Торги валютой, чаще всего долларом США, продолжают оставаться одной из самых интересных идей на российском фондовом рынке. Любые существенные изменения курса доллара привлекают как своей возможностью заработать, так и возможностью уберечь сбережения от потерь.
Основная часть ослабления российской валюты пришлась на конец 2014 г. — на фоне падения цен на нефть, введения санкций, укрепления позиций доллара на глобальном рынке, бегства капитала из страны и действий Банка России при переходе к режиму плавающего валютного курса. Но рубль не единственный из ослабевающих валют, он, как и многие другие валюты развивающихся стран ослабевает к доллару в общем тренде.
C 2011 года большинство валют развивающихся рынков потеряли против доллара США, ускорив падение в Падали как валюты стран экспортеров сырья, так и другие страны развивающихся экономик. В 2015 году российский рубль повторил динамику сырьевых товаров и летом начал снижение до уровня 80 рублей за доллар. В этот момент нефтяные котировки начали подниматься, оттолкнувшись от минимальных достигнутых цен. В 2016 году тренд продолжился и рубль укрепился больше чем на 10%. Что делать инвесторам, желающим поработать с долларом?
Стратегия 1: купить валюту долгосрочно
Преимуществом является относительная простота и низкий риск данной операции. В данном случае инвестор страхует часть своих сбережений от инфляции, девальвации, существенных падений котировок нефти. Если дальнейшего обесценения рубля не произойдет, инвестор получит улучшение своего благосостояния, т.к. все остальные рублевые сбережения и все будущие рублевые доходы будут иметь высокую покупательную способность. Есть и долгосрочный выигрыш: инфляция в РФ инфляция в США около 1,6%. Долгосрочно держать деньги в валюте выгоднее.
Стратегия 2: можно самостоятельно торговать валютой в течение дня.
Есть множество новостей, трендов, данных. Каждую неделю выходят запасы от Американского энергетического агентства, компания Baker Hughes раз в неделю публикует данные о количестве нефтяных вышек (Rig Count), что позволяет следить за объёмом предложения. Кроме того, на котировки нефти влияют данные о ВВП крупнейших экономик, информация о процентных ставках, договоренности о заморозке добычи и прочее. Есть и специфические для России факторы: ставка ЦБ, исполнение бюджета, налоговые периоды, крупные выплаты по кредитам. Рынок очень интересный, а среднедневные колебания составляют около 1,5 рубля.
В декабре 2016 года стали доступны для торгов валютные пары с долларом США и евро с поставкой «сегодня» — USDRUB_TOD и EURRUB_TOD. Какую выгоду это дает в спекулятивных стратегиях? Допустим, вы покупаете в понедельник доллары «с плечом» USDRUB_TOM, то есть во вторник вам на счет будет произведена поставка купленной валюты и будет начислена плата за использование «плеча» (путем сделки своп). Но вам поставка валюты не нужна, поскольку вы планируете продать валюту и заработать на спреде. Поэтому во вторник вы продаете валюту с расчетами «сегодня» — USDRUB_TOD, и перенос не произойдет, комиссия за перенос начислена не будет.
КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе настоящего материала.
Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Источник: brokerkf.ru
Спред на Форексе: что это такое, виды и как работать
В этой статье вы узнаете, что такое спред и как его самостоятельно рассчитать, какие виды спреда бывают, как он влияет на вашу торговлю стратегию и как это влияние учитывать.
Что такое спред на Форексе
Слово Спред происходит от английского «Spread», имеет много значений, в том числе «размах», «широта» или «диапазон».
На Форекс это понятие связано с ценой.
Имеется в виду размах цены, диапазон цены.
Спред валют на Форекс — это расстояние между ценой покупки и продажи, другими словами — разница цен «Аск» и «Бид»
- Что такое спред на Форексе
- Цены Аск и Бид (Ask Bid)
Понятие цен Аск и Бид соответствует понятию цен покупки и продажи.
Цена Аск — это минимальная цена, по которой продавец согласен продать. А трейдер, который выбирает операцию Buy — купить, платит именно цену Аск. Для него это цена покупки.
Пишут также Ask, что с английского переводится «спрашивать», «запрашивать». Это цена спроса — сумма, которую должен потратить покупатель (представитель спроса) на товар.
Цена Ask всегда выше.
Цена Бид — максимальная сумма, которую готов заплатить за валютную пару покупатель. Нажимая Sell, мы платим эту цену.
С английского Bid переводится «предложение». Цена Bid — цена предложения. Трейдер, продавая, является стороной предложения.
Значение цены Бид всегда ниже.
Как рассчитать спред
Чтобы вычислить значение спреда, нужно найти разницу между ценами Аск и Бид: от цены с большим значением, Аск, отнять цену Бид, которая ниже.
Пример расчета спреда, мы видим котировку пары евро/доллар 1,14398/1,14436.
1,14398 — 1,14436 =38
Для 1 единицы покупки (лота) спред равен 38 пунктам. Пункт — минимальная единица цены валютной пары.
Спред как заработок брокера
При выставлении любого ордера на Форекс вы мгновенно теряете сумму равную спреду.
Так как, покупая, платите цену Аск, а продать при этом же курсе можете только с ценой Бид, которая ниже на величину спреда.
Это его суть: источник дохода для брокера. Похоже на комиссию, автоматом снимаемую при открытии позиции.
На этом и зарабатывает брокер.
Виды спредов на Форекс (характеристика)
Спред на бирже устанавливает брокер. В зависимости от вида счета, спред у трейдеров может быть разным.
Есть два вида спреда:
- фиксированный;
- нефиксированный, плавающий.
Фиксированный спред
Фиксированный спред — это спред, значение которого не зависит от изменений на рынке.
Как подвид фиксированного спреда существует спред с расширением. Его значение брокер может увеличивать без предупреждения. При ожидании значимых новостей, например.
Плавающий спред
Нефиксированный спред известен также как плавающий.
Его величина колеблется в определенных границах под влиянием спроса и предложения. Брокер устанавливает только нижнее значение.
По популярным парам спред колеблется в пределах 2-5 пунктов. При выходе определенных новостей его значение может вырасти на десятки-сотни пунктов.
Какой спред лучше: плавающий или фиксированный?
Ответить на этот вопрос можно, обратившись к свойствам спреда:
- величина: большой или маленький;
- фиксированность: размер стабилен или нет.
Во-первых, трейдеру всегда лучше, когда его затраты меньше.
Поэтому лучше выбирать брокера с маленьким спредом.
Во-вторых, когда мы наперед знаем наши потери от сделки, это позволяет планировать нашу деятельность правильнее. Это преимущество фиксированного спреда.
То есть, идеальный спред — это маленький фиксированный спред.
Но обычно фиксированный спред имеет размер больше, чем нижняя граница плавающего. А значения плавающего спреда в основном остаются низкими при низкой волатильности рынка. В этой ситуации его значение стремится к идеальному: низкий и почти стабильный.
Если вы предпочитаете аккуратную торговлю в период низкой волатильности и не торгуете на новостях, то плавающий спред с низким значением — ваш вариант.
В противном случае лучше предпочесть фиксированный спред.
Этот вид спреда более вам подойдет и при использовании для торговли советников и роботов. Так как они не учитывают резких изменений рынка, что при плавающем спреде грозит потерями.
ВАЖНО! Условие фиксированности не значит, что спред при этом всегда такой, как обещал брокер. На период сильной волатильности брокер может повышать его величину, чтобы не понести потери под влиянием рынка.
Что влияет на размер спреда
Объективно влияющие на спред факторы:
- ликвидность валюты;
- объемы совершаемых сделок;
- состояние рынка;
- тип счета.
Ликвидность валюты
Ликвидность — возможность быстро что-то продать.
Обеспечивая торговлю определенными валютными парами, брокер заинтересован в прибыли. Если пара плохо торгуется, спрос и предложения по ней невелики, то брокер рискует не заработать. И закладывает себе больше прибыли в спред.
Поэтому по популярным валютным парам спред стабильно ниже. По экзотическим может достигать десятков пунктов.
Очевидна связь: выше ликвидность валюты- ниже спред.
В данном контексте размер спреда также считают показателем ликвидности рынка: выше спред — ниже ликвидность.
Объемы совершаемых сделок
Влияние данного фактора похоже на влияние предыдущего. Если его значение брокер расценивает, как несущее риск, он повышает спред. И наоборот.
При небольших объемах сделок, накладные расходы брокера на каждую сделку в среднем выше. Он закладывает больше прибыли в спред.
Большие же объемы сделок ассоциируются с повышенными рисками из-за объема. Это тоже повышает спред.
Состояние рынка
Говоря о состоянии рынка, я имею в виду уровень его активности. Она может быть:
- высокой — тогда говорят о волатильности рынка;
- низкой.
Валютный рынок склонен входить в состояние волатильности после важных новостей или событий. Когда их последствия могут существенно изменить стоимость мировых валют. И на ожиданиях рынок сходит с ума. Спред в таких условиях расширяется.
Статус клиента дилингового центра (тип счета)
То, какой тип счета вы выбрали, тоже напрямую влияет на размер спреда. Так как брокер комбинирует характеристики по счетам таким образом, чтобы обеспечить себе приблизительно одинаковый уровень прибыли по всем видам счетов.
Основные влияющие на спред характеристики счетов:
- валюта и минимальная сумма депозита;
- кредитное плечо;
- максимальный объем одного ордера;
- максимальное количество открытых ордеров и их максимальный суммарный объем.
Если проанализировать по разным брокерам взаимозависимость характеристик счетов, то можно заметить такой факт.
Брокер предлагает больше возможностей и низкий плавающий спред при высоком депозите. И наоборот.
Посмотрите как меняется размер спреда у брокера Альпари в зависимости от типа счета:
Как узнать спред в Метатрейдер МТ4
Чтобы знать спред сразу по всем валютам:
- Кликните в окне обзора валют на Бид и Аск правой клавишей.
- Выберите «Спред».
- В появившейся колонке видите спред.
Еще один способ всегда знать текущий спред в Метатрейдер МТ4 — это использовать индикатор который будет выводить на график текущий спред именно этой пары.
Для этого нужно:
- скачать архив индикатора;
- разархивировать его в Метатрейдер: MetaTrader 4 MQL4Indicators;
- после перезагрузки терминала перетащить из этой папки файл индикатора Spread_indicator на график по нужной валютной паре.
Так же можно узнать спред по определенной валютной паре из спецификации торгового инструмента:
- В обзоре рынка выберите пару и нажмите правую кнопку мыши
- Выберите пункт «Спецификация»
- Если спред фиксированный, тут найдёте его значение. Если плавающий, то будет написано «плавающий».
Аналогично это можно сделать в мобильной версии терминала Метатрейдер:
- Выбираем «Котировки»
- Нажимаем на любой паре и выбираем «Свойства»
- Смотрим «Спред»
Как работает спред
Расширение спреда
Это значит, что при выходе важных новостей, брокер может, защищая свои интересы, увеличивать спред.
Как измеряется спред — переводим пункты в деньги
Изменение цены и спреда измеряется на Форекс в пунктах (или пипсах).
Чтобы рассчитать стоимость одного пункта в долларах США используют формулу:
Цена пункта = (Лот * Пункт) / Курс валюты котировки к доллару США.
Размер лота в данном случае тоже измеряется в долларах.
Возьмём валютную пару EUR/USD. При лоте 100000 дол. стоимость пункта составит 1 дол.:
Цена пункта = (100000* 0,00001)/1=1 дол.
Влияние спреда на торговлю
Значения спреда прямо влияет на будущие расходы трейдера при торговле.
И нужно его учитывать при выставлении ордеров и при формировании стоп-приказов Тейкпрофит и Стоплосс.
Как учитывать спред на Форекс при открытии и закрытии сделок
При наличии спреда сделка принесет прибыль только тогда, когда движение цены в нужном нам направлении превысит спред.
То есть, при покупке прибыль нам принесет продажа дороже. Но прирост цены должен быть выше спреда. Почему?
Покупка совершается по верхней цене: по цене Аск.
Для получения прибыли нужно, чтобы цена последующей продажи Бид (значение меньше) на момент закрытия позиции была выше нынешней Аск.
Если валютная пара малоликвидна и спред очень высок, то при выставлении ордера на покупку нужно быть твердо уверенным, что тренд нас не подведет. И цена все-таки пересечет высоту спреда. Иначе мы понесем потери.
При продаже мы ждем падения цены, чтобы дешевле купить. Поэтому будущая цена Аск должна быть ниже уровня сегодняшней цены Бид.
Иногда может показаться, что спред это небольшое значение, но например если вы скальпер, то спред забирает львиную долю вашего дохода.
Как работают Тейкпрофит и Стоплосс в зависимости от спреда
Учет спреда в Тейкпрофит и Стоплосс зависит от вида ордера: покупка или продажа.
ЗАПОМНИТЕ! Если мы открываем сделку по цене Ask, то закрываем по Bid, и наоборот.
Выставляя ТП и СЛ, помните также по какой цене они сработают.
Например, поставив уровень ТП чётко под уровнем, вы можете увидеть, что желаемая цена туда просто не дошла.
К уровняю могла дойтие цена Аск, а вот Бид не дошел и ваш ордер не закрылся по Тейкпрофиту.
Этим могут злоупотреблять недобросовестные брокеры расширяя спред.
То же и со Стоплосс только в обратную сторону: нынешняя цена минус сумма потерь, на которые вы согласны в этой операции — минус спред.
Как это работает:
При спреде 20 пунктов вы устанавливаете ТП и СЛ на 150 пунктов. При срабатывании Тейкпрофита ваша прибыль составит не 150 п., а 150-20=130 п.
При срабатывании Стоплосс к допустимой нами потере в 150 пунктов прибавится размер спреда: 150+20=170.
Вот так при одинаково движении в 150 пунктов профит всегда меньше чем убыток!
Сравнение размеров спреда у ТОП-овых брокеров в пунктах
Есть ли брокеры без спреда?
Брокеры, которые предлагают бесспредовую торговлю, есть. Их заработок в комиссии, которую они снимают с каждой сделки. Сравнить таких брокеров легко, сравнив размеры комиссии.
ВНИМАНИЕ! Брокер предлагая бесспредовый счет может ставить высокую минимальную сумму его пополнения.
Вот несколько брокеров предлагающих счета c плавающим спредом от 0:
- RoboForex в счетах ECN-Pro и PRIME
- Gerchik Co
плавающий — от 0 Заработок на разнице курсов валют | Заработок на курсе доллара через систему Золотая корона
Как Заработать МИЛЛИОН РУБЛЕЙ на курсе доллара
В чем разница между спредом и комиссией
Спред, как я писал выше, меняется в зависимости от колебаний рынка и рисков брокера. Влияние его на торговлю и учет в стратегии мы изучили.
Комиссия — это фиксированная плата брокеру за каждую сделку. Она не отображается в цене.
При движении цены в благоприятном направлении сделку можно сразу закрывать. И получать прибыль. Так как комиссию вы уже заплатили. Не надо ждать превышение уровня спреда. Легче разрабатывать стратегию.
Недостаток комиссии тоже в ее фиксированности. При низком плавающем спреде на определенных операциях вы бы сэкономили по сравнению с комиссией.
В терминале вы можете видеть комиссию во вкладке торговля.
Что такое возврат спреда?
При торговле через некоторые компании, трейдер может получать возврат спреда — рибейт.
Такую услугу предоставляют рибейт сервисы.
Это работает следующим образом:
Рибейт-сервис выступает посредником между брокером и трейдером.
Он Ищет клиентов брокеру. Трейдер сотрудничает напрямую с ней, она — с брокером.
За привлеченного клиента сервис получает вознаграждение от брокера: часть снятой с трейдера комиссии и спреда.
Из этого вознаграждения часть выплачивается трейдеру в виде возврата спреда.
Чем больше операций проводит трейдер, тем больше спреда получает обратно.Подробнее что такое рибейт, сколько на нем можно заработать и через какой сервис я работаю читайте в этой статье.
ВАЖНО! Процент возврата спреда, как и процент возврата комиссии брокером посреднику могут отличаться.
Подытожим. Из этой статьи вы узнали, что такое спред, какие его виды бывают и как это влияет на вашу торговлю и прибыль.
Вы сделали еще один шаг к состоянию «Успешный трейдер».
Источник: profxportal.com
Все, что нужно знать о паре USD/RUB для успешной торговли на Форекс
Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Все мы в той или иной степени патриоты и с интересом присматриваемся к паре USD/RUR. Но так уж вышло, что курс рубля слишком нестабилен и зависит от ряда факторов. С этим ничего не поделаешь в глобальном смысле. Нам остается только научиться зарабатывать на колебаниях курса национальной валюты.
Поэтому сегодня мы подробно поговорим именно об этом.
Экономика России
Как бы странно это не звучало в сегодняшних реалиях, но отечественная экономика ежегодно демонстрирует высокие показатели по доходам даже в условиях кризиса. Экономическая структура РФ смешанная. Это подразумевает государственное влияние на предприятия стратегической важности. Ключевая отрасль – экспорт энергоресурсов, что отличает РФ от крупнейших стран мира.
Помимо нефти и газа, Россия экспортирует военную технику, драгоценные металлы и прочие природные богатства, но, как ранее упоминалось, ключевой отраслью является именно добыча и реализация природных энергоресурсов. Зависимость экономики от этого фактора создает риски для национальной валюты в силу циклической природы ценообразования нефти на мировой рынке.
В 2021 году твердая зависимость российского рубля от цен на нефть по-прежнему актуальна, хоть и в значительной степени снизилась. Если в 2014 году продажа энергоресурсов составляла 70% ВВП, то в течение 2021 аналитики прогнозируют снижение этого показателя до 30-35%. На фоне этого существенно снизится коэффициент корреляции пары USD/RUB по отношению к стоимости нефти марки Brent . Безусловно, столь положительная динамика стабилизирует курс рубля к американскому доллару. Аналитики Saxo Bank утверждают, что к концу 2021 рубль сможет закрепится в диапазоне 65-70 по отношению к USD. Поэтому сторонникам среднесрочной торговли есть смысл прислушаться к подобным прогнозам и опираться на упомянутые ценовые уровни в составлении среднесрочного торгового плана.
Геополитика
Помимо экспорта и развития промышленных мощностей, значительное влияние на курс рубля оказывает геополитика. Введенные в 2014 году санкции о стороны стран ЕС и США препятствуют доступу зарубежного капитала на фондовый рынок РФ. В результате акции крупнейших российских компаний торгуются ниже фактической стоимости. С одной стороны – это хороший знак.
Ведь после прекращения санкционной политики инвесторам можно рассчитывать на рост ключевых биржевых индексов РФ. С другой стороны, в сегодняшних реалиях санкции стимулируют отток капитала.
Пара USD/RUB
Из упомянутого выше очевидно, что динамика ценообразования национальной валюты РФ нисходящая, то есть глобальный тренд по паре USD/RUB направлен вверх (укрепление доллара США по отношению к российскому рублю).
На недельном графике наблюдается сильный уровень сопротивления на отметке 81,32. Закрепление цены за его пределами, с точки зрения технического анализа, можно расценивать, как продолжение глобального восходящего тренда. Однако фундаментальных факторов, способствующих подобному развитию событий, на момент написания статьи нет.
Особенности пары USD/RUB в торговле на Форекс
Главной особенностью USD/RUB можно назвать широкие спреды, составляющие десятки пунктов, но пугаться этого не стоит. Если при работе с EUR/USD или с любой другой ликвидной парой мы обращаем внимание на четвертую цифру после точки, то в случае с USD/RUB достаточно будет смотреть на вторую. При работе с этим инструментом пункты исчисляются в копейках, то есть на сколько копеек изменилась стоимость рубля по отношению к американскому доллару, столько пунктов преодолел ценовой график.
Внимание! Спреды по валютной паре USD/RUB плавающие и очень зависимы от состояния экономики РФ как на внутреннем, так и на мировом рынке. В периоды нестабильности диапазон спреда может достигать 1000 пунктов, что делает актив непригодным даже для среднесрочной торговли.
Опытные трейдеры не рекомендуют рассматривать пару USD/RUB для торговли начинающим трейдерам. Дело в высокой и нестабильной волатильности. В отдельные дни график USD/RUB может преодолевать до 500 пунктов в течение суток, что создает серьезные риски для депозита даже при соблюдении норм мани-менеджмента. Наибольшая волатильность пары наблюдается в период торговли на Московской бирже (10-00:19-00 по МСК), а самыми неблагоприятными для краткосрочной торговли днями можно назвать понедельник и пятницу. В контексте среднесрочной торговли от открытия новых ордеров по этой паре лучше воздержаться в период с 24 до 31 число месяца.
Что касается свопов, то для ордеров BUY они отрицательные и довольно существенные. Для сделок SELL средний своп в зарубежных брокерских компаниях составляет 2 пункта, то есть 0,02 RUB. В силу этого можно сделать однозначный вывод о том, что применение стратегий на свопах для пары USD/RUB нецелесообразно.
Новости, влияющие на курс рубля РФ к доллару США
Для составления среднесрочного торгового плана по паре USD/RUB важно приоритетное внимание обращать на новости, связанные с введением новых или снятием введенных ранее санкций. Экспорт ископаемых углеводородов по-прежнему составляет значительную часть ВВП, поэтому важно следить за обновлением данных собраний ОПЕК+, регулирующих объемы добычи и, следовательно, стоимость энергоносителей.
Для мониторинга новостных лент рекомендую обратить внимание на сайт РБК, поскольку в привычном для трейдеров Форекс экономическом календаре не отображаются фундаментальные факторы, оказывающие влияние на стоимость национальной валюты РФ. На новости из США (уровень безработицы, процентные ставки ФРС, индекс деловой активности и прочее), при торговле на паре USD/RUB, обращать внимание тоже не следует, поскольку они практически не оказывают влияния на упомянутый график.
Какие стратегии можно использовать при работе с USD/RUB
Как упоминалось ранее, ключевыми особенностями пары USD/RUB являются:
- Снижение корреляции по отношению к мировым ценам на нефть.
- Широкие спреды.
- Нестабильное значение внутридневной волатильности.
- Значительные расширения спреда в периоды экономической нестабильности. Кстати, в такие моменты брокер может изменить значение кредитного плеча с 1:100, например, до 1:1, что приведет к принудительному закрытию ордера с фиксированием отрицательного финансового результата. Компании-посреднику это необходимо для страхования собственных рисков.
Принимая во внимание эти особенности, логично предположить, для эффективной торговли на USD/RUB следует рассматривать только среднесрочные или долгосрочные выставления ордеров. Для входа в рынок следует руководстWowаться фундаментальными факторами.
Внимание! При оценке эффективности стратегий, основанных на техническом анализе или индикаторах, на истории котировок пары USD/RUB может показаться, что их практическое применение позволит добиться стабильной прибыли, но в действительности все может оказаться иначе из-за непредвиденного роста волатильности и расширения спреда. Поэтому я настоятельно рекомендую при работе с USD/RUB открывать только сделки минимальным торговым объемом, опираясь на фундаментальные, экономические факторы.
Еще один важный момент: при работе с историей графика пары USD/RUR создается впечатление, что актив хорошо отрабатывает пробой уровней. Это создает благоприятную почву для применения пробойных стратегий в торговле. В действительности, использовать отложенные ордера для входа в рынок по USD/RUB нежелательно в силу того же широкого спреда и нестабильной волатильности пары внутри дня.
Заключение
USD/RUB – это очень интересный актив для торговли, но в силу рыночных факторов данный инструмент не следует рассматривать начинающим трейдерам. Более опытным участникам торгов есть смысл обратить внимание на USD/RUB только с целью выставления среднесрочных торговых приказов. Краткосрочная торговля на данной паре нецелесообразна в силу высокой и нестабильной волатильности, а также из-за сильной зависимости спреда от экономической ситуации в РФ.
Вывод: торговлю по паре USD/RUB допустимо рассматривать только опытным трейдерам, способным составить грамотный среднесрочный план торговли с учетом макроэкономических факторов. Работа с USD/RUB внутри дня создает неоправданные риски для депозита.
Источник: www.forex.blog