Отношение активов банковского сектора к ВВП

Отношение активов российского банковского сектора к ВВП к концу 2015 г. превысит 90% против 74,5% в 2011 г.

23 Июнь 2011, 13:24

Российский банковский сектор к концу 2015 г., как ожидается, достигнет следующих показателей деятельности: отношение активов к ВВП — более 90% /на 01.01.2011 — 74,5%/; отношение капитала к ВВП — 14-15% /10,4%/; отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП — 55-60% /41%/. Такие цифры предусмотрены проектом стратегии развития банковского сектора России на период до 2015 г., который будет рассматриваться на заседании президиума правительства РФ.

Проект стратегии представлен Минфином РФ и является преемником аналогичных стратегий, разработанных в 2001 и 2005 годах, реализация которых способствовала существенному расширению предложения банковских услуг в стране. Согласно проекту стратегии, основной целью развития российского банковского сектора на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, при обеспечении его системной устойчивости.

Для достижения этой цели необходимо осуществление перехода от преимущественно экстенсивной модели развития российского банковского сектора к интенсивной, характеризующейся высоким уровнем конкуренции на банковском рынке; предоставлением разнообразных и современных банковских услуг; уровнем капитализации банковского сектора, соответствующим задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса; развитостью системы корпоративного управления и управления рисками; высокой степенью транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций; ответственностью руководителей и владельцев банков за сбалансированное ведение бизнеса, а также за достоверность публикуемой и представляемой в органы контроля и надзора информации.

В числе приоритетов правительства и Банка России при переходе к интенсивной модели развития банковского сектора определена работа по комплексному совершенствованию правовых условий деятельности кредитных организаций, включающему вопросы снижения неоправданной административной нагрузки.

Проект стратегии определяет широкий спектр направлений деятельности правительства и Банка России по развитию конкуренции в банковском бизнесе, внедрению современных банковских технологий, защите прав потребителей финансовых услуг, развитию финансового обслуживания малого бизнеса и населения, предупреждению несостоятельности /банкротства/ кредитных организаций, совершенствованию банковского регулирования и надзора на основе международных стандартов.

В частности, в целях повышения устойчивости кредитных организаций предполагается установление минимального размера уставного капитала вновь создаваемых банков с 1 января 2012 г. и минимальной величины собственных средств /капитала/ действующих банков с 1 января 2015 г. в размере 300 млн. руб.

В среднесрочной перспективе предлагается сократить участие государства в капиталах кредитных организаций при сохранении контроля за деятельностью ОАО «Сбербанк России» (SBER), ОАО «Банк ВТБ» (VTBR) и ОАО «Россельхозбанк» (RSHB01).

В рамках работы по совершенствованию системы страхования вкладов предполагается рассмотреть вопрос о целесообразности расширения круга субъектов, на которых распространяется защита, предоставляемая системой страхования вкладов физических лиц, за счет индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.

В целях реализации международных подходов к финансовому регулированию определяются сроки внедрения новых регулятивных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору /Базель II и Базель III/.

Проект стратегии содержит также план мероприятий, предусматривающий принятие нормативных правовых актов, направленных на решение обозначенных в проекте стратегии проблем и задач.

Прайм-ТАСС

Источник: xn—-9sbmbhfrvvlgcq2m.xn--p1ai

Аналитика банковского сектора

Институциональные характеристики банковского сектора, включающие информацию о количестве банков действующих на территории Российской Федерации и некредитных организациях на 2023 и по годам. Информация о количестве отделений банков, концентрации активов и уровне концентрации в банковском секторе.

Кредитных организаций

Филиалов и ВСП

Концентрация активов (первые 5 организаций), %

Отозвано лицензий с начала года

По решению Совета директоров Банка России от 14.04.2022 кредитные организации не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах информацию об итогах своей деятельности с 1 января 2022 года по 1 октября 2022 года.

График изменения количества кредитных организаций в РФ

• Банки
• Небанковские КО

Дата	Банки	Небанковские КО
Март 2022 г.	330	34
Февраль 2022 г.	333	35
Январь 2022 г.	335	35
Декабрь 2021 г.	335	35
Ноябрь 2021 г.	337	35
Октябрь 2021 г.	338	35
Сентябрь 2021 г.	339	36
Январь 2021 г.	366	40
Январь 2020 г.	402	40
Январь 2019 г.	440	44
Показать еще

С конца 2020 и на протяжении первых трех кварталов 2021 года число банков неуклонно сокращается. В среднем, за этот период с рынка уходило по три кредитные организации в месяц — схожая динамика наблюдалась в банковском секторе год назад. У многих финучреждений регулятор отозвал лицензию, но чаще причиной закрытия банков в 2021 году становится их ликвидация — например, присоединение к более крупной группе или объединение с другим, тоже небольшим, банком. Среди небанковских кредитных организаций потери немного меньше: с начала года перестала существовать пять учреждений.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За первые три квартала 2021 года в России стало меньше действующих банков. Если в январе их насчитывалось 366, то к октябрю продолжили работать 338. Но в целом статистика остается благоприятной: за аналогичный период в предыдущие годы кредитные организации закрывались чаще. Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2021 году, — это ликвидация.

Как правило такая процедура инициируется, когда учреждение крупнее выкупает (поглощает) банк помельче. Другая причина для закрытия кредитных организаций — выявленные нарушения. В этом случае регулятор отзывает лицензию, и банк вынужден прекратить свою деятельность.

Обращает внимание тот факт, что все закрывшиеся банки — это небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль. В долгосрочной перспективе с этими проблемами столкнется большинство небольших банков. Текущие же вызовы отрасли — пандемия и снижение ставок — пока мало сказались на числе закрывающихся банков. В 2021 году можно говорить только об ухудшении финансового результата и серьезной нагрузке на банки, вызванной коронавирусом.

График изменения количества филиалов и внутренних структурных подразделений кредитных организаций

• Филиалов
• Внутренних структурных подразделений

Дата	Размещение филиалов	Размещение ВСП
Февраль 2022 г.	368	26 462
Январь 2022 г.	370	26 637
Декабрь 2021 г.	370	26 613
Ноябрь 2021 г.	372	26 791
Октябрь 2021 г.	373	26 898
Сентябрь 2021 г.	375	27 089
Август 2021 г.	376	27 305
Январь 2021 г.	406	28 437
Январь 2020 г.	442	29 697
Январь 2019 г.	484	30 492
Показать еще

К октябрю 2021 года число отделений российских банков уменьшилось с 28,4 до 27 тыс. Речь идет о представительствах разного уровня — филиалах, операционных офисах и кассах. Во многом необходимость физического присутствия клиентов отменила пандемия: в разгар коронавирусных ограничений банки стали оказывать еще больше услуг онлайн, а часть их офисов оказалась маловостребованной. Также на статистику по числу представительств влияют банки нового поколения. Такие кредитные организации вообще не открывают офисов — их обслуживание полностью построено на дистанционной модели.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

За десять месяцев — с января 2021 по октябрь 2021 года — число действующих банковских филиалов уменьшилось с 406 до 373. Часть учреждений пережила слияние с более крупными банками, но некоторые кредитные организации закрылись добровольно и полностью — вместе со своими филиалами, офисами и операционными кассами. По данным Центробанка, из 28 с лишним тыс. банковских подразделений рабочими на территории России остались 27 089. Для сравнения: еще в начале 2020 года физических отделений по стране насчитывалось более 29,6 тыс.

Но филиалы и офисы закрывают не только по факту ликвидации банка или отзыва у него лицензии. Сворачивание работы «живых» представительств — это долгоиграющая тенденция. Большинство банковских услуг окончательно переходят в онлайн, поэтому арендовать помещения для офисов и содержать персонал становится невыгодным. Вместо этого банки уже сейчас занимаются переориентацией своих бизнес-моделей под дистанционное обслуживание. Весьма вероятно, что к концу 2022 года физических отделений станет еще меньше: пандемия коронавируса сделала потребление банковских услуг онлайн в разы актуальнее.

Концентрация активов по банковскому сектору России

• в % к итогу
• млн. руб.

Дата	Первые 5	С 6 по 20	С 21 по 50	С 51 по 100	С 101
Февраль 2022 г.	64.4831	22.8627	7.1901	3.4673	1.9968
Январь 2022 г.	63.9272	23.295	7.0985	3.5683	2.111
Декабрь 2021 г.	64.7927	22.5229	7.0266	3.5753	2.0826
Ноябрь 2021 г.	64.6416	22.5115	7.1447	3.6081	2.0942
Октябрь 2021 г.	64.7495	22.3693	7.1192	3.6338	2.1282
Сентябрь 2021 г.	64.9793	22.1346	7.1382	3.6109	2.1371
Август 2021 г.	64.8112	22.0846	7.2563	3.6607	2.1873
Январь 2021 г.	63.6362	22.1085	7.5087	4.0771	2.6696
Январь 2020 г.	62.1951	21.5757	8.4291	4.6126	3.1875
Январь 2019 г.	62.4323	19.9319	9.2237	4.78	3.6321
Показать еще

Дата	Первые 5	С 6 по 20	С 21 по 50	С 51 по 100	С 101
Февраль 2022 г.	78 592 938.384	27 865 442.558	8 763 361.31	4 225 947.412	2 433 741.472
Январь 2022 г.	76 911 058.765	28 026 313.271	8 540 261.292	4 293 091.129	2 539 748.195
Декабрь 2021 г.	77 097 730.89	26 800 296.75	8 361 003.458	4 254 248.516	2 478 074.913
Ноябрь 2021 г.	74 709 301.86	26 017 548.08	8 257 408.915	4 170 059.366	2 420 309.516
Октябрь 2021 г.	74 168 499.82	25 623 357.17	8 154 877.4	4 162 355.62	2 437 802.965
Сентябрь 2021 г.	73 680 010.27	25 098 370.94	8 094 009.971	4 094 388.566	2 423 203.02
Август 2021 г.	72 849 660.099	24 823 726.888	8 156 295.549	4 114 691.784	2 458 562.727
Январь 2021 г.	66 080 900.559	22 957 901.864	7 797 127.492	4 233 708.161	2 772 108.984
Январь 2020 г.	55 226 917.949	19 158 407.413	7 484 709.112	4 095 803.102	2 830 349.994
Январь 2019 г.	53 836 643.898	17 187 633.197	7 953 765.892	4 121 926.417	3 132 010.84
Показать еще

В последний год российский банковский сектор показывает положительную динамику. Так, в 2021 году объем активов увеличился примерно на 10%, а с января по октябрь 2021 года — на 12,4%.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

С января по октябрь 2021 года российские банки показали прирост активов в размере 12,4%. Это хорошая динамика, если учесть, что за аналогичный период 2021 года отрасль росла медленнее. Статистика показывает: пока коронакризисные ограничения сказались на банках не критически. А рост в отрасли, по мнению экспертов, обусловила активизация кредитования, особенного корпоративных клиентов по госпрограммам и льготным ставкам.

В большей степени рост активов показали гиганты сектора — пять крупнейших российских банков. Учреждения меньше — из топ-20 и топ-50 — наращивают активы с попеременным успехом, в отдельные месяцы и кварталы уходя то в плюс, то в минус. Но хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно региональных банков: с течением времени концентрация их активов падает.

Концентрация активов действующих кредитных организаций (отношение суммы активов 5-и крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумме активов действующих кредитных организаций, %)

• Концентрация активов 5-и организаций, %

Дата	Российская Федерация
Февраль 2022 г.	64.5
Январь 2022 г.	63.9
Декабрь 2021 г.	64.8
Ноябрь 2021 г.	64.6
Октябрь 2021 г.	64.7
Сентябрь 2021 г.	65
Август 2021 г.	64.8
Январь 2021 г.	63.6
Январь 2020 г.	62.2
Январь 2019 г.	62.4
Показать еще

Доля средств небольших банков в общем объеме активов банковской системы падает ежегодно. А роль крупных игроков — в первую очередь, госбанков, — возрастает. Это подтверждается статистикой: если в начале 2021 года на пять крупнейших кредитных организаций приходилось 63,6% общей суммы активов, то уже в октябре 2021 года этот показатель увеличился до 64,7%. В будущем, как ожидают эксперты, роль крупных банков будет расти. Им проще привлекать клиентов, расширять перечень услуг и сохранять рентабельность, когда в экономике случается кризис.

Источник: Bankiros.ru
Исследование подготовлено редакцией портала Bankiros.ru по данным Центрального банка России.

Начиная с января 2021 года, доля пяти крупнейших банков в общей сумме активов выросла — с 63,6 до 64,7%. Это долгосрочная тенденция: небольшие структуры и дальше будут уступать рынок отраслевым гигантам, среди которых преобладают государственные банки. Именно Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк будут активно конкурировать за массового клиента, тем самым определяя ситуацию в банковской отрасли. Из числа коммерческих банков к «большой пятерке» примыкает также Альфа-Банк и одна небанковская КО — Национальный Клиринговый Центр.

Основное преимущество крупных банков — в большем финансовом ресурсе, чтобы привлечь клиентов. Именно гиганты отрасли внедряют новые технологии, предлагают больший перечень услуг, содержат больше физических отделений. А в краткосрочной перспективе они устойчивее к экономическим потрясениям: могут дольше выдержать простой и пережить временный отток клиентов (подобное произошло, например, на фоне пандемии.

Была ли эта статья полезной?
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, Напишите нам !
Если возникли вопросы или хотите оставить отзыв, Напишите нам !

Последние новости по теме

Банки России
Названы наиболее популярные в интернете банки

Банки России
Исламский банкинг – что это такое, и когда начнет работать в России?

Банки России
Какая комиссия за валюту в разных банках: хранение, переводы, снятие
Задайте вопрос эксперту

Аналитика по количеству банков в России

Число банков в России постоянно сокращается — только за последние пять лет с рынка ушло около половины кредитных организаций. Согласно экспертным прогнозам, такая динамика сохранится. В первую очередь, на закрытие банков повлияют кризисы в экономике, во вторую — ситуация внутри банковского сектора, где крупные учреждения постепенно вытесняют более мелких конкурентов.

Как изменилось количество банков в России?

Изначально в России не было нормально работающей банковской системы. В 90-ые кредитные организации открывались повсеместно (в отдельные годы их счет шел на тысячи). Но это был бизнес, не предполагавший регулирование рисков: десятки и сотни открывавшихся банков могли одномоментно обанкротиться. Чтобы оздоровить рынок, Центробанк стал жестче его регулировать: ввел стандарты по управлению банковскими рисками, обязал публиковать отчетность, усовершенствовал методы и практику надзора.

В итоге, начиная с 2000-х, количество российских банков постоянно уменьшалось. Например, еще в 2010 году на рынке работало 1058 кредитных организаций, а к концу 2018 из них осталось действующими 490 банков.

В последние годы эта динамика сохраняется, и кредитные организации продолжают закрываться. Помимо вмешательства регулятора, уход банков с рынка связан и с естественной конкуренцией.

Причины закрытия банков

Технически кредитные организации закрываются по трем причинам:

— Отзыв лицензии. Такое решение принимает Центробанк, если финучреждение нарушает законодательство, не исполняет распоряжения регулятора или подает недостоверную отчетность.

— Аннулирование лицензии. Происходит, когда решение о ликвидации принимается самим банком (его учредителями, собственниками и акционерами).

— Реорганизация (слияние). Это ситуации, когда несколько банков — два или более — создают на своей базе новую кредитную организацию. При этом банки-доноры ликвидируются.

Но каковы же долгосрочные тенденции, которые стоят за закрытием банков во всех описанных случаях? Во-первых, это увеличение доли крупных игроков — преимущественно, государственных банков. Маленькие, региональные организации не выдерживают конкуренцию с отраслевыми гигантами и уходят: им сложнее привлекать средства клиентов, поддерживать рентабельность и внедрять новые технологии. Во-вторых, на закрытие банков повлияет сложная ситуация в экономике — господствующий коронакризис и падение цен на нефть.

Прогноз по количеству банков

На фоне постепенной монополизации рынка и наступающего кризиса в экономике эксперты прогнозируют: в ближайшую пятилетку число банков будет уменьшаться. Ожидается, что к 2025 году на рынке останется не больше 250 игроков — это примерно половина от их текущего количества. Активно конкурировать друг с другом продолжат госбанки. А вот мелкие и средние КО ждут трудные времени: большая их часть закроется по решению регулятора. оставшиеся присоединятся к более крупным группам. Например, таким образом ВТБ скупает региональные финучреждения, а Бинбанк был поглощен «ФК Открытие».

Источник: bankiros.ru

Текст книги «Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики»

Исходным в анализе всякого явления всегда выступает вопрос о его содержании.

В данном исследовании не ставится задача подробно раскрывать теорию вопроса. Известно, что вслед за дефолтом августа 1998 г. тема устойчивости российской экономики и ее банковской системы практически не сходит со страниц российской экономической литературы. Дополнительным импульсом к расширению анализа стал современный финансовый экономический кризис. За два последних года были защищены две докторские диссертации – К. С. Тихонковым (2010), Д. Я. Родиным (2012) и несколько кандидатских диссертаций[11] 11
Тихонков К. С. Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы России при переходе к модернизационному развитию; Родин Д. Я. Формирование стратегий устойчивого развития коммерческих банков: теория, методология, практика; Гоголь Д. А. Развитие методов оценки и регулирования финансовой устойчивости коммерческого банка (2012); Козлова А. В. Оценка банками финансовой устойчивости и кредитоспособности организаций с использованием ресурсного подхода (2012); Раджибова М. Г. Организационно-экономический механизм обеспечения надежности коммерческих банков (2011) и др.

[Закрыть] . Эти и другие работы не могли не затронуть теоретический аспект исследования, но сказать, что с теоретической стороны проблема исчерпала себя, мы не можем, исследование должно быть продолжено, ибо разночтения в толковании понятия «устойчивость» сохраняются. До сего времени, например, наблюдаются различия в понятиях «устойчивость», «стабильность», «надежность» и «равновесие». Часто разница между ними стирается.

Объединение понятий «устойчивость» и «стабильность» можно обнаружить при этом как в отечественных, так и в зарубежных источниках. Так, во французских изданиях устойчивость – это «характеристика того, что можно осуществлять все время в одинаковом состоянии»[12] 12
Le Grand Robert de la fransaise. T. 8.

[Закрыть] ; в английских источниках – это «постоянное расположение, способность объекта возвращаться в равновесие или исходное состояние после некоторого смешения»[13] 13
Shoter Oxford English dictionary. Vol. 2.

[Закрыть] ; в немецких изданиях – это «состояние непоколебимости»[14] 14
Meyers Grosses Universal Lexicon, 1981. T. 13.

На наш взгляд, устойчивость – это более широкое понятие, по отношению к стабильности оно находится в положении причины и следствия, где устойчивость является следствием, а стабильность – причиной ее обеспечения; устойчивость достигается на основе стабильности. Принципиальное различие между этими понятиями, однако, состоит в том, что устойчивость (явление, процесс) рассматривается с позиции позитивного развития процесса, стабильность же характеризует сохранение статус-кво, обеспечение постоянства.

Устойчивость – это «один из элементов движения».

С практической точки зрения такой подход означает, что в процессе деятельности банка у него могут появляться более сложные задачи, требующие не только сохранения достигнутого уровня (стабильности), но и принятия мер к развитию, расширению деятельности (устойчивости развития).

Устойчивость и стабильность выражают различные стороны одного и того же явления и в этом смысле расширяют наши знания о предмете. Устойчивость и стабильность дополняют друг друга, в совокупности более емко выражают достижения и недостатки в функционировании как банковской системы, так и ее отдельных денежно-кредитных институтов.

Устойчивость тесно связана с деятельностью банка. Деятельность банка, как известно, имеет свою специфику, которая неизбежно дает окраску всему ее процессу.

Поскольку банковская деятельность тесно связана со сферой обмена, при этом банк «торгует» не товарами, а деньгами, он перераспределяет аккумулируемые денежные средства в соответствии с монетарными интересами экономических субъектов, его устойчивость поэтому можно оценить именно через показатели денежного оборота, через производство и обращение банковского продукта и оказание банковских услуг.

Устойчивость банковской деятельности проявляется на макроуровне в процессе выпуска наличных денег в обращение, аккумуляции и перераспределения аккумулируемых ресурсов в наличной и безналичной форме. Таким образом, устойчивость банковской деятельности – это сфера устойчивости развития денежной сферы, денежного обращения и кредита, других банковских услуг, предоставляемых в денежной форме. Разумеется, сфера материального производства тесно связана с банковской деятельностью, но это уже будет не сама деятельность, а факторы, оказывающие на нее влияние. В связи с этим полагаем, что показатели устойчивости банковской системы в целом и отдельных коммерческих банков должны быть обращены не только к денежно-кредитной сфере, но и к сфере производства продуктов и услуг.

С позиции сущности устойчивости банковской системы важно учесть и еще одно немаловажное методологическое требование.

Известно, что банк является общественным институтом. В его устойчивости заинтересованы как юридические, так и физические лица, как государство, так и другие банки. Банковская деятельность носит общественный характер, и ее устойчивость поэтому измеряется степенью соответствия работы банков общественным потребностям. Банки, работающие исключительно на себя, в конечном счете теряют доверие, переходят в категорию неустойчивых экономических структур.

Перед банками всегда стоят социальные обязательства, вытекающие из общественных потребностей. Не следует забывать, что капиталы на счетах банковских клиентов не принадлежат банкам, банки обязаны их не только хранить, но и возвращать хозяйствующим субъектам. В условиях возрастающих рисков требования к банкам по обеспечению их устойчивого развития приобретают повышенное значение.

Все это позволяет заключить, что устойчивость банковской системы – это такое свойство развития системы как общественной структуры, которое сопровождается расширением воспроизводства ее функционирования (разумеется, с количественной и качественной стороны) в соответствии с общественными потребностями.

При анализе устойчивости важно знать ее признаки.

В целом представляется, что устойчивость

• это долговременный, постоянный процесс, ее следует отличать от роста, расширения масштабов деятельности, наблюдаемых, например, при кредитной экспансии[15] 15
Известно, что кредитная экспансия как часть экономического цикла может длиться на протяжении нескольких лет, создавая иллюзию прогресса и устойчивого развития. Лишь кризис и последующий спад, стагнация прерывают общий тренд, восстанавливая картину неустойчивости развития. Подробнее об этом см.: Кредитная экспансия и управление кредитом / под ред. проф. О. И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2012.

[Закрыть] ;

• это развитие структуры, всех блоков и элементов банковской системы. Об устойчивости развития можно говорить лишь в том случае, если общество, познав объективные свойства банка, его целевые ориентиры, принципы и законы функционирования, умело управляет и регулирует банковскую деятельность;

• это системный процесс, характеризующий развитие не только банков, но и банковской инфраструктуры. Он становится возможным только тогда, когда устойчиво развивается внешняя среда, создающая необходимые предпосылки для сбалансированного развития;

• это такой процесс, который демонстрирует реальное, сбалансированное развитие различных направлений банковской деятельности. Можно предположить, что синхронное развитие объемов операций, собственного капитала, обязательств и активов по объему, стоимости и срочности обеспечивает устойчивое развитие банковской системы.

Как известно, существует несколько типов устойчивости банковской системы.

В данном исследовании основной акцент анализа смещен в сторону финансовой устойчивости, которая занимает особое положение[16] 16
Подробнее об этом см. Банковская система в современной экономике / под ред. проф. О. И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2011. С. 8–44.

Исходя из предшествующего анализа можно считать, что банковская система может претендовать на устойчивость только тогда, когда ее деятельность

• показывает позитивную динамику;

• прогрессивный динамический процесс станет непрерывным;

• проявляется в расширении экономической и собственно финансовой деятельности;

• демонстрирует равновесное развитие всех их элементов – как капитала, так и финансов, резервов и прибыли, в том числе за счет экономии общественных затрат;

• показывает не только количественное расширение ее деятельности, но и процесс улучшения ее качества;

• свидетельствует о непрерывности развития;

• выражает равновесное развитие основных направлений банковской деятельности, которые сопровождаются диверсификацией инвестиционного портфеля, снижением различных экономических рисков;

• показывает, что внутри отдельных элементов деятельности также достигается равновесие.

Устойчивость банка достигается и становится признаком его устойчивого развития не только благодаря позитивным направлениям его деятельности, но и в силу особого развития отношений с внешней средой. Такие отношения, к примеру, возникают в системе расчетных отношений. Строгое выполнение обязательств банком перед другими экономическими субъектами – это признак его нормального функционирования. Не случайно отсутствие в платежной истории банка просроченных платежей перед бюджетом, налоговыми органами свидетельствует о его устойчивом развитии.

Банк, устойчивый в экономическом и финансовом отношении, – это такой денежно-кредитный институт, который в течение своей длительной истории сохраняет свой образ общественно полезного учреждения, обеспечивающего на взаимовыгодной основе как решение своих собственных задач развития, так и процесс роста экономики и финансов своих клиентов. Имидж банка как партнера, как учреждения, способствующего развитию региона, реализации крупных народно-хозяйственных и социальных программ, бесспорно, выражает его способность к устойчивому развитию.

Устойчивый банк – это банк, не нарушающий норм и правил делового оборота, национальных традиций и моральных устоев, не занимающийся сомнительными операциями и сделками, проводящий политику открытости своей экономической и финансовой деятельности.

Устойчивый банк – это такой денежно-кредитный институт, который обладает устойчивой (развивающейся) ресурсной базой, эффективно используемой, что выражается в достижении качества активов, стабильности доходов, ликвидности и высокого уровня управления.

2.2. Критерии и показатели устойчивости банковского сектора

Как уже отмечалось, устойчивость развития банковской системы представляет такую форму движения, которая ассоциируется с позитивным развитием и ростом. Это движение выражает комплексное, позитивное развитие как количественных, так и качественных параметров деятельности – как банковской системы в целом, так и деятельности ее отдельных элементов во взаимодействии с интересами экономики.

Это дает основание предположить, что критерием[17] 17
Критерий (от греч. crit поп) – средство для суждения, на основании которого производится оценка, определение и классификация чего-либо, мерило оценки (см.: Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 663).

[Закрыть] устойчивости банковской системы можно считать обстоятельства, при которых она демонстрирует:

• неизменность своего облика как общественно значимого института;

• выполнение обязательств, вытекающих из ее функций.

Исходя из функций банковской системы и определенных ранее признаков устойчивости ее показатели должны характеризовать:

• непрерывность развития, несмотря на действие деструктивных внешних и внутренних факторов, жизнеспособность как способность восстанавливаться после потрясений, происходящих в процессе движения;

• равномерное развитие, исключающее глубинные спады в масштабах и качестве банковской деятельности;

• равновесное функционирование, сопровождающееся балансом интересов ее отдельных элементов, синхронным развитием всех ее блоков, диверсификацией видов деятельности.

В самом общем плане можно заключить, что банковскую систему следует признать устойчивой там, где

• нет кризисов;

• в целом достигается разрешение противоречий в банковской деятельности;

• обеспечивается позитивное взаимодействие с внешней средой – различными секторами экономики, различными типами рынков;

• достигнуто пропорциональное географическое размещение, адекватное территориальному размещению производства;

• проявляется устойчивость различных ее типов (в том числе устойчивость политической, законодательной, нравственной и других сфер);

• отдельные банки могут становиться банкротами, но общая тенденция к позитивному развитию сохраняется;

• осуществляется эффективное распределение аккумулируемых капиталов;

• обеспечивается циркуляция капиталов;

• сохраняется постоянство (равновесие) даже при усилении диспропорций или негативных внешних потрясений;

• существует возможность оценивать риски и управлять ими;

• сформировалась способность самокорректировки, ограничения и упразднения диспропорций.

Сформулированные критерии дают возможность выйти на показатели оценки развития банковской системы на макроуровне. Если исходить из определенных функций банковской системы, то ее развитие, на наш взгляд, следует оценивать с помощью таких показателей, как:

• устойчивость денежной единицы;

• устойчивость денежного оборота;

• уровень монетизации ВВП;

• уровень инфляции (как известно, с одной стороны, инфляция способствует росту денежных средств, являющихся объектом банковской деятельности, но с другой – инфляция может привести к росту просроченных кредитов и даже их полному невозврату);

• эффективность денежно-кредитного регулирования экономики.

Значимую информацию об устойчивости банковской системы могут также дать такие показатели, как:

• отношение активов (пассивов) банковской системы к ВВП;

• отношение совокупной прибыли банковской системы к ВВП;

• отношение капитала банковской системы к ВВП;

• доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП и совокупных банковских активах;

• отношение размера ценных бумаг, приобретенных банками, к ВВП;

• рентабельность банковской системы, в том числе в сравнении с показателями рентабельности других секторов экономики;

• отношение денежных средств населения в составе ресурсов банковской системы к ВВП и денежным доходам населения;

• отношение денежных средств предприятий и организаций в составе ресурсов банковской системы к ВВП;

• уровень концентрации в банковской системе.

К сожалению, в комплексе представленные показатели не используются для оценки устойчивости, между тем они позволяют выявить сильные и слабые стороны развития банковской системы страны, а также некоторые системные риски ее функционирования. В динамике данные показатели могут свидетельствовать о негативных явлениях в банковской сфере, снижении устойчивого развития.

Для оценки развития банковской системы можно использовать и макроэкономические показатели, обращенные к характеристикам развития банковского сектора.

Известно, что в рамках ведомственного подхода ЦБ РФ анализирует (на основе представляемой банками отчетности в ходе пруденциального надзора и инспекционных проверок) показатели устойчивости банковского сектора, используя информацию о соблюдении обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций.

К макропруденциальным показателям деятельности банковского сектора и его структур относятся:

• достаточность капитала:

– отношение собственных средств (капитала) к активам, взвешенным по уровню риска,

– отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска,

– отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным активам;

• оценка кредитного риска:

– доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд,

– сформированный резерв на возможные потери по ссудам в процентах от общего объема выданных ссуд,

– отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу,

– структура задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями по отраслям,

– географическое распределение предоставленных межбанковских кредитов и размешенных депозитов;

• оценка ликвидности:

– отношение высоколиквидных активов к совокупным активам,

– отношение ликвидных активов к совокупным активам,

– отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования,

– отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам,

– отношение средств клиентов к совокупным ссудам;

• рыночный риск:

– валютный риск,

– процентный риск,

– фондовый риск;

• финансовый результат банков за отчетный период:

– в процентах к активам банковского сектора,

– в процентах к капиталу банковского сектора.

Известно, что центральные банки в своем анализе устойчивости банковского сектора активно используют эти показатели, что позволяет им выявлять признаки зарождения системных рисков и разрабатывать меры по их предотвращению.

Показатели финансовой устойчивости (financial soundness indicators – FSI (ПФУ)) использовались изначально Международным валютным фондом в рамках программ оценки финансового сектора различных стран. Впоследствии предложенный набор показателей стал активно применяться в практике Банка международных расчетов и других институтов. Сегодня 49 государств рассчитывают и публикуют ПФУ, к их числу относится и Россия.

ПФУ используются в следующих целях:

1) для оценки уязвимости финансового сектора в случае потрясений;

2) оценки состояния нефинансовых секторов;

3) отслеживания уязвимых мест финансового сектора, обусловленных кредитным риском, риском ликвидности и рыночным риском;

4) оценки способности финансового сектора к покрытию убытков, например определяемой показателями достаточности собственного капитала.

Набор показателей позволяет дать оценку текущего финансового состояния банковского сектора, его контрагентов, сектора домашних хозяйств и корпораций. Группа показателей финансовой устойчивости включает 12 основных и 28 дополнительных показателей. Основные из них касаются банковского сектора.

Дополнительные показатели относятся, как уже отмечалось ранее, к функционированию других секторов экономики и сегментов рынка. Приведенный перечень количественных индикаторов финансовой устойчивости постоянно расширяется (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Перечень основных и дополнительных показателей финансовой устойчивости банковского и смежных секторов экономики, рассчитываемых Банком России

Анализ финансовой устойчивости банковской системы России за пять последних лет свидетельствует о некоторых позитивных изменениях.

1. За период с 2008 по 2012 г. абсолютная величина собственного капитала действующих кредитных организаций имела устойчивую тенденцию к росту. Однако при более интенсивном росте номинального ВВП по сравнению с собственным капиталом банков отношение капитала банковского сектора к ВВП сократилось за 2011 г. с 10,5 до 9,6 %, а к активам банковского сектора – с 14,0 до 12,6 %.

Более высокую динамику этого показателя сдерживали следующие факторы: рост проблемной и просроченной задолженности и неопределенность макроэкономической ситуации. Под влиянием этих факторов снизился норматив достаточности собственного капитала и следовательно, запас финансовой прочности и потенциал банковского сектора. По группе крупнейших банков (топ-30) его уровень оказался даже на несколько пунктов ниже (–0,2 %) против 13,3 %[18] 18
По состоянию на 01.08.2012. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. № 119. 2012. Сент. URL: cbr.ru

[Закрыть] в целом по банковскому сектору, притом этот же показатель по группе малых и средних банков в 2 и 3 раза выше, чем у крупных кредитных организаций.

2. Большая часть финансовых средств, полученных от государства на цели увеличения капитала, оставалась на балансе банков (известно только о возврате части субординированного долга Сбербанком России); в среднесрочной перспективе темпы роста собственного капитала банков будут сдерживаться постепенным возвратом антикризисной помощи.

3. В анализируемом периоде отмечался рост объема полученной банковским сектором прибыли, достигнуты самые высокие показатели рентабельности активов и капитала, что способствует росту финансовой устойчивости банковского сектора.

4. Существенное влияние на стабильное функционирования банковского сектора оказывает состояние ликвидности рынка и ликвидности отдельных кредитных организаций. К сожалению, данные о соотношении высоколиквидных активов и активов банковского сектора свидетельствуют о понижающей тенденции данного коэффициента.

Структура активов и пассивов банковского сектора в разрезе срочности остается несбалансированной. Проведенные расчеты показали, что банковский сектор испытывает дефицит краткосрочной ликвидности, что подтверждается показателем фондирования краткосрочными ресурсами долгосрочных активов. Отрицательный GAP «чистых ликвидных активов» показывает нарастание негативного разрыва с 26 до 32 % по состоянию на 01.07.2012. Это означает определенную уязвимость финансовой устойчивости банков, в частности, к шокам на рынке ликвидности, а также возможным потерям прибыли при положительном сдвиге кривой доходности на 100 базисных пунктов.

Полагаем, что наряду с макропруденциальными показателями деятельности банковского сектора и его структур представляется целесообразным дополнительно учитывать не только рассмотренные, но и другие индикаторы, к их числу можно отнести:

• сбалансированность активов и пассивов по размеру и срокам, доходов и расходов, соблюдение критериальных значений в их структуре, структуре капитала;

• долю кредитов, предоставленных экономике;

• соблюдение правил ведения банковских операций.

Степень устойчивости банковской системы на базе отмеченных показателей целесообразно сопоставлять (там, где это представляется возможным) с их нормативными уровнями, установленными ЦБ РФ. Следует при этом иметь в виду, что сами эти показатели при всей их важности для оценки в определенной степени носят ограниченный характер. С позиции оценки устойчивости их следует анализировать в динамике, с учетом влияния на них ряда факторов, сопоставляя достигнутые значения с аналогичными показателями в других странах, использовать оценки отечественных и зарубежных экспертов.

Следует подчеркнуть и то, что, несмотря на важность этих макроэкономических показателей, они:

• являются недостаточными для оценки устойчивости развития;

• требуют увязывания с общеэкономическими показателями;

• должны быть обращены к будущему развитию;

• должны иметь критериальное значение;

• должны содержать интегральный показатель.

Наряду с данными показателями для оценки развития банковской системы целесообразно, на наш взгляд, использовать также показатели развития банковской инфраструктуры, включая:

• достаточность и адекватность законодательной сферы, в том числе постоянство законодательных установлений;

• уровень развития технологической банковской инфраструктуры;

• уровень профессионализма банковских работников, свидетельствующий о состоянии кадровой инфраструктуры банковской системы.

В рамках макроэкономического анализа банковской системы полезным окажется также оценка показателей развития банковского рынка, формирования равновесия на банковском рынке. Макроэкономическое равновесие на банковском рынке можно обозначить как равновесие между спросом и предложением на банковские продукты и услуги, количеством кредитных организаций и степенью удовлетворения потребностей субъектов экономики в банковских услугах и др.

С точки зрения общеэкономического (макроэкономического) подхода к оценке устойчивости банковской системы важным представляется выявление взаимосвязей банковской системы с другими экономическими системами, прежде всего с денежной и финансовой. Это позволит адекватно определить современное состояние банковской системы и выявить факторы, влияющие на достижение ее устойчивого развития, в том числе идентифицировать угрозы, способные выявить приближение банковского кризиса.

Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 | Следующая

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Источник: iknigi.net