Как зарабатывать скальпингом на бирже

Скальпинг позволяет заработать на бирже с помощью сделок длительностью от нескольких секунд до нескольких минут. О преимуществах и недостатках такого способа, а также методах и программном обеспечении для скальпинга рассказывает финансовый аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future Дина Гильмиярова.

Финансовый аналитик закрытого клуба инвесторов Invest Future

На фондовом рынке существуют два способа заработать: трейдинг и инвестиции. IF Club выступает за разумное долгосрочное инвестирование. Однако темой сегодняшнего обсуждения будут спекуляции, а именно одна из их вариаций — скальпинг. Что же это такое и как на нем заработать?

Общая информация: «плюсы» и «минусы»

Если говорить в общем о спекулятивных стилях, то их выделяют всего три: скальпинг, дейтрейдинг и свинг. Отличие заключается во времени удержания позиций. Сделки по скальпингу самые короткие: от нескольких секунд до нескольких минут.

Скальпинг: Что Это Такое? | Скальпинговые Стратегии с Примерами

Критерии, присущие этой разновидности трейдинга: большое количество сделок, низкая доходность и все это, как было уже сказано, за короткий промежуток времени. Работа скальпера (трейдера, занимающегося скальпингом) требует постоянной концентрации, быстроты реакций и профессионализма. От этих качеств зависит исход сделки. Новичкам лучше держаться подальше от такого агрессивного вида спекуляций.

Скальпинг может быть привлекателен по следующим причинам. Во-первых, это срок, за который можно получить прибыль. Скальпер зарабатывает здесь и сейчас. Во-вторых, при грамотной торговле рентабельность от вложенных средств может быть гораздо выше, чем у долгосрочных инвесторов. В-третьих, зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе.

И, в-четвертых, скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота. Главный недостаток скальпинга — большие комиссии брокеров. За каждую сделку придется заплатить процент. Поэтому в прибыли необходимо учитывать комиссионные сборы.

И, конечно же, нельзя не отметить трудоемкость процесса, который может сопровождаться сильным нервным напряжением. Скальпинг — занятие для профессионалов, требующее концентрации и дисциплины. Это все обрисовка в общих чертах. А что на деле?

Скальпинг: как работает, основные методы

Для начала трейдер-скальпер должен определить актив, с которым будет работать. В России наибольший объем таких сделок приходится на фьючерсы RTSI (индекс РТС) и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл). После важно проанализировать общую тенденцию на рынке, либо осуществить поиск мини-трендов с помощью скальпинг-стратегий.

Далее в направлении главной тенденции открывается сделка и осуществляется постановка стоп-лосса (это биржевая заявка в торговом терминале для ограничения убытков при достижении ценой определенного уровня). Ограничивать потери — обязательное условие скальпинга. Только при минимизации убытков скальпинг может оказаться прибыльным.

Как только появится небольшая прибыль, трейдер должен закрыть сделку. Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли.

1. «По стакану» (биржевой стакан — это таблица, в которой присутствуют заявки, как продавцов, так и покупателей по определенной цене). Данный метод, как правило, используется при торговле фьючерсами на акции.
2. Импульсный скальпинг. Его использование предполагает изучение и оценку внешних параметров: рынков и инструментов. К примеру, цен на нефть, политических событий, движения американских и европейских фьючерсов, процентных ставок, курса доллара и даже природных катаклизмов. Такой способ торговли наиболее часто применяется при торговле фьючерсами на фондовые индексы.
3. Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.
4. Скальпинг на графических паттернах (это характерные, повторяющиеся участки на графике цены). Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма (или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика).
5. Скальпинг на индикаторах.

Скальпинг по биржевому стакану

Разберем детально скальпинг «по стакану». Для начала необходимо определить, что превышает предложение или спрос. Далее находим самого крупного игрока. Основная задача этого метода — следовать за замыслом крупного игрока. После этого выставляем заявку перед этим игроком, чтобы не просто скопировать его движение, а сыграть на опережение.

Возникает вопрос: почему становится перед крупным игроком? Ответ прост: ставки перед ним имеют своего рода поддержку. Цена, в случае изменения направления, отскочит от самой крупной заявки в нужном направлении.

Стоит отметить, что возможно выставление ложных заявок крупными игроками. После чего они быстро снимаются. Это проделывается с целью обмануть «толпу». Поэтому необходимо очень четко отслеживать такие ситуации и не «запрыгивать» в рынок при виде каждого крупного инвестора.

Скальпинг на графических паттернах

К графическим ценовым паттернам, применяющимся на спокойных рынках, чаще всего относят самые простые — флаги и треугольники. Рассмотрим пример использования одной из фигур, флага, на восходящем (бычьем) и нисходящем (медвежьем) трендах.

Обозначим кратко правила:

• выбираем таймфрейм, где лучше всего просматривается модель;
• определяем вид паттерна (бычья или медвежья);
• если тренд восходящий, то дожидаемся пробития нисходящего канала;
• устанавливаем стоп-лосс ниже локального минимума;
• тейк-профит (ограничитель по величине прибыли) устанавливаем по длине флагштока (смотрите рисунок).

• дожидаемся пробития восходящего канала;
• устанавливаем стоп-лосс выше локального максимума;
• аналогично устанавливаем тейк-профит.

Скальпинг на индикаторах

Технические индикаторы — это функции, построенные с применением математических методов, позволяющие отследить дальнейшее развитие цены актива. Используются они реже технических фигур в связи с тем, что основной механизм их действия — усреднение, то есть индикаторы сигнализируют об изменении ценовых движений с запаздыванием. А скальпинг — это торговля от нескольких секунд до нескольких минут, и пока индикатор успеет «словить» возможность, цена может измениться.

Важно отметить, что индикаторы в скальпинге выполняют функцию определений диапазонов, где возможно появление сигналов на покупку, но не показывают конкретной точки входа.

Индикаторы подразделяются на трендовые и контртрендовые. К основным трендовым индикаторам относятся:

• Moving Average (скользящая средняя).
• MACD.
• Полосы Боллинджера.
• Parabolic SAR.

Вторая группа индикаторов — контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях, когда нет ярко выраженного тренда. Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы.

Автоматизация процесса скальпинга

Говоря про скальпинг, стоит коснуться темы торговых роботов или ботов. Они представляют собой компьютерную программу, полностью или частично заменяющую брокера в биржевой торговле. В них предусмотрена возможность заложить алгоритмы, копирующие действия трейдера. Роботы способны самостоятельно принимать решения о совершении сделок, учитывая графики движения цены, различные показатели компаний и так далее — все, что заложено в их алгоритм.

Виды торговых роботов зависят от степени его автоматизации:

• Полуавтоматические роботы (советники) анализируют ситуацию на рынке, просчитывают различные варианты ценовых движений и подают сигнал на сделку.
• Робот-автомат полностью автономен. Подключается к торговому счету и сам организует процесс купли-продажи актиWow. А также просчитывает уровень риска и в определенной мере учитывает форс-мажорные ситуации.

К достоинствам торговых ботов относится способность обрабатывать большие объемы информации с высокой скоростью. В качестве недостатков можно отметить невозможность учитывать макроэкономические, политические и прочие новостные факторы. Отклонение ситуации от заданного стандарта не помешает алгоритму продолжать дейстWowать, невзирая на изменившиеся обстоятельства.

Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Кроме того, при использовании робота необходимо платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.

Для неопытных трейдеров роботизированная торговля может стать ловушкой, поскольку необходимо учитывать все параметры при настройке. Стоит отметить, что для повышения эффективности торговым роботам требуется немалые начальные суммы, хотя бы от полумиллиона рублей.

Опытные скальперы не советуют целиком перекладывать ответственность на бота. Лучше использовать его как надежного помощника.

Программное обеспечение для скальпинга

Существует большое количество программ для скальпинга, некоторые из которых платные. Они различаются по интерфейсу, но имеют похожий функционал. Одни из самых популярных:

• привод Бондаря;
• привод Морошкина;
• Алор-фаст;
• Tfast.

Привод Бондаря открывает доступ для торговли с помощью инструментов Мосбиржи и FORTS (Futures

выбираем наиболее эффективную, на наш взгляд, скальпинг-стратегию;

перед началом торговли проводим анализ основных тенденций на рынке;

ограничиваем убытки;

фиксируем даже относительно небольшие доходности;

чем больше сделок, тем выше прибыль;

если актив замедлился, начинаем поиск нового.

Напоследок: трейдер всегда рискует больше инвестора, таковы правила рынка. Прежде чем выбрать спекуляции, определите свой риск-профиль. Вполне возможно, что такой агрессивный подход противоречит вашим представлениям о возможных убытках. Грамотно подбирайте инструменты и методы на фондовом рынке в соответствии с вашими целями и сроками.

Источник: delovoymir.biz

Скальпинг в трейдинге – что это такое, как работает и зарабатывает ли скальпер

Стратегия скальпинг (другое название пипсовка) предполагает быстрое закрытие прибыль или убытка, и большое количество сделок в течение короткого времени торгов.

Количество сделок может быть различным от 30-50 у ручных трейдеров до 200-600 у алготрейдеров.

Для скальпера крайне важно выставлять короткий жёсткий стоп. В отличие от консервативных дневных трейдеров, скальперы входят в сделку на весь депозит с плечом.

Так дневной трейдер входит на 5% от депозита и ставит стоп 10%, плечо не используется, в случае неудачи потеря составит 0.5%. Скальпер входит на весь депозит и берет плечо 5. Он выставляет стоп 0.1% движения цены и в случае неудачи теряет 0.5%.

В основном он торгует на тиковом, минутном или пятиминутном графике. Крайне важно, чтобы соотношение стоп- тейк было не меньше, чем 1-1,5. Скальперы платят брокеру очень большую комиссию, поэтому им это надо учитывать.

Что такое скальпинг в трейдинге на фондовом рынке простыми словами

Исторически скальпинг в России зародился именно на рынке акций. Сначала трейдеры пипсовали самыми ликвидными и волатильными акциями на РАО ЕЭС. Позже появился индекс РТС, и стал пользоваться популярностью скальпинг на фьючерсах.

Скальпинг – плюсы и минусы

Скальпинг – это один из наименее рискованных и прибыльных методов торговли на бирже. Трейдер не переносит сделки через ночь или выходные, а значит, не несёт риски утренних гэпов, когда внезапные новости слишком сильно влияют на котировки.

Скальпер четко контролирует свои риски, а то время как дневной трейдер может получить больший стоп, чем он рассчитывал. Трейдер может извлечь прибыль из любого движения, даже если рынок стоит. Он может уделить этому занятию столько времени сколько решил, его не волнует кто станет следующим президентом США, изменит ли ФРС монетарную политику, он не смотрит на статистические данные по инфляции и безработице.

Движения, на которых он зарабатывает столь малы, что ему нет нужды строить прогнозы.

Недостатки – большое нервное напряжение, большие временные затраты. Некоторые трейдеры совершают рандомные сделки и называют это скальпингом.

Комиссии

При торговле акциями брокер взимает комиссию. При торговле на дневных графиках она не существенна, но может оказать влияние на торговлю при скальперском методе торговли. Трейдер должен взять от 10 до 30 копеек хода цены, собрав ее, чтобы отбить комиссию. Причем комиссия взимается вне зависимости от результата торговли. Если трейдер совершает большой оборот, брокер может предложить ему более выгодные условия со сниженной комиссией.

На ликвидные акции есть фьючерсы – деривативы, дающие право на получение прибыли от изменения котировок, но не дающие права владения.

Скальперы не собираются удерживать акции, поэтому переходят на торговлю фьючерсами из за низкой комиссии. При торговле акциями взимается комиссия от 0.05% цены сделки, а за 1 фьючерс (100 акций) – фиксированная цена от 40 копеек.

Опасность скальпинга на фьючерсах – предоставляемое автоматически кредитное плечо. Если не верно рассчитать объемы позиции, это может привести к большим убыткам.

Что такое скальпинг в трейдинге простыми словами – введение для новичков:

Чем торговать

Для торговли подойдёт любой актив, но скальперу нужно быстро зайти и выйти из позиции. И желательно, чтобы акции были волатильные. Если торговля весь день происходит в 30 копейках условно, много не заработать, всю прибыль сожрёт комиссия.

Инструменты скальпера

Трейдер, совершает множество краткосрочных сделок, но рынок фрактален и торговля на минутном графике ничем не отличается от анализа на других таймфреймах.

Для скальпинга трейдер использует:

• стохастик;
• RSI;
• уровни поддержки и сопротивления;
• фигуры технического анализа;
• трендовые линии;
• объемы;
• кластерные графики;
• данные по открытому интересу и рынку дериватиWow;
• уровни Фибоначчи.

Скальпер должен совершать сделки очень быстро, поэтому многие скальперы считают что движения мышью это слишком долго.

Для торговли используют сочетания быстрых клавиш и торговый привод, например, Qscalp. В нем можно одним кликом поставить или удалить заявку, выставить стоп и тейк.

Виды скальпинга

Выделяют несколько наиболее популярных методов торговли скальпингом.

Ценовые импульсы

Трейдер должен внимательно смотреть за объемами и индикаторами и обнаружить момент зарождения тренда на минутном графике. Он присоединяется к движению и совершает несколько сделок в направлении тренда. Он никогда не дожидается затухания тренда, он четко знает сколько пунктов хочет получить и выходит по достижению цели.

Тейк у скальпера не большой, поэтому в большинстве случаев на сильных импульсах сделки закрываются в плюс.

Скальпинг по стакану

Трейдер анализируют расстановку сил быков и медведей, выставление крупных лимитных заявок в биржевом стране. Часто трейдеры все равно отмечают поддержки и сопротивления, строят трендовые, наблюдают за индикаторами.

Это не обязательно, при этом виде скальпинга все решения принимаются по стакану, график можно вообще не открывать. Задача трейдера найти ситуацию с очень коротким стопом и попробовать взять небольшое движение цены. Тейк не превышает 0.1-0.2%.

Смешанный

Трейдеры используют оба способа, они могут найти ценовой импульс и искать вход по стакану. Или наоборот, ожидать что небольшой откат даст рождение новому тренду.

Как торговать скальпингом

Хорошим результатам на фондовом рынке считается доходность 20% годовых. При этом акции на спокойным рынке движутся примерно на 1-2% в день. Трейдеру достаточно взять 0.3% движения цены (умножить на третье плечо), чтобы получить 0.9% в день.

А это 18% в месяц, причем без риска гэпов, и переживаний, построят ли Северный поток-2. Важно, придерживаться риск-менеджмента и четко выполнять правила стратегии.

Подготовка

Рабочий день скальпера на фондовом рынке начинается за 1-2 часа до открытия торгов (европейская сессия). Он должен посмотреть изменения котировок бирж Европы, Америки и Азии, нефти. Посмотреть нет ли в этот день важных новостей и посмотреть изменения открытого интереса в основных акциях за прошлый день.

Европейская сессия

На открытии торгов можно сделать основную прибыль – зачастую акции движутся по 1-2% за час, а потом ложатся во флет до американской сессии.

В первый час торгов следует совершить от 3 до 10 сделок, жёстко контролируя риски. После двух убыточных сделок подряд рекомендуется прекратить торговлю на несколько часов. После выполнения плана по прибыли на день, рекомендуется закончить торговлю на этот день.

“Обеденное время”

Волатильность на рынке резко падает. Это время лучше использовать для отдыха или анализа утренних торгов.

Выход статистики

Не рекомендуется совершать сделки, пытаясь “угадать” направление движение после выхода статистики. Время выхода статистики нужно знать, потому что это может стать драйвером роста волатильности. Определить значение статистики можно по объемам, которые входили в рынок.

Первых желающих войти рынок будет вытряхивать, по характеру этого движения скальпер определит расстановку сил. Следует обращать внимание на уровень выхода статистических данных.

Американская сессия

Основное движение дня – это американская сессия. Акции на открытии торгов движутся с повышенной волатильностью, растут объемы торгов. Трейдер может совершить от 3 до 10 сделок за час. Следует придерживаться правил, прекратить торговлю после 2 х убыточных сделок.

Скальпинг в трейдинге на бирже: это что такое и лучшие стратегии и индикаторы для скальпинга с нуля –

Алготрейдинг на фондовом рынке

Скальпинг – достаточно низкорисковый и доходный способ заработка. Не секрет, что в 2022 году конкуренцию ручному скальперу составляют боты – специальные программы, которые совершают сделки по определенному алгоритму.

Скальпинг отнимает много сил и времени, может быть можно доверить рутинную работу бездушной машине.

• программа не имеет эмоций, не забудет поставить стоп;
• не болеет, не устает, действует четко по алгоритму.

Трейдер может написать бота самостоятельно, если умеет программировать. Его можно заказать у программиста, или купить готового у разработчика систем. В последнем варианте всегда надо быть готовым купить пустышку. Помните, что если бы робот был на самом деле так хорош как о нем говорят, его бы не стали продавать.

Если вы приняли решение торговать купленными ботами, следует приготовиться, что понадобится не один, не два, а несколько десятков ботов. Нужно уметь оптимизировать параметры ботов. Это занятия не для начинающего, а для опытного трейдера, который понимает рынок, и хочет передать часть рутинной работы. Готов платить много денег в никуда и отвечать за работоспособность робота.

Как установить робота в Metatrader 5

1. Открыть терминал Metatrader 5, в меню файл найти вкладку “открыть каталог данных”.
2. Поместить файл с роботом в папку “experts”.
3. Перезапустить программу.
4. Открыть график нужной акции.
5. Найти индикатор в списке “Навигатор” и нажать правой кнопкой мыши, в открывшимся меню следует нажать “Присоединить к графику”.
6. Откроется окно настройки робота, чтобы робот мог совершать сделки нужно нажать “Разрешить советнику торговать”.
7. Открыть вкладку с настройками и произвести необходимые настройки.
8. Нажать Ок. Улыбающийся человечек вверху справа говорит о том, что все сделано правильно.

Скальпинг: что это такое, скальпинговые стратегии с примерами:

Скальпинг на Форекс

Трейдеры занимаются пипсовкой на валютных парах. Название “пипсовка” пошло от Pips, минимальный шаг цены.

Сделка удерживается пока не принесет по крайней мере несколько пипсов в плюс. На Форекс достаточно большие спреды (или комиссии) и трейдер должен поймать минимум 0.5 пункта по четырехзначным котировкам.

Валютный рынок большую часть времени, особенно в европейскую сессию в отсутствии новостей находится в боковике и стратегия скальпинга показывает хорошие результаты. Трейдер может за день взять суммарно 100-200 пунктов (четырехзнак), в то время как дневной трейдер ждёт сигнала.

Распространенная стратегия – вход на пробой уровня с коротким стоп лоссом, в расчете что 1 п прибыли дадут раньше, чем заденут стоп.

Используется также отбой от уровня, торговля на м5 внутри часовых и дневных фигур. В общем торговля на валютах мало отличается от скальпинга на акциях – главное отличие, что рынок Форекс не раскрывает объемы.

Трейдеры используют информацию о торговле фьючерсами на валюты с биржи CME и данные опционов. На валютах хуже работают трендовые индикаторы и уровни Фибоначчи. В общем, все инструменты, которые описывают поведение толпы.

Валюты управляются экономическими решениями политиков, ФРС, глав государств. Они не подчиняются тем же законам как и акции, но многие индикаторы, трендовые и фигуры работают так же.

Форекс даёт больше плечей и может показаться, что скальпер может заработать больше. Но это не так, скальпер, который не соблюдает риск-менеджмент не сможет долго держатся в прибыльной зоне. По прежнему, необходимо торговать дисциплинированно, трейдер не должен брать риск больше, чем позволяет стратегия.

Скальпинг в трейдинге криптовалют:

Ошибки и риски при скальпинге

Некоторые трейдеры совершают грубую ошибку и называют это скальпингом. Сделка закрывается в небольшой плюс, а если цена идёт в противоположную сторону, трейдер не принимает стоп, а усредняет позицию или пересиживает без усреднения.

Это не скальпинг, но может быть достаточно прибыльным, если трейдер имеет достаточный депозит, рискует небольшой суммой капитала и имеет число положительных сделок более 70%. Но в большинстве случаев, такой подход приводит к сливу депозита, потому что это не продуманная стратегия с рассчитанным риском, а нарушение дисциплины и непринятие убытка.

При скальпинге трейдер должен легко принимать стопы, их при таком подходе очень много. Один не выставленный стоп может стоить месяца каждодневной работы.

При ручном трейдинге легко совершить ошибку, если не здоров или устал. Трейдеру но в коем случае нельзя торговать при плохом самочувствии, а тем более в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Источник: articles.opexflow.com

Скальпинг на бирже

Скальпинг представляет собой одну из методик внутридневной торговли. Относится к агрессивным стилям работы на бирже. Этим он одновременно привлекателен и опасен. С каждым годом все больше трейдеров проявляет к нему интерес и пытается научиться скальпировать для извлечения еще большей прибыли.

В нашей статье мы расскажем, что такое скальпинг на бирже, каковые его особенности, плюсы и минусы. А также рассмотрим совместимые с ним финансовые инструменты и популярные стратегии скальпинговой торговли.

Определение и особенности

Скальпинг — это разновидность внутридневного спекулятивного трейдинга. В его основе заложен принцип открытия множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии с целью получения небольшой прибыли по каждой из них.

Термин происходит от английского слова «scalping», которое можно перевести как «срезать верхушку». Перевод отлично передает суть данного метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — т.н. «пипсов».

От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных операций, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.

Если классический внутридневной трейдинг ограничивается 2-5 сделками в день, то скальпинговый метод подразумевает куда большую частоту торговых операций. За время одной сессии скальпер может открывать и закрывать от 50 до 1000 и даже больше позиций.

Обычно скальперская сделка длится от нескольких долей секунды до нескольких минут — не дольше. Целью игрока является небольшой профит, поэтому удерживать позицию слишком долго нет смысла: она быстро закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Как правило, приверженцы скальпирования ориентируются на краткосрочные (минутные, пятиминутные) ценовые графики или Wowсе на тиковые (с таймфреймом меньше минуты). Именно они с максимальной оперативностью отражают малейшие изменения котировок, на которых зарабатывают скальперы.

Для прогнозирования применяются методы технического, графического анализа, наблюдение за стаканом заявок. Фундаментальный анализ не используется: скорость действий слишком велика для изучения макроэкономических факторов. К тому же, пипсовщику по сути безразличны глобальные тренды и вероятность их разворота, поскольку он зарабатывает на малых колебаниях при любом движении рынка, будь то бычье восхождение, медвежье падение или флэт. Успешно торговать он способен даже на относительно спокойном рынке, когда все остальные участники торгов вынуждены дожидаться мощных импульсов.

Основными условиями для продуктивного скальпирования являются: высокая ликвидность торгуемого финансового инструмента, отличное техническое оснащение, оперативный доступ на биржевые площадки. Скальпинг на бирже невозможен без современного компьютера, высокоскоростного интернета и мгновенного доступа к котировкам. Для данного стиля торговли подходят не все типы брокерских счетов, а лишь работающие по моделям с прямым выводом клиентских заявок на межбанковский рынок и к котировкам:

• ECN — Electronic Communication Network;
• STR — Straight-Through Processing;
• DMA — Direct Market Access;
• NDD — No Dealing Desk.

Только они гарантируют моментальную скорость обновления информации и обработки ордеров. Для примера: на Московской бирже время обработки торговой заявки при работе через технологию DMA снижается до полутора миллисекунд. В связи с этим для инвестора, планирующего заняться скальпингом, критически важно выбрать брокера, готового обеспечивать необходимые технические условия для высокочастотного трейдинга.

Разновидности

В соответствии с аналитическим подходом и стратегией поведения выделяют три основных вида скальпинга:

• импульсный;
• стаканный;
• гибридный.

Импульсный

Основан на выявлении импульсов, приводящих биржевые котировки в движение. В роли импульса может выступать политическая, экономическая новость, заявление руководства компании-эмитента и иные информационные и событийные поводы.

Возникший сигнал вызывает ценовой всплеск, тот, в свою очередь, привлекает внимание участников торгов, стимулирует их активность, что придает дополнительную силу новому тренду — он получает продолжение. Спустя какое-то время движение исчерпывает свой потенциал, замедляется, а затем и Wowсе идет на разворот. Импульс затухает из-за достижения критического числа продавцов и покупателей. Задача трейдера сводится к обнаружению импульса, расчету подходящего времени для входа в рынок на возникшем тренде и выхода из него.

Импульсами для локальных бирж могут служить волнения на зарубежных площадках. В связи с этим российские пипсовщики нередко отслеживают изменения котировок на западных площадках, ожидая, что они повлияют на ситуацию на отечественных биржах.

Стаканный

В основе лежит обнаружение дисбаланса в объемах спроса и предложения в биржевом стакане. В отличие от методики поиска импульсных вспышек, здесь не требуется использование графиков, индикаторов. Скальпер наблюдает исключительно за ask- и bid-ордерами в стакане котировок. Анализируя количество приказов в нем, он констатирует преобладание спроса или предложения и определяет примерную скорость изменения численности ордеров. Используя эту информацию, он прогнозирует изменение направления ценового движения, подбирает лучшие точки для входа в рынок.

Гибридный

Комбинирует в себе подходы импульсного и стаканного. Трейдер выбирает для себя лучшее из этих двух видов и применяет в собственном анализе. Так ему удается охватить большее информационное поле, составить достоверный прогноз. Недостатком гибридного трейдинга является то, что он требует от скальпера больше времени и усилий.

Кроме того, существует классификация по длительности сделок. В соответствии с ней различают следующие типы скальпинга:

• пипсовка;
• среднесрочный (или классический);
• консервативный.

Пипсовка

Данный вид — самый высокочастотный. Продолжительность сделок не превышает минуту, они закрываются с прибылью в несколько пунктов. Невысокий профит от каждой операции с лихвой компенсируется числом выставляемых ордеров.

Отличительной чертой пипсовки является практически полное отсутствие времени для глубокого анализа и подробных расчетов. Большая часть операций проводится без серьезного исследования рыночной ситуации — здесь и сейчас. Для неопытных пользователей это может быть опасным: хаос и спонтанные решения способны привести к сливу депозита. Несмотря на кажущуюся простоту этой тактики, без предварительной подготовки и обучения к ней лучше не прибегать: она требует значительного опыта, сноровки, максимальной концентрации, психологической устойчивости.

Среднесрочный (классический)

Продолжительность удержания ордеров в открытом состоянии — 5-10 минут. Это дает время на применение технических индикаторов и более точное прогнозирование. Снижение скорости трейдинга уменьшает степень риска торговых операций.

Консервативный

Сделки длятся до 30 минут. Интервал между ними достигает 15 минут. Благодаря этому расширяются возможности применения аналитических инструментов, снижается психологическая нагрузка. Риск минимален, но и потенциальная доходность не столь велика, как при более динамичных тактиках.

Плюсы и минусы

Как и у любого другого стиля торговли, у скальпинга есть преимущества и недостатки.

Из плюсов можно отметить:

• малый объем вложений — начать биржевую деятельность можно с минимальным депозитом;
• моментальную фиксацию прибыли — в случае успешной работы положительный итог виден уже в текущей торговой сессии, не нужно ждать неделю, месяц или год, как при среднесрочных и долгосрочных инвестициях;
• невысокий риск для каждой отдельной операции — позиции не переносятся на следующий день, быстро закрываются либо с профитом, либо с незначительным ущербом;
• широкую практику интеграции автоматических торговых систем, роботов, ботов — эмоциональная составляющая при принятии решений сведена к нулю;
• полноценное расслабление и абстрагирование от работы в выходные и дни отдыха;
• шанс быстрого увеличения депозита за счет маржинальной торговли с большим кредитным плечом;
• заработок на любых рыночных тенденциях — стагнация и кризис не страшат скальперов, ведь они способны получать доход и в эти периоды.

К минусам относятся:

• ограничения со стороны брокеров — скальпинг разрешен не у всех брокеров, кроме того, не каждый из них обладает необходимыми техническими и финансовыми решениями;
• существенные расходы на брокерские комиссии — эта статья забирает до трети доходов, поэтому важно найти посредника с выгодными условиями, работать на определенном уровне прибыли;
• высокие риски, вызванные волатильностью — хотя общий риск снижен за счет краткосрочности вложений, высокая ликвидность и волатильность торгуемых актиWow могут приводить к убыткам;
• занятость в течение всего дня — частые операции подразумевают постоянный мониторинг, Wowлечение в процесс;
• завышенные требования к техническому оснащению — необходим современный компьютер, высокоскоростной стабильный интернет и специальный тип счета;
• эмоциональный стресс — скальпинг требует внимания, дисциплины, устойчивости психики.

Обзор основных стратегий

Скальпирующих стратегий в трейдинге множество. Мы рассмотрим наиболее распространенные.

Скальпирование в пробое

Поиск точки входа в рынок при пробое значимого уровня на графике. Важно учитывать, что потенциал истинного пробоя быстро исчерпывается — импульс быстро угасает после преодоления нескольких пунктов. Их нужно оперативно зафиксировать в качестве прибыли, не жадничая, — иначе движение прекратится, не достигнув тейк-профита, ордер рискует закрыться по стоп-лоссу.

Отбой от уровня

Требуется спрогнозировать отскок цены от одного уровня и ее быстрое продвижение к противоположному уровню. Вход лучше осуществить в момент отбоя, а выход — на приближении к противоположному уровню.

Скальпирование тренда

Выявление тренда с помощью индикаторов или визуального анализа графика. Открытие нескольких ордеров по ходу установленного трендового движения. Это называется «оседлать тренд».

Скальпирование на откате

Стратегия применяется для использования всех фаз восходящего и нисходящего движения. Необходимо убедиться, что тренд устойчив и обладает достаточной силой. Участки с мощным импульсом использовать путем «оседлывания» (см. выше), а в моменты ослабления импульсов, при небольших откатах цены назад выставлять ордера в противоположном направлении и оперативно фиксировать по ним прибыль, пока основной курс снова не продолжился.

Трейдинг на новостях

Определение моментов повышения волатильности актиWow путем изучения новостных публикаций. За релизами новостей и выходом финансовой отчетности нередко следует интенсивная реакция цен. Волатильность возрастает — скальпер получает шанс извлечь повышенную прибыль по быстротечным сделкам на таймфреймах M1 и M5.

Интуитивный скальпинг

Направление торговли выбирается практически произвольно. Позиция удерживается несколько секунд или минут, как только появляется малейшая прибыль — закрывается. Стратегия подразумевает наличие у трейдера серьезного опыта и внутреннего «чутья». Не рекомендуется для начинающих и в качестве единственной.

Корреляция

Выделение общей тенденции для однотипных или связанных друг с другом актиWow и проторговывание отстающего. Например, отслеживается график индекса РТС и котировки трех акций, входящих в его структуру: «Газпрома», «Сбербанка» и «Лукойла». Если трейдер отмечает, что три инструмента из четырех наблюдаемых начали рост, он покупает четвертый — отстающий по динамике или пока не начавший расти. Когда хотя бы один из инструментов прекращает рост, актив незамедлительно продают.

Инструменты для скальпинга

На фондовом рынке для скальпинга больше всего подходят акции, характеризующиеся высокой ликвидностью, т. е. пользующиеся стабильным спросом, легко реализуемые при необходимости. Среди российских актиWow это бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Сбербанка», «Роснефти», «Норникеля», «Полюса» и остальные голубые фишки.

Также скальпинг можно проводить:

• на фьючерсах;
• валютных парах;
• сырьевых товарах (нефть, газ);
• металлах (золото, серебро, платина, медь);
• индексах.

У начинающих скальперов популярностью пользуются валюты, акции, фьючерсные контракты. Среди валютных пар у российских пипсовщиков востребованы USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Они ликвидны, волатильны и всегда откликаются на значимые мировые события.

Считается, что скальпинг фьючерсных контрактов на срочном рынке более выгоден, чем скальпирование акций. Это связано с более низкой стоимостью фьючерсов, меньшим размером комиссионных по ним и возможностью вести маржинальную торговлю с кредитным плечом. В секторе FORTS Мосбиржи представлено немало фьючерсов, однако подходящей для скальпинга ликвидностью отличаются далеко не все. К ликвидным относятся фьючерсные контракты на индекс РТС и на ряд голубых фишек.

Внимание! Хотя скальпирование фьючерсов заманчиво высокой доходностью, эксперты рекомендуют начинающим сначала попрактиковаться на акциях и валютах. Заработок на фьючерсах крайне специфичен и требует солидного опыта и знаний. Обычно ими обладают профессиональные биржевые игроки со стажем.

Помимо фондового рынка, скальпинг можно практиковать и на других финансовых площадках, например, на Forex, криптовалютных и опционных биржах. Теоретически скальпировать можно любые ликвидные активы. Однако на некоторых платформах присутствуют инфраструктурные особенности, ограничивающие возможности трейдера. Так, на Форекс отсутствует стакан приказов и лента, поэтому часть стратегий там будет недоступна — придется применять лишь те, что базируются на графическом анализе.

Какой бы инструмент и стратегию вы ни выбрали, следует помнить, что скальпинг — достаточно трудоемкий и напряженный способ заработка. Прежде чем ввести его в свою практику, нужно трезво оценить свои возможности, навыки, склад характера. Этот стиль торговли подойдет далеко не каждому. Однако тех, кто обладает подходящим темпераментом, готов учиться, отрабатывать стратегии и четко следовать им, успех не заставит себя ждать.

1. Скальпинг, основные понятия. Википедия.
2. Торговля на бирже-выбор стратегии. СПБ биржа.

Источник: beststocks.ru