Как натягивать сетку фибоначчи крипта правильно

Если и есть рейтинги самых популярных инструментов анализа, то уровни Фибоначчи — входят в них всех. О них говорят великие трейдеры в своих интервью. Сегодня мы публикуем расширенную статью о важности чисел Фибоначчи в трейдинге:

1. Кто такой Фибоначчи, как появились названные в его честь числа
2. Что такое КАФ и ЭВА
3. Уровни коррекции или уровни ретрейсмента
4. Внутренние паттерны коррекции
5. Уровни расширения
6. Уровни проекции
7. Фибо-зоны
8. Уровни Фибоначчи и футпринт
9. Дополнительная литература о КАФ

В этой статье мы будем использовать в качестве примера рынок фьючерсов на золото , но ты можешь с тем же успехом применить Фибо на любом другом рынке и таймфрейме.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Кто такой Фибоначчи и почему числа назвали в его честь

Математик Леонардо Пизанский жил в XIII веке и был одним из самых известных ученых своего времени. Прозвище Фибоначчи он получил благодаря фразе «filius Bonacci» на обложке его знаменитой «Книги абака». Последовательность, которую мы сегодня знаем как числа Фибоначчи, берет начало из задачи о кроликах.

Натягиваем сетку Фибоначчи . Ищем точки входа / выхода. Обучающее видео

Пизанский задался вопросом, сколько кроликов будет в огороженном загоне через 12 месяцев с начала размножения, если в первый месяц в загоне будет одна пара. С третьего месяца кролики размножаются рекуррентно, то есть каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так до бесконечности. И если тебя все еще мучает вопрос, сколько же будет в итоге кроликов — правильный ответ 233 особи.

Из исторического отступления вытекают закономерные вопросы:

• зачем Фибоначчи изучал кроликов?
• чем опыт с кроликами полезен современным трейдерам?

На самом деле математик Фибоначчи не интересовался сельским хозяйством и не планировал разводить кроликов. В «Книги абака» он систематизировал знания древних греков и индийцев. Именно он ввел арабские цифры, умножение. Кролики интересовали его только в контексте математических задач. Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, получится число стремящееся к 1.61803398875…

Именно его называют «Золотым сечением», «Божественной пропорцией» и одним из сокровищ геометрии — в алгебре ему соответствует греческая буква фи. До Фибоначчи магию этого числа пытались разгадать древнегреческие мыслители, после — сам Леонардо да Винчи.

При делении любого числа последовательности на следующее получается число обратное фи 0,618 = (1:1,618). При делении любого числа последовательности на число, следующее через одно после текущего, получается 0,382.

Вот мы и нашли числа Фибоначчи в привычном для трейдеров виде.

Что такое КАФ и ЭВА

ЭВА — аббревиатура для Elliott Wave Analysis, волнового анализа Эллиотта. Уровни Фибоначчи тесно связаны с волновой теорией Эллиотта, так как числа Фибо используют для оценки длины волны.

КАФ — комплексный анализ Фибоначчи. Он возник как независимый от волнового анализ глобальных рынков с высокой волатильностью.

Далее мы рассмотрим инструменты КАФ — уровни коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Основная идея использования инструментов КАФ — поиск уровня, от которого цена развернется. Инструменты используют как отдельно друг от друга, так и совместно. В КАФ очень важно строить уровни Фибоначчи корректно, то есть правильно определяя начало и конец уровня.

Уровни коррекции или уровни ретрейсмента

Коррекция или ретрейсмент (retracement = откат) — это движение против существующего тренда. Коррекция «‎съедает» часть трендового движения. Для уровней коррекции чаще всего используют следующие числа Фибоначчи:

• 38,2% от предшествующего трендового движения
• 50%
• 61,8%
• 78,6%

Уровни коррекции строят по теням свечей — по максимальным или минимальным точкам. Чтобы построить уровень коррекции, сначала надо найти тренд.

Все трейдеры по-разному стоят трендовые линии — в этом вопросе больше творчества, нежели системы. Если у тебя возникнут сомнения, индикатор ZigZag pro поможет определить верхнюю и нижнюю точки трендовой линии.

Поскольку уровни Фибоначчи могут быть несимметричны, обращай внимание, где находится начало, а где конец волны, по которой вы строятся уровни. При нисходящем тренде 0% — внизу, а 100% — наверху. При восходящем тренде — наоборот. Для тех, кто путает стороны или привык строить уровни коррекции всегда в одном направлении, в торгово-аналитической платформе ATAS есть возможность отобразить уровни зеркально в одно касание.

В качестве примера построим уровни коррекции на 10-минутном графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Для определения тренда мы использовали ZigZag pro с настройкой 40 тиков. Если ты не знаешь, какие настройки индикатора лучше использовать, смотри видео на нашем канале. На графике коррекция тренда заканчивается в точке 1 после отступления на 38,2% от максимума.

Наиболее значимым уровнем коррекции является 61,8. При пробое этого уровня, как правило, начинается новый тренд в противоположном направлении, и необходимо строить новый уровень коррекции.

Внутренние паттерны коррекции

Паттерн коррекции — это движение между незначительными уровнями коррекции, после которого цена чаще всего движется к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена. Мы не будем подробно останавливаться на всех паттернах. Приведем один пример, который называется IP2 или ценовое движение между уровнями 38,2 и 14,6. Теоретически этот паттерн выглядит следующим образом:

Живой пример на часовом графике фьючерса на золото E-micro Gold MGCM9.

Секреты фибоначчи, о которых вы раньше не знали

Рынок движется волнообразно: за падением всегда следует подъем. Цикл состоит из 8 волн, 5 из которых являются импульсными, а 3 – коррекционными. Эта теория была разработана американским финансистом Ральфом Эллиоттом в 1930 году.

На рисунке волны импульса – 1,3 и 5. Они длиннее, чем коррекционные волны, и показывают направление тренда.

Волны 2 и 4 – коррекционные. Они движутся в направлении, противоположном тренду. Каждая из них имеет 3-волновую структуру.

Числа Фибоначчи нужны для построения волн импульса и отката:

• импульс – 162-362% от первой волны;
• коррекция – 32-76% от предыдущей волны.

Дуги Фибоначчи – как пользоваться

Для нанесения их на график необходимо идентифицировать начало и конец последнего уже сформировавшегося тренда. На рис. 1 этот тренд восходящий – его минимум и максимум отмечены красными крестиками. Поэтому, выбрав этот инструмент в меню, надо установить курсор на минимуме и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, переместить его на максимум, после чего ее отпустить. В результате появится красный отрезок, соединяющий экстремумы, а также несколько полуэллипсов (только их нижняя часть), нарисованных голубым цветом.

Рисунок 1. Внешний вид нанесенных на график дуг Фибоначчи.Эти кривые выполняют функции альтернативного представления уровней, на которых котировка может повести себя определенным образом, например, затормозиться или развернуться. Следует учитывать, что дуги Фибоначчи не дают ответ, как именно поведет себя котировка. Для выяснения этого вопроса надо использовать какие-нибудь дополнительные аналитические технические инструменты.

Например, если на нисходящем тренде вблизи фибо-дуги (сверху) идентифицирован бычий паттерн Price Action, то можно с высокой вероятностью ожидать, что ее пробоя вниз не будет, а образуется коррекция (они обозначены на рис. 1 голубой, фиолетовой и желтой галочками). Если же на нисходящем тренде около фибо-дуги (снизу) идентифицируется медвежий паттерн, то можно ожидать продолжения движения котировки вниз (на рис. 1 это завершения всех коррекций, а также момент, отмеченный зеленой галочкой).

Аналогично можно использовать в паре с дугами Фибоначчи и осцилляторы. В этом случае в предыдущем абзаце следует заменить «бычий паттерн Price Action» на перепроданность, а «медвежий паттерн Price Action» на перекупленность.

Следует учитывать, что по умолчанию в инструменте дуги Фибоначчи определено только 3 уровня – 38,2, 50 и 61,8. Обычно этого достаточно, поскольку на рынке затяжные тренды, имеющие более трех коррекций, редкость. Однако бывают исключения, поэтому целесообразно бывает добавить еще несколько уровней – 78,6, 100, 123,6 и т. д. Полезным бывает увеличить количество уровней для определения коррекций, если на анализируемом активе преимущественно возникают слабые тренды – в этом случае откаты будут образовываться через более длительные временные интервалы.

Добавить или удалить уровни можно на одноименной вкладке настроечной панели. При этом указанные выше числовые значения вносятся в столбец «Описание», а соответствующую ячейку столбца «Уровни» вносится значение, уменьшенное в 100 раз. Здесь же можно поменять стиль визуализации дуг.

Рисунок 2. Чтобы пользоваться дугами Фибоначчи и получать прибыль, надо задать верные значения их параметров.

А на вкладке «Параметры» можно задать:

• точное положение экстремумов (две верхние строки с полями ввода «Время» и «Значение»);
• отображение дуг в виде замкнутых эллипсов (для этого в соответствующем переключателе устанавливается галочка);
• масштаб дуг, определяющий соотношение их вертикального и горизонтального радиусов.

Наиболее важным из всех этих параметров является масштаб. Его величина определяет, как соотносится вертикальный радиус с горизонтальным. При этом вертикальный радиус измеряется в пунктах, а горизонтальный в количестве свечей. Таким образом, масштаб дуг Фибоначчи задает количество пунктов на одну свечу.
Следует учитывать, что масштаб зависит и от количества знаков котировки. Для 4-значных цен его следует задавать в интервале 1,0÷2,0, а для 5-значных – в интервале 10÷20.

Наиболее приемлемые таймфреймы для отработки навыков, как пользоваться дугами Фибоначчи – M15, M30 и H1. На более быстрых периодах начинают сильно проявляться случайные шумовые импульсы, а на более медленных над технической составляющей динамики котировки начинается преобладать фундаментальная составляющая.

Инструменты Фибоначчи

Теперь посмотрим, что нам могут дать инструменты Фибоначчи, которые основаны на последовательности чисел, выведенной итальянским ученым Леонардо Пизанским, известным нам как Фибоначчи. Эта последовательность представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее образуется как сумма двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом существует ряд закономерностей, которые и были положены в основу анализа торговли: если взять два соседних числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,618, если разделить большее на меньшее – то 1,618; если же взять три последовательных числа и разделить меньшее на большее, то получится 0,382, наоборот – 2,618; если взять четыре числа, то получится соответственно 0,236 и 4,236. Если же извлечь квадратный корень из 0,618, получаем 0,786. Именно эти значения используются для построения разных фигур Фибоначчи.

Большим плюсом данного анализа является то, что на его основе можно строить достаточно самостоятельные системы торговли, но для большей эффективности лучше все-таки сочетать его с дополнительным инструментом, лучше всего с японскими свечами. Существует несколько инструментов, основанных на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи

Это как раз и есть последовательность чисел Фибонначи, вблизи которых ожидаются значительные изменения цены.

Как видим на графике, на уровне проведенных линий цена действительно меняла свое направление.

Веер Фибоначчи

Веер показывает нам уровни, где цена с наибольшей вероятностью может остановиться или начать коррекцию. Строится он по двум точкам экстремума, далее корректируется по мере изменения цены.

Линии Фибоначчи

Линии (или уровни) используются для определения возможных уровней разворота и областей поддержки и сопротивления.

Дуги Фибоначчи

Дуги представляют собой три полуокружности, которые строятся на основе линий тренда и учитывают не только изменение цены, но и необходимое для этого время. На восходящем тренде они показывают возможную зону поддержки и разворота, на нисходящем – сопротивления.

Канал Фибоначчи

Канал представляет собой разновидность линий коррекции, но линии здесь строятся не горизонтально, а по направлению тренда. На определенном отдалении от канала строятся линии, которые показывают потенциальные уровни поддержки или сопротивления. При построении за базовую линию канала принимается верхняя линия при восходящем тренде и нижняя – при нисходящем.

Последовательный числовой ряд чисел Фибоначчи

Леонардо Пизанкийский, погоняло – Фибоначчи

На этом рисунке вы видите, как должен выглядеть инструмент дуги Фибоначчи (далее в тексте «ДФ») и его стандартные настройки по умолчанию. Также, здесь изображён, собственно сам итальянский математик древности, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи, в основе, чьих трудов и легла вся линейка инструментов технического анализа финансовых рынков. Итак, давайте вкратце разберёмся, как производятся значения числового ряда Фибоначчи. Начнём, пожалуй, с истоков; так, ряд чисел Фибоначчи выглядит следующим образом:

• 0 / 1 / 1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144 / 233 / 377 / 610 / 987 / 1 597…

Возможно, многие уже знают, а те, кто не знает, то могли
заметить, что каждое, последующее число равно́ сумме двух предыдущих чисел.
Пример:

• 21+34=55 или 233+377=610

Читайте статьи на сайте по данной теме.

• Кто такой Фибоначчи?
• Уровни Фибоначчи.
• Каналы Фибоначчи.
• Веер Фибоначчи

Золотое сечение.

Это поистине уникальный ряд чисел, хотя с первого взгляда ничего особо уникального и не видно. Подумаешь! Какое открытие! Всего-то, взял, сложил два последних числа и получил новое – что тут такого то?

А уникальность этого последовательного ряда чисел заключается в так называемой «пропорции золотого сечения», и принцип его состоит в том, что если мы, к примеру, возьмём совершенно рандомное число, из этого ряда, и разделим его на предыдущий член, то мы, как раз, таки, получим число, близкое к значению 1,618. То есть, эта дробная цифра и является значением «золотого сечения». Пример:

• 55/34=1.617647 или 377/233=1.618257

Примечательно, что чем большее по значению мы возьмём
«делимое» число и разделим на предшествующий «делитель», тем более точное
«частное» значение числа мы получим к значению 1.618! Давайте посмотрим на нижеприведённый
пример, где сначала произведём деление из маленьких значений (то есть, ближе к нулю,
из ряда чисел Фибо), а затем разделим более крупные значения. После чего,
сравним точность приближения к «золотому» значению 1.618:

• 21/13=1.6153846 и 1 597/987=1.6180344

Как видите, во втором примере «частный» знаменатель является более близким по значению к «золотой пропорции», которую, кстати говоря, также называют «числом Бога», по последовательному числовому ряду Фибоначчи.

https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmoVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ (https://www.youtube.com/watch?v=-JKw6n7CLmo)

Источник: centr-nachalo.ru

Незаменимые помощники криптотрейдера: уровни, веер и расширение Фибоначчи

Спецпроект «Основы криптотрейдинга» подготовлен в партнерстве с основанной на ИИ платформой прогнозирования криптовалютного рынка Cryptics, где представлен широкий функционал для трейдинга.

В очередном материале спецпроекта читатели ознакомятся с популярными среди трейдеров инструментами Фибоначчи — уровнями, веером и расширением.

Как известно, цены любых активов не могут двигаться постоянно в одном направлении — тренд периодически сменяется коррекцией, либо и вовсе разворачивается в противоположную сторону.

После импульсов роста или снижения рано или поздно формируется коррекционное движение.

Заранее предсказать глубину отката цены довольно сложно, однако существуют инструменты теханализа, которые позволяют предсказать вероятные масштабы коррекции.

Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracements)

Это очень популярный в техническом анализе инструмент, используемый для определения возможных уровней разворота цены.

Построение таких уровней основывается на коэффициентах, которые рассчитаны на основе числовой последовательности Фибоначчи.

Воспользовавшись инструментом «Уровни Фибоначчи», можно заметить, что внутритрендовые коррекции часто заканчиваются на отметках 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4 (%).

Однако наиболее популярными уровнями являются 61,8% и 38,2%. Многие аналитики их считают самыми прочными и надежными при использовании в торговых стратегиях.

Отметим, что уровень 50.0 не имеет отношения к числам Фибоначчи.

Это значение основывается на одном из положений теории Доу, которое утверждает, что на практике глубина коррекции цены часто составляет 50% от первоначального импульса.

Таким образом, эти уровни (часто называемые «сеткой Фибо») служат в основном для определения глубины коррекции на бычьем или медвежьем тренде и, соответственно, выявления уровней поддержки и сопротивления.

Инструменты Фибоначчи часто используются трейдерами в комбинации с различными индикаторами (например, с MACD, о котором говорилось в прошлом материале) и фигурами технического анализа.

Для построения на графике уровней Фибоначчи в качестве исходной точки берется минимальное значение цены при восходящем тренде, и максимальное — при нисходящем.

На рисунке ниже при помощи инструмента «Коррекция по Фибоначчи» платформы Trading View выстроены соответствующие уровни.

В качестве исходной точки (А) было выбрано начало восходящего тренда; в роли конечной (B) — его завершение.

На графике заметно, как цена несколько раз отталкивалась от области у отметки 50%, которая некоторое время прослужила поддержкой.

Затем этот уровень во второй половине января 2018 года был все же пробит, а медведи столкнулись с новым препятствием в районе 61,8% шкалы Фибоначчи.

Последний также спустя некоторое время был пробит, превратившись в уровень сопротивления.

Изучение этого графика наводит на мысль, что многие трейдеры, вероятно, извлекали краткосрочную прибыль, выставляя по этим уровням лимитные ордера на покупку, а затем фиксируя профит после отскока цены вверх к следующему значению «сетки Фибо».

На нисходящем тренде уровни Фибоначчи определяются аналогично. Единственное исключение — линия AB строится от максимума цены к ее минимуму:

Многие трейдеры, работающие с уровнями Фибоначчи, убеждены, что:

• 23.6% и 76.4% считаются относительно ненадежными уровнями;
• коррекции в области 38,2% и 50% считаются более-менее надежными;
• наиболее внушающими доверие считаются коррекции в область 61,8%, в основе которой лежит так называемое «золотое сечение».

Однако при работе с этим инструментом следует учитывать следующие немаловажные нюансы:

• на практике цены могут «как по маслу» проходить через рассмотренные выше уровни, представляющие собой лишь потенциальные зоны возможной поддержки или вероятного разворота;
• уровни Фибоначчи обычно используются в комбинации с другими инструментами технического анализа, придающими большей достоверности торговым сигналам;
• «сетку Фибо» следует растягивать от начальной до конечной точки уже явно сформированного ценового импульса.

Веер Фибоначчи

Это еще один популярный инструмент технического анализа, в основе которого лежат рассмотренные выше уровни Фибоначчи.

Он также используется для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, а также возможных зон разворота тренда.

Графически он представляет собой несколько наклонных линий, выходящих из точки начала ценового импульса.

Эти линии проходят через несколько ключевых уровней Фибоначчи, включая 38.2%, 50% и 61.8%.

На графике ниже видно, что также как и с уровнями Фибоначчи, в качестве исходной точки (А) для построения веера выбрано минимальное значение цены при восходящем тренде.

Задает уровни максимальное значение цены (В).

Так, если от точки В провести вниз вертикальную линию, то получатся точки пересечения с ключевыми уровнями Фибоначчи — 38,2%, 50% и 61,8%.

Если же от исходной точки А провести линии через точки соприкосновения этих уровней с вертикальной линией, то получится нечто похожее на веер.

Нетрудно догадаться, что как и в случае с уровнями, на медвежьем тренде веер Фибоначчи будет строиться от максимальной точки к минимальной. Это видно на рисунке ниже:

Стратегия торговли с использованием веера по сути такая же, как и в случае с уровнями Фибоначчи.

Разница лишь в том, что эти уровни отображаются не горизонтально, а под определенным углом.

Трейдеры рекомендуют не полагаться всецело лишь на этот инструмент, а использовать его в комбинации с другими индикаторами технического анализа.

Расширение Фибоначчи

Если рассмотренные выше два довольно похожих между собой инструмента помогают выявить лишь уровни поддержки и сопротивления, то инструмент «Расширение Фибоначчи» позволяет оценить возможные масштабы предстоящего ценового импульса.

Другими словами, «Расширение Фибоначчи» — вспомогательный инструмент, используемый для определения потенциальных зон поддержки, сопротивления или разворотов цены в будущем.

Этот инструмент во многом перекликается с волновой теорией Эллиотта, так как используется для прогнозирования момента завершения ценовой волны.

В отличие от уровней или веера, «Расширение Фибоначчи» строится не по двум, а по трем точкам — по линии первоначального ценового импульса и последующей за ним коррекции.

При восходящем тренде в качестве исходной точки выбирается минимальное значение цены, а при нисходящей тенденции — максимальное.

На сервисе TradingView этот инструмент носит название «Расширение Фибоначчи, основанное на тренде» (Trend-Based Fib Extension). Он позволяет построить «сетку» в три клика мыши.

На рисунке ниже видно, что базовая линия AB строится по направлению движения основного тренда.

Вторая волна (ВС) представляет собой коррекцию предыдущего движения цены, а ее завершение в точке С служит исходным (нулевым) уровнем для построения «Расширения Фибоначчи».

На графике видно, что цена «гуляет» от уровня к уровню, отталкиваясь то вверх, то вниз. Такое зигзагообразное движение цены создает неплохие возможности для кратко- и среднесрочного трейдинга.

В подобных ситуациях лимитные ордера на покупку можно выставлять чуть выше уровней поддержки, а приказы на продажу — чуть ниже уровней сопротивления (зеленые и красные стрелки на графике).

Однако не стоит забывать, что это лишь вспомогательный инструмент и он дает возможность увидеть лишь будущие потенциальные уровни поддержки и сопротивления, а также точки разворота.

Трейдерам следует быть особо внимательными в периоды приближения цены к таким уровням.

Источник: novator.io