Поддержки, сопротивления, паттерн «база», зоны спроса и предложения – все эти термины прекрасно знакомы по книгам даже начинающим трейдерам, но редко в каком издании говорится о том, что они описывают одну и туже модель, известную под альтернативным названием «уровни дисбаланса».
В общем случае под уровнем дисбаланса на Форекс понимается некая область, где представители одной из сторон сделки (покупатели или продавцы) оказываются сильнее конкурентов, вследствие чего цена теряет равновесие и начинает быстро меняться.
На графике выше представлен классический пример такой ситуации. Здесь мы видим, как некоторое время котировки находились в боковике, после чего сформировался мощный импульс.
Справедливости ради замечу, что изначально я не планировал публиковать отдельный обзор, посвящённый именно уровням дисбаланса (повторюсь, данный термин является синонимом поддержки/сопротивления), но, поскольку они окутаны мифами, заблуждениями и просто неверными трактовками, их следует рассмотреть более подробно.
Мифы об уровнях дисбаланса
Начнём с развенчания мифов. Трейдеры очень часто называют дисбалансом трендовое движение, а флет рассматривают как зону равновесия, где цена устраивает покупателей и продавцов.
Действительно, в исключительных случаях боковик можно считать неким консенсусом, но данная трактовка характерна лишь для крупных таймфреймов (W1 и MN), где превалируют фундаментальные факторы.
Если же флет анализируется на более низком таймфрейме, то он всегда будет представлять собой ничто иное, как уровень дисбаланса. Эта трактовка новичкам кажется немного странной, но на деле всё достаточно просто.
Наверняка, многие читатели хотя бы «краем уха» слышали такие понятия, как аккумуляция и дистрибуция.
Аккумуляция – это набор позиции крупным игроком с поправкой на текущую ликвидность. Например, если некий фонд за европейскую валюту хочет купить 1 млрд. долларов, но каждый день на рынок поступает предложение в размере 70-100 млн., ему ничего не остаётся, кроме как искусственно удерживать котировки в фиксированном диапазоне, пока в портфеле не будет набран миллиард.
Дистрибуция – это постепенное распределение позиции крупного игрока мелким спекулянтам. В нашем примере с покупкой USD оно будет характеризоваться снижением пары EURUSD, на фоне которого фонд мелкими партиями продаёт ранее купленные доллары за евро всем желающим.
Стратегия Сапер — очень интересная среднесрочная торговля.
Таким образом, главным уровнем дисбаланса во всей этой комбинации является именно боковик, где спрос на актив (USD) превышает предложение. По аналогичному принципу крупные игроки набирают и позиции на продажу, ведь любая пара на Форекс состоит из двух валют. Остаётся только два вопроса:
- Как своевременно распознать эти области?
- Какую пользу они могут принести на практике?
Индикатор канала регрессии — скачивайте бесплатно для МТ4:
С другой стороны, у всех уровней дисбаланса есть центральная ось, относительно которой и колеблются котировки. Иначе говоря, если представить данную формацию в виде математического графика, мы получим аналог синусоиды.
Только что рассмотренная особенность позволяет с достаточно высокой степенью достоверности идентифицировать боковики при помощи линейной регрессии.
На графике выше представлен пример разметки одноимённого индикатора. Как можно заметить, во время флета его главная линия расположена горизонтально. Единственная проблема, с которой здесь сталкивается трейдер, сводится к оптимизации периода расчёта линейной регрессии, поскольку на разных таймфреймах и активах он будет отличаться.
Кстати говоря, анализируя уровни дисбаланса, многие новички стараются искать их везде, где это только возможно, т.е. присваивают одинаковый вес формациям из 10, 20, 30 и более баров. Некоторые люди даже умудряются находить области аккумуляции, состоящие из 5 свечей.
На мой взгляд, такой подход является провальным, так как он распыляет внимание на слабые модели и не учитывает специфику конкретного торгового инструмента. Чем так метаться, пытаясь найти хоть какой-нибудь сигнал, лучше сразу определиться с параметрами, которым должна соответствовать качественная аккумуляция.
Что касается ответа на второй вопрос, то эффективно применять уровни дисбаланса на Форекс можно только в одном направлении – отрабатывая пробои диапазонов. Ниже представлен один из таких сигналов. Давайте разберём его по этапам.
Работа с уровнями дисбаланса на Форекс
Первым делом я распознал боковик индикатором линейной регрессии (как и полагается, она расположена горизонтально).
Затем на графике был построен стандартный канал Боллинджера, диапазон которого равен 4 стандартным отклонениям цены от её средней величины за 20 свечей. Сегодня я не стану в очередной раз описывать этот инструмент, надеюсь, с ним знакомы все читатели.
Таким образом, под уровнем дисбаланса здесь понимается фигура, удовлетворяющая следующим критериям:
- Линейная регрессия расположена горизонтально (небольшая погрешность допустима);
- Цена находится внутри BB-конверта, при этом сам он также направлен параллельно оси времени.
Пока рынок находится в этом состоянии, мы можем однозначно сказать, что фаза дистрибуции ещё не началась, т.е. одна из сторон продолжает накапливать позицию. Сам же сигнал формируется в тот момент, когда цена мощным импульсом пробивает одну из границ канала и закрепляется за ней.
Использовать вспомогательные индикаторы или нет, каждый решает сам, но я решил добавить в шаблон канал Боллинджера по одной простой причине – из-за большого количества рыночного шума мы не знаем, какая именно вершина флета станет его финальным аккордом, а беспристрастная математическая функция создаёт хотя бы видимость «определённости».
Смотрите также
Верификация простыми словами и как ее пройти на финансовых рынках 09.10.2017 08:31
Что такое верификация на финансовых рынках и зачем она нужна
Что такое демо счет и где его можно получить 19.05.2017 08:18
Что такое демо счета и для чего они нужны трейдерам
Мажорные валютные пары и их преимущества в торговле 07.04.2017 11:45
Какие валюты называют мажорными и почему, в чем их отличия от остальных валют?
Дополнительные разделы
Quotex в России – регистрация счета и трейдинг 2023-06-11 Forex самоучитель на Аналитическом портале NPBFX 2023-05-03 Локирование позиций: рабочие приемы, когда депозит на грани 2023-04-22 Форекс брокеры в России – лучший вариант для новичка 2023-01-14 Как пополнить счёт через криптокошелек? Инструкция 2022-12-19 Защита от инфляции: в какой валюте лучше держать торговый счет в 2023 году? 2022-12-09 Лучший счет для новичка на Форекс – какой счет выбрать и почему 2022-12-02 Торговые стратегии для Квотекс, рабочие системы 2022-11-18 Мультирыночная торговля: почему вы тоже к этому придете? 2022-10-31
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Источник: www.ratingsforex.ru
Просадки в трейдинге: почему возникают и что делать
В любом бизнесе бывают как взлеты, так и падения. Не является исключением и трейдинг, в котором периодически возникают просадки. Постоянно торговать с прибылью невозможно, в минус иногда уходят даже профессионалы. Опытные игроки относятся к просадкам спокойно, а вот новичков они сильно нервируют.
Но негативные эмоции отражаются на процессе торговли не лучшим образом, и в результате можно потерпеть еще большие убытки. Давайте подробнее поговорим о том, почему бывают просадки форекс CFD и как вести себя трейдеру.
Сначала я бы хотел вспомнить про мани-менеджмент – достаточно эффективный способ, помогающий бороться с просадками. Его суть состоит в том, что размер ставки не может превышать 5% от суммы депозита. Если вы будете следовать этому правилу, вероятность слить депозит значительно снизится. Думаю, что все игроки про это знают, поэтому подробно останавливаться на мани-менеджменте мы не будем.
Нужно иметь в виду, что использование риск-менеджмента целесообразно только в случае, когда больше 60% сделок по валютным парам и CFD-контрактам закрывается удачно. Если применяемая вами стратегия таких результатов не дает, успех торговли я бы поставил под сомнение.
Причины просадок в трейдинге
Есть три причины, по которым возникают или усугубляются просадки на CFD и Forex:
• Отсутствие грамотной стратегии. Раньше я уже писал, что интуиция трейдеру нужна, но только ее для торговли недостаточно. Чтобы достойно зарабатывать, игроку требуются опыт, знания, своя система работы. Надеяться в таком серьезном деле на авось не стоит. Но начинающие игроки часто бывают нетерпеливы.
На старте трейдерской карьеры многим не хватает самодисциплины для того, чтобы дождаться подтвержденных торговых сигналов. Поскольку стабильности в работе таких игроков нет, результаты каждого торгового дня сильно отличаются. Просадки в этом случае возникают часто.
• Изменения на рынке – еще одна распространенная причина. Если обычно торговая стратегия вас не подводит, но внезапно начали возникать просадки, значит, ситуация на рынке изменилась. Стратегию вам придется корректировать с учетом всех изменений. Воспринимайте это спокойно, мне тоже приходится часто обновлять свои стратегии.
• Но чаще всего просадка трейдинге происходит из-за определенного эмоционального состояния игрока. Когда две-три сделки оказываются убыточными, человек впадает в азарт, испытывает желание немедленно отыграться. В результате он ставит гораздо больше, чем позволяет мани-менеджмент.
Но дело даже не в самих просадках. Ничего страшного, если время от времени ордера закрываются с минусом. Это даже является скорее нормой, а не исключением. Риск-менеджмент поможет свести потери к минимуму. Реальную опасность может представлять усугубление ситуации.
Когда при торговле на Форекс или CFD вы допустили просадку, важно вовремя взять себя в руки. Самодисциплина поможет избежать немалых потерь. Конечно, убытки – это всегда неприятно, но при торговле на биржах без просадок не обойтись.
Если с дисциплиной у вас не очень, просадка может затянуться. Чаще всего усугубление ситуации происходит из-за эмоций, с которыми игроки не в силах справиться. Особенно это относится к новичкам. Они бывают не готовы к минусам и начинают делать ошибки: пытаются отыграться, увеличивают ставки, применяют стратегию Мартингейл. В результате можно потерять часть депозита или весь счет полностью.
Так происходит нередко, хотя многие трейдеры знают и про психологию торговли, и про мани-менеджмент. Практически все согласны с тем, что отыгрываться и использовать Мартингейл в таких случаях нельзя. Но когда игрок попадает в просадки на CFD и Forex, эти правила моментально забываются. На эмоциях человек начинает совершать одну ошибку за другой.
Что делать в такой ситуации
Однозначного решения здесь быть не может. Каждый человек индивидуален, и справляться с собой придется самостоятельно. Но я могу дать несколько советов, которые помогут избежать еще большей просадки:
1. Когда вы чувствуете, что реагируете на неудачи в торговле слишком эмоционально, попробуйте на время оставить ее. Возможно, этот совет вам покажется банальным, но он действительно работает. Так вы сбережете депозит, а рынок от вас никуда не уйдет. Чтобы не растерять навыки, можете во время перерыва торговать на демо-счете. Перерыв не обязательно должен быть длительным.
Некоторым игрокам для того, чтобы прийти в себя, достаточно нескольких часов.
2. Второй мой совет касается самодисциплины. Чтобы повысить ее уровень, полезно завести дневник трейдера. Так вы сможете регулярно анализировать свои операции. Вы сможете увидеть, где допущены ошибки и как ваши эмоции повлияли на торговый процесс. Ведите дневник постоянно, записывайте любую ставку.
Если вы когда-то вели такой дневник, но решили от него отказаться, попробуйте снова. Когда просадки возникают довольно часто, это может говорить о слабой самодисциплине. Дневник обязательно поможет справиться с этой проблемой. Вот увидите, торговля у вас пойдет лучше, ведь результаты заключенных сделок всегда будут перед глазами.
3. Наконец, моя последняя рекомендация. Я уже писал об этом в своей статье про психологию трейдинга. Возможно, этот совет покажется необычным, но он многим помогает. Каждый раз, когда вы уходите в минус, начинайте заниматься физическими упражнениями. Это может быть любая физическая нагрузка, например, бег или обычная зарядка.
Я тоже иногда снимаю стресс от просадки таким образом, просто отжимаясь. Это поможет не только снять психологическое напряжение после торговли, но и укрепить здоровье. Если физические нагрузки вам по каким-то причинам не подходят, можете просто делать дыхательные упражнения, полезные для головы.
Надеюсь, что эти простые советы вам помогут. Не бойтесь небольших испытаний, которые иногда посылает трейдинг. Когда вы хотите достичь успеха в торговле, работать над собой и учиться держать эмоции под контролем придется постоянно. Если вы начнете вести дневник, но в ближайшее время его забросите, все усилия будут бесполезными.
Так что вырабатывайте силу воли, и ваша прибыль будет постепенно расти. Желаю всем удачной торговли!
- Главная »
- Forex/CFD »
- Стратегии »
- Просадки в трейдинге: почему возникают и что делать
Источник: fin-bank.com