Трейлинг стоп (с англ. «отстающий стоп») – это инструмент автоматического перемещения стоп лосса, используемый опытными инвесторами с целью получения большей прибыли. Подтягивание стопа вслед за котировками в торговом терминале получило в народе название «трал».
Как выставить trailing stop (трейлинг стоп): важные правила
Сегодня можно часто встретить разговоры трейдеров о важности использования stop loss приказов в работе на бирже форекс, но мало кто из них делится своими секретами применения этого несомненно важного приказа брокеру. Как вы знаете, существует два основных приказа — stop loss и take profit.
Осуществление трейдинга без них вполне возможно и не является нарушением правил, просто при их использовании часто вы спасаете свои деньги от неожиданных рыночных движений. Сегодня даже любители метода мартингейла активно используют стоп приказы для своих позиций, чтобы защитить депозит от 100%-ого обнуления. Но мы в этом обзоре поговорим о более модернизированном использовании приказов stop loss, а именно о трейлинг стопе (trailing stop) который позволяет подойти к сокращению убытков на более высоком профессиональном уровне. Существуют многие разновидности трейлинг стопа, и в этом обзоре мы рассмотрим с вами наиболее популярные и работающие принципы выставления трейлинга (так же — трал позиций).
Как использовать трейлинг-стоп на фьючерсах Binance (объяснение)
Трейлинг стоп вполне успешно заменяет мартингейл!
Именно с этого заголовка мне бы хотелось начать описание trailing stop, так как многие думают, что только мартингейл способен делать ощутимые прибыли. Давайте сразу посмотрим на результаты полученные советником FSR BOT 6.0, где метод усреднения с увеличением лота был успешно заменен обычным трейлинг стопом. И это позволило добиваться достаточно серьезных показателей для робота без усреднения — около 1000% годовых и более — при мизерных просадках (12 — 31%) для автоматического трейдинга.
Трейлинг стоп позволяет не только сокращать убытки по ордеру, его основная задача — получить минимальную прибыль из любой открытой позиции. Тем самым, грамотное использование trailing stop дает вам минимальную прибыль в той ситуации, где вы на 100% получили бы убыток и позволяет заработать все 100% намеченной изначально прибыли, если цена действительно направится в соответствии с вашим прогнозом.
Применение трейлинг стопа полностью оправдано постоянно изменчивым рынком валют, и гарантирует вам защиту депозита от любого форс мажора. Результаты нашего робота FSR BOT 6.0 доказали возможность высокого заработка без опасных методов управления ордерами, о чем свидетельствует математическое ожидание выигрыша — более 2000.
Подобных показателей редко добиваются роботы на мартингейле, что говорит о необходимости совершенствовать свои торговые стратегии именно добавлением формул трейлинга позиций, а не их усреднения.
Способы или виды трейлинг стоп (trailing stop) на форекс
Без сомнения, трейдеры постоянно использующие трейлинг на форекс со временем изобрели ни один десяток эффективных методов трейдинга с сохранением уже полученной прибыли. Но я выделяю лишь несколько основных:
• Трейлинг стоп по фиксированному шагу: самый простейший способ «подтягивания» стоп лосс приказа вслед за движением цены в выбранном направлении. Причем в большинстве терминалов форекс брокеров эта возможность включена автоматически. То есть, для использования трейлинг стопа от вас не потребуется установка советника или скрипта в терминал. Ниже, вы можете увидеть как включить автоматический trailing stop в своем терминале:
Алгоритм включения автоматического трейлинг стопа очень прост: нажимаете правой клавишей мыши на открытый в настоящем времени торговый ордер и выбираете пункт «Трейлинг стоп», после чего задаете необходимый трал позиции. К примеру, при выборе уровня 50 пунктов, стоп приказ будет передвигаться на 50 пунктов от цены после того, как вы получите прибыть в 50 пунктов.
Стандартный алгоритм трейлинг стопа для советников: наиболее популярный в современных финансовых экспертах способ использования трала позиции заключается в фиксированном передвижении стоп приказа вслед за ценой. То есть, ваша сделка достигает определенной прибыли (задается в настройках), после которой включается трейлинг стоп. Трейлинг стоп работает по заданному шагу: какое количество пунктов от текущей цены держать стоп лосс. Проще говоря, как только трейлинг стоп включился ваш максимальный убыток составит только шаг, заданный в настройках от текущей прибыли. То есть, чем больше цена прошла в вашу сторону, тем большую прибыль или меньший убыток вы уже получите.
Существуют и другие варианты, где стоп лосс передвигается по лестнице: прошла цена 15 пунктов, stop loss переставлен на 15 пунктов от прибыли. На следующие 15 пунктов он будет переставлен только после того, как цена пройдет еще 15 пунктов. Этот метод не очень оправдал себя на практике, но до сих пор активно применяется на рынке.
• Трейлинг стоп по сигналам торговой системы: у каждой форекс стратегии имеются свои правила для открытия позиции или ее фиксации. Это могут быть паттерны цены, либо сигналы индикаторов. Примером может служить закрытие сделки по рыночной цене при появлении паттерна слабости рынка (в советнике FSR BOT 6.0), либо передвижение стоп лосс приказа по границе индикатора parabolic sar для индикаторных систем анализа. Передвижение может быть и по торговым уровням и по дополнительным сигналам вслед вашей позиции, вариантов масса, но все они преследуют только одну цель — следовать за ценой, закрывая сделку с прибылью при малейшем намеке на разворот тенденции. Метод активно применяется в скальпинговых стратегиях, во внутридневных или среднесрочных он неоправдан.
• Трейлинг стоп по времени закрытия бара: часто его просто называют трейлинг стопом по времени, но это не совсем верное обозначение, вводящее большинство новичков в заблуждение. Так как трейлинг просто не может работать по времени, его задача следовать за прибылью (за текущей ценой, после получения прибыль по ордеру). В данном случае имеется в виду выставление стоп приказа по прошествию времени по границе предыдущей (закрытой!) свечи, так же в некоторых комбинациях встречается принудительное закрытие сделки через некоторое время. Это сложно назвать трейлингом позиции, но это полезное свойство, так как при смене тренда рынок часто переходит в режим консолидации, то есть временном затишье. Лучше всего выходить сразу из такой позиции, не рискуя получением стоп лосса.
• Трейлинг стоп по общей прибыли позиций: не назвал бы этот способ трейлинг стопом, так как здесь скорее trailing take звучало бы логичней. Используется здесь обычно советник или скрипт, позволяющий высчитывать общий итог по всем сделкам открытым в текущее время и при достижении определенного общего профита сделка либо закрывается, либо общий тейк профит переставляется вниз на некоторое количество прибыли в валюте депозита.
Приведу пример, так как возможно вы это не сразу поймете: допустим, что вы открыли три позиции по разным валютным инструментам, и на текущий момент общий профит у вас 1000 единиц. Трейлинг стоп по прибыли выставляет уровень 500 единиц, при которых закроет сделки.
Если через некоторое время вы получаете 1500 единиц профита, то трал переводит уровень закрытия по прибыли на 1000 единиц и так далее. Очень часто этот метод используется в парном трейдинге советниками или в роботах, основанных на торговле коррелируемыми торговыми инструментами (арбитражные стратегии). Он очень эффективен, если в базовую систему к которой и применяется трейлинг стоп по прибыли заложены прибыльные алгоритмы. Хотя, в какой то мере это справедливо к любому виду трейлинга на форекс, да и любым формулам управления ордерами.
Советник по трейлинг стоп (trailing stop) — Trailingator
Раз уж выше я рассказывал вам о том, что более эффективно использовать метод трейлинг стопа именно в автоматическом режиме, то даю вам возможность использовать автоматический трейлинг стоп каждой вашей позиции с помощью бесплатного советника разработанного Ритой Ласкер. Называется эта простейшая, но безусловно полезная разработка — советник Trailingator и устанавливается он в терминал MetaTrader4 как и любой другой робот.
При запуске советника тот автоматически находит ваши торговые ордера и сопровождает их в соответствии с вашими настройками, которых кстати, немного:
• Trailing Profit — включение настройки позволяет советнику включать трейлинг стоп только при нахождении позиции в прибыли.
• Trailing Stop — указываете количество пунктов прибыли при котором (после достижения которого!) включается трейлинг стоп.
• Trailing Step — через какой шаг будет передвигаться стоп приказ. Если стоит 2, то при достижении 17 пунктов, стоп приказ поднимется на 2 пункта от цены открытия сделки.
• Magic Number — это наверное один из немногих роботов, где этот параметр критично важен. При выставлении параметра — 1 вы будете траллить лишь те позиции, которые были открыты в окне с советником. При выставлении параметра 0, трейлинг стоп будет вестись по всем позициям открытым в терминале. Ну и если вы используете робот в котором нет такой функции, как трейлинг стоп, то проставьте в этом значении его магик номер и траллингатор будет управлять его ордерами на автомате.
Скачать советник для трала позиций Trailingator вы можете здесь »»
Источник: rognowsky.ru
Трейлинг стоп
Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.
Сегодня мы пошагово разберём:
- Как работает трейлинг-стоп;
- Когда лучше использовать трейлинг-стоп;
- Виды трейлинг-стопа;
Жми кнопку «изучить» , начинай эффективно использовать трейлинг-стоп.
Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу. И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота, то вот со стопом далеко не так однозначно.
Основная цель стопа – предотвратить рост убытка, поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут, или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.
При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации. Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты.
Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп.
Окошко открытия ордера с параметрами стопа и тейка в МТ4.
Механизм работы
Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка. По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить.
Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.
То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт, который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.
Для включения трейлинг-стопа нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ордеру и выбрать из списка.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп
Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать, что всё-таки будет достигнуто планируемое значение.
Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение.
Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли. Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.
Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов. Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала, до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.
Определение размера стопа
- Размер трейлинг стопа в зависимости от используемого тайм-фрейма. Распространённый метод некоторых усреднённых значений для разного масштаба движений. Так, для минутных или пятиминутных колебаний подобную технику не используют, а вот для М30 по фунтовым парам вполне подходят минимально возможные для трейлинг стопа в метатрейдере 15 пунктов. Далее по нарастающей – часовые тренды могут давать откаты и в 20-25 пунктов, четырёхчасовые корректируются уже на 40-60, дневные на 80-150. Конечно, всё зависит от конкретной пары, представленные значения хорошо подходят для трейлинг стопа на евродолларе. Для австралийского и новозеландского долларов можно брать значения, уменьшенные в полтора раза. А вот для пар с британским фунтом трейлинг стоп следует использовать аккуратно и ориентироваться на величину в полтора раза большую, чем для евродоллара.
- Размер определяем по соотношениям фибоначчи. Актуальный и обоснованный способ оценить масштабы и величину в пунктах возможного отката и на основании этого поставить трейлинг стоп. Например, есть движение на 100 пунктов. Откат в первоначальном виде будет составлять от 15 до 25 пунктов, это область первых фибоуровней – хороший вариант перенести эти значения в трейлинг стоп, именно от неё обычно отталкивается цена при постепенном росте или падении. Так что во внутридневной торговле можно ориентироваться на эти значения, чтобы установить трейлинг стоп. При увеличении масштаба отката следующей целью может стать 38,2%. Это достаточно сильный уровень, который на трендовом движении встречается, не так часто, но всё же бывает. Оказывает довольно сильную поддержку цене, поэтому можно убирать трейлинг стоп за него. Вернее, устанавливать его на таком расстоянии, чтобы возможный откат раньше упёрся в фибоуровень, чем сработал рассчитанный по такой методике трейлинг стоп.
- Скользящая средняя в качестве ориентира для установки трейлинг стопа. Этот метод подходит для среднесрочной торговли на уверенных трендах тайм-фрейма не меньше Н4. Накладывается индикатор скользящая средняя с периодом от 24 до 32 в зависимости от волатильности инструмента. После того, как мувинг и график начинают идти параллельными курсами, можно устанавливать трейлинг стоп. Величина берётся равная расстоянию полученному делением на два суммы расстояний в пунктах максимальной точки удаления графика от линии и точки максимального сближения. То есть за основной параметр трейлинг стопа берётся среднее расстояние от графика до мувинга. Это обосновывается тем. Что часто такие скользящие выступают в роли динамической поддержки и цена от них отбивается. После появления нового экстремума на графике и, как следствие, подтягивания трейлинг стопа поближе, цена будет какое-то время корректироваться, и к этому моменту индикатор успеет приблизиться к цене и опять оставить наш плавающий стоп в безопасности. Такой метод позволяет включить трейлинг стоп и держать позицию очень долгое время, при этом срабатывание такого профитного стопа будет происходить в момент действительной смены тренда, подтверждённой пробоем этой скользящей средней. Скользящая средняя — пример возможного ориентира для использования трейлинг стопа
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Преимущества использования трейлинг стопа
Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.
Несомненную пользу использования такой функции как трейлинг стоп можно увидеть при резких минутных колебаниях, которые в последнее время стали совсем не редкостью. И речь идёт не о двадцати пунктах, а о сотне.
Например, использовать трейлинг стоп на рынке, когда ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза привела к тому, что каждый комментарий об удачном или, наоборот, неудачном раунде переговоров относительно дальнейшего торгового соглашения даёт резкий рывок цены фунта относительно доллара, да и других валют тоже. Уже буквально через тридцать секунд может поступить дополнительная информация или опровержение, и цена летит обратно.
Трейлинг стоп срабатывает гораздо быстрее, чем ручной перенос стопа на необходимый уровень, так как он работает посредством скрипта, отправляющего сигнал на сервер брокера. Даже при включённой торговле в один клик, скрипт всё равно обгоняет человека в таких динамичных колебаниях. Также хорошим примером, когда трейлинг стоп помогает, может служить торговля на публикациях по рынку труда США каждую первую пятницу месяца, решениям по процентным ставкам в странах с популярными у трейдеров валютами, данных по ВВП различных регионов, в общем, все вызывающие волатильность новости. Достаточно понимать вероятное направление движения в соответствии с прогнозами и общим трендом, включить трейлинг стоп и наблюдать.
Пример минутной свечи на фунт-долларе с диапазоном в 80 пунктов.
Недостатки трейлинг стопа
Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал. Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение. То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.
Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу. Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую, но тут уж кому что удобнее и сподручнее.
Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях, сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против, может оказаться так, что это только навредит.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа
Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер. Из интересных особенностей можно выделить следующие:
- Настройка шага. Функция, которой так не хватало в трейлинг стопе метатрейдера. Суть заключается в том, что каждое изменение стопа происходит не в тот момент, когда обновляется экстремум цены, а через определённые интервалы. Допустим, при установленном шаге в 10 пунктов, по мере продвижения цены в нужном направлении трейлинг стоп сработает только тогда, когда будут пройдены новые 10 пунктов. А до тех пор будет работать старый уровень. Это позволяет нормально отрабатывать движения с достаточно серьёзными и многочисленными откатами, не выключая трейлинг стоп.
- Возможность работы со всеми ордерами. Это безусловный плюс для тех, кто практикует торговлю по отложенным ордерам. Советник будет вести и устанавливать трейлинг стоп для всех ордеров, а не только для тех, что были открыты вручную. Это позволяет применять многочисленные сетки ордеров сразу по нескольким инструментам, при этом нет необходимости мониторить каждый из них (особенно, если расстояние между ними по 5-10 пунктов). Трейлинг стоп в совокупности с некоторыми видами скриптов по установке безубытка упрощает работу с трендовыми пирамидами. Окно настройки параметров советника TrailinRobot.
Разделение позиции с применением трейлинг стопа
Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Трейлинг Стоп» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Результативность трейлинг стопа
Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар, а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена. Это очень волатильный торговый инструмент, который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.
Источник: academyfx.ru