Перед тем подсчитывать профит, научитесь не терять капитал, который вы уже вложили в рынок. Правильный Стоп Лосс должен обеспечить защиту вашего депозита.
Вы не можете и не должны постоянно следить за открытой сделкой. Задача трейдера – определить допустимый для себя уровень риска и дальше о вашем ордере рынок позаботится сам. Так что следующим понятием после того, как вы начинаете различать сделки BUY и SELL, для вас должен быть Stop Loss.
Содержание скрыть
Ордер Стоп Лосс: что это и зачем
Stop Loss (от англ. «остановить потери») – специальный торговый ордер, который означает приказ брокеру автоматически закрыть вашу сделку при достижении некоторого уровня убытка. Работает по методу отложенного ордера и срабатывает в момент появления на рынке цены, указанной в параметрах сделки. Цель – ограничить потери при невозможности закрыть ордер вручную. Уровень Stop Loss определяется вашей системой манименеджмента.
Кроме того что стоп защищает сделку от убытка, но и фиксирует уже полученную прибыль – достаточно просто перемещать его в зоне безубытка − вручную или автоматически.
✦ Как правильно рассчитать и использовать STOP LOSS ✦ АЛЕКСАНДР ГЕРЧИК.
Наличие стопа спасет ваш депозит в случае технических проблем (как пример − потеря связи с сервером), что особенно важно при краткосрочной торговле.
Как установить Стоп Лосс в терминале
Stop Loss для ордера на покупку устанавливается ниже цены открытия и срабатывает при откате цены вниз. При движении в сторону прибыли перемещается вверх за ценой.
Stop Loss для сделок на понижение располагается выше цены входа в сделку и закроет ее при откате вверх. Для фиксации прибыли на нисходящем тренде стоп вниз за ценой.
Стоп-ордера присутствуют в любой торговой платформе: в MetaTrader 4(5) – в настольной, мобильной и web-версии Стоп Лосс устанавливается примерно по одной схеме.
SL можно выставить сразу при входе с рынка («немедленное исполнение») или в параметрах отложенного ордера, но можно добавить в сделку или скорректировать его параметры в любой момент («Модифицировать или удалить ордер»).
Каждый брокер устанавливает минимальное расстояние (в пунктах) от текущей цены (ask или bid) до потенциальной цены Stop Loss Обычно это 2-3 пункта, но значение зависит от конкретного актива и состояния рынка. Например, в период новостей или низколиквидного рынка это расстояние увеличивается – вы сможете поставить любой стоп не ближе чем 20-50 пунктов от текущей цены.
Как рассчитать размер Stop Loss & Take Profit + Индикатор расчета лота
На Форекс чаще всего используется «необеспеченный» (простыми словами − рыночный) Stop Loss, с учетом запаса на проскальзывание: цена исполнения не гарантируется, и брокер имеет право закрыть ордер, если рыночная цена будет в некотором диапазоне около цены SL в заявке.
В биржевой торговле есть понятие гарантированного Stop Loss − брокер обязуется («гарантирует») исполнить ордер клиента по заявленной цене. Услуга такого стопа обычно платная, потому что если на рынке не будет цены, указанной в заявке, то разницу с ближайшей доступной ценой, превышающей уровень стопа, клиенту заплатит брокер. Обычно на такой стоп рассчитывают скальперы, но чаще всего брокер, даже получающий плату за гарантированное исполнение, не предоставляет такую услугу в периоды нестабильного рынка (читайте торговые условия внимательно). Пример такой ситуации – flash crash по USD/CHF (15.01.2015) после отмены привязки швейцарского франка к евро.
В биржевых терминалах и в MetaTrader5 отработку SL можно привязать ко времени терминала. Например, если отложенный ордер не срабатывает долгое время, или цена не двигается в сторону прибыли до определенного момента (скажем, до закрытия сессии), то такой стоп отменит или закроет сделку.
Как поставить Stop Loss в квике
В популярном биржевом терминале Quik предлагается несколько видов стоп-заявок: со связанной заявкой, StopLimit, стоп-цена по другой акции. Для StopLimit необязательно иметь открытую позицию: такие ордера используются аналогично SellLimit/BuyLimit в МТ4(5). Например, если открыта продажа, но есть риск, что рынок начнет расти, то выставляется заявка стоп-лимит на покупку «выше рынка». Тогда на развороте текущая продажа закроется (с убытком) и открывается новая покупка. Такие ордера выгодны (и опасны!) тем, что пока не актуальны, то в общем стакане заявок не видны и хранятся только на сервере брокера.
Обратите внимание: в Quik поле «Срок заявки» по умолчанию выбирается «Сегодня», то есть после закрытия торгового дня такая заявка отменяется. Если нужно заявку сохранить, то выбирайте опцию «до отмены» или точно укажите время действия.
Как правильно рассчитать Stop Loss
Метод расчета зависит от торговой стратегии и рыночной ситуации, перечислим только основные. Stop Loss можно установить:
- фиксированный в пунктах, пропорции тейк профит/ Стоп Лосс − не менее 2-2,5:1;
- фиксированный в % от цены открытия;
- по диапазону волатильности – обычно используется индикатор ATR и StopLoss определяется в пунктах, например 2ATR,
- по точкам технического индикатора – например, Parabolic SAR или уровни Фибоначчи;
- по ключевым точкам паттерна свечного, графического или волнового анализа;
- по ценовым экстремумам на графике;
- на сильных ценовых уровнях.
Перед каждым входом рекомендуется заранее определить уровень стопа (и профита), без риска быстрого срабатывания. Если такую точку сложно определить, то риск входа резко растет – возможно, такую сделку стоит пропустить.
Как работает трейлинг-стоп
Механизм трейлинга или скользящий стопа защищает уже имеющийся профит – после того как сделка выходит в безубыток, ордер SL перемещается с некоторым шагом в сторону прибыли. Это гарантирует, что сделка закончится с профитом. Когда работает трейлинг, стоп-ордер можно перемещать вручную. Отключить трейлинг в МетаТрейдере можно в любой момент.
Для трейлинга устанавливаются два параметра (в пунктах): первый – минимальный уровень профита, когда процесс начинает работать, и шаг, с которым он потом «скользит» за текущей ценой. Шаг трейлинга можно выбрать из рекомендованных значений в дополнительном меню или указать вручную.
- малый шаг вызывает быстрое срабатывание и смысл такой защиты резко снижается;
- трейлинг-стоп работает только в активном сеансе − если вы закроете терминал, то Стоп Лосс останется на последнем уровне перед отключением;
- если у вас открыто несколько платформ, скажем, desktop-версия и мобильная, то трейлинг будет работать пока вы ВСЕ активные сеансы не закроете;
- если вы серьезно рассчитываете на скользящий стоп, то рекомендуем использовать варианты терминала с VPS-сервером.
Недостатки Stop Loss
Кроме психологического дискомфорта (жадности, например) можно выделить следующие проблемы:
Мешают динамичной торговле, особенно, если трейдер решается на нестандартное решение. Если рыночная цена находится слишком близко к цене SL (в диапазоне проскальзывания), то вручную откорректировать параметры или отменить стоп открытого ордера вы не сможете. Старайтесь реагировать на ситуацию вовремя или использовать автоматический советник.
Перед тем как выставлять стоп, учтите: слишком близкий срабатывает при малейшем ценовом движении − ошибка новичка, который не готов терять деньги. Если стоп стоит слишком далеко, то убытки переходят уровень допустимого риска. Ни в коем случае не перемещайте Stop Loss в сторону убытка в надежде, что рынок «передумает» и развернется в вашу сторону. Остановите убыток на разумном уровне и выполняйте анализ рынка заново.
Технически картина рынка для всех одинакова, а массовое использование «стандартных» индикаторов и методов анализа приводит к тому, что большие объемы Stop Loss мелких участников скапливаются на ключевых уровнях. Маркетмейкер «все видит» и сознательно толкает цену к этим зонам, чтобы снять стопы и честно положить себе в карман наши депозиты. Бороться с проблемой можно только разумным объемами сделок, грамотным манименеджментом, а также биржевой информацией по расстановке крупных объемов. Избегайте ставить SL в зоне 10-20 пунктов возле сильных ценовых уровней.
Если SL-ордер попадает в зону гэпа, то обычно брокер исполняет его по первой рыночной цене после разрыва, то есть – по схеме рыночного стопа, а гарантированный стоп в такой ситуации практически никто из брокеров не предлагает. Может произойти и более неприятный вариант – брокер вашего SL просто не замечает и держит убыточную сделку открытой. Внимательно читайте торговые условия: как правило, претензии в такой ситуации брокер не принимает, так как формально он прав – на рынке такой цены «не было», исполнять ваш стоп он не обязан. Защитить инвестиции от такого риска нельзя, можно только посоветовать ставить стопы в строгом соответствии с манименеджментом, а также тщательно анализировать рынок на предмет возможных ситуаций гэпа и потягивать стоп в безопасную зону.
Можно ли торговать без Stop Loss?
StopLoss неактуален, если трейдер постоянно контролирует свои позиции, или если торгует с очень низким риском, как пример − с малым кредитным плечом (1:2, 1:5, 1:10) или вообще без левериджа.
При расчете стопа обязательно нужно учитывать волатильность актива, ликвидность рынка, наличие новостей и другие моменты – обычный набор факторов, который вы анализируете при открытии сделки.
Скальперы редко ставят стопы, для них логичнее пользоваться трейлингом. Они постоянно контролируют ситуацию и надеются, что брокер корректно отработает их приказ на закрытие. Хотите скальпировать рынок без стопа – ищите надежного и быстрого брокера.
Стратегиями без стопов обычно пользуются свинг-трейдеры, но они работают, как минимум, на среднесроке и с большим запасом трендового движения. И опять же – трейлинг никто не отменял, только с бОльшим шагом.
Для торговли внутри дня или на краткосроке в течении 1-3 дней SL выглядит необходимым и разумным решением, чтобы не сидеть круглосуточно за монитором. Если, конечно, он поставлен правильно.
Если вам не жаль денег – не используйте стопы, но это будет победа эмоций над разумом. Для тех, кто правильно понимает риск − есть трейлинг, есть ручной контроль. Есть торговые тактики, которые предполагают установку разворотных лимитных ордеров (BuyLimit, SellLimit) вместо Stop Loss: при достижении рынком цены стопа основная сделка закрывается (с убытком), а открывается новая − в обратном направлении, причем объем Limit-ордера можно установить отдельно.
Если тест какой-либо стратегии без стопа на демо-счете дает стабильную прибыль – пробуйте. И помните: без наших денег движения цен не будет вообще. Рынок не зря разработал механизм Stop Loss, чтобы каждый участник мог сохранить хотя бы часть капитала и вернуться к активной торговле. Так что − выбор за вами.
Источник: binaryvip.ru
Торговля одним кликом
При торговле на финансовых рынках очень большое значение имеет скорость совершения сделок. Трейдеру нужно успеть вовремя войти в рынок, чтобы не упустить возможность заработка. Для высокочастотной торговли можно использовать роботов, но есть трейдеры, предпочитающие торговать вручную. Для них в платформе предусмотрены специальные инструменты, позволяющие проводить различные торговые операции всего лишь одним кликом мыши.
Как одним кликом совершить сделку с графика #
Для быстрого совершения торговых операций непосредственно на графике предусмотрена специальная панель. Чтобы ее активировать, нажмите » Торговля одним кликом» в контекстном меню графика.
Панель торговли одним кликом можно показать/скрыть нажатием на иконку слева от строки OHLC.
При помощи данной панели вы можете моментально отправить рыночные ордера на покупку или продажу с указанным объемом.
Как одним движением мыши защитить рыночную позицию, выставив Тейк Профит и Стоп Лосс #
Вы можете быстро выставить Стоп Лосс или Тейк Профит для позиции на графике. Нажмите мышью на уровне позиции и потяните уровень вверх или вниз. В зависимости от направления позиции и направления перемещения мыши, будет предложено выставить Стоп Лосс или Тейк Профит.
При перемещении уровня показывается подсказка с потенциальной прибылью (или убытком) в валюте депозита и количестве пипсов, которая может быть получена при срабатывании данного уровня.
Для модификации уровня на графике нажмите левой кнопкой мыши на нем и, не отпуская кнопку, перетащите уровень до требуемого значения (Drag’n’Drop):
- Чтобы иметь возможность изменять уровни «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» на графике, включите опцию «Показывать торговые уровни» в настройках платформы.
- Функция изменения стоп-уровней на графике отключается при включении опции «Запретить перетаскивание торговых уровней» в настройках платформы.
Как быстро зафиксировать прибыль/убыток по позиции #
Чтобы быстро закрыть позицию, зафиксировав текущую прибыль/убыток по ней, воспользуйтесь вкладкой «Торговля» в окне «Инструменты».
В колонке «Прибыль» у каждой открытой позиции присутствует кнопка . При ее нажатии на строке позиции, она закрывается сразу без дополнительных подтверждений.
Как быстро выставить отложенный ордер на нужном уровне на графике #
Отложенные ордера могут быть установлены с графика с помощью подменю «Торговля» его контекстного меню:
Установите курсор мыши на нужном ценовом уровне на графике и выполните соответствующую команду по установке отложенного ордера в контекстном меню.
В зависимости от положения курсора в меню показываются доступные типы ордеров. При вызове меню выше текущей цены можно выставить ордера Sell Limit и Buy Stop, при вызове меню ниже текущей цены можно выставить Buy Limit и Sell Stop.
Дополнительно проверяется допустимое расстояние между выбранной и текущей ценой для данного финансового инструмента («Уровень стопов»).
Объем выставляемых ордеров выбирается через панель быстрой торговли на графике.
После выполнения команды будет открыто окно установки ордера, где его параметры можно скорректировать более точно. Если в настройках платформы включена опция «Торговля одним кликом» выставление ордеров по указанной цене происходит мгновенно без показа торгового диалога.
Как быстро изменить цену отложенного ордер на графике #
Чтобы иметь возможность изменять отложенные ордера на графике, включите опцию «Показывать торговые уровни» в настройках платформы.
Для отложенных ордеров существует возможность модификации уровней Стоп Лосс и Тейк Профит по отдельности, а также модификации цены ордера вместе со стоп-уровнями:
- Для отдельной модификации стоп-уровней на графике нажмите на уровне левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, перетащите его до требуемого значения (Drag’n’Drop).
- Для модификации всего ордера захватите его за линию цены. При этом будут перемещаться и цена и стоп-уровни.
При перемещении ордера показывается подсказка с расстоянием от текущей цены в валюте депозита и количестве пипсов.
После установки уровня будет открыто окно модификации ордера, в котором его можно будет скорректировать более точно. Если в настройках платформы включена опция «Торговля одним кликом», модификация происходит мгновенно без показа торгового диалога.
Функция изменения отложенных ордеров на графике отключается при включении опции «Запретить перетаскивание торговых уровней» в настройках платформы.
Как удалить отложенный ордер одним кликом #
Для быстрого удаления отложенного ордера воспользуйтесь вкладкой «Торговля» в окне «Инструменты».
В колонке состояния у каждого ордера присутствует кнопка . При ее нажатии на строке ордера, он удаляется без дополнительных подтверждений.
Как снять Стоп Лосс или Тейк Профит одним кликом #
Для удаления Стоп Лосса или Тейк Профита позиции или отложенного ордера воспользуйтесь вкладкой «Торговля» в окне «Инструменты».
В колонке S/L или T/P нажмите кнопку . После этого соответствующий уровень будет удален без дополнительных подтверждений.
Торговля одним кликом в Стакане цен и Обзоре рынка #
Возможности совершения торговых операций одним кликом доступны также в Стакане цен и Обзоре рынка. Подробная информация приведена в соответствующий разделах:
- Быстрая торговля из стакана цен
- Торговля одним кликом в Обзоре рынка
Особенности торговли одним кликом #
При первой попытке совершения торговой операции одним кликом вам будет показано окно соглашения.
Если вы согласны с условиями соглашения, поставьте галочку в пункте «Я принимаю эти условия» и нажмите «ОК». Если вы не согласны с условиями, нажмите кнопку «Отмена» и не используйте функцию «Торговля одним кликом».
Вы можете заранее разрешить торговлю одним кликом в настройках торговой платформы.
При выполнении торговых операций одним кликом следует знать о некоторых особенностях этого режима:
- Совершение рыночных операций одним кликом возможно в любых режимах исполнения, кроме «По запросу». В последнем случае будет показан стандартный торговый диалог.
- При торговле в режиме немедленного исполнения, допустимое отклонение цены в отсылаемых ордерах устанавливается в соответствии с настройкой «Использовать отклонение».
- Политика исполнения выбирается в зависимости от режима исполнения для торгового инструмента: для биржевого исполнения — всегда «Вернуть», для исполнения по рынку — «Все/ничего» или «Все/частично» (в зависимости от того, какой режим разрешен для инструмента), для немедленного исполнения и исполнения по запросу — всегда «Все/ничего».
- При получении реквота в журнал платформы выводится соответствующее сообщение, а также проигрывается звук реквота.
При показе котировок на кнопках панели быстрой торговли действуют следующие правила:
- Для экономии места десятичная точка между цифрами разного размера не отображается. Разделителем в данном случае является размер шрифта.
- При трехзначных котировках выделяются первый и второй разряд, при пятизначных — третий и четвертый. В остальных случаях выделяются последние два разряда.
Источник: www.metatrader5.com
Как правильно выставить стоп лосс и тейк профит
Торговля на валютном рынке сопряжена с повышенным риском. Поэтому каждый трейдер должен максимально страховать свои позиции и исключать крупные просадки торгового счета. Одним из инструментов, который позволяет справиться с этой задачей, являются рыночные приказы Stop Loss и Take Profit. Рассмотрим подробней, в чем особенность данных ордеров и как с ними правильно работать.
Приказы Stop Loss и Take Profit: базовая характеристика
Stop Loss – это ордер, который устанавливается на тот случай, если прогноз относительно выбранной валютной пары не подтвердится и рынок пойдет в противоположную сторону.
Take Profit – данный инструмент также автоматически закрывает сделку, при достижении ценой установленного трейдером уровня. Однако, в отличие от предыдущего приказа, этот ордер выставляется для фиксации прибыли.
В классическом варианте представленные ордера выставляются одновременно. С их помощью трейдер заранее способен просчитать, чем рискует и какую прибыль может заработать.
Важно!
Основное правило технического анализа заключается в том, чтобы соотношение Stop Loss к Take Profit находилось в пропорции, не меньшей, чем 1:2.
Уровень потенциальной прибыли должен всегда минимум в 2 раза превышать размер возможных убытков!
Это были представлены общие сведения. Теперь поговорим о частных ситуациях, которые нередко встречаются на практике.
Работа без выставления страховочных ордеров
Самая рискованная и непопулярная тактика, которой, к сожалению, не брезгуют начинающие представители валютного рынка. Открытая подобным образом позиция лишена всякой защиты, поэтому, чтобы извлечь выгоду, трейдер должен обладать безразмерным депозитом или придерживаться следующих рекомендаций:
- Сократить время нахождения в сделке к минимуму.
- При выходе позиции в плюс, моментально фиксировать прибыль.
- Иметь под рукой вспомогательный электронный гаджет, который не привязан к центральной сети и способен обеспечить доступ к рынку даже в случае внезапного отключения света (возникновении проблем с интернетом).
Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:1
Такую пропорцию использовать нежелательно, однако в пипсовочных методиках заработка, где цели не превышают 10 пунктов, а время 5-30 минут, – она часто практикуется. Как и в предыдущем случае, здесь стоит соблюдать повышенную концентрацию и по возможности весь период нахождения в сделки не покидать рабочего места.
Совет: с подобным соотношением риска и прибыли неплохо сочетается метод Мартингейла (удвоение ставки при каждой убыточной сделке). При правильном составлении рабочего алгоритма, можно каждый торговый день закрывать с положительным результатом.
Stop Loss и Take Profit: соотношение 1:4 (или более)
Выгодное сочетание, соответствующее всем правилам технического анализа. Его уместно применять на средне- и долгосрочных стратегиях заработка. Проблема в том, что далеко не все активы обладают достаточной волатильностью, чтобы достичь поставленной цели. Поэтому, при выставлении ордеров желательно заглянуть в таблицу ликвидности и узнать, сколько пунктов проходит выбранная пара за день. После этого, на основе полученной информации, оценить в истории средний размер одного трендового движения и сделать соответствующие выводы (уменьшить Take Profit или оставить его на прежнем уровне).
Тактика входа на Stop Loss
Этот прием практикуется при использовании отложенных ордеров типа «limit». Идея крайне проста: трейдер определяет первичные координаты, на основе которых он планирует открыть позицию. Далее, он просто смешает точку входа на расстояние выставленного Stop Loss (последний также двигается на фиксированное расстояние). За счет такой нехитрой манипуляции позиция страхуется от чрезмерного рыночного шума. Также этот вариант подойдет для трейдеров, работающих с небольшим депозитом.
Stop Loss и Take Profit: торговля на откат
Здесь также предполагается, что будут задействованы ордера «limit». Чтобы выставить подходящий Stop Loss, пользователю достаточно определить ближайший сильный уровень (последний возрастающий максимум, уровень Фибоначчи, противоположный конец сигнальной свечи или прочую значимую опору), который, в теории, способе затормозить рыночное движение и развернуть его в обратном (нужном) направлении.
Stop Loss и Take Profit: торговля на пробой уровня
Это правило подходит для ордеров категории «stop». Ордер активации позиции здесь желательно выставлять на уровне 10-30 пунктов от текущей цены; Stop Loss прятать за ближайший экстремум, а Take Profit устанавливать по собственному усмотрению (оптимальный вариант 2:1 и 3:1).
Важно!
Если при вынесении ордера Stop Loss за ближайший сильный уровень между ним и активационной ценой образуется разница, превышающая 120 пунктов, то от сделки лучше отказаться. Возникает неоправданный риск, т. к. Take Profit даже при минимальном соотношении будет превышать допустимые стандарты.
Торговля без Take Profit
Это довольно выгодный вариант, которого любят придерживаться профессиональные игроки валютного рынка. Цель подобного метода заключена в том, что взять с возникшего импульса максимальное количество пунктов. При реализации подхода, можно придерживаться одной из следующих комбинаций:
- Подтягивать Stop Loss вручную. Например, трейдер определяет размер страховочного приказа на расстоянии 50 пунктов. Далее, когда цена делает подобный шаг, ордер переставляется. Подобная операция продолжается до тех пор, пока рынок не развернется и закроет позицию (пользователь решит зафиксировать результат).
- Задействовать Trailing Stop. В данном случае трейдеру необходимо лишь настроить размер шага и ордер будет соблюдать дистанцию в автоматическом режиме.
Как вы могли убедиться, правил выставления Stop Loss и Take Profit достаточно много. Все зависит от выбранной стратегии и желаемых целей. Расставьте приоритеты, продумайте тактику и подберите для себя оптимальный вариант.
- Дмитрий Пелин
- 7 ноября 2015, в рубрике «Форекс»
- Мартингейл, Отложенный ордер, Стоп-лосс
Источник: bbf.ru