный риск по сделке (что и реализуется выставлением стоп-заявки на продажу).
Если же трейдер находится в короткой позиции, и есть риск того, что цена начнёт расти (двигаться против позиции трейдера), то желательно иметь заявку, позволяющую купить выше рынка (что и реализуется с помощью выставления стоп-заявки на покупку).
Но никто не говорил о том, что для выставления стоп-лимит заявок в QUIK (хоть покупку, хоть на продажу) нужно иметь уже открытую позицию. Нет, стоп-лимит заявки (как и другие стоп-заявки) выставляются сами по себе, их можно использовать для открытия позиции лонг при продолжении роста цены (например, при пробитии ценой важного сопротивления), либо для открытия позиции шорт при дальнейшем ценовом снижении (например, при пробитии важного уровня поддержки).
Выставляя стоп-лимит в , трейдеру необходимо заполнить ряд полей, а именно: «Тип стоп-заявки», «Срок действия», «Условие активации заявки», «Стоп-лимит, если цена», «Цена и кол-во». Заполнив данные поля, нужно нажать клавишу «Ввод». Разберёмся более подробно с этими полями. Поле «Тип стоп-заявки» заполняется автоматически типом стоп-лимит заявки.
Следующий пункт — «Срок заявки» ставится как «сегодня», что означает, что после завершения торгов текущей даты данная заявка будет снята. Обычно трейдеры выставляют пункт «до отмены» в сроке заявки, что означает, что данная заявка будет находиться до того, как либо исполнится, либо снимется самим трейдером. Поле «Инструмент» заполняется тем инструментом, из стакана которого и выставляется стоп-заявка, так что менять значение данного поля нецелесообразно. Поле «Торговый счёт» заполняется автоматически. А вот поле «Условие активации заявки» уже будет требовать от трейдера внимания, так как именно здесь требуется указать, на продажу или на покупку будет эта заявка, поставив галочку в соответствующих элементах заявки.
Стоп — заявки в QUIK. Как выставить стоп лосс в QUIK. Сделки в quik. Урок 8.3.
Если заявка будет на продажу, то нужно в поле «Стоп-лимит, если цена =», то по зеркально аналогичному принципу нужно будет указать стоп-цену выше рыночной, а саму цену заявки — ещё выше стоп-цены, чтобы она исполнилась по лучшей цене спроса, но по цене не выше указанной (если по каким-то причинам заявка не сможет исполниться полностью по ценам до указанной, то неисполнившийся остаток продолжит стоять в стакане лимиткой на покупку).
Рис. 2. Поля для заполнения в форме выставления стоп-лимит заявки
Как выставить тейк-профит в QUIK?
За Aкции
Здравствуйте. Материалы, которые Вы можете видеть на страницах этого блога, имеют только информационный характер. Администратор блога не несет ответственности за Ваши действия. Думайте головой и бойтесь потерять свои деньги.
Рубрики
Условная заявка в Квике
А вы знаете, что Пушкин А.С. не знал, что такое условная заявка в Квике? А я знаю не только о ней. Он был писателем, он книжки, оказывается, писал. Не знаток типа Вассермана, который все знает, а писатель, честное слово. И у него нет ни одной статьи о биржевой торговле, а у меня есть.
Условная заявка пройдет!
В дополнение к статье о платных заявках, взорванном мозге и режиме т2 ,предлагаю статью об условной или стоп-заявке, так как она наиболее популярный и многообразный способ подачи торговых поручений в терминале. Чтобы вызвать форму подачи стоп-заявки нужно нажать на F6, нажать на правую кнопку мышки, наведя курсор на таблицу текущих параметров или выбрав соответствующий подпункт в пункте «Действия» горизонтального меню.
Стоп-заявка – это торговое поручение на исполнение сделки в случае наступления определенных условий, заданных Вами при создании этого поручения. Ее отличие от других видов ордеров в том, что она передается на биржу, только если условия ее исполнения выполнены и не снимается автоматически после завершения торгов в день ее создания, если она не исполнена.
В торговом терминале Квик в форме создания заявки можно выбрать ее вид — их пять: со связанной заявкой, стоп-лимит, стоп-цена по другой бумаге, тэйк-профит, тэйк-профит и стоп-лимит.
Условная заявка — две вещи по одной цене.
Остановимся отдельно на каждом из них.
Со связанной заявкой – это два поручения в одном, одновременное выставление двух заявок, одна из которых для оптимистического сценария, а другая для пессимистического. Если цена пойдет вверх,то сработает лимитированная, а если вниз, то стоп-заявка. Это все ради одного инструмента в одном его объеме, то есть, проще говоря, продаем тещу на рынке за сто, но если не прокатит, то уж лучше за 80, чем за 70 копеек. По исполнению одной из них, вторая автоматически снимется.
Стоп-лимит — поручение продать или купить нужный Вам инструмент по указанной Вами цене, в случае достижения ею указанного Вами уровня. То есть, если стоимость среднестатистической тещи на рынке снизилась до 70, предложить свою за 69 копеек.
Стоп-цена по другой бумаге – выставляется для подачи поручения на покупку или продажу актива в момент, когда цена другого актива достигнет определенного значения. То есть, если соседская теща будет стоить 50, продать свою за 20 копеек.
Тэйк-профит — это ордер на осуществление сделки при отклонении цены от максимального или минимального локального уровня на указанную Вами величину при достижении ею обозначенного Вами значения. Порядок его работы таков:
- Подается тэйк–профит ордер.
- Цена достигает указанного значения.
- Система определяет локальный максимум или минимум цены. (фиксирует его только на сегодняшний день)
- Начинается отслеживание котировок системой, с целью не пропустить момент,
когда стоимость актива отступит от максимума или минимума на величину
отступа, указанного в ордере.- Стоимость изменилась на величину отступа.
- Подается лимитированная заявка на покупку или продажу по цене меньшей или большей цены-отступа на величину защитного спрэда. (термины из формы подачи в терминале Квик). Защитный спрэд предназначен для опережения графика котировок в случае быстрого изменения.
Тэйк–профит и стоп–лимит – это одновременное выставление двух этих заявок при работе с одним инструментом. Первая предназначена для оптимистического сценария (фиксация прибыли), а вторая для пессимистического (ограничение убытков). В случае исполнения одной из них, вторая снимается автоматически.
В этом абзаце нужно сделать вывод, подытожить информацию и оценить ее на пять с плюсом и вставить ссылку на статью про объединение, слияние, поглощение. Вывод такой: условная заявка в Квике – это хорошо! Удобная форма, красивая комбинация, приятный эффект – все для инвестора, для трейдера, для народа. Пользуйтесь на здоровье, но бойтесь потерять свои кровные денежки, вставляя не те циферки в форму. Не забудьте нажать кнопочку и считайте, что я сказал Вам: «Большое спасибо!»
Источник: zaakcii.ru