Несмотря на кажущуюся хаотичность процессов, протекающих в природе, в них иногда можно выявить ряд закономерностей. Одним из примеров таких закономерностей, можно назвать принцип самоподобия во фрактальной геометрии (когда отдельные части объекта подобны объекту целиком) – мы говорили о нем, когда рассматривали Фракталы Билла Вильямса. Еще одной интересной закономерностью можно назвать золотое сечение.
Золотое сечение – это такое разделение отрезка на две неравные части, при котором отношение меньшей части к большей равно отношению большей части к длине всего отрезка. Если рассмотреть следующий рисунок, то при золотом сечении a/b = b/c (где c = a + b).
Величина самой дроби выражается иррациональным значением, равным 0.618 с округлением. Если рассмотреть отрезок единичной длины, то золотое сечение делит его на части с длинами 0.618 и 0.382. Золотое сечение было открыто древнегреческим философом и математиком Пифагором еще в 6 веке до нашей эры.
Дуги Фибоначчи в МТ4
Удивительно, но потрясающее число живых форм в природе демонстрируют условное деление золотым сечением, в том числе и тело человека. Например, расстояние от стоп до кончиков пальцев опущенных рук и расстояние от этих же кончиков пальцев до макушки находятся в описанной выше пропорции. Помимо этого есть множество других примеров на лице и ладони человека – обратите внимание на рисунок.
казывается, что данные числа являются еще и коэффициентами «магической» последовательности чисел Фибоначчи, которая получила название в честь ее открывателя итальянского математика Леонардо из города Пизы, более известного как Фибоначчи (сын Боначчи). Числа Фибоначчи представляют собой последовательность натуральных чисел, в которой каждое из последующих чисел равно сумме двух предыдущих (первые два члена последовательности равны 1). Таком образом, говоря о числах Фибоначчи, мы понимаем следующую последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т.д.
Коэффициенты Фибоначчи – это пределы различных комбинаций членов последовательности. Так, предел отношения предыдущего числа к последующему равно величине дроби только что рассмотренного нами золотого сечения, 0.618. Предел отношения предыдущего числа к одному через последующее равен 0.382 (что само по себе еще и является значением разности 1 – 0.618).
Предел отношения последующего числа к предыдущему в последовательности чисел Фибоначчи стремится к 1.618 (обратите внимание на дробную часть числа). Предел отношения последующего числа к одному до предыдущего стремится к 2.618 (и снова обратите внимание на разряды после десятичной точки). Возведите число 1.618 в квадрат, и вы получите число, близкое к 2.618. А если вы возведете его в куб, то получите число, близкое по значению к еще одному коэффициенту Фибоначчи – значению предела отношения последующего числа ко второму до предыдущего (4.236). По истине, магия чисел!
Инструмент Дуги Фибоначчи
Итак, мы определили основные коэффициенты Фибоначчи. К ним относятся числа 0.382, 0.618, 1.618, 2.618 и 4.236. Если данные числа так хорошо подчеркивают пропорции объектов и процессов живого мира, почему бы не попытаться найти их связь с процессами, протекающими на финансовых рынках? Так и было сделано, и к последовательности были добавлены еще два ключевых числа 0.5 и 1 – в таком наборе вы можете встретить коэффициенты Фибоначчи в соответствующих графических инструментах практически всех программ анализа и торговли на финансовых рынках.
Простейшим графическим инструментом считаются линии Фибоначчи. Принцип их построения простой – вы определяете два опорных уровня на ценовом графике, первый из которых соответствует отметке 100%, а второй – отметке 0%.
Между ними в пропорциях коэффициентов Фибоначчи чертятся горизонтальные линии (линии с коэффициентами больше 100% чертятся за пределами обозначенных уровней). Обозначать линии принято в процентах: 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8%, 261.8%, 423.6%. Ключевым моментом построения графического инструмента является выбор опорных линий.
Считается, что в этих целях необходимо брать на рассмотрение ключевые экстремумы ценового графика – значимые уровни поддержки и сопротивления. То есть, ставить опорные линии от сформировавшегося ключевого максимума (100%) до предыдущего ключевого минимума (0%) на бычьем рынке, и, наоборот, на медвежьем. Линии Фибоначчи покажут (в классической теории) будущие уровни поддержки и сопротивления (окончания корректирующего движения в условиях сильного тренда и продолжения основной тенденции). Существует много принципов интерпретации линий Фибоначчи и построения на их основе торговых сигналов, но данные системы выходят за рамки нашего обучения. Пример нанесения линий Фибоначчи на ценовой график показан на рисунке.
Из рисунка видно, что в условиях нисходящего тренда (медвежьего рынка), установив, соответствующим образом, опорные уровни индикатора, мы получаем новый уровень сопротивления на отметке 61.8%. Можно заметить, что уровень 161.8% также явился значимым уровнем сопротивления в будущем. Такие зависимости можно часто видеть на исторических графиках, но применять линии Фибоначчи для принятия решений в реальном времени – довольно сложная задача.
Еще одним графическим инструментом, основанным на коэффициентах Фибоначчи является веер Фибоначчи. Для построения веера Фибоначчи необходимо две точки на графике – как правило используются значимые ценовые экстремумы. Первая точка задает основание веера. Вторая точка позволяет закончить построение мнимого прямоугольного треугольника.
Линия высоты такого треугольника разбивается в пропорциях коэффициентов Фибоначчи, образуя отрезки. Через границы таких отрезков и проходят лучи веера Фибоначчи. Несмотря на кажущуюся запутанность принципа построения, он достаточно тривиален. Лучи веера (в теории) могут являться будущими линиями поддержки или сопротивления. Веер Фибоначчи показан на следующем рисунке.
Помимо уже описанных графических инструментов группы Фибоначчи, широкое распространения получили дуги Фибоначчи. Строятся они следующим образом. Также как и для веера выбираются две экстремальные точки, через которые можно провести прямую (опорную линию), определяющую тренд (не путать с линией тренда). Вторая точка является центром будущего эллипса.
Один из радиусов эллипса определяется условием, по которому эллипс должен проходить через первую точку опорной линии. Второй радиус эллипса – эмпирический, устанавливается разработчиками терминала и, как правило, может быть изменен в настройках графического инструмента. В торговом терминале MetaTrader4 установка значения параметра «масштаб» в настройках дуги Фибоначчи в 10.0 приводит к отображению правильной окружности. По умолчанию в качестве параметра используется значение 1.0, что приводит к значительному вытягиванию эллипса вдоль горизонтальной оси. Дуги Фибоначчи показаны на следующем рисунке.
Секрет в том, что по описанному принципу строится не один эллипс, а сразу несколько. Для построения ряда дополнительных эллипсов, опорная линия (соединяющая два экстремума) делится коэффициентами Фибоначчи на отрезки начиная от центра эллипса (второй точки). Через границы таких отрезков и проходят дополнительные эллипсы.
Как правило, графический инструмент дуги Фибоначчи отчерчивает на графике только половину эллипса (верхнюю половину на медвежьей опорной линии и нижнюю половину на бычьей опорной линии), за что он и получил свое название (дуги). Сами дуги (по теории) являются показателями возможных будущих уровней поддержки и сопротивления. Дуги Фибоначчи, как правило, используются совместно с веером Фибоначчи. При таком подходе будущие уровни поддержки и сопротивления определяются точками пересечения дуг и веера.
Последним графическим инструментом серии Фибоначчи, который мы рассмотрим является временные зоны Фибоначчи. Для их построения коэффициенты Фибоначчи не используются, зато используются сами числа «магической последовательности».
При построении трейдер задает на графике значимый по его мнению временной отрезок (соответствующий, например, значимому колебанию цены), который принимается за единицу. Справа от данного отрезка строятся временные отрезки длиной 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. от заданного. Считаются, что такие отрезки могут соответствовать будущим значимым ценовым колебаниям. Временные зоны Фибоначчи показаны на рисунке ниже.
Нами были рассмотрены числа, коэффициенты, линии, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Мы сделали акцент на том факте, что коэффициенты Фибоначчи можно «увидеть» во многих естественных (природных) процессах. Существует теория, согласно которой финансовые рынки могут быть проанализированы с применением графических инструментов Фибоначчи.
Научного объяснения данной теории, конечно же, нет. Есть лишь догадки и практический опыт применения описанных графических инструментов на исторических данных и в реальной торговле. И такой практический опыт у каждого трейдера свой. Если вы хотите выяснить, действительно ли коэффициенты Фибоначчи «работают» при анализе финансовых рынков (и рынка Форекс в частности), то лучший способ – это убедиться в этом (или опровергнуть это) на собственном опыте.
Согласно здравой логике, есть только одно объяснение, почему графические инструменты Фибоначчи (да и большинство индикаторов технического анализа вообще) могут работать – потому что очень многие трейдеры применяют их в повседневной торговле во всем мире и используют для получения торговых сигналов. То есть в психологию поведения рынка эти индикаторы уже заложены, поэтому они и работают. Но, в отличие от четко формализованных индикаторов технического анализа имеющих в своей теории четкий механизм получения торговых сигналов, графические инструменты Фибоначчи не обладают строгим «руководством к действию». Они лишь дают некоторое предположение относительно будущих уровней (или линий) поддержки и сопротивления.
Источник: studfile.net
Инструменты технического анализа на основе чисел Фибоначчи
Ранее, когда мы говорили о графическом анализе, рассматривали фигуру «Веер». Она строится из одной, начальной точки и показывает динамику и цели коррекционных откатов. Веер Фибоначчи является аналогичным инструментом, с той лишь разницей, что построение целей для коррекции существующего тренда производится математически с использованием пропорций золотого сечения.
Рис. 1. Веер Фибоначчи
Как и уровни, эта фигура может использоваться для получения целей, где способна завершиться коррекция. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера в этом случае будут показывать возможные окончания коррекции.
По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространёнными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8.
Существует несколько вариантов построения веера Фибоначчи.
Классический вариант, когда первая точка инструмента ставится на начало тренда, а вторая — на его окончание (рис.1).
Следующий вариант отличается от первого тем, что вторая точка устанавливается на уровень окончания тренда, но сдвигается вправо или влево так, чтобы первый луч стал линией тренда, то есть касался минимума отката цены.
Рис. 2. Построение веера со сдвигом второй точки
В этом случае лучи веера немного опускаются, создавая более дальние ориентиры для отката цены.
Третий вариант заключается в том, что вторая точка веера устанавливается так, чтобы линия, соединяющая точки, оказалась на минимуме коррекции.
Рис. 3. Третий вариант построения
В данном случае линии коррекции отодвигаются ещё дальше, и первый луч оказывается на месте третьего луча во втором варианте построения.
Возникновение различных вариантов построения обусловлено желанием получить от инструмента более точные ориентиры. Однако нельзя сказать, где закончится коррекция, следовательно, не стоит рассчитывать, что в будущем точность повторится. Посему не стоит заниматься переборкой вариантов построения.
Важно понимать, что с помощью этого инструмента появляются ориентировочные цели, при достижении которых стоит обращать особое внимание на поведение цены. При работе по тренду возникновение разворотных свечных моделей в районе линии веера даёт сигнал к открытию позиций, следовательно, существующие позиции, открытые в направлении коррекции, лучше закрыть.
Рис. 4. Дуги Фибоначчи
Построение аналогичное вееру Фибоначчи — от начала тренда и до его конца проводится линия, после чего программа строит дуги на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%.
Идея этого инструмента в том, чтобы учитывались не только уровни, но и временной фактор. Это может позволить трейдеру не только предположить, как поведёт себя цена, но и в какой момент это произойдёт.
Дуги сохраняют способность к прогнозированию до тех пор, пока цена не пробьёт одну из крайних дуг.
Временные зоны Фибоначчи
В основе временных зон Фибоначчи лежит последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум как начало движения. Установка второй точки определяет длину единичного интервала. На графике строятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи.
Рис. 5. Начальный интервал
На рисунке представлен график индекса Shttps://elitetrader.ru/index.php?newsid=523872″ target=»_blank»]elitetrader.ru[/mask_link]
Как пользоваться уровнями фибоначчи в торговле на финансовых рынках
Cайт «Торговля бинарными опционами» 
Технический анализ на форекс представлен огромным количеством различных инструментов и уровни фибоначчи можно назвать одним из самых полезных. Они применяются в различных масштабах графиков, прекрасно сочетаются с индикаторами. Уровни фибоначчи часто становятся основным инструментом в торговой стратегии, который затем дополняется другими, в итоге получается сбалансированная система. В торговле бинарными опционами фибо уровни становятся ориентиром для открытия позиции, здесь можно увидеть общие черты со стратегией торговли на пробой и отбой . Рассмотрим каждый уровень и опишем возможности применения в трейдинге.
История появления и основа уровней фибоначчи
Вся линейка фибо инструментов основана на простой последовательности числе, которую придумал итальянский математик Фибоначчи несколько столетий назад. На первый взгляд она кажется бесполезной, но это не помешало последовательности найти применение в трейдинге не только в виде уровней, но и самих чисел.
В последовательности фибоначчи каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Таким образом, получается : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и далее .
Наиболее важным аспектом последовательности фибо является постепенное приближение соотношений между членами последовательности к золотому сечению — это коэффициент 61,8%. Он делит некоторый отрезок таким образом, что большая часть относится ко всему отрезку так же, как меньшая часть к большей. Золотое сечение часто встречается в природе – форма раковины у улиток, соотношения в ветвях деревьев и даже в пропорциях человеческого тела.
Золотое сечение использовалось в архитектуре, изобразительном искусстве. Человеческий глаз воспринимает объекты, связанные таким соотношением, как гармоничные. Многие считают, что последовательность фибоначчи и эти коэффициенты имеют какое-то важное фундаментальное обоснование, так как встречаются не только в деятельности непосредственно человека, но и в природных объектах. Как бы то ни было, в трейдинге уровни фибоначчи и последовательность стали одним из главных инструментов анализа.
В торговле на финансовых рынках используется целый ассортимент инструментов фибоначчи – дуги, веер, временные зоны и сами уровни . Помимо этого в волновой теории уделяется внимание количеству волн в движениях, в этом случае становится актуальной непосредственно последовательность фибоначчи, количество волн в каждой фазе рынка соответствует одному из числе последовательности. Конкретное значение зависит от масштаба движения и тайм фрейма, на котором рассматриваем.
Добавить уровни фибоначчи можно в списке “Вставка” или через отдельную кнопку в панели инструментов.
Описание уровней фибоначчи
Для того, чтобы добавить уровни фибоначчи на график, нужно найти соответствующую кнопку на панели инструментов, либо воспользоваться выпадающим меню “Вставка” и далее выбрать категорию Фибоначчи. Там будут представлены различные инструменты, выбираем линии, это и есть уровни фибоначчи. Накладывать их следует на некоторое движение, которое в данный момент закончено и началось обратное. На графике после добавления появятся горизонтальные линии, они и будут уровнями фибоначчи. Около каждой указывается значение, которое соответствует процентному показателю доли от изначального движения. Теперь рассмотрим сами уровни:
- Уровень фибоначчи 14,6%. Первый из основных уровней, который обычно является причиной появления паттерна Двойная вершина или Двойное основание. Отрабатывает далеко не всегда, но при этом часто встречается в рамках развития тренда – цена от него отскакивает и продолжает двигаться в первоначальном направлении. Удобен для торговли как на отбой, так и на пробой.
- Уровень фибоначчи 23,6%. Первый достаточно серьёзный показатель, обычно цена реагирует на него хотя бы небольшим отскоком. В рамках тренда встречается реже по сравнению с предыдущей точкой фибоначчи. Хорошо подходит для торговли на пробой после первичного отскока. С отбоем работать труднее, так как нередко он пробивается и цена движется к следующему.
- Уровень фибоначчи 38,2%. Один из двух основных, цена практически всегда делает отскок. Работать можно в обоих направлениях, вероятность разворота на этой точкке достаточно высока. Самая первая реакция на него позволяет торговать даже на небольших тайм фреймах, но лучше это делать после появления опыта работы с фибоначчи, до тех пор придерживаться тайм фреймов крупнее.
- Уровень фибоначчи 50%. По сути в отношениям из списка не имеет отношения, поэтому всерьёз рассматривать его не стоит. Цена может как развернуться, там и продолжить движение как будто ничего ей не мешает.
- Уровень фибоначчи 61,8%. Второй основной уровень, на который цена сильно реагирует, максимально удобен для работы. Следует придерживаться торговли на отбой, так как с пробоем бывает множество ложных сигналов. Работает даже на небольших периодах от М5.
- Уровни фибоначчи 76,4% и 78,6%. Расположены поблизости, наиболее распространены в начале нового тренда, на этих точках нередко заканчивается вторая волна в импульсе. Также встречается в гармонических паттернах, которые предполагают смену направления движения цены.
Красная пунктирная линия показывает диапазон цен, на который наложены уровни фибоначчи.
За время изучения поведения цены было выявлено ещё несколько точек, но они второстепенны и не годятся для полноценной торговли, встречаются слишком редко. Обозначенного выше списка основных значений фибоначчи будет вполне достаточно, так как можно одновременно смотреть несколько торговых инструментов и использовать уровни фибоначчи на каждом из них. Также есть список, который уходит за 100%, но в торговле бинарными опционами они практически не приносят пользы, это в большей степени актуально для трендовых стратегий в рамках обычной торговли.
Уровни фибоначчи в торговле бинарными опционами
Применять фибо инструменты можно не только в обычном трейдинге, но также и в раьоте с бинарными опционами. Логика действий достаточно простая – нам нужно брать опционы тогда, когда цена подходит к какому-либо уровню фибоначчи. Действовать можно по одному из двух сценариев:
- Покупать опцион на отбой от уровня при касании. Дело в том, что свеча касания уровня редко закрывается за ним, обычно происходит хотя бы минимальный отскок. Соответственно, нам нужно подобрать такое время экспирации, чтобы она произошла на закрытии этой свечи. Проще говоря, если мы купили опцион на отбой от уровня фибоначчи в 21:45 на часовом графике, то экспирацию нужно выбирать 15 минут. Это простейший способ заработать на опционах, и здесь раскрывается преимущество такой торговли – нужен совсем небольшой отскок, этого будет достаточно. При движении вверх мы покупаем Put, а при движении вниз и отбое вверх берём Call.
- Второй вариант торговли – на пробой уровня фибоначчи. Для того, чтобы повысить эффективность торговли, нужно брать в работу только надёжные сигналы. Мы не можем знать заранее, будет ли пробита точка, поэтому нам необходимо подтверждение. В данном случае таким подтверждением будет ретест – возврат цены к уровню фибоначчи после его пробоя и касание. Почему так происходит, трудно сказать, но в Прайс Экшен на этом факте построено огромное количество методик торговли. Трейдеру необходимо дождаться ретеста и купить опцион на разворот. Если у нас был медвежий тренд и цена пробила уровень фибоначчи, то далее мы ждём возврат и покупаем Put. С бычьим трендом всё наоборот.
Пример торговой ситуации на часовом графике. Цена проходит первые уровни без разворотных сигналов, а на 61,8% уровне фибоначчи сигнал появляется и отрабатывает.
Есть некоторые особенности, которые следует учитывать при торговле по уровням фибоначчи. Самое важное – таймфрейм. Уровни будут хорошим и надёжным инструментом, если рассматривать крупные движения на тайм фреймах от Н1, меньше брать в торговлю нет никакого смысла. Из-за высокой волатильности рынка Forex цена легко может быстро проходить уровни с маленьких движений, пробивать их вообще без какой-либо реакции и впоследствии не возвращаться на ретест. Также отметим ряд менее значительных особенностей, которые, тем не менее, следует иметь в виду при торговле по уровням фибоначчи:
- Не все торговые инструменты хорошо отрабатывают уровни фибо. Рекомендуется торговать только на самых ликвидных, а кроссы рассматривать только в контексте главных точек – 38,2 и 61,8.
- Необходимо смотреть новостной календарь и пропускать движения, которые вызваны публикациями. Особенно, если эти движения получаются резкими. В это время рынок очень тонкий и с низкой ликвидностью, точки могут легко пробиваться, после чего цена также резко уходит обратно.
- Если цена движется прямолинейно и практически без откатов, то в этом случае высока вероятность быстрого пробоя уровней фибоначчи, такие ситуации не торгуем. Обычно перед самой точкой начинается торможение, цена снижает динамику. В случае отсутствия признаков замедления мы просто пропускаем сигнал.
- На фондовом рынке уровни фибоначчи актуальны только для крупных движений на дневных и даже недельных графиках. Поскольку бинарные опционы предлагаются на практически любые инструменты, многие пытаются торговать всё подряд. Конкретно с уровнями фибоначчи лучше всего получается на валютных парах, причём основных.
В остальном, уровни фибоначчи – универсальный инструмент анализа графиков, он прост и удобен, не требует серьёзных навыков в торговле. Новичкам следует просмотреть графики на истории и на то, как цена реагирует на уровни, к которым подходит. Эффективность фибоначчи высока и её можно сделать ещё более высокой если научиться оценивать контекст ситуации – как движется цена, как она прошла предыдущие уровни, на каком новостном фоне всё это происходит.
Источник: binary-options-trading.ru