Как на бинансе заработать на фьючерсах

Это руководство было создано для совсем начинающих трейдеров, всё в порядке если вы ещё не очень хорошо ориентируетесь в том как торговать фьючерсами на бинанс. Я так же буду упоминать про основы управления рисками что бы ваш депозит не растаял от возможных ошибок.

1. Предисловие

1. Почему движется цена

1. Что понадобится для первой сделки
2. Какие ситуации нужно искать
3. Тренд

Предисловие

Первое что следует сделать новичку — это создать демо счёт на бинанс фьючерс и разобраться с кнопками купить, продать, стоп-лосс и тейк-профит. А второе — это зарубить себе на носу что входить в краткосрочную сделку с мыслями: ну когда-нибудь да вырастит, является преступлением против своего капитала, который к слову заработан с трудом и является реальными деньгами, а не какими-нибудь циферками на экране!

Перед тем как приступить к торговле и бросить свои деньги в рынок, вам придётся пройти по всем ссылкам и прочитать всё что там написано.

Я особо не нашёл куда вставить ссылки:

• tradingview как включить объемы
• объем биткоина
• Как смотреть доминацию биткойна

Почему движется цена

Это уже доказанное открытие о том что рынки движутся из-за эмоций. И именно с эмоциями связанно то почему рынок долго растёт, а вот падает он стремительно и с визгами, о том что ваши акции упали и мы вас засудим! Но почему не кто, не подаёт в суд когда акции растут? А потому что эти крикуны пребывают в эйфории.

Биткойн не акции, и имеет исключительно спекулятивную ценность. Трейдеры хотят продать друг другу дороже чем купили

Наше дело это определение спроса и спекулировать на этом, не больше ни меньше. И если рынки двугаются из за эмоций то должна быть хоть какая-то ментальная карта того какие стадии бывают у рынка. Такая карта называется: эмоциональные рыночные циклы

Пузыри и алчность

История американского фондового рынка показывает что человек, теряет голову из-за упущенной выгоды, и безрассудно прыгает в свои грёзы, думая что всё будет хорошо. Думаю история про Исаака Ньютонона самая известная.

Рынок биткойна действительно спекулятивен и эмоционален. И если 80% управляющих компаний на традиционных рынках не могли обогнать индекс S Take Profit Это отложенные маркет ордера которые исполняются только при достижении определённой цены 0.04%

Я торговал НА ФЬЮЧЕРСАХ ПО БЕСПЛАТНЫМ сигналам 1 НЕДЕЛЮ. СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ??

Какие ситуации нужно искать

В сделку мы входим исходя из наших предположений о спросе на актив, а их в свою очередь мы строим на TradingView. Вот чтиво о том как пользоваться этим сайтом:

Трейдер ищет две ситуации:

• Падение волатильности, в котором мы определяем есть ли спрос на данном ценовом диапазоне, и делаем свою ставку
• Ситуации при которых цена движется стремительно, это срыв чужих стопов. На этом вполне можно кататься, главное не жадничать.

Можно выделить ещё одну ситуацию это определение сильных уровней которые говорят нам о спросе, а значит и о будущем росте цены.

Как Торговать Фьючерсами На Binance | Фьючерсы Бинанс, Торговля Фьючерсами на Бинанс

Искать такие ситуации нам помогают графические паттерны — это такие универсальные фигуры которые сигнализируют что на рынке что-то происходит и возможно нам следуют взглянуть на ситуацию внимательней. Что в свою очередь увеличивает наши шансы на успех в сделке.

Не все ситуации поддаются анализу и в принципе не являются внутридневными торговыми идеями

Я начал говорить о трейдингвью потому-что этот сайт является прекрасным инструментом для построения своих догадок и анализа. Этот сайт помогает определить точки входа и вымерять среднюю цену входа, которая служит отправной точкой для расчёта соотношения риска к прибыли в трейдинге.

Графические паттерны

У меня для спекуляций очень маленькая сумма, а та которой я торгую внутри дня так и вообще составляет 10% от спекулятивного капитала. И торгую я только при соблюдении этих условий:

1. Понятный уровень поддержки
2. Был восходящий тренд
3. Понятный четырёх часовой график
4. Сжатие волатильности

Я не торгую в шорт, а значит не встаю против тренда. Так как рынки в своей перспективе не падают, а растут. И понять что инструмент явно вырисовывает падение, сложно. Для этого нужно проводить много времени за одним инструментом.

И таких ситуаций достаточно много, а главное правило приумножения капитала. Не теряй деньги! Это значит только одно — торгуй то что, понимаешь и не отступай от этого убеждения.

Я для себя решил торговать только одну ситуацию на восходящем рынке. Рынок растёт и крупный игрок выходит, я ищу другого крупного игрока который готов выкупить его позицию. И вхожу в эту сделку. Такой паттерн называют драконом, двойным дном и торговля по уровню, да и как только это не называют.

Дракон

Напомню что этот паттерн рассматривается только с явным трендом, да и торговать что-либо без контекста это не очень хорошая идея. Если рассматривать мою торговлю, то она является примитивной торговлей уровней. На тему уровней хочу отметить близкое мне видео о том как их торговать, в телеге искать по слову #level

Такую ситуацию называют паттерном, но паттерны сами по себе не чего ни значат. А вот уровни они значат, и если вы научитесь понимать уровни то сможете понимать паттерны. Потому что все они основаны на спросе и предложении.

Видео про дракона искать в телеге под хештегом #drakon .

Тренд

Тренд это фундамент наших прогнозов на сделку. Мы должны определять его для того что бы не идти против него, потому что в 80% случаев цена пойдёт по тренду.

На тему трендов я уже кинул пару видосов в телегу, они под хештегами #trend1 , #trend2 .

Первое видео явно является одним из лучших в своей категории, и я использую именно такой подход. Но в целом считаю рисование таких линий не столь важной темой. Потому что когда ты постоянно отслеживаешь интересный тебе инструмент ты и так понимаешь в какой он фазе, без рисования.

Нужно ждать подходящего момента, это позволяет увеличивать шансы на успех

Я настоятельно рекомендую выбрать один инструмент и торговать один паттерн до тех пор пока у вас не начнётся получаться. Не распыляйтесь на всё подряд, дело не в удаче или в том что паттерны не работают, ваши неудачи будут из-за того что вы не понимаете в какой фазе актив, растёт или падает? Если он растёт, то зачем продавать? Вам это паттерн нашептал? Всё дело в спросе на актив и в вашей интерпретации того что вы видите на графике.

Заключение

Я постарался разобрать с вами подход к краткосрочной торговле по паттерну дракон. Исходя из выше описанных знаний у нас получился следующий алгоритм действий:

1. Подготовка рабочего пространства

1. Настройка трейдингвью
2. Настройка и изучение CScalp. Установленно три рабочих объёма в размере 0.001 , 0.002 и 0.003 btc.

Последний пункт один из важных. Нужно выбрать один инструмент и один паттерн, который должен укладываться в общую картину уровней. Есть уровни, где появляется спрос и мы пытаемся в краткосрочной перспективе сыграть на этом.

Конечно мы можем торговать и просто уровни без паттерна, но вы же помните что мы должны повышать наши шансы успешности сделок, а следование торговому паттерну это один из способов их повышения.

Как смотреть доминацию биткойна

Объём биткойна Как смотреть график объёма биткойна в мире

Как выставить стоп лимит и тейк профит на бирже бинанс фьючерс

Как выставить OСО стоп лимит и тейк профит на бинанс

Ilya Kozel’

Я разработчик работающий один. Пожалуйста, рассмотрите возможность поделиться страницей в Вконтакте

Самое лучше

Designed with

by Ilya Kozel’ for developer

Источник: bullrun.ru

BINANCE FUTURES. Руководство от А до Я.

Спотовая торговля (spot) означает форму быстрых сделок для расчёта на месте между покупателем и продавцом по текущей цене на рынке.

У трейдера Майкла есть в наличии актив в размере 0,5 BTC и желание продать свой “товар” по цене в 33 000$, в то время как у трейдера Билла имеется искомая сумма и желание приобрести Bitcoin по озвученной цене. Если обе стороны пришли к соглашению, то сделка завершится мгновенно.

Фьючерсные контракты (futures) изначально представляли собой инструмент отложенного договорного характера между покупателем и поставщиком на заранее согласованных условиях.

Представим себе ситуацию, что у фермера Сэма сезонный доход формируется от продажи выращиваемого картофеля, а завод “Колосс” использует данный овощ для изготовления крахмала. Два заинтересованных лица заключают контракт о поставке картофеля через три месяца по цене в 5$ за килограмм и общее количество поставки в 500 кг.

Если за прошедшие три месяца цена картофеля вырастет, то фермер Сэм заработает меньше, чем в случае продажи по рыночной цене. При обратной ситуации с понижением цены менее 5$, в невыгодном положении окажется уже покупатель, который приобретет товар дороже рыночной стоимости. Картофель по контракту “отдать и принять” (выполнить обязательства) придётся в любом случае.

Проза жизни.

*** Современный мир фьючерсов на Binance Futures ***

Для проведения сделок предоставлены два варианта фьючерсных контрактов с расчетами в криптовалюте и USDT (BUSD): бессрочные и квартальные.

Фьючерсные контракты COIN-M и USDⓈ-M.

Сноска для ознакомления

** BinanceUSD (BUSD) – стейблкоин, выпускаемый биржей Binance в партнерстве с Paxos и обеспеченный долларом США в соотношении 1 к 1.

** Tether (USDT) – стейблкоин, выпускаемый компанией Tether Limited и так же обеспеченный долларом США в соотношении 1 к 1.

Вспомним фермера Сэма и завод “Колосс” в разрезе эволюции фьючерсного рынка. В отличие от рассмотренного договора с обязательной поставкой по установленным ценам, у современных трейдеров есть свобода выбора в виде бессрочных контрактов, у которых нет даты исполнения по обязательствам и квартальных контрактов с истечением срока действия.

Более того, теперь участник биржевых торгов может не владеть реальным активом для осуществления торговых операций, так как предметом сделки выступает непосредственно цена актива по которой будет исполнен контракт. Так же у пользователя появляется возможность использования кредитного плеча, что позволяет осуществлять сделки на суммы, многократно превышающие балансовый депозит.

** Цена бессрочного фьючерса, как правило, приближена к стоимости на спотовом рынке.

** Квартальные фьючерсы отличаются от рыночной цены актива в большую сторону.

Теперь мы можем выделить основные отличия рынка фьючерсов от классического спотового рынка.

1. Предметом купли-продажи является не реальный актив, а цена актива по которой будет исполнен контракт.

2. Время исполнения сделки может быть бессрочным или ограниченным квартальным закрытием.

3. Кредитное плечо в виде беспроцентного кредита для увеличения объема позиции.

4. Возможность зарабатывать не только на хранении криптоактиWow, но и на краткосрочных трендах. Только на рынке фьючерсов доступно открытие короткой позиции (на понижение) SHORT.

5. Рынок фьючерсных контрактов является высоколиквидным, что связано с высоким объемом торгов.

6. Спотовый рынок признаётся менее рисковым и больше подходит для консервативного трейдинга.

*** Комиссия и ставка финансирования***

Достаём из широкого кармана кошелёк и разбираемся, за что нам в процессе торговли придётся платить небольшие, но необходимые отчисления.

За размещаемые ордера на покупку, продажу, фиксацию профита и выставление стоп-лосса (появляются в строке открытые ордера) комиссия не берётся.
Оплата производится за фактическое открытие или закрытие позиции, то есть совершение сделки.

Для фьючерсов USD-M самый базовый уровень VIP 0 предполагает комиссию 0,04% по тейкер-ордерам и 0,02% по мейкер-ордерам. Для фьючерсов COIN-M соответственно 0,05% и 0,01%.
В сравнении со спотовым рынкам видим значительное преимущество, так как там размер комиссии составляет Maker/Taker 0,1% .

Сноска для ознакомления

** Тейкер — это пользователь, который покупает или продаёт актив немедленно по текущей лучшей рыночной цене.
** Мейкер — это пользователь, который размещает отложенное предложение по покупке или продаже в книгу ордеров, тем самым увеличивая ликвидность для биржи.

Если уровень финансирования положительный, то держатели длинных позиций (LONG) платят держателям короткой позиции (SHORT). Соответственно, когда уровень финансирования становится отрицательным, то наоборот. Расчёт происходит каждые 8 часов, если у пользователя имеется открытая позиция. В случае завершения сделки до истечения положенного времени — платить не придётся.

*** Прибыль, начальная и поддерживающая маржа***

Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой. (Дэйв Рэмси)

• Прибыль, несомненно, является ожидаемым трейдером результатом от проведения торговых операций. За отображение прибыли или убытка по открытой позиции отвечает показатель PNL (Profit and Loss). После завершения сделки PNL становится реализованным, изменяет балансовую сумму на депозите пользователя и отображается в истории сделок.

Возможно ли заранее рассчитать ожидаемую доходность от осуществления сделки?

Binance Futures предоставляет такую возможность благодаря инструменту Калькулятор, который располагается в верхнем правом углу торгового терминала. При активации увидим следующую раскладку доступных функций.

Калькулятор Binance Futures.

В качестве примера рассмотрим расчёт ожидаемой прибыли (PNL) при открытии длинной позиции (LONG) для актива Bitcoin. Начальная маржа равна 3500$, цена входа в сделку составляет 35000$, закрытие позиции планируем по цене 40000$, количество BTC = 0.1. При исполнении указанных выше условий, реализованная прибыль составит 500$.

Внимательный читатель сейчас хмурит лоб и пытается вспомнить, что означает понятие Начальная маржа, которое фигурирует в примере. Давайте разберемся, какое же значение имеет этот показатель для пользователя.

• Начальная маржа — это минимальная сумма собственных средств на вашем депозите Binance Futures, необходимая для размещения ордеров и открытия позиции.

Как пополнить свой фьючерсный баланс для формирования начальной маржи?

Простой транзакцией средств со спотового депозита на фьючерсный счёт по кнопке Перевод, расположенной рядом с калькулятором. Выбираем монету для перевода и указываем необходимое количество. Перевод так же возможен в обратном направлении и комиссией не облагается.

Перевод монеты USDT со спотового кошелька на фьючерсы USD-M.

Помимо начальной маржи, требуемой для размещения позиции, необходимо предоставить обеспечение для поддержания уже открытой позиции.

Такую функцию, в свою очередь, выполняет Поддерживающая маржа.

• Поддерживающая маржа. Это выделенная сумма, которой трейдер поддерживает открытые фьючерсные сделки или простыми словами обеспечение позиции. Если сумма на счёте опускается ниже поддерживающей маржи, то пользователь получает предупреждение в виде Margin Call. Далее необходимо будет либо пополнить со спотового депозита залоговую сумму, либо позиция принудительно ликвидируется.

Сноска для ознакомления

** Маржин Колл (Margin Call) — уведомление о критическом уровне денежных средств на счёте, необходимых для обеспечения открытой позиции.

Для пользователей биржи Binance Futures представлена возможность выбора поддерживающей маржи – Перекрестная и Изолированная.

Перекрестная маржа (или кросс-маржа). Все кросс-позиции имеют одинаковый залоговый баланс. В случае ликвидации весь баланс маржи актиWow может быть потерян.

Изолированная маржа. На каждую позицию устанавливается ограниченная залоговая сумма. Если в открытой позиции маржа опускается ниже поддерживающей маржи, то ликвидируется только данная позиция, не затрагивая остального баланса фьючерсов. Рекомендована для новых пользователей.

Цена ликвидации так же представлена к расчёту в калькуляторе, и обозначает уровень цены, при котором позиция будет принудительно закрыта из-за недостаточного обеспечения ставки.

*** Кредитное плечо ***

Переходим к той самой вишенке на большом фьючерсном торте под названием Кредитное плечо.

Кредитная функция недоступна на спотовом рынке и является одним из главных преимуществ торговли на фьючерсах, предоставляя возможность открытия позиций, превышающих многократно имеющийся в наличии депозит. Выбор плеча доступен в диапазоне от x1 до x125 и изменяется простым движением ползунка.

Кредитное плечо Binance Futures.

Реализация торговли с кредитным плечом выглядит достаточно просто. Если пользователь с депозитом в размере 1000$ выбирает плечо х5, то получает возможность совершать сделки на 5000$ (изначальный баланс 1000$ * плечо 5).

Внимание! Помните, что чем выше кредитное плечо, тем ближе цена ликвидации. Оценивайте свои риски и используйте рациональные плечи.

ПРАКТИКА В ДЕТАЛЯХ. Интерфейс торговой платформы.

Практика в деталях.

Полные энтузиазма и теоретических знаний заходим в торговый интерфейс биржи Binance Futures и испытываем некоторую растерянность от количества информации, что предстаёт перед нами. Куда смотреть, что делать и на какие кнопки нажимать? Давайте разбираться по порядку.

• Шаг первый. Определение типа контрактов для проведения торговых сделок.

Фьючерсные контракты USDⓈ-M (c расчётом в USDT/BUSD) и COIN-M (с расчётом в криптовалюте), а так же вариант исполнения: бессрочные и квартальные.

Набираем в строке поиска желаемую торговую пару и подтверждаем выбор.

• Шаг третий. Анализ отображаемой на терминале информации, начиная с левой части торгового интерфейса (внимание на цифровые метки).

1. Тайм-фрейм (англ. time-frame) – временной интервал торгового периода на протяжении которого менялась цена на актив. В примере выбран четырёхчасовой период, где одна свеча содержит в себе изменения за четыре часа.
2. Последняя цена криптовалютного актива на текущий момент.
3. Маркировка. Цена маркировки отображает средневзвешенную стоимость актива в сравнении с ценами на других фьючерсных рынках. В периоды резких движений актива (повышенной волатильности) может значительно отличаться от последней цены.
4. Индекс. Данный показатель равен среднему значению цены на спотовых рынках.
5. Ставка финансирования и время до истечения срока оплаты. Разбирали ранее как рассчитывается, а так же что означает положительное и отрицательное значение.
6. Выбор варианта отображения графика – Базовая версия и TradingView с возможностью использовать панель инструментов.
7. Визуальный результат возможностей версии TradingView на свечном графике с размещением зон поддержки и сопротивления актива.

Под графиком цены располагается вся информация о производимых действиях трейдера с выбранным активом. Открытые текущие позиции (торговая пара, плечо, размер ставки, цена входа/маркировки/ликвидации, маржа, нереализованный PNL), список открытых ордеров для исполнения, история ордеров, сделок и транзакций.

• Шаг четвертый. Переходим к правой части торгового интерфейса.

1. Биржевой стакан — отображает список размещённых ордеров на покупку зелёным цветом (buy) и продажу красным цветом (sell).
2. Торговая панель — основной инструмент в котором осуществляется создание ордеров на покупку и продажу актива.

Торговая панель Binance Futures.

Персональные настройки и виды доступных к размещению ордеров.

• Персональные настройки открываются нажатием на символ в виде ползунка рядом с выбором кредитного плеча. Включают в себя функции подтверждения ордеров, режим позиции (односторонний и хеджирования), режим актива, защиту цены и уведомления.
• Виды доступных ордеров.

1. Лимит – лимитный ордер, позволяющий выставить отложенную заявку на покупку или продажу актива по желаемой цене. Будет реализован при условии достижения выставленной цены.
2. Рынок – ордер, предоставляющий возможность мгновенного приобретения актива по текущей цене.
3. Стоп-лимит – ордер, исполняющийся после достижения активом стоп-цены по указанной лимитной цене и помогающий ограничить возможные убытки в приемлемом для пользователя размере.
4. Стоп-маркет – ордер, так же исполняющийся после достижения активом стоп-цены, но реализующийся по рыночной цене.
5. Трейлинг-стоп – ордер, следующий за ценой, представляя собой ничто иное как скользящий стоп.
6. Только размещение – такой тип ордера не будет исполнен в отношении уже существующего ордера, а лишь добавится в книгу ордеров.
7. Так же доступна функция включения установки тейк-профита и стоп-лосса одновременно с открытием позиции по лимитному ордеру. Включается нажатием на галочку подтверждения около аббревиатуры TP/SL.

Сноска для ознакомления

** Тейк-профит (TP) – это отложенная заявка на фиксацию прибыли по цене, которую трейдер считает оптимальной.

Пример размещения ордера на покупку в длинную позицию (LONG).

Задача открыть лимитный ордер на покупку актива Bitcoin в количестве 0,1 и ценой в 25 000$, а так же заранее выставить уровень тейк-профита в 30 000$ и уровень стоп-лосса в 24 500$ для позиции.

• Выбираем вкладку: Открыть
• Ордер – Лимит
• Цена – 25 000$
• Количество BTC – 0,1
• Тейк-профит – 30 000$
• Стоп-лосс – 24 500$
• Нажимаем кнопку: Открыть лонг
• Наблюдаем появление ордера в строке Открытые ордера под графиком цены.

Теперь система автоматически откроет длинную позицию в LONG при достижении цены в 25 000$, и так же без нашего участия закроет позицию при пересечении ценой актива уровня тейк-профита в 30 000$ или стоп-лосса в 24 500$.

Благодарю читателя за проявленное внимание и желаю успешного трейдинга на бирже Binance Futures.

Финал обязательно есть, — сказал он. — Хоть и без вывески «Конечная станция». Ты когда-нибудь видела лестницы с надписями «Эта ступенька — последняя»?

Источник: teletype.in

Фьючерсный контракт на Binance

• 

Фьючерс (фьючерсный контракт) — это соглашение о покупке или продаже товара, валюты или любого другого финансового инструмента по заранее определенной цене в указанное время в будущем.

В отличие от традиционного спотового рынка, сделки с помощью фьючерсов не исполняются в момент их заключения. Вместо этого два контрагента торгуют контрактом в определенный промежуток времени и на этом основании определяют будущую ценовую политику. Кроме этого, фьючерсный рынок не позволяет пользователям напрямую покупать цифровой актив, поскольку процесс торговли осуществляется в форме контракта, который представляет определенный товар и фактическая торговля активами (или наличными) произойдет в будущем, когда контракт будет исполнен.

В качестве простого примера рассмотрим фьючерс на физический товар, такой как пшеница или золото. На некоторых традиционных фьючерсных рынках такие контракты помечаются для их будущей доставки, это означает, что товар поставляется физически. В следствии чего, золото или пшеница должны где-то храниться до дальнейшей транспортировки, что создает дополнительные транспортные расходы. Однако в настоящее время многие рынки фьючерсов включают в себя наличный расчет, это предполагает исполнение сделки исключительно в эквивалентной денежной стоимости контракта (без физического обмена товарами).

Кроме того, цена на золото или пшеницу на фьючерсном рынке может отличаться в зависимости от даты исполнения контракта. Чем больше временной промежуток, тем выше транспортные расходы, что также отражается на потенциальной неопределенности цены в будущем и расхождении ценовой политики между спотовым и фьючерсным рынком.

Почему пользователи торгуют фьючерсами?

• Хеджирование и управление рисками: это является одной из основных причин разработки данного финансового инструмента.
• Короткая экспозиция: трейдеры могут делать ставки против ценового движения актиWow при отсутствии владения им.
• Финансовый леверидж: трейдеры могут открывать торговые позиции, которые превышают их доступный баланса. На Binance бессрочные контракты могут быть проданы с помощью кредитного плеча х20.

Что такое бессрочный контракт?

Бессрочный контракт — это особый тип фьючерсов, отличительной чертой которого является отсутствие даты истечения срока действия. Так что предоставляется вам возможность удерживать свою позицию столько, сколько вы считаете необходимым. Помимо этого, торговля бессрочными контрактами основана на базовом индексе цены. Индекс цены состоит из средней цены актива в соответствии с основными спотовыми рынками и их относительным объемом торговли.

Таким образом, в отличие от обычных фьючерсов, бессрочные контракты зачастую торгуются по цене, которая равна или очень похожа с ценой на спотовых рынках. Тем не менее, самая большая разница между традиционными фьючерсами и бессрочными контрактами заключается в их дате исполнения.

Что такое первоначальная маржа?

Первоначальная маржа — это минимальная сумма, которую вы должны оплатить, чтобы открыть кредитную позицию. К примеру, вы можете купить 1000 монет BNB с первоначальной маржой в 100 BNB (при кредитном плече х10). Таким образом, ваша маржа составит 10% от общей суммы ордера. Первоначальная маржа — это то, что поддерживает вашу кредитную позицию, выступая в качестве залога.

Что такое поддерживающая маржа?

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма залога, которую вы должны удерживать на своем аккаунте, чтобы ваши торговые позиции оставались открытыми. Если баланс вашей маржи упадет ниже этого уровня, вы либо получите маржин колл (с просьбой внести дополнительный депозит на ваш счет), либо ваша сделка будет ликвидирована. Большинство криптовалютных бирж, которые предоставляют маржинальную торговлю придерживается варианта с ликвидацией.

Другими словами, первоначальная маржа — это сумма, которую вы фиксируете при открытии позиции, а поддерживающая маржа относится к минимальному балансу, необходимому для того, чтобы удерживать эти позиции открытыми. Поддерживающая маржа — это довольно динамичное значение, которое изменяется в зависимости от рыночной цены актиWow и баланса на вашем аккаунте (залога).

Что такое ликвидация?

Если стоимость вашего залога падает ниже поддерживающей маржи, средства на вашем аккаунте для торговли фьючерсами могут быть ликвидированы. В Binance ликвидация происходит по-разному, в зависимости от риска и кредитного плеча пользователя (на основе залога и чистой подверженности риску). Чем больше общая позиция, тем выше требуемая маржа.

Механизм может несколько отличаться в зависимости от рынка и биржи. Binance взимает 0,5% номинальной комиссии за ликвидацию первого уровня (чистая подверженность риску ниже 500 000 USDT). Если на счету есть какие-либо дополнительные средства после ликвидации, остаток возвращается пользователю. В случае если баланс меньше суммы ликвидации, пользователь объявляется банкротом.

Обратите внимание, что при ликвидации вы будете вынуждены оплатить дополнительные сборы. Чтобы избежать этого, вы можете либо закрыть свои позиции до того, как цена ликвидации будет достигнута, либо дополнительно внести средства на свой баланс залога, что приведет к дальнейшему отклонению ликвидации от текущей рыночной цены.

Что такое ставка финансирования?

Финансирование состоит из регулярных платежей между покупателями и продавцами в соответствии с их текущим уровнем ставки. Когда ставка выше нуля (положительная) трейдеры, которые в лонге (покупатели контрактов), должны платить тем, которые в шорте (продавцы контрактов). При отрицательных ставках короткие позиции платят длинным.

Ставка финансирования основана на двух компонентах: процентная ставка и премия. На фьючерсном рынке Binance процентная ставка установлена на уровне 0,03%, а премия варьируется в зависимости от разницы в ценах между фьючерсными и спотовыми рынками. Binance не взимает комиссию за переводы ставок, поскольку они происходят непосредственно между пользователями.

По этой причине, когда бессрочный контракт торгуется с премией (выше, чем на спотовых рынках), длинные позиции должны платить тем кто в коротких позициях из-за положительной ставки финансирования. Предполагается, что такая ситуация приведет к снижению цены, так как лонги закрывают свои позиции и открываются новые шорты.

Что такое цена маркировки?

Цена маркировки — это оценка истинной стоимости контракта (настоящая цена) по сравнению с его реальной торговой ценой (цена последней покупки актива). Расчет цены маркировки предотвращает несправедливую ликвидацию, которая может произойти при высокой волатильности рынка.

Таким образом, хоть индекс цена связана с ценой актива на спотовых рынках, цена маркировки представляет собой истинную стоимость бессрочного контракта. В Binance цена маркировки основана на индексе цены и ставке финансирования, а также является важной частью для расчета «нереализованного PnL».

Что такое PnL?

PnL предполагает отчет о прибыли и убытках, и он может быть как реализован так и отсутстWowать Wowсе. Когда у вас есть открытые позиции на рынке бессрочных контрактов ваш PnL не реализуется, это означает, что он все еще видоизменяется реагируя на движения рынка. Когда вы закрываете свои позиции, нереализованный PnL становится реализованным PnL (частично или полностью).

Поскольку реализованный PnL относится к прибыли или убытку, которые возникают в результате закрытия позиций, он не имеет прямого отношения к цене маркировки, а касается исключительно цены исполнения ордеров. В свою очередь, нереализованный PnL постоянно меняется и является основным фактором ликвидации. Таким образом, цена маркировки используется для обеспечения того, чтобы вычисления нереализованного PnL происходили точно и правильно.

Что такое страховой фонд?

Проще говоря, страховой фонд — это то, что предотвращает падение баланса трейдеров ниже нуля при неудачной сделке, а также обеспечивает гарантию осуществления выплат в противоположном случае.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте предположим, что у Алисы есть 2000$ на ее аккаунте для торговли фьючерсами, которые она используется для открытия длинной позиции под кредитное плече (или леверидж) х10 по 20$ за BNB. Обратите внимание, что Алиса покупает контракты у другого трейдера, а не у Binance. На другой стороне сделки у нас Боб с короткой позицией того же размера.

Поскольку размер кредитного плеча х10, Алиса занимает позицию в 1000 BNB (стоимостью 20 000$ ) с залогом в 2000$ . Однако, если цена BNB упадет с 20$ до 18$ , позиция Алисы будет автоматически закрыта. Это означает, что ее активы будут ликвидированы, а залог в 2000$ будет списан с ее аккаунта.

Если по какой-либо причине система не сможет Wowремя закрыть все позиции и рыночная цена актива еще больше снизится, страховой фонд будет активирован для покрытия всех убытков до закрытия оставшихся позиций. Для Алисы ситуация не сильно изменится, так как она была ликвидирована, а ее баланс равен нулю, но эта процедура гарантирует то, что Боб в любом случае получит свою прибыль. Помимо этого, без страхового фонда баланс Алисы не только упадет с 2000$ до нуля, но также может уйти в минус и стать отрицательным.

Однако на практике ее длинная позиция скорее всего будет закрыта до этого, потому что ее поддерживающая маржа будет ниже необходимого минимума. Сборы за ликвидацию поступают непосредственно в страховой фонд, а оставшиеся средства возвращаются пользователям.

Таким образом, страховой фонд — это механизм, предназначенный для использования залога полученного от ликвидированных трейдеров для покрытия убытков от аккаунтов, которые обанкротились. При нормальных условиях на рынке, страховой фонд будет постоянно возрастать по мере ликвидации пользователей.

Подводя итог, страховой фонд увеличивается, когда позиции пользователей ликвидируются до того, как они достигают уровня безубыточности или отрицательного значения. В более экстремальных условиях система может быть не в состоянии закрыть все позиции и страховой фонд будет использоваться для покрытия возможных убытков. Хотя это и редко случается, это может происходить в период высокой волатильности или низкой ликвидности рынка.

Что такое авто-делевереджинг?

Авто-делевереджинг заемных средств относится к методу ликвидации контрагента, который происходит только в том случае, если страховой фонд перестает функционировать (в определенных ситуациях). Хоть и маловероятно что такое произойдет, в случае подобного события, от трейдеров, которые успешно закрыли свои позиции, может потребоваться часть их прибыли, чтобы покрыть убытки тех, кому повезло меньше. К сожалению из-за волатильности присутствующей на рынке криптовалют и высокого кредитного плеча, которое предлагается клиентам, невозможно полностью избежать такой ситуации.

Другими словами, ликвидация контрагента является последним шагом, который предпринимается в случае, когда страховой фонд не может покрыть оплату позиций, аккаунты которых обанкротились в следствии неудачной сделки. Как правило, позиции с наибольшей прибылью (и кредитным плечом) сильнее остальных способствуют развитию платформы. Binance использует индикатор, который сообщает пользователям где находятся их сделка в очереди на автоматический делевереджинг средств.

На рынке фьючерсов Binance делает все возможное, чтобы избежать авто-делевереджинга, в связи с чем платформа включает в себя несколько функций, которые минимизируют влияющие на это факторы. Если такое все таки произойдет, ликвидация контрагента осуществится без каких-либо комиссий и уведомление немедленно отправится пострадавшим трейдерам, а также пользователям предоставляется возможность свободного формирования новых позиций в любое время суток.

Три преимущества бессрочных фьючерсов COIN-margin, о которых вам нужно знать

Бессрочные фьючерсы COIN-margin — это вторая линейка фьючерсных продуктов, маржа и цена которых определяются с помощью криптовалюты. Линейка бессрочных фьючерсов с маржой в Биткоине дополнит широкий спектр производных финансовых инструментов Binance, среди которых уже есть квартальные фьючерсы COIN-margin.

Что такое бессрочные контракты COIN-margin?

Бессрочные контракты COIN-margin — это тип дериватиWow, стоимость которых определяется базовой криптовалютой. Они являются альтернативным способом получения криптовалюты без необходимости владеть ею.

Используя бессрочные контракты, вы можете торговать криптовалютами с кредитным плечом, извлекая таким образом огромную прибыль даже из небольших движений цены.

Как и бессрочные контракты USDT-Margin, бессрочные контракты COIN-margin не имеют срока действия. Поэтому пользователям не нужно следить за месяцами поставки.

Как котируются бессрочные контракты COIN-margin?

Бессрочные контракты COIN-margin Binance имеют маржу в Биткоине, то есть Bitcoin используется в качестве базовой валюты. Каждый контракт COIN-margin равен 100 долларам, поэтому доллар является контрвалютой. Каждый контракт представляет собой фиксированное количество долларов, а это значит, что Биткоин используется для финансирования начальной маржи и расчета прибыли и убытков.

Рассмотрим следующий пример:

Предположим, вы приобрели 100 бессрочных контрактов с маржой в Биткоине ( 100 x 100 долларов = 10 000 долларов ), каждый – при цене Биткоина в 12 000 долларов . Таким образом, вы фактически продаете 10 000 долларов и покупаете эквивалентную стоимость в Bitcoin ( 10 000 / 12 000 = 0,83 BTC).

Предположим, цена Биткоина выросла до 14 000 долларов и вы хотите получить прибыль от сделки. Чтобы закрыть позицию, вы выкупаете контракты на сумму 10 000 долларов и одновременно продаете эквивалент Bitcoin а ( 10 000 / 14 000 = 0,71 BTC).

В данной сделке ваша прибыль будет рассчитываться следующим образом: начальное число Биткоинов – количество Биткоина на момент закрытия = 0,83 — 0,71 = 0,12 BTC.

В отличие от контрактов USDT-margin PNL для контрактов COIN-margin рассчитывается в соответствующей криптовалюте (то есть в BTC).

Бессрочные фьючерсные контракты COIN-margined на Binance имеют следующие характеристики:

Цена и расчет в BTC: контракты номинируются и рассчитываются в BTC. Таким образом, на рынке фьючерсов обеспечивается простота входа для новых пользователей.

— Без даты истечения: трейдеры могут удерживать позиции без истечения срока действия; также в отличие от традиционных фьючерсных контрактов не нужно отслеживать различные месяцы поставки.

— Ставка финансирования: каждые восемь часов ставки финансирования выплачиваются по лонг- или шорт-позициям в зависимости от разницы со спотовым рынком. Это предотвращает расхождение цен на спотовых рынках и рынках бессрочных контрактов.

Почему стоит торговать бессрочными контрактами COIN-margin на Binance?

Бессрочные фьючерсы COIN-margin имеют три основных преимущества:

1. Общая маржа: пользователи пользуются синергией между продуктами COIN-margin (бессрочными и ежеквартальными). Любая полученная прибыль может быть использована в качестве маржи по квартальному или бессрочному фьючерсному контракту; это особенно полезно при хеджировании между двумя рынками.

Давайте рассмотрим пример. Предположим, что у вас есть долгосрочная позиция на 1000 BTCUSD бессрочных контрактов по 12 000 долларов каждый.

Вы прогнозируете временное падение Биткоина и хотите хеджировать риски с помощью квартального контракта. Для хеджирования вы продали 500 контрактов на квартальные фьючерсы.

Прогноз сбывается, и Биткоин падает на 15 % . Бессрочная позиция BTCUSD показывает нереализованный убыток в размере 1,47 BTC.

Но вы хеджировали половину долгосрочной позиции, и прибыль от шорт-хеджирования в размере 0,74 BTC компенсирует убытки по бессрочной позиции BTCUSD.

Нереализованный убыток при падении цены Биткоина на 15 %:

В результате предпринятых действий, несмотря на резкое падение цен,

баланс маржи пострадает меньше, а вероятность ликвидации будет снижена.

Кроме того, функция общей маржи позволяет трейдерам использовать арбитраж между двумя рынками без необходимости управления несколькими аккаунтами и поддержки маржи. Трейдерам нужно внести маржу на кошелек с маржой в BTC, где тот же баланс маржи можно использовать для открытия позиций на обоих рынках. Это означает, что прибыль компенсирует потери убыточной позиции. Таким образом, маржинальный баланс отражает только чистую прибыль и убыток (PNL) между позициями на двух рынках.

2. HODL и заработок: фьючерсы COIN-margin Binance идеально подходят для трейдеров, предпочитающих долгосрочное удержание позиций. Инвесторы в Биткоин теперь могут хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке без необходимости конвертации своих актиWow в USDT. Иными словами, им не нужно продавать Биткоин по заниженной цене.

На сегодняшнем бычьем рынке инвесторы более склонны к удержанию позиций в криптовалюте. Поскольку контракты рассчитываются в BTC, любая прибыль может способстWowать увеличению количества BTC для долгосрочного хранения. Это отличный способ для увеличения количества Биткоинов в долгосрочной перспективе. Таким образом, трейдеры могут использовать бессрочные контракты для хранения и потенциального накопления большего количества криптовалюты (например, BTC) в долгосрочной перспективе.

3. Настраиваемые режимы маржи: третьей причиной для торговли бессрочными продуктами COIN-margin на нашей платформе является то, что Binance — единственная биржа, предлагающая режимы изолированной и кросс-маржи для продуктов COIN-margin.

В режиме кросс-маржи баланс маржи распределяется между всеми открытыми позициями.

В режиме изолированной маржи каждая открытая позиция имеет независимый маржинальный счет.

Это означает, что пользователи получают гибкий контроль над балансом маржи, распределяя ее по всем открытым позициям или устанавливая индивидуальные лимиты для каждой позиции, которой владеют. Кроме того, Binance также предоставляет пользователям возможность в любое время переключаться между режимами маржи.

Фьючерсы COIN-margin: сравнение бессрочных и квартальных фьючерсов

Квартальные фьючерсы имеют дату истечения срока. Торговля ими означает, что вы владеете контрактом в течение определенного периода времени.

Например, если вы открываете длинную позицию по фьючерсным контрактам на 1000 BTC Quarterly 1225 на 12 000 долларов и держите эти контракты до истечения в декабре, а при этом расчет по контракту происходит на уровне 13 500 долларов , то вы получаете выплату в 1500 долларов США в Bitcoin .

Важно отметить, что квартальные фьючерсные контракты имеют тенденцию торговаться по более высоким или более низким ценам, чем цена индекса. Эта разница также известна как базис фьючерса. Базис применяется только к квартальным контрактам, поскольку срок их действия истекает, а пользователи должны в следующем месяце перейти на другой контракт.

Напротив, бессрочные фьючерсные контракты не имеют даты истечения. Вместо этого у продуктов есть период финансирования, который наступает каждые восемь часов, что позволяет удерживать фьючерсные цены близкими к цене индекса. Опираясь на разницу цен между ценой индекса и ценой его бессрочного фьючерса, трейдеры, занимающие длинные позиции, будут платить небольшую комиссию трейдерам, занимающим короткие позиции (или наоборот), поддерживая цену фьючерсов наравне с индексом.

Небольшой вывод

С введением бессрочных фьючерсов COIN-margin пользователи могут извлекать выгоду из синергии двух рынков (бессрочного и квартального). Такие инновационные функции, как общая маржа и настраиваемые режимы маржи (кросс- и изолированная), позволяют арбитражникам и опытным трейдерам эффективно управлять маржой, прибылями и убытками. Таким образом, бессрочные фьючерсы COIN-margin — идеальный продукт для долгосрочных трейдеров, арбитражников и пользователей, заинтересованных в хеджировании рисков.

Благодаря лучшему в отрасли метчеру и широкому набору инструментов хеджирования, Binance Futures теперь является для трейдеров наиболее предпочтительной площадкой для хеджирования.

Плюсы и минусы торговли фьючерсными спредами

4 причины для распространения торговли

1. Сделки со спредом позволяют получать прибыль независимо от направления рынка, если разница в цене между двумя контрактами движется в вашу пользу.
2. Сделки со спредом состоят из двух базовых фьючерсных контрактов, которые являются продуктами с кредитным плечом, это означает, что вам необходимо внести на свой счет лишь небольшой процент от общей стоимости вашей сделки.
3. Сделки на спредах делают торговлю доступной для всех; низкие минимальные размеры сделок и транзакционные издержки делают эту стратегию популярной среди тысяч розничных и профессиональных трейдеров по всему миру.
4. Сделки со спредом снижают волатильность и системный риск, когда внешние события двигают рынок, обе стороны сделки спреда часто затрагиваются одинаково, таким образом, волатильность и взрывоопасность уменьшаются по сравнению с торгами по прямым ценам.

Ключевые риски, которыми нужно управлять при торговле спредом

• Кредитное плечо: торговля с использованием кредитного плеча может повысить прибыль, но также может усугубить убытки. Как трейдеру, вам необходимо оценить свой профиль риска и рассмотреть возможность использования наших инструментов управления рисками, чтобы защитить себя от потерь, если рынки пойдут против вас.

• Риск исполнения: в нестабильные периоды выполнение двусторонних спредов может быть проблемой. В эти периоды движения цены могут быть резкими и быстро меняющимися, что может привести к проскальзыванию.

• Риск гэпа: гэп — это движение цены, при котором торговля не происходит. Это могло быть вызвано неожиданными новостями или отсутствием ликвидности на рынке. Важно понимать, что разрыв на рынке может негативно повлиять на ваши сделки и ваш капитал, это означает, что вы должны тщательно выбирать размер позиции, который помогает минимизировать этот риск и соответствует вашему аппетиту к риску.

Мы открываем позиции около уровней сопротивления и поддержки, которые формирует спред. В этих областях сопротивления мы хотим продать спред. Находясь в зонах поддержки, мы хотим купить спред.

• Чтобы продать спред: Продайте ( предварительный месяц) и купите (задний месяц).
• Чтобы купить спред: купите сентябрьский контракт (первый месяц) и продайте декабрьский контракт (предыдущий месяц).
• Чтобы выйти из спреда: разверните сделки по соответствующим ногам, когда спред достигнет желаемой целевой цены.

Как показано, эта стратегия ориентирована на небольшую и повторяемую прибыль. Торговля спредом предлагает несколько преимуществ для вашего портфеля, в том числе диверсификацию за счет направленных стратегий, возможность снизить волатильность портфеля и защиту от падения рынка.

Подходит ли вам торговля спредами?

Как вы знаете, сделки со спредом снижают волатильность и системный риск, что является огромным преимуществом для многих трейдеров со спредом. Сделки на спреде позволяют вам стабильно и стабильно участWowать на рынке, в отличие от случайной погони за огромной прибылью.

Учитывая, что позиции спреда хеджируются, это защищает трейдеров от экстремальных рыночных движений, поскольку общая позиция менее волатильна, чем движение индивидуальных фьючерсных цен. Например, если новость вызвала внезапное падение цены на одной стороне спреда, то же движение будет означать, что мы получаем выгоду от другой стороны спреда.

Торговля спредом имеет множество преимуществ, а также некоторые недостатки. Торговля спредами уникальна и менее конкурентна, кроме того, она предлагает некоррелированную доходность для общего рынка. Поэтому это может быть отличной ареной, если вы хотите изучить и на практике применить свои знания о том, как цены соотносятся друг с другом.

Источник: inp.one

Обзор Binance Futures — как открыть счет и начать торговать на платформе

В сентябре криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures.

На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. Согласно заявлению биржи, фьючерсные контракты на BTC/USDT является лишь первым из множества новых продуктов, которые будут представлены на этой платформе в будущем.

На фьючерсном рынке цены на бирже не «устанавливаются мгновенно» (в отличие от традиционного спотового рынка). Вместо этого два контрагента совершат сделку по контракту с расчетом на будущую дату.

При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени.

Сегодня главный фьючерсный рынок, Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), предоставляет традиционные фьючерсные контракты (в том числе на биткоин), но, как отмечает Binance, «современные биржи движутся к модели бессрочного контракта».

Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:

• Mark Price. Чтобы избежать рыночных манипуляций и гарантировать, что бессрочный контракт соответствует спотовой цене, Binance использует цену маркировки (mark price) для расчета нереализованной прибыли и убытка для всех трейдеров. Основным компонентом рыночной цены является индекс, который представляет собой корзину цен ряда спотовых бирж, взвешенных по их относительному объему (Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC).
• Начальная и поддерживающая маржа. Трейдеры должны внимательно относится к уровням начальной (выступает в качестве залога при открытии позиции) и поддерживающей (минимальная допустимая сумма для поддержания открытой позиции) маржи. Особое внимание нужно уделять поддерживающей марже, где может происходить автоматическая ликвидация. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры закрывали свои позиции выше поддерживаемой маржи, чтобы избежать более высоких сборов от автоликвидации.
• Финансирование (Funding). Платежи между всеми лонгами и шортами на бессрочном фьючерсном рынке. Ставка финансирования (Funding Rate) каждые 8 часов определяет, какая сторона является плательщиком и получателем.
• Риск. В отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют трейдерам размещать крупные ордера без их полного обеспечения (использовать кредитное плечо). Это и есть то, что называют «маржинальной торговлей». При этом всегда нужно помнить: цена биткоина может быстро расти и падать, поскольку это очень волатильный актив, поэтому кредитное плечо может быстро умножить вашу прибыль, но вместе с этим увеличивает ваши риски и потенциальные убытки.

Как начать торговать на Binance Futures?

Прежде всего вам нужен аккаунт на Binance — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.

Перед тем как приступить к реальным торгам трейдеры могут попрактиковаться на тестовой версии платформы — https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT.

После внесения депозита на биржу вам нужно перевести их на отдельный фьючерсный кошелек. Для этого вам нужно перейти на фьючерсную платформу — в верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».

Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.

Сделать это довольно просто. Для этого нужно назать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.

Кредитное плечо на Binance Futures

Binance позволяет трейдерам открывать позиции с кредитным плечом до 125х.

В верхнем левом углу рядом с символом BTCUSDT есть кнопка для выставления плеча. Нажав на неё, вы увидите следующее меню:

Тут всё довольно просто. Ползунок может быть использован для установки любого плеча от 1х до 125х.

Существует четыре типа ордеров, которые вы можете разместить на платформе: лимитный (самый популярный тип ордеров, который представляет собой покупку/продажу по указанной трейдером цене), рыночный (самый простой тип ордеров, который представляет собой мгновенную покупку/продажу по лучшей рыночной цене), стоп-лимит (разновидность лимитного ордера, который используется для выхода из позиции по достижению определенной стоп-цены) и тейк профит-лимит (противоположность стоп-лимита, используется для выхода из позиции с прибылью по определенной цене).

Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие по рынку (market) происходит мгновенно — вы закрываетесь по наилучшей доступной рыночной цене. Напротив, закрытие по лимиту (limit) позволяет вам указать цену, по которой вы хотите закрыть позицию.

Также следует обратить внимание на комиссии Binance Futures.

Источник: coinspot.io

Как создать торгового бота для Binance Futures USDS M

Платформа Binance Futures позволяет торговать с плечом бессрочными фьючерсными контрактами на криптовалюту.

Преимущества торговли фьючерсами:

• Использование кредитного плеча позволяет открывать крупные позиции при минимальных вложениях. Для некоторых торговых пар можно использовать кредитное плечо до x125.
  Например, имея на фьючерсном счете 1000USDT и используя плечо x10, Вы сможете открыть позицию на 10000USDT и получите возможность увеличить прибыль в случае успешного закрытия позиции.
• Используя фьючерсы можно полноценно шортить, получая прибыль на падающем рынке (Открыть SHORT позицию и получать прибыль во время медвежьего тренда, чтобы не терять свои средства).
• Бессрочные фьючерсные контракты позволяют держать позицию открытой сколько угодно времени.

Недостатки и риски торговли фьючерсами:

• Если вы используете большой размер кредитного плеча, то в случае экстремального изменения цены, существует вероятность, что весь маржинальный баланс во фьючерсном кошельке может быть ликвидирован. Поэтому нужно полностью разобраться и понимать, как работает данный инструмент торговли и уметь оценивать риски.
• Кроме того, важно выработать и строго соблюдать money management, чтобы избежать ликвидации всех средств.
• Обязательно иметь на фьючерсном счете страховочные средства, которые не Wowлекать в торговлю до нужного момента. Это даст возможность вытянуть открытую позицию в плюс.

2. Открытие аккаунта на Binance Futures USDT-margin

• Для начала необходимо перейти в меню Binance Futures USDT-margin в верхнем меню https://www.binance.com/ru/futures/BTCUSDT

3. Пополнение фьючерсного счета USDT-margin

• Чтобы начать торговать USDT-margin фьючерсами на Binance, вам нужно будет перевести USDT со спотового кошелька на USDT-margin фьючерсный кошелек. Для этого, после входа на страницу торговли USDT-m Binance Futures нажмите «Перевод» в правом нижнем углу.

4. Создание API ключа на Binance для торговли фьючерсами

• Сначала необходимо зайти в свой профиль https://www.binance.com/ru/my/dashboard и перейти в «Настройки» → «Управление API» https://www.binance.com/ru/usercenter/settings/api-management

5. Добавление API ключа на RevenueBot

• Нужно перейти в меню «API ключи» https://app.revenuebot.io/office/#/api-keys и нажать «Добавить API ключ».

6. Создание бота для USDT-margin Binance Futures с использованием меню «Быстрый старт»

• Перейдите в меню «Быстрый старт»
• Придумайте название боту
• Выберите биржу «Binance Futures USDT-M»
• Выберите созданный ранее API ключ для торговли фьючерсами или создайте новый.
• Выберите торговую пару. Торговля фьючерсами возможна только на USDT маркете. Вы также можете воспользоваться удобным меню рекомендованных пар. В этом меню отображены те торговые пары, по которым было больше всего профитных сделок за последние 24 часа.
  ВАЖНО! Не запускайте нескольких ботов в одной торговой паре одновременно. Это может привести к ошибкам в работе ботов, потому что открытая позиция не будет полностью контролироваться ни одним из ботов.

Выберите вариант «Создать бота», если:
— вы пока не разбираетесь в тонких настройках и хотите сначала увидеть как бот торгует с популярными и подходящими под большинство случаев настройками;
— пока не хотите, чтобы бот был запущен, а хотите ознакомится с дополнительной информацией по работе сервиса.

Бот будет создан, а пользователь сможет ознакомиться (до запуска бота) со всей информацией о том, как дальше работать с ботом: где посмотреть созданных ботов и осуществить более тонкие настройки, ссылки на статьи «как управлять ботом» и «видеть статистику его работы».

Выберите вариант «Создать и редактировать бота», если вы разбираетесь в тонких настройках бота и хотите их отрегулировать.

Бот будет создан, а пользователю будут доступны тонкие настройки (рекомендуется для опытных пользователей, которые знают, что делают и как работает бот)

7. Тонкие настройки бота

Вы можете задать тонкие настройки
— при создании бота для Binance Futures в классическом меню «Боты»;
— при нажатии кнопки «Создать и редактировать» в меню Быстрый старт, после того как заданы основные настройки бота.

Основные:

• Перекрытие изменения цены: Процент перекрытия изменения цены задает на сколько процентов сетка ордеров покроет изменение цены. По сути эта настройка задает на сколько процентов от текущей цены будет отстоять последний ордер в сетке.
• Отступ первого ордера %: Отступ первого ордера в %. Задает на сколько процентов цена первого ордера в сетке будет меньше текущей цены (для алгоритма LONG) или больше текущей цены (для алгоритма SHORT).
• Цена на бирже: Выбор рейта на бирже, от которого вести расчет сетки ордеров. Это могут быть рейты ПОКУПКА, ПРОДАЖА, СРЕДНЯЯ. Рекомендуем использовать рейт ПРОДАЖА для алгоритма LONG и рейт ПОКУПКА для алгоритма SHORT.
• Сетка ордеров и мартингейл: Тут задается количество ордеров в сетке и мартингейл (на сколько процентов каждый следующий ордер в сетке будет объемнее предыдущего). Кликнув на view orders matrix, Вы можете увидеть рассчитанную сетку ордеров.
• Профит %: Тут задаем в процентах профит, который будет заложен ботом при расчете цены завершающего цикл ордера (take-profit ордер).
• Монета профита: Данная настройка доступна только для алгоритма short. Задает в какой из торгуемых монет будет профит.
• Подтяжка сетки %: Бывает, что бот выставил сетку ордеров, а цена ушла в другую сторону. Получается, что нужно ждать пока цена не вернется, а ждать можно долго. Этого ожидания можно избежать, настроив актуализацию сетки ордеров к текущей цене. Тут задается процент, при достижении которого, текущая сетка ордеров отменяется и выставляется новая.
• Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах, перед тем как начать отменять текущую сетку ордеров, когда срабатывает настройка Cycle up. Данная настройка позволяет избежать частых отмен текущей сетки ордеров, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню. Можно выждать некоторое время, чтобы зря не снимать текущую сетку ордеров.
• Задержка перед отменой сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед выставлением новой сетки после отмены предыдущей сетки ордеров.Данная настройка также позволяет избежать негативных последствий в ситуации, когда цена за очень короткое время изменилась и вернулась к прежнему уровню.
• Задержка после отмены сетки ордеров для подтяжки: Тут задается задержка в минутах перед тем как начать новый цикл после завершения текущего цикла.

Дополнительные:

• Капитализация профита: При получении прибыли можно добавлять ее к депозиту который использует бот, таким образом увеличивая депозит.
  При включенной настройке весь профит от работы бота зачисляется на виртуальный кошелек, который использует данный бот.
• Логарифмическое распределение: Обычно сетка ордеров рассчитывается так, что все ордеры в ней расположены линейно, на одинаковом расстоянии друг от друга по всему перекрытию цены. При небольших колебаниях цены будут чаще всего выполняться первые, самые маленькие по объему, ордеры в сетке. Чтобы Wowлечь побольше депозита в торговлю при небольших колебаниях цены, можно использовать логарифмическое распределение, которое позволит повысить плотность ордеров вблизи текущей цены и понизить плотность ордеров при удалении от текущей цены. Плотность ордеров можно настроить для разных ситуаций по-разному с помощью коэффициента logarithmic factor увеличивая или уменьшая его. Для большинства случаев подойдет значение logarithmic factor = 1.5. Кликнув на view orders matrix, Вы можете увидеть рассчитанную сетку ордеров.
• Ограничение цены: Используйте эту настройку, чтобы не начать покупать слишком дорого и не начать продавать слишком дешево.
  Задает максимальную цену, выше которой бот не начнет цикл для алгоритма Long и минимальную цену ниже которой бот не начнет цикл при алгоритме Short.
• Фиксить первый частично выполненный ордер с профитом: Бывает, что первый ордер в сетке частично выполнился, но цена пошла в другую сторону. Такое случается, когда бот оперирует большим депо и ордеры в сетке довольно объемные, даже самый первый. В такой ситуации можно долго ждать возвращения цены и выполнения ордера полностью, чтобы работа алгоритма продолжилась. Включив данную настройку можно задать процент профита для расчета такой цены, при достижении которой мы получим профит, если отменим частично выполненный ордер и выставим на его сумму завершающий цикл ордер. Ведь цена ушла в ту сторону, где мы получим профит, просто ордер оказался слишком объемным.
• Автоматическое переворачивание алгоритма: В зависимости от определенных условий бот может остановить текущий активный цикл работы, отменить все активные ордеры, включая тейк-профит, после чего передать полученный от работы депозит в кошелек другого бота (с противоположенным алгоритмом) и запустить его в работу. Подробнее читайте в статье блога Автоматическое переворачивание алгоритма
• Автоматическое переключение торговой пары: При старте работы, бот может сменить заданную ему в настройках торговую пару на другую, которая в данный момент имеет более подходящие для успешной торговли показатели волатильности. Для оценки волатильности криптовалют используется анализатор волатильности, который подсчитывает количество разнонаправленных колебаний цены за ближайшее прошедшее время. Для переключения выбирается та криптовалюта, цена которой менялась большее количество раз. Подробнее читайте в статье блога Автоматическое переключение торговой пары

Отдельно рассмотрим настройку установки режима позиции.

8. Режим позиции

В настройках фьючерсных ботов есть возможность задать режим позиции.
На данный момент существует 2 режима позиции на Binance Futures. Это «Односторонний режим» и «Режим хеджирования»

Односторонний режим позиции

По умолчанию на бирже задан «Односторонний режим позиции» (One-way mode). Используйте при настройке бота этот режим, если не знаете какой выбрать.
В одностороннем режиме для одной торговой пары в один момент времени может быть открыта позиция только в одном направлении (это либо SHORT, либо LONG позиция).

Для одностороннего режима позиции добавлено 2 настройки. Мы рекомендуем их включить. Для большинства случаев эти настройки дополнительно обезопасят торговлю фьючерсами.

1) Не стартовать бота, если есть открытая позиция или активные ордеры по текущей паре.

Данная настройка не позволит боту вмешаться в уже начатую торговлю, повлияв на открытую позицию (вручную или другим ботом). Боты с автоматическим переключением торговой пары не смогут зайти в одну пару.

2) Размещать тейк-профит ордер с параметром «сокращение позиции».

Данная настройка не позволит боту выйти за рамки открытой позиции или открыть позицию в противоположенном направлении.

Режим хеджирования

В режиме хеджирования для одной торговой пары можно открывать одновременно независимые разнонаправленные позиции (одновременно держать открытыми LONG и SHORT позиции по одной торговой паре).

Данный режим позиции позволяет запускать одновременно двух ботов в одной паре с разными алгоритмами. Будет открыто две разнонаправленные позиции, каждый бот будет контролировать только свою позицию.

Важно! Режим позиции задается один для всех торговых пар, поэтому нельзя запускать ботов с разным режимом позиции.

Режим позиции можно задавать (менять) только если нет открытых позиций. Поэтому, если вы решили сменить режим позиции, то нужно убедиться, что все боты остановлены и их позиции закрыты, кроме этого необходимо закрыть все открытые вручную позиции и только после этого менять режим позиции. Для работы бота не нужно вручную менять режим позиции на бирже. Бот при запуске проверяет режим позиции и меняет его на заданный в настройках бота.

Посмотреть какой режим позиции задан на Binance можно тут:

Источник: revenuebot.io