Имбаланс в трейдинге — imb или fvg — определяется формацией из трех свечей, по которым виден поток ордеров, поступающих на рынок. Это простыми словами можно объяснить так: в определенный момент на рынке отсутствует ликвидность с одной из сторон, или со стороны покупателей, или продавцов.
- Такой дисбаланс в будущем будет выступать магнитом для цены.
- Крупные игроки толкают котировку к перекрытию imbalance, то есть заполнить ликвидность.
Слив курсов по Smart Money с экономией до 90%
- Cryptoman
- Sancho D.T.
- Cryptology
Как торговать FVG
Как торговать имбаланс, как использовать фулл филл в трейдинге, чтобы находить хорошие точки входа в позицию? Куда размещать стоп-лоссы и где фиксировать сделку?
Частичное или полное заполнение имбаланса — это возможность войти в сделку лимитным ордером, стоп в таком случае выставляется за ближайший хай или лой в зависимости от направления цены. Такая возможность дается один раз, после заполнения imb цена не будет больше реагировать на эту область.
Это правило работает для ситуаций, когда происходит full fill — полное заполнение области. Для лучшей отработки, имбаланс выгоднее использовать в связке с другими инструментами, такими как: order block, breaker block и mitigation block.
Бычий и Медвежий имбаланс
Разберем на примере медвежьего imb что это: на скриншоте три свечи образовали имбаланс, минимум первой и максимум третьей свечей образуют прямоугольник — эту зону цена будет стремится перекрыть. Самый простой способ войти в сделку — выставить лимитный ордер на продажу выше максимума третьей свечи, то есть в зону прямоугольника. Для увеличения прибыли, можно открывать сделку на полном заполнении имбаланса, в данном случае на минимуме первой свечи.
Если зона ибаланса достаточно большая, то мы можем ее уменьшить. Для этого можно перейти на более младший таймфрейм и уже там найти еще один fvg и разместить там ордер. Например, на четырех часовом таймфрейме вы нашли зону имбаланса, перейдя на часовик вы сможете найти еще один фвг, как правило он будет меньше. Стоп-лосс выставляется за максимум первой или второй свечи.
Бычий имбаланс имеет все те же признаки, только свечи образуют растущую структуру, как показано на рисунке.
Чтобы повысить количество прибыльных сделок, соблюдайте правила:
- ищите медвежий имбаланс только на медвежьем тренде;
- проверяйте локальный тренд на старших таймфреймах;
- используйте imb с другими инструментами стратегии Smart Money;
- протестируйте стратегию на графике прежде, чем начинать торговать на реальном счету.
Трейдинг может быть прибыльным при соблюдении риск и манименеджмента, поэтому зона дисбаланса должна применяться в совокупности с трендами и после тщательной отработки.
Источник: invest1.pro
Что такое ликвидность смарт мани и как находить имбаланс
Ликвидность, наравне с имбалансом, является одной из важнейших составляющих любого рынка. Если бы не было ликвидности, то цена бы стояла на месте. В моем понимании ликвидностью выступают ордера на покупку и продажу. Чтобы что-то купить, нужно чтобы вам это кто-то продал, и наоборот. Только в таком случае рынок становится ликвидным и интересным для торговли.
В понимании смарт мани ликвидностью выступают стоп-лоссы, то есть встречные ордера. Для того чтобы исполнить свои ордера на покупку или продажу, алгоритмы умных денег охотятся за скоплением ликвидности.
Существует два вида стоп-лоссов: на покупку (buyside liquidity) и на продажу (sellside liquidity). В первом случае это стоп-приказы трейдеров, открывающих шорт позиции, а во втором – лонг позиции.
Ликвидность на покупку
Трейдеры, ожидающие движение актива вниз размещают свои стоп-лоссы за ближайшим хаем.
Аккумуляция стоп-приказов на покупку позволяет умному капиталу заполнить свои ордера на продажу, таким образом позволив цене выбить слабые руки из рынка до того как пойдет истинное движение актива в нисходящем направлении.
Также ликвидностью выступают ордера трейдеров, торгующих на пробой уровня.
Ликвидность на продажу
Зеркальная ситуация возникает, когда трейдеры ожидают наценку актива и размещают свои стоп-лоссы за ближайшим свинг лоем.
Размещение стоп-приказов неосведомленных трейдеров ниже ближайшего минимума позволяет крупному капиталу smart money исполнить свои ордера на покупку и провести истинную наценку актива, лишив таким образом ритейл прибыли.
Значимые пулы ликвидности
Большую часть ликвидности умный капитал получает за счет скопления стоп-лоссов участников рынка выше/нише таких зон как:
- максимум/минимум предыдущего месяца или квартала;
- максимум/минимум предыдущей недели;
- хай/лой предыдущего дня;
- максимум дня;
- старые лои и хаи;
- равные максимумы и минимумы.
Пример скопления ликвидности ниже равных минимумов.
Компрессия
Часто рынок вводит в заблуждение формируя трендовые ликвидности в виде компрессии. Это так же является скоплением стоп-лоссов участников, торгующих классический технический анализ. Ведь во многих книгах сказано открывать сделку при касании цены уровня поддержки или сопротивления. Но к сожалению, по итогу все эти трендовые пробиваются, оставляя трейдера с пустыми карманами.
И так происходит всегда, пока на рынке будут участники концепт смарт мани будет работать. Как правильно работать с ликвидностью и имбалансом я расскажу вам на своих курсах, поэтому пишите в телеграм, ссылка внизу.
Имбаланс
Имбаланс (fvg) – это рыночная неэффективность в процессе ценообразования. Образуется по причине нехватки встречной ликвидности на рынке. Характеризуется сильным импульсом, внутри котрого был проторгован незначительный объем.
Алгоритм смарт мани будет стремиться вернуть цену в зону имбаланса для перекрытия неэффективности, выступает в роли мощного магнита.
Именно с помощью имбаланса и ликвидности создается истинная структура рынка, называемая ордер флоу (order flow).
Как определить имбаланс на графике
Найти его на графике не представляет трудности, достаточно увидеть разрыв в цене.
Слева неэффективное ценообразование – есть имбаланс. Справа эффективное ценообразование и как следствие – отсутствие имбаланса.
Где ожидать реакцию
Ключевыми точками для смарт мани откуда ожидается реакция, выступает частичное заполнение имбаланса в диапазоне 0.5 и полное заполнение имбаланса (full fill).
Ценовой дисбаланс является дополнительным усиливающим фактором при образовании ордер блоков, брейкер блоков. Также может использоваться как самостоятельный инструмент при открытии сделок, такие примеры показаны в разделе примеры сделок. Обо всем этом подробно рассказываю и показываю на обучении.
Источник: orderblock.pro
Что такое мамба в трейдинге
Нет аккаунта? Зарегистрироваться
История одного трейда
Анализ мамбы и текущие мысли.
- Jul. 27th, 2013 at 11:34 AM
Вначале хотел бы поприветствовать всех тех кто меня уже знает и всех тех кто первый раз зашёл на эту страничку.
Здесь я буду по-возможности делиться опытом который накопил за время работы с финансовыми инструментами.
Буду рад увидеть конструктивный диалог.
Вначале хотел бы как обычно остановиться на индексе ММВБ.
Мы видим недельный таймфрейм.
Как я уже писал ранее, для анализа текущей ситуации по индексам и бумагам я использую индикатор Ишимоку, в основном дневной и недельный таймфреймы. Так мы можем получить наиболее точные уровни для среднесрочной торговли. Так же используются линии Боллинджера и объёмы включая индикаторы MFI и RSI.
На данном примере мы видим широкий диапазон — облако ИШИ со множеством сопротивлений и объёмный уровней (об этом подробнее позже). Выход из этого диапазона скорее всего будет не скоро, но мы можем работать хотя бы в его рамках. На данный момент вы видите что препятствием для движения на верх стала линия киджун и тенкан совместно с 48 периодной скользящей средней. Сейчас мы скорее всего увидим откат.
Дневной таймфрейм. Здесь поподробнее. Кружочками я отметил день и объём когда был прорыв снизу уровня 1360 пунктов, на котором проходит серая линия тенкан. Скорее всего это были те кто входил на пробой, и те кто выходил из коротких позиций по бумагам. Этот уровень будет ключевым при откате который происходит сейчас. (пометил синим прямоугольником).
Скорее всего данное движение обусловят бумаги вторых эшелонов. Здесь я так же отмечу что индекс ММВБ 10 вплотную уже подошёл к уровню от которого стоит покупать.
Поэтому для входа будут интересны голубые фишки, фьючерс на индекс РТС. Процентов 5-6 это может дать. Стоп за уровнем, либо за уровнем у которого сейчас находится красная линия Боллинджера снизу.
Из голубых фишек хотел бы отметить ВТБ.
Ситуация очень похожа на проторговку с накоплением позиции, красными кружками отметил покупки. Офер в районе 5 копеек не даёт пока выйти вверх. Варьируем у линии тенкан. Основная цель на уровне киджун 0,052. Более высокие цели на уровне 6,5 копеек, далее по обстоятельствам.
Ситуция по индексу электроэнергетике так же позволяет сейчас пробовать заходить чуть ниже текущих.
В районе линии тенкан вход. Цель 1500 пунктов. Мысленный стоп (если такой необходим). за красной линией Боллинджера.
Вообще старайтесь всегда входить частями. Позже я покажу ещё один способ интересного входа для хорошей инвестиции.
По поводу Доллара. Его я торгую спекулятивно. Мои рекомендации могут носить в большинстве случаев только короткосрочный характер. Но в целом я придерживаюсь мнения что покупать его сейчас не стоит. Для тех кто имеет наличность в долларах, могут хэджеровать свои позиции продаже фьючерса. Как это делать буду писать позже. Для этого я использую объёмный анализ.
Если вы уже торогуете фьючерсами и у Вас есть вовпросы можите писать в личные сообщения. Либо прямо в журнал тогда, когда я буду писать мысли по этой теме.
Всем удачи.
С уважением к Вам.
- Current Mood: хорошее
Источник: marti-inv.livejournal.com