Как заработать на свопе

Своп на бирже: что это такое и как на нём можно заработать

Раскрытие понятия «своп» и других терминов. Какие виды свопов существуют. Можно ли заработать с помощью свопов. Пошаговая инструкция по заработку на свопах.

Для заработка на валютных биржах трейдеры выстраивают различные стратегии. Некоторые из этих стратегий оказываются выигрышными, другие себя не оправдывают. В последнее время всё больше говорят о получении прибыли путём начисления свопов. При этом мнения трейдеров по данному вопросу расходятся. Полезно будет выяснить, что представляет собой своп на бирже, помогает ли он заработать, и что для этого требуется.

Своп на валютной бирже

Прежде чем перейти к рассмотрению свопов, необходимо остановиться на таких терминах как «биржа», «трейдер», «брокер». Под биржей понимают юридическое лицо, которое способствует бесперебойной работе организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и пр. Регулируется со стороны государства.

Среди мировых бирж большее значение имеют следующие:

Заработок на свопах. Ключевые особенности

• Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов (London International Financial Futures Exchange);
• Европейская опционная биржа в Амстердаме (European Options Exchange);
• Немецкая срочная биржа во Франкфурте (Deutsche Terminboerse);
• Сингапурская биржа (Singapore International Monetary Exchange);
• Биржа срочной торговли в Сиднее (Sydney Futures Exchange);
• Австрийская срочная опционная биржа в Вене (Oesterreichische Termin Option-sboerse).

Среди отечественных бирж акцентируют внимание на таких:

• Московской;
• Санкт-Петербургской.

Отдельно необходимо упомянуть Форекс, т. к. когда говорят о свопах, подразумевают процедуру заработка именно на данном глобальном рынке.

На форексе также происходит обмен валюты по свободным ценам (как и на любой валютной бирже), но здесь практически отсутствует государственное регулирование. Однако форекс открывает доступ участникам к большему количеству инструментов. Про российские биржи такого не скажешь.

Таблица: отличие трейдера от брокера

Наименование участника биржи	Характеристика
Трейдер	Так называется участвующий в торгах на бирже или внебиржевой площадке обмена. Не имеет значения его профессионализм. При желании любой человек может стать трейдером, главное, чтобы у него было время и терпение. Обычно трейдер вкладывает свои деньги для осуществления торговых операций и инвестирования в акции, но иногда он обходится и без них (в случае использования кредитов).
Брокер	Под ним подразумевается посредник, выполняющий валютные операции по указаниям своего клиента и получающий за это определённую, предварительно согласованную оплату.

Переходим непосредственно к свопам на бирже. Своп в переводе с английского означает обмен. В широком смысле это понятие подразумевает договорённость между сторонами, благодаря которой они временно обмениваются чем-то ценным. В узком смысле определение свопа может варьироваться.

ГРААЛЬ НА СВОПАХ. Запрещённая стратегия на форексе.

Для брокеров своп — это комиссия в виде денег за действия по переносу сделки на день позже. Для трейдеров он означает разницу между процентными ставками тех валют, которые он выбрал для своей торговой операции.

Когда начисляется своп и кому интересен

Торговые сделки на валютной бирже сопровождаются заключением договоров, в которых прописываются даты платежей и способы расчёта.

Платежи находятся в прямой зависимости от таких важных показателей:

• валютного курса;
• процентной ставки;
• курса товара;
• курса ценной бумаги.

Ежедневно на валютной бирже по всем открытым позициям делается перерасчёт. Трейдеры, торгующие внутри дня, не испытывают зависимости от свопа в отличие от тех участников, которые переносят сделку на следующие сутки.

Интересоваться величиной свопа нужно тем участникам торгов, кто сохраняет позицию сверх недели. При благоприятных условиях это даёт возможность получить доход.

Стоит иметь в виду, что заработок на свопах практикуется в большей степени на Форекс. Данный рынок является преимущественно спекулятивным, т. е. на нём ведут торги люди, зарабатывающие на спекуляциях и не заинтересованные в поставке валюты на самом деле.

По выходным Форекс не функционирует, этим объясняется начисление тройной ставки в ночь со среды на четверг.

Механизм начисления свопов:

1. В момент совершения сделки приобретаемая валюта из валютной пары условно перемещается на депозит. В свою очередь реализуемая валюта оформляется в кредит.
2. Все начисления по депозиту и кредиту происходят при переносе открытой позиции на завтра. Это обусловлено тем, что заранее неизвестны сроки удержания торговой позиции.
3. Далее большое значение приобретает разница процентных ставок между депозитом и кредитом. Если ставка депозита больше ставки кредита, то происходит начисление свопа на счёт трейдера. В обратной ситуации осуществляется списание свопа.

Свопы используются в следующих целях:

• для уменьшения риска при обмене валюты;
• для подтверждения, что выплаты будут постоянны;
• с целью заработка на разнице курсов валют;
• для получения доходов, основанных на прогнозах ставок и курсов.

Сделки со свопами имеют свои особенности, а именно:

• являются долгосрочными;
• позволяют ликвидировать на некоторое время те активы, которые пока не нужны;
• дают возможность проводить одновременные сделки с несколькими контрагентами;
• могут быть выражены и в денежной, и в натуральной форме.

Какие виды свопов предусмотрены

На биржах существуют разного рода свопы.

В зависимости от результата их разделяют на положительный и отрицательный вид:

• в случае положительного исхода просматривается своеобразное начисление комиссии;
• в отрицательном варианте вышеуказанное начисление имеет свойство списываться.

Таблица: разновидности свопов от характера совершаемых сделок

Наименование вида	Особенности
Процентный своп	Является соглашениями, в результате которых осуществляется обмен сериями процентных платежей между сторонами до истечения указанного срока.
Валютный своп	Практически идентичен процентному свопу. Его отличительная черта — он производится в разных валютах.
Своп на акции	При обмене платежей учитывается биржевой индекс и ставка процентов. Таким образом, наблюдаются черты и акций, и процентных платежей.
Своп драгоценных металлов	Это сделка, в ходе которой приобретается или продаётся драгоценный металл. Одновременно с ней производится контрсделка.
Свопцион	Термин является результатом слияния двух явлений: опциона и свопа. Свопцион — это контракт, позволяющий покупателю совершить сделку своп в будущем (с заранее определёнными показателями).
Дефолтный своп	Имеет связь с предоставлением суды для обменных операций в условиях невыполнения обязательств.
Товарный своп	Подразумевается, что участники контракта договариваются о выполнении следующих условий:

• одна из сторон обязуется покупать товар у второй стороны по фиксированной на момент подписания контракта цене;
• вторая сторона обязана покупать товар у первой по плавающей цене, в качестве которой может выступать средняя биржевая цена за оговорённый в контракте период.

Можно ли заработать на свопах — инструкция для новичков

При значительной разнице ставок между двумя банками на свопах можно получить доход. Однако размеры свопов, как правило, невысоки. Для того чтобы реально заработать, необходимо правильно выстроить стратегию.

Это подразумевает такие действия:

1. Определение валютной пары, гарантирующей наиболее большие свопы, а также выбор подходящего типа сделки.
2. Изучение графиков ценовых колебаний недельной давности и выявление типа тренда.
3. Анализ начальных данных и определение ориентации рынка.
4. Выявление значений цен.
5. Составление прогноза, который поможет понять, как долго рынок не сойдёт с нужного направления.
6. Непосредственный заработок на свопах.

Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Определение валютной пары

Сначала необходимо узнать, какие из существующих валютных пар могут способствовать начислению наиболее крупных свопов. Валютная пара — это соотношение цен валют, составляющих данную пару. Первая валюта в паре именуется базовой (т. е. основной), а вторая — котируемой.

Возможные валютные пары:

• EUR/USD (евро/доллар);
• USD/CFH (доллар/швейцарский франк);
• USD/JPY (доллар/иена);
• GBP/USD (фунт стерлингов/доллар) и пр.

Рассмотрим соотношение валют на примере евро/доллара. Цена самой распространённой валютной пары демонстрирует, какое количество долларов США можно купить за одну европейскую валюту. Открывая ордер на покупку, трейдер приобретает евро, расплачивается при этом долларами. При фиксировании дохода осуществляется обратная операция — приобретение долларов.

Значения основных валют постоянно колеблются относительно друг друга, т. к. объёмы торговли между двумя странами меняются достаточно быстро.

Для поиска валютной пары с наиболее крупными свопами нужно постоянно анализировать рынок. Для этого можно воспользоваться сводной таблицей на сайте того брокера, с которым вы работаете (например, таблица свопов у брокера Альпари).

Большое значение имеет тип сделки (ордер), на которую рассчитывает трейдер.

Выделяют несколько типов ордеров, которые используются на Форекс:

• рыночные ордера — операции покупки или продажи, которые осуществляются в момент получения приказа брокером по текущей цене (здесь есть некоторые нюансы, они касаются типов исполнения приказа и цены);
• отложенные сделки — группа приказов, которые позволяют установить цену срабатывания ордера;
• приказы на ограничение убытков — stop-loss, устанавливаются на уровень, по достижении которого графиком сделка будет закрыта (аналогично работает take profit: с его помощью закрывают прибыльные сделки);
• приказы о закрытии сделок — представляют собой отдельные типы директив для брокера, поскольку оперируют уже открытыми позициями и выполняются по рыночной цене исключительно по личному указанию трейдера, либо по инициативе брокера при достижении уровней margin call или stop-out;
• изменение параметров и удаление не сработавших отложенных распоряжений осуществляется с помощью дополнительной группы приказов, которые позволяют не только установить или изменить дату истечения срока актуальности отложенного распоряжения, но и изменить цену открытия.

Анализ недельных графиков ценовых колебаний

Наиболее понятный способ анализа ценовых изменений — визуальный анализ при помощи графического отображения.

Временные интервалы в графиках при группировке данных:

Нас интересуют недельные графики.

Далее необходимо определить тип тренда и спрогнозировать ситуацию при помощи технических методов анализа.

Таблица: виды трендов

Наименование	Характеристика
Возрастающий, или «бычий»	Свидетельствует о повышении нижних цен колебаний рынка.
Убывающий, или «медвежий»	Актуален при понижении самых высоких цен колебаний рынка.
Горизонтальный тренд	Просматривается колебание цен в одном диапазоне.

Технический анализ — это вид анализа предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен. Выглядит как серия графиков, которые можно увидеть в торговой платформе.

Графики правдиво отражают, как движется рыночная цена в настоящий момент.

При анализе приветствуется применение комплексного подхода, а не только отдельных индикаторов в ущерб другим инструментам биржи. Преимущество технического анализа относительно других инструментов прослеживается в том, что он даёт возможность увидеть максимально точную точку для открытия торговой позиции в нужном направлении (если она имеется).

Анализ фундаментальных данных

На третьем этапе необходимо понять, куда ориентируется рынок. Для этого анализируют фундаментальные показатели.

Фундаментальный анализ, конечно, отличается от технического. В его основе заложено положение о том, что цены валют являются отражением спроса и предложения.

При фундаментальном анализе требуется изучить:

• актив, который подлежит продаже;
• события на финансовом рынке, имеющие отношения к этому активу;
• достоверные источники ежедневных новостей для получения необходимых сведений.

Идеальной можно считать ситуацию, когда технический и фундаментальный анализы подтверждают друг друга.

Определение важных ценовых значений

Тренд испытывает зависимость от направления цены. Корректно определив рыночную тенденцию, можно начинать сделки, которые однозначно приведут к получению дохода.

Действия трейдера будут следующими:

• при восходящем тренде следует приобретать активы;
• при нисходящем необходимо продавать;
• при горизонтальном — от сделок лучше воздержаться.

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

1. Начало тренда.
2. Трендовая фаза.
3. Фаза коррекции.
4. Окончание (разворот) тренда.

Далее следует рассмотреть, что такое разворот рынка. Именно понимание этого момента даёт трейдеру возможность принять правильное решение и, как следствие, получить доход от сделки.

Разворот рынка есть не что иное, как нарушение тренда. Такая тенденция наблюдается при пробитии прошлого относительного максимума/минимума. Таким образом, движение цен не завершается до перекрытия предыдущей волны его движения.

Зависимость рынка от нарушения тренда:

• если цена пробьёт волновой минимум, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции;
• если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся (подразумевается, что произошла обычная коррекция).

Не следует путать явный разворот рынка с коррекцией. Трейдер должен различать эти явления. Это позволит ему минимизировать количество убыточных сделок, т. е. повысит шансы на прибыльную торговлю.

Составление примерного прогноза

1. Смотрим, нет ли в ближайшей будущем важных ценовых уровней, у которых может произойти разворот цены.
2. Определяем, как близко подошла цена к линии поддержки или сопротивления.
3. Анализирует, что именно происходит: основное движение или коррекция.
4. Изучаем данные индикаторов.

О вероятном развороте цены свидетельствует следующее:

• подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения;
• появление на ценовых графиках определённых свечных фигур (например, фигура «Голова и плечи»).
• рост объёмов сделок.

В процессе прогнозирования большое значение имеет волатильность рынка. Волатильность — это разброс изменения цены от наиболее высоких значений до самых низких. Чем выше волатильность, тем выше разброс в течение определённого торгового отрезка. Предполагается, что это влечёт повышенные риски для участников сделок, однако при этом даёт расширенные возможности для получения дохода.

Волатильность измеряется в течение:

• торгового дня;
• недели;
• месяца.

Волатильность на недельном графике зависит от следующих факторов:

• количества сделок на рынке и игроков;
• торговой сессии;
• общего состояния экономики той или иной валюты;
• спекуляций по данной валюте.

Волатильность может измеряться двумя способами:

• в пунктах;
• в процентах.

Открытие и заработок на свопах

После анализа рынка тенденций можно переходить к открытию ордера и непосредственному заработку на свопах:

1. Покупаем валюту с высокой процентной ставкой и реализуем с низкой.
2. Определяем направление движения тренда на графиках.
3. Совершаем сделку покупки или продажи с учётом положительного направления свопа.
4. Закрываем ордер, когда прибыль по сделке за счёт свопов выросла до устраивающего нас уровня.

Некоторые трейдеры для повышения шансов на успех действуют несколько иначе. Они пробуют заработать на так называемом арбитраже.

Суть работы с арбитражем:

1. Желающий заработать формирует счета со свопом и без него у разных брокеров.
2. Открывает сделку по валютной паре с высоким положительным свопом у одного брокера.
3. У второго брокера на счету без свопа открывается сделка на той же паре и такого же размера, но в другую сторону.
4. В итоге происходит компенсация убытков, и трейдер получает своп.

Стоит ли доверять свопам — мнения экспертов

Сначала система свопов вызывала подозрения участников торгов, но со временем данная процедура стала привлекать всё больше и больше сторонников. Отношение к заработку на свопах до сих пор неоднозначное, тем более что далеко не все биржи приветствуют такой род деятельности. Однако получать доход на свопах можно, и чем прибыльней будет сама сделка, тем большее количество свопов по ней начисляется.

Тем не менее эксперты считают, что не так просто заработать на свопах с ходу. Это объясняется тем, что расчёты стоимости инструмента производятся по множеству сложных формул.

Трейдеры с большим опытом советуют новичкам пройти обучение, прежде чем приступить к работе со свопами.

Нужно быть более дисциплинированным и работать по системе. И, конечно, же понимать рынок. Но это всё приходит с опытом. Первые 1–2 года вы будете просто бороться со своими эмоциями. Я считаю, это самая важная составляющая успеха.

Чтобы стабильно создавать прибыль — нужно работать холодной головой, ни о чём не думать и работать по плану.

Трейдер Евгений Глобин

https://milliony.ru

Отзывы рядовых трейдеров также имеют значение для тех, кто только начинает бизнес на свопах.

Особо на свопах не заработаешь, но это хороший вариант открывать позиции с самыми большими позитивными свопами в долгосрочную перспективу, если анализ рынка ведёт нас именно в ту сторону.

Pazuzu

http://traders-union.ru

Ну не совсем, конечно, не заработаешь. Например, AUD/USD 7.2 доллара на 920 залоговых, или 10 тыс. страхового депозита, даже если считать от 1000, то выходит что 7.2 * 365 / 10000 = 26.28%. Это больше, чем сумма с банковского депозита, ну и 10 тыс. страховка.

sergeyyy

https://forexdengi.com

Если вам удастся найти надёжного брокера с финансовым инструментом, на котором положительный своп больше чем отрицательный, то вы можете открыть разнонаправленные сделки и просто долго жать. Каждые сутки вам будет начисляться своп по двум позициям, и положительный будет перевешивать. В итоге вы получите гарантированный пассивный доход.

serler

https://forexsystemsru.com

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что просто зарабатывать на СВОП очень рискованно, т. к. в большинстве случаев спред превышает своп в несколько раз.

betman

https://traders-union.ru

Альтернативой системы своп может стать открытие так называемого исламского счёта. Многие брокеры предоставляют своим клиентам такую возможность. Изначально это было доступно для тех трейдеров, которые исповедовали исламскую религию. Положительные отзывы о процедуре побудили посредников открыть доступ к ней всем желающим.

Своп — это разница в курсах валют, при грамотном подходе позволяющая трейдерам получить доход на сделках купли/продажи. Свопы бывают нескольких видов, и особенности каждого из них необходимо учитывать ещё на этапе планирования сделки. Эксперты считают, что на свопах вполне можно заработать. Однако для этого нужно внимательно изучать рынок тенденций и использовать в совокупности весь инструментарий биржи.

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2019 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2016» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2011”.

Источник: hiterbober.ru

Объясняем простыми словами что такое Своп на Форекс: показываем на примерах

В этом обзоре мы разберем как работают свопы на Форекс. Свопы оказывают существенное влияние на динамику валютных пар и способны формировать долгосрочные тенденции на рынке.

Что такое свопы и как они работают?

Своп (Swap) на форекс – это операция начисления или снятия денежных средств за перенос открытой позиции на следующие сутки. На рынке форекс используется маржинальная система торговли, которая дает возможность с помощью кредитного плеча использовать в торговле заемные средства. Поэтому, при переносе позиции на следующий торговый день, в игру вступают правила межбанковского кредитования.

Свопы на Форекс напрямую зависят от величины учетных ставок Центральных банков по каждой валюте. Та валюта в валютной паре, которая покупается, можно сказать, кладется на депозит. Другая валюта, та что продается – берется в кредит. Чем больше разница в ставках у валют в одной паре – тем больше будут и свопы. В зависимости от того, покупаем ли мы валютную пару или продаем, за перенос позиции будет начисляться или списываться своп:

• Положительный своп – это своп, который начисляется трейдеру за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с высокой процентной ставкой против валюты с низкой ставкой. Например, при продаже валютной пары USD/MXN будет начисляться положительный своп. Мы продаем, имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и покупаем мексиканский песо с высокой учетной ставкой (ставка 6,5%).
• Отрицательный своп – это своп, который списывается у трейдера за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с низкой процентной ставкой против валюты с высокой ставкой. Например – при покупке валютной пары USD/ZAR ежедневно будет списываться отрицательный своп. Мы покупаем имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и продаем южноафриканский (ЮАР) рэнд с высокой учетной ставкой (ставка 5,25%).

Величина свопов зависит от разности процентных ставок по валютам и от условий, на которых ваш брокер работает с кредитными организациями. Поэтому величины свопов по валютным парам в брокерских компаниях могут существенно отличаться. По валютным парам, процентные ставки которых примерно равны, своп и на покупку, и на продажу может быть отрицательным.

Своп по валютным парам начисляется/списывается ежедневно (обычно в 0:00 по серверу). Есть одна особенность – при переходе со среды на четверг своп берется в тройном размере, а на выходных (с пятницы на понедельник) в однократном. Это связано с тем, что у отрытых в среду позиций дата валютирования (дата исполнения условий сделки по валютам) попадает на пятницу.

Если вы планируете держать открытую сделку достаточно долго, следует оценить влияние свопов на вашу позицию. Для этого нужно внимательно ознакомиться с величиной свопов на сайте вашей брокерской компании. В популярном торговом терминале MetaTrader 4 для того, чтобы увидеть величину свопов, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на нужной валютной паре в окне «Обзор рынка» и выбрать в появившемся меню пункт «Спецификация».

Как можно зарабатывать на свопах?

Благодаря разнице в процентных ставках, свопы дают возможность получать дополнительную прибыль и способны даже формировать на рынке долгосрочные тренды. Стратегия торговли, основанная на получении прибыли с использованием положительных свопов, получила название Кэрри-трейдинг (Carry Trade). Суть кэрри-трейдинга заключается в удержании как можно дольше позиции с положительным свопом.

Для получения максимальных свопов выбирается валютная пара с большой разницей процентных ставок между входящими в нее валютами. Благодаря покупке высокодоходной валюты (с высокой процентной ставкой) против низкодоходной (с низкой процентной ставкой) можно получать за каждый день удержания такой позиции хороший положительный своп.

Кэрри-трейдинг актуален и довольно хорошо работает, когда на рынках все благополучно и стабильно, идет рост фондовых индексов. У инвесторов нет поводов для беспокойства, и они пользуются возможностью зарабатывать, вкладывая средства в высокодоходные валюты развивающихся рынков. Вложение инвесторами и трейдерами средств в высокодоходные валюты может стать причиной формирования долгосрочной тенденции.

В свое время (еще до кризиса 2008 года) популярным инструментом для кэрри-трейдинга была покупка валютной пары GBP/JPY (фунт стерлингов/японская йена). Британский фунт является одной из ведущих мировых валют и имел в то время довольно высокую процентную ставку в районе 5.0%. Японская йена является низкодоходной валютой и на протяжении многих лет имеет ставку около 0.0%.

Поэтому, благодаря покупке высокодоходного фунта против низкодоходной йены каждый день можно было получать довольно приличные положительные свопы. Это способствовало формированию долгосрочного восходящего тренда по паре GBP/JPY практически до начала кризиса 2008 года, когда Банку Англии пришлось в срочном порядке начать снижать процентную ставку, что привело к сворачиванию кэрри-трейдинга по этой паре.

Следует отметить, что торговля по стратегии Carry Trade подходит скорее для инвесторов или трейдеров с достаточно крупными депозитами. Для получения высокой прибыли от свопов нужно зайти в рынок достаточно крупной позицией и иметь солидный запас прочности, чтобы переждать возможные просадки. Для трейдеров с небольшими депозитами такая торговля связана с повышенными рисками потери средств из-за большого кредитного плеча и высокой рыночной волатильности.

Влияние кризисов на свопы

Как я уже отмечал выше, кэрри-трейдинг актуален тогда, когда на рынке царит оптимизм и ведущие фондовые индексы растут. Когда же на рынок приходит кризис – как это было в 2008 году или как в текущем 2020 году – кэрри-трейдинг теряет свою актуальность из-за стремительного падения валютных курсов. Инвесторы выходят из валют развивающихся стран и переходят в валюты – убежища.

Основной защитной валютой во время кризисов является доллар США (USD), его курс начинает расти по отношению к другим валютам. В меньшей степени к защитным валютам можно отнести швейцарский франк (CHF) и японскую йену (JPY), они тоже имеют свойство укрепляться во время кризисов. А вот высокодоходные валюты развивающихся стран и так называемые «сырьевые» валюты (AUD, NZD, CAD) в это время могут очень сильно упасть.

Рассмотрим для примера две высокодоходные валюты: мексиканский песо (MXN) и южноафриканский рэнд (ZAR). Эти валюты имеют довольно высокие процентные ставки, что делает их выгодным инструментом для заработка с помощью кэрри-трейдинга. Посмотрим на графики валютных пар USD/MXN и USD/ZAR – до начала текущего кризиса эти пары торговались в ограниченных диапазонах, слабость этих валют компенсировалась положительными свопами.

С началом текущего мирового кризиса в 2020 году, связанного с распространением коронавируса, мы видим на графиках стремительный рост доллара к этим валютам. Инвесторы стали быстро выводить средства из слабых валют, переводя их в доллары, что спровоцировало стремительное падение песо и рэнда против доллара. Даже наличие положительных свопов не сможет компенсировать потери от таких сильных падений валютных курсов во время кризиса.

Заключение

Свопы на Форекс дают возможность получать дополнительную прибыль, такая стратегия торговли называется кэрри-трейдинг. Эта стратегия актуальна в основном для крупных депозитов, поскольку нужно долго удерживать позицию и пережидать возможные просадки. Во время кризисов от кэрри-трейдинга лучше отказаться, так как стремительное падение курсов высокодоходных валют может принести серьезные убытки.

Виктор Грязин

Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.

Источник: blog.roboforex.com

Своп: что это и как на нем можно заработать

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое своп, как он начисляется/вычитается, а также расскажем, как на свопе можно зарабатывать.

Что такое своп простыми словами

Такая операция является ничем иным, как комиссией за перенос вашей сделки на следующий торговый период. Причем своп может быть как с положительным значением, так и с отрицательным. Здесь отталкиваются от того, какие проценты предлагают центральные банки, выпустившие валюты.

Почему трейдеры платят свопы? Здесь все достаточно просто. Покупая валютную пару, к примеру, EUR/USD — наша цель, как трейдера, заключается в том, чтобы заработать на колебании валют, а не получить евро за доллары США. То есть мы подходим к торговле со спекулятивными целями в данном случае. Нас интересует не реальная поставка валюты в соответствии с проведенной сделкой, а заработок на разнице котировок на момент открытия и закрытия позиции.

Нас, как трейдеров, также не интересует тот момент, когда сделки закрываются и открываются вновь при проведении расчетов между банками. То есть, для трейдеров своп — это чисто формальная операция по продлению нашей позиции на рынке на следующий торговый день. Начисление свопа происходит с 23:59:30 до 23:59:59 по времени торгового сервера.

Как выглядит своп на реальном рынке? Обратимся к несложному примеру. Допустим, ставка ЕЦБ составляет 2% годовых, а ставка ФРС 1%. При покупке валютной пары EUR/USD мы покупаем евро и получаем положительный своп, равный 1%, поскольку процентная ставка ЕЦБ выше, чем ФРС на 1%, а при продаже, мы получаем отрицательный своп, равный тому же 1%.

Важно понимать, что своп не является комиссией брокера в полной мере, как, например, спред. Однако, брокеры часто включают в своп еще и свои комиссии. Поэтому даже если просчитать разницу в процентных ставках, мы, чаще всего, увидим совсем другие цифры по свопу.

Узнать о том, какой своп сейчас актуален по той или иной валютной паре можно в торговом терминале MT4, найдя необходимую пару в окне «Обзор рынка», нажав правой кнопкой на нее и выбрав пункт меню «Спецификация»:

Также вы можете получить значения свопа и другую информацию о торговом счете, воспользовавшись специально разработанным нашей командой скриптом Terminal info script.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то эту информацию можно найти и на официальном сайте компании. Например, если рассматривать популярную компанию Roboforex, у них есть раздел «Спецификация контрактов». Там можно найти информацию по свопам и спредам, предлагаемым компанией. Причем в спецификации рассматриваются все торговые инструменты, доступные клиенту по разным видам торговых счетов. Исходя из этого, вы уже заранее можете просчитать, насколько вам выгодно или невыгодно работать с этим брокером.

Стоит также знать, что существует такое понятие, как тройной своп. По умолчанию он начисляется в полночь со среды на четверг в тройном размере от заданной брокером суточной ставки. Связано это с тем, что по выходным дням (суббота и воскресенье) своп также должен учитываться, но так как торговля в эти дни не ведется, то плата за перенос позиций начисляется среди недели за среду и за два выходных дня. В спецификации контракта точный день переноса указан в пункте «День тройного свопа».

Своп это хорошо или плохо?

Ответ на этот вопрос зависит как от самого свопа, так и от выбранной вами стратегии торговли. Если вы используете краткосрочную торговую систему, открывая сделки внутри торгового дня (интрадей), вам свопы абсолютно не важны, так как без переноса позиций такие комиссии не будут взиматься.

Совсем по-другому дело обстоит у тех трейдеров, которые намеренно или по стечению обстоятельств переносят свои позиции на следующие сутки. Здесь уже следует обратить внимание на то, какие у брокера свопы и комиссии за них. И если они слишком высокие, следует поискать другую компанию, предлагающую более интересные условия с этой точки зрения.

Для долгосрочной торговли на графиках H4 и выше информация о свопе является критичной. Если своп отрицательный и слишком большой, за месяц процент за перенос позиций может существенно «потрепать» вашу прибыль по еще незакрытой сделке. Поэтому таким трейдерам рекомендуется обращать внимание на так называемые «Исламские счета».

Исламские счета на Форекс

Такой вид счетов уже достаточно давно предлагается различными брокерами Форекс. Для многих — это просто возможность работать без свопа. Но у Исламских счетов есть своя история и довольно интересные моменты. Создали их, как уже можно догадаться из названия, для трейдеров из мусульманских стран.

Почему вообще возникла потребность в подобных видах аккаунта? Дело в том, что в мусульманских государствах принято проводить обмен валют только в одинаковой пропорции. При этом, ни у одного из участников такой сделки не должно быть задолженности перед другой стороной. Ведь ростовщичество в исламе запрещено. Соответственно, религия позволяет людям проводить валютно-обменные операции, которые завершаются в момент совершения сделки и стороны не имеют друг перед другом задолженности.

Исламские счета были созданы для того, чтобы исключить ростовщические отношения между трейдером и рынком (в какой-то мере брокером, так как своп высчитывается именно компанией). На Исламских счетах не бывает скрытых комиссий или процентов. Правда, на них присутствуют спреды. Но это уже другая история.

Для того, чтобы открыть Исламский счет, вам вовсе не обязательно быть резидентом одного из государств Ближнего Востока или Северной Африки, например. Ни один брокер не потребует от вас подтверждения вашего вероисповедания. Вы можете открывать такой счет без каких-либо ограничений в любой компании, которая предлагает такие услуги.

Есть ли минусы у Исламских счетов? В принципе, нет. Каких-то существенных ухудшений на торговых счетах пользователи swap-free аккаунтов на себе не ощущают. Правда, если брокер предлагает процентную ставку по депозитам, пользователи Исламских счетов могут лишиться такой возможности.

К тому же, отсутствие свопа некоторые компании могут компенсировать дополнительными комиссиями при открытии позиций (например, более высокий спред на Исламских счетах). Но явно это не позиционируется. Просто средний спред в процессе торговли может быть выше.

Заработок на свопах: стратегия Керри Трейд

Суть этой стратегии сводится к заработку на рынке Форекс через положительный своп. Причем трейдеру совершенно неважно, каким будет тренд — восходящим или нисходящим. При флете шансы больше возрастают, так как отсутствуют риски, связанные с выбранным направлением торговли (покупкой или продажей актива).

Смысл стратегии заключается в том, чтобы найти такую валютную пару, у которой при одном из выбранных направлений торговли своп будет положительным, причем количество пунктов свопа должно быть внушительным.

Например, рассматривать пары с близкими значениями процентных ставок не имеет никакого смысла. Сегодня практически все страны Большой Семерки держат ставки около 0%, что делает Керри Трейд практически бесполезным. Совсем другое дело — поиск экзотических валют, у которых процентные ставки могут существенно отличаться.

Например, по валютной паре USD/MXN (американский доллар к мексиканскому песо) своп при открытии короткой позиции составляет 18.7 пункта (рассматриваем спецификацию контрактов брокера Робофорекс). Правда, здесь есть один нюанс — достаточно высокий средний спред, который составляет 20 пунктов. Но это оптимальный вариант, учитывая тот факт, что по другим парам спред может быть еще выше. При этом, если мы будем довольно долго удерживать позицию, в результате все равно получим прибыль от свопа. Единственный нюанс — короткая позиция по этой паре может таить в себе риски, связанные с колебаниями валют, цена может очень сильно уйти в минус от цены открытия позиции, и положительный своп не перекроет убыток.

Стратегия арбитража: зарабатываем на свопе без риска колебаний актива

Это еще один достаточно интересный вариант. Суть такой стратегии заключается в том, чтобы открыть противоположные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. Причем у одного из них своп должен быть положительным, чтобы получать прибыль от свопа, а у другого брокера должна быть возможность открытия безсвопового счета (Исламский счет).

В чем смысл такого подхода? На самом деле, все очень просто. Допустим, вы открываете сделку в покупку с положительным свопом по валютной паре AUD/CHF. Следовательно, вам необходимо найти еще одного брокера с Исламскими счетами, у которого можно открыть сделку на продажу этой же валютной пары. Позиции открываются одновременно в двух компаниях, чтобы локировать безубыток (при росте валютной пары, прибыль у одного брокера будет на уровне убытка у другого за исключением спреда).

Если вам не удалось найти Исламские счета, можно обратиться к деривативам. Например, продать фьючерс на AUD/CHF. С учетом того, что при торговле деривативами свопов нет вообще, этот вариант также можно рассматривать как подходящий.

Стоит ли использовать такие стратегии?

Каждый трейдер должен сам решить этот вопрос для себя. Дело в том, что помимо очевидных плюсов, у таких стратегий есть и свои значительные минусы. Например, по большинству валютных пар в настоящее время положительные свопы незначительные. А спреды при этом могут достигать 5-20 пунктов и даже выше.

Соответственно даже если вам и удастся получить какой-то доход, он будет сопоставим с работой с безрисковыми инструментами, такими, например, как банковские вклады или облигации федерального займа. При этом, вы потратите значительно меньше усилий, так как вкладывая в банк или покупая облигации, вы получаете пассивный доход. А при торговле такими стратегиями, вам придется регулярно анализировать свопы и искать окна для грамотного арбитража.

К тому же, свопы постоянно меняются, они динамичны. Из положительного своп может превратиться в отрицательный. В этом случае вам придется закрывать сделку и искать новые возможности.

Ко всему прочему, запас депозита на торговых счетах при арбитраже должен быть внушительный, чтобы один из ваших ордеров не закрылся по Margin Call’у при длительном удержании позиции во время сильного тренда.

Мы рекомендуем особо не рассчитывать на данные торговые системы и пользоваться проверенными трендовыми или коррекционными стратегиями, а также советниками, которые позволяют получать прибыль от работы алгоритма. А знания о свопах использовать для того, чтобы понимать, сколько дополнительно вы сможете получить при положительном swap или потерять при отрицательном и где условия по таким комиссиям лучше.

Рекомендация для анализа свопа у различных брокеров

Поиск информации о свопе у брокера на сайте не всегда простое и увлекательное занятие. А если вы хотите сравнить своп у разных брокеров, вам придется открывать много сайтов, собирать информацию и потом сводить ее в какой-то таблице. На сайте мониторингов Myfxbook есть уже готовое решение, которые позволяет не только получить сведения о свопе по максимально большому количеству компаний, но и сравнить ее, найдя более выгодные условия.

Специальный фильтр позволяет ввести показатели свопа, которые вы считаете приемлемыми для себя и с их помощью упростить поиск подходящего брокера. Например, здесь вы можете найти брокеров, у которых своп меньше или больше, чем заданная вами величина.

Ниже вы найдете таблицу, в которой представлены сами компании, а также информация по свопам по различным валютным парам. Специальный фильтр позволяет добавить или убрать валютные инструменты, что значительно упрощает работу с данными.

С помощью такого функционала вы без труда сможете не только получить информацию о свопе у брокеров, но и понять, какая из компаний делает наиболее выгодное предложение. Использовать эту таблицу можно и в том случае, если вы планируете воспользоваться одной из стратегий заработка на свопах.

Подводим итоги

Итак, своп — это комиссия, которая начисляется за то, чтобы позицию трейдера перенесли на следующие сутки. Swap может быть как с отрицательным значением (когда комиссию платите вы), так и с положительным (когда комиссия начисляется вам). Мы разобрали несколько стратегий, с помощью которых можно попробовать зарабатывать на чистом свопе и научились анализировать своп с помощью сайта MyFxBook.

Если наша статья была вам полезной, оставьте свой комментарий под ней на тему: важен ли для вас своп в торговле?

На этом все, всем профитов!

Источник: spark.ru

Своп: что это и как на нем можно заработать

Своп (Swap) – это обмен активами или обязательствами. На рынке Форекс торговля идет пять дней в неделю 24 часа в сутки. Однако по завершению каждого торгового дня позиции трейдеров должны быть закрыты. Чтобы перенести открытую позицию автоматически на следующий день, требуется сделать перерасчет платы за эту операцию. Это необходимо для того, чтобы можно было провести все расчеты в фактических средствах со всеми банками в мире, которые принимали участие в торговых операциях.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое своп, как он начисляется/вычитается, а также расскажем, как на свопе можно зарабатывать.

Что такое своп простыми словами

Такая операция является ничем иным, как комиссией за перенос вашей сделки на следующий торговый период. Причем своп может быть как с положительным значением, так и с отрицательным. Здесь отталкиваются от того, какие проценты предлагают центральные банки, выпустившие валюты.

Почему трейдеры платят свопы? Здесь все достаточно просто. Покупая валютную пару, к примеру, EUR/USD – наша цель, как трейдера, заключается в том, чтобы заработать на колебании валют, а не получить евро за доллары США. То есть мы подходим к торговле со спекулятивными целями в данном случае. Нас интересует не реальная поставка валюты в соответствии с проведенной сделкой, а заработок на разнице котировок на момент открытия и закрытия позиции.

Нас, как трейдеров, также не интересует тот момент, когда сделки закрываются и открываются вновь при проведении расчетов между банками. То есть, для трейдеров своп – это чисто формальная операция по продлению нашей позиции на рынке на следующий торговый день. Начисление свопа происходит с 23:59:30 до 23:59:59 по времени торгового сервера.

Как выглядит своп на реальном рынке? Обратимся к несложному примеру. Допустим, ставка ЕЦБ составляет 2% годовых, а ставка ФРС 1%. При покупке валютной пары EUR/USD мы покупаем евро и получаем положительный своп, равный 1%, поскольку процентная ставка ЕЦБ выше, чем ФРС на 1%, а при продаже, мы получаем отрицательный своп, равный тому же 1%.

Важно понимать, что своп не является комиссией брокера в полной мере, как, например, спред. Однако, брокеры часто включают в своп еще и свои комиссии. Поэтому даже если просчитать разницу в процентных ставках, мы, чаще всего, увидим совсем другие цифры по свопу.

Узнать о том, какой своп сейчас актуален по той или иной валютной паре можно в торговом терминале MT4, найдя необходимую пару в окне «Обзор рынка», нажав правой кнопкой на нее и выбрав пункт меню «Спецификация»:

Также вы можете получить значения свопа и другую информацию о торговом счете, воспользовавшись специально разработанным нашей командой скриптом Terminal info script.

Если вы еще не определились с выбором брокера, то эту информацию можно найти и на официальном сайте компании. Например, если рассматривать популярную компанию Roboforex, у них есть раздел «Спецификация контрактов». Там можно найти информацию по свопам и спредам, предлагаемым компанией. Причем в спецификации рассматриваются все торговые инструменты, доступные клиенту по разным видам торговых счетов. Исходя из этого, вы уже заранее можете просчитать, насколько вам выгодно или невыгодно работать с этим брокером.

Стоит также знать, что существует такое понятие, как тройной своп. По умолчанию он начисляется в полночь со среды на четверг в тройном размере от заданной брокером суточной ставки. Связано это с тем, что по выходным дням (суббота и воскресенье) своп также должен учитываться, но так как торговля в эти дни не ведется, то плата за перенос позиций начисляется среди недели за среду и за два выходных дня. В спецификации контракта точный день переноса указан в пункте «День тройного свопа».

Своп это хорошо или плохо?

Ответ на этот вопрос зависит как от самого свопа, так и от выбранной вами стратегии торговли. Если вы используете краткосрочную торговую систему, открывая сделки внутри торгового дня (интрадей), вам свопы абсолютно не важны, так как без переноса позиций такие комиссии не будут взиматься.

Совсем по-другому дело обстоит у тех трейдеров, которые намеренно или по стечению обстоятельств переносят свои позиции на следующие сутки. Здесь уже следует обратить внимание на то, какие у брокера свопы и комиссии за них. И если они слишком высокие, следует поискать другую компанию, предлагающую более интересные условия с этой точки зрения.

Для долгосрочной торговли на графиках H4 и выше информация о свопе является критичной. Если своп отрицательный и слишком большой, за месяц процент за перенос позиций может существенно «потрепать» вашу прибыль по еще незакрытой сделке. Поэтому таким трейдерам рекомендуется обращать внимание на так называемые «Исламские счета».

Исламские счета на Форекс

Такой вид счетов уже достаточно давно предлагается различными брокерами Форекс. Для многих – это просто возможность работать без свопа. Но у Исламских счетов есть своя история и довольно интересные моменты. Создали их, как уже можно догадаться из названия, для трейдеров из мусульманских стран.

Почему вообще возникла потребность в подобных видах аккаунта? Дело в том, что в мусульманских государствах принято проводить обмен валют только в одинаковой пропорции. При этом, ни у одного из участников такой сделки не должно быть задолженности перед другой стороной. Ведь ростовщичество в исламе запрещено. Соответственно, религия позволяет людям проводить валютно-обменные операции, которые завершаются в момент совершения сделки и стороны не имеют друг перед другом задолженности.

Исламские счета были созданы для того, чтобы исключить ростовщические отношения между трейдером и рынком (в какой-то мере брокером, так как своп высчитывается именно компанией). На Исламских счетах не бывает скрытых комиссий или процентов. Правда, на них присутствуют спреды. Но это уже другая история.

Для того, чтобы открыть Исламский счет, вам вовсе не обязательно быть резидентом одного из государств Ближнего Востока или Северной Африки, например. Ни один брокер не потребует от вас подтверждения вашего вероисповедания. Вы можете открывать такой счет без каких-либо ограничений в любой компании, которая предлагает такие услуги.

Есть ли минусы у Исламских счетов? В принципе, нет. Каких-то существенных ухудшений на торговых счетах пользователи swap-free аккаунтов на себе не ощущают. Правда, если брокер предлагает процентную ставку по депозитам, пользователи Исламских счетов могут лишиться такой возможности.

К тому же, отсутствие свопа некоторые компании могут компенсировать дополнительными комиссиями при открытии позиций (например, более высокий спред на Исламских счетах). Но явно это не позиционируется. Просто средний спред в процессе торговли может быть выше.

Заработок на свопах: стратегия Керри Трейд

Суть этой стратегии сводится к заработку на рынке Форекс через положительный своп. Причем трейдеру совершенно неважно, каким будет тренд – восходящим или нисходящим. При флэте шансы больше возрастают, так как отсутствуют риски, связанные с выбранным направлением торговли (покупкой или продажей актива).

Смысл стратегии заключается в том, чтобы найти такую валютную пару, у которой при одном из выбранных направлений торговли своп будет положительным, причем количество пунктов свопа должно быть внушительным.

Например, рассматривать пары с близкими значениями процентных ставок не имеет никакого смысла. Сегодня практически все страны Большой Семерки держат ставки около 0%, что делает Керри Трейд практически бесполезным. Совсем другое дело – поиск экзотических валют, у которых процентные ставки могут существенно отличаться.

Например, по валютной паре USD/MXN (американский доллар к мексиканскому песо) своп при открытии короткой позиции составляет 18.7 пункта (рассматриваем спецификацию контрактов брокера Робофорекс). Правда, здесь есть один нюанс – достаточно высокий средний спред, который составляет 20 пунктов. Но это оптимальный вариант, учитывая тот факт, что по другим парам спред может быть еще выше. При этом, если мы будем довольно долго удерживать позицию, в результате все равно получим прибыль от свопа. Единственный нюанс – короткая позиция по этой паре может таить в себе риски, связанные с колебаниями валют, цена может очень сильно уйти в минус от цены открытия позиции, и положительный своп не перекроет убыток.

Стратегия арбитража: зарабатываем на свопе без риска колебаний актива

Это еще один достаточно интересный вариант. Суть такой стратегии заключается в том, чтобы открыть противоположные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. Причем у одного из них своп должен быть положительным, чтобы получать прибыль от свопа, а у другого брокера должна быть возможность открытия безсвопового счета (Исламский счет).

В чем смысл такого подхода? На самом деле, все очень просто. Допустим, вы открываете сделку в покупку с положительным свопом по валютной паре AUD/CHF. Следовательно, вам необходимо найти еще одного брокера с Исламскими счетами, у которого можно открыть сделку на продажу этой же валютной пары. Позиции открываются одновременно в двух компаниях, чтобы локировать безубыток (при росте валютной пары, прибыль у одного брокера будет на уровне убытка у другого за исключением спреда).

Если вам не удалось найти Исламские счета, можно обратиться к деривативам. Например, продать фьючерс на AUD/CHF. С учетом того, что при торговле деривативами свопов нет вообще, этот вариант также можно рассматривать как подходящий.

Стоит ли использовать такие стратегии?

Каждый трейдер должен сам решить этот вопрос для себя. Дело в том, что помимо очевидных плюсов, у таких стратегий есть и свои значительные минусы. Например, по большинству валютных пар в настоящее время положительные свопы незначительные. А спреды при этом могут достигать 5-20 пунктов и даже выше.

Соответственно даже если вам и удастся получить какой-то доход, он будет сопоставим с работой с безрисковыми инструментами, такими, например, как банковские вклады или облигации федерального займа. При этом, вы потратите значительно меньше усилий, так как вкладывая в банк или покупая облигации, вы получаете пассивный доход. А при торговле такими стратегиями, вам придется регулярно анализировать свопы и искать окна для грамотного арбитража.

К тому же, свопы постоянно меняются, они динамичны. Из положительного своп может превратиться в отрицательный. В этом случае вам придется закрывать сделку и искать новые возможности.

Ко всему прочему, запас депозита на торговых счетах при арбитраже должен быть внушительный, чтобы один из ваших ордеров не закрылся по Margin Call’у при длительном удержании позиции во время сильного тренда.

Мы рекомендуем особо не рассчитывать на данные торговые системы и пользоваться проверенными трендовыми или коррекционными стратегиями, а также советниками, которые позволяют получать прибыль от работы алгоритма. А знания о свопах использовать для того, чтобы понимать, сколько дополнительно вы сможете получить при положительном swap или потерять при отрицательном и где условия по таким комиссиям лучше.

Рекомендация для анализа свопа у различных брокеров

Поиск информации о свопе у брокера на сайте не всегда простое и увлекательное занятие. А если вы хотите сравнить своп у разных брокеров, вам придется открывать много сайтов, собирать информацию и потом сводить ее в какой-то таблице. На сайте мониторингов Myfxbook есть уже готовое решение, которые позволяет не только получить сведения о свопе по максимально большому количеству компаний, но и сравнить ее, найдя более выгодные условия.

Специальный фильтр позволяет ввести показатели свопа, которые вы считаете приемлемыми для себя и с их помощью упростить поиск подходящего брокера. Например, здесь вы можете найти брокеров, у которых своп меньше или больше, чем заданная вами величина.

Ниже вы найдете таблицу, в которой представлены сами компании, а также информация по свопам по различным валютным парам. Специальный фильтр позволяет добавить или убрать валютные инструменты, что значительно упрощает работу с данными.

С помощью такого функционала вы без труда сможете не только получить информацию о свопе у брокеров, но и понять, какая из компаний делает наиболее выгодное предложение. Использовать эту таблицу можно и в том случае, если вы планируете воспользоваться одной из стратегий заработка на свопах.

Подводим итоги

Итак, своп — это комиссия, которая начисляется за то, чтобы позицию трейдера перенесли на следующие сутки. Swap может быть как с отрицательным значением (когда комиссию платите вы), так и с положительным (когда комиссия начисляется вам). Мы разобрали несколько стратегий, с помощью которых можно попробовать зарабатывать на чистом свопе и научились анализировать своп с помощью сайта MyFxBook.

Если наша статья была вам полезной, оставьте свой комментарий под ней на тему: важен ли для вас своп в торговле?

На этом все, всем профитов!

Источник: www.davinci-fx.com