Количественный анализ рисков предполагает определение вероятности наступления возможных событий и оценки их влияния на проект с помощью математических методов. Количественный анализ рисков производится в отношении тех рисков, которые в результате процесса качественного анализа рисков были классифицированы как потенциально и существенным образом влияющие на противостоящие требования проекта. В некоторых случаях для разработки эффективных мер реагирования на риски количественный анализ рисков не требуется.
К математическим методам, позволяющим проводить количественную оценку рисков, относятся:
· Методы проведения опросов. Позволяют получить опыт и исторические данные для количественной оценки вероятности и воздействия рисков на цели проекта. Требуемая информация зависит от используемого типа вероятностного распределения. Например, для некоторых наиболее широко используемых моделей распределений необходимо собрать информацию об оптимистическом (низкая вероятность), пессимистическом (высокая вероятность) и наиболее вероятном сценарии.
Анализ рисков инновационного проекта
· Распределение вероятностей. Непрерывное распределение вероятностей, широко используемое в моделировании и имитации, представляет собой неопределенность значений, например длительности запланированных операций и стоимости элементов проекта. Для представления неопределенных событий может использоваться дискретное распределение
· Анализ чувствительности. Помогает определить, какие риски имеют наибольшее потенциальное воздействие на проект.
· Анализ ожидаемого денежного значения – это статистическая концепция, позволяющая рассчитать средний результат, когда в будущем могут произойти или не произойти те или иные сценарии (т.е. анализ в условиях неопределенности). Анализ ожидаемого денежного значения благоприятных возможностей, как правило, выражается в положительных величинах, а риски – в отрицательных. Чтобы рассчитать ожидаемое денежное значение для проекта, необходимо умножить значение каждого возможного результата на вероятность его наступления, а затем сложить вместе полученные значения. Чаще всего данный тип анализа используется при анализе дерева решений
· Метод «Монте-Карло», с помощью которого производится итеративная имитация. При имитации проекта используется модель для определения возможных воздействий подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом.;
· Экспертная оценка. Требуется для определения потенциального воздействия на стоимость и сроки для оценки вероятности и определения входов (например, распределений вероятностей) для инструментов. Эксперты должны быть способны определять недостатки инструментов, а также их относительные достоинства. Эксперты могут определить пригодность определенного инструмента с учетом возможностей и культуры организации.[2, 294]
С помощью количественной оценки рисков можно:
· определять вероятность завершения проекта и вероятность достижения его конечных целей;
· устанавливать степень воздействия рискового события на ИТ-проект и прогнозировать затраты;
Лекция 4 3 Количественный анализ рисков
· делать прогноз относительно конечного срока завершения ИТ-проекта [9]
Планирование реагирования на каждый из видов рисков
Планирование реагирования и управления рисками — это процесс разработки мер, которые обеспечивают уменьшение вероятности и влияния негативного рискового события и / или увеличивает вероятность и влияние позитивного рискового события с целью успешного завершения ИТ-проекта.
Основные стратегии реагирования на риски подразделяются на две группы.
Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы):
Уклонение (избежание). Уклонение от риска предполагает изменение Плана-графика проекта таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском, оградить цели проекта от последствий риска или ослабить цели, находящиеся под угрозой (например, увеличить сроки реализации проекта (фаз проекта), уменьшить перечень выполняемых задач/работ (сузить объем проекта), увеличить объем привлекаемых ресурсов, отказаться от сотрудничества с ненадежными контрагентами). Некоторые риски, возникающие на ранних стадиях проекта, можно избежать при помощи уточнения требований, получения информации, улучшения коммуникации или проведения экспертизы.
Передача (диверсификация). Передача риска подразумевает переложение негативных последствий угрозы с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону. Передача риска просто переносит ответственность за его управление другой стороне; риск при этом не устраняется. Условия передачи ответственности за определенные риски третьей стороне, как правило, определяются в договоре. К основным инструментам передачи рисков относятся: использование страховки, гарантии выполнения работ по договору, гарантийные обязательства и др.
Снижение (минимизация). Снижение рисков предполагает понижение вероятности и/или последствий негативного рискованного события до приемлемых пределов путем принятия предупредительных мер. К основным инструментам снижения рисков относятся следующие: внедрение менее сложных процессов, разработка дублирующих подсистем, проведение макетирований, проведение большего количества испытаний, выбор другого поставщика и др.
Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности):
Использование. Стратегия применяется в случаях, когда благоприятная возможность гарантированно должна быть реализована. Данная стратегия может реализовываться, например, путем привлечения к участию в проекте более подготовленных соисполнителей с тем, чтобы сократить время, необходимое для его завершения, либо обеспечить более высокое качество, нежели планировалось первоначально.
Совместное использование. Стратегия предусматривает передачу ответственности третьей стороне, способной наилучшим образом воспользоваться представившейся благоприятной возможностью в интересах проекта. К числу мероприятий с совместным использованием благоприятных возможностей относятся: образование партнерств с совместной ответственностью за риски, команд, специализированных компаний и т.п.
Усиление. Стратегия направлена на повышение вероятности возникновения и/или положительного воздействия благоприятной возможности. Повышение вероятности может достигаться, например, путем целенаправленного усиления условий появления благоприятной возможности.
Общая стратегия реагирования на угрозы и благоприятные возможности:
Принятие. Эта стратегия используется в тех случаях, когда использовать прочие стратегии невозможно или не целесообразно. Стратегия принятия риска может быть либо активной, либо пассивной. Пассивная стратегия принятие риска не предполагает проведения каких-либо предупредительных мероприятий, оставляя команде проекта право действовать по собственному усмотрению в случае наступления события риска. Активная стратегия принятия риска заключается, как правило, в создании резерва на непредвиденные обстоятельства, который включает в себя время, деньги или ресурсы для управления известными – или, в некоторых случаях, потенциальными и даже неизвестными – угрозами и благоприятными возможностями. К основным инструментам, применяемым в случае принятия риска относятся следующие: разработка нескольких сценариев реализации проекта (оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный), создание различных резервных фондов, самострахование и взаимное страхование, разработка антикризисных планов.[2, 301]
Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства
Помимо планирования реагирования на риски возникновения определенных (известных) событий, необходимо также предусмотреть стратегию реагирования на риски возникновения непредвиденных обстоятельств.
Результаты, полученные в ходе планирования реагирования на риски проекта, вносятся Руководителем проекта в Реестр рисков проекта.
Источник: lektsia.com
Количественный анализ рисков.
Целесообразность принятия конкретного хозяйственного решения, содержащего определенные риски, может быть выявлена проведением качественного анализа этих рисков.
Во многих научных трудах отмечается на необходимости применение системного подхода к анализу риска предприятия, который предусматривает: всестороннее (научное, техническое, технологическое, маркетинговое, стратегическое) изучение предприятия и среды его функционирования как источники риска; анализ внешних и внутренних факторов риска; построение и анализ цепочки развития событий при влиянии тех или других факторов; определение показателей оценки уровня риска; установление механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. Объектом анализа риска должны быть стратегические, инновационные, инвестиционные решения относительно текущего и будущего развития предприятия, взаимоотношения с коллективом, поставщиками сырья, потребителями продукции, конкурентами.
Рассмотрим особенности качественного анализа, целью которого является определение факторов и зон риска, а также проведение идентификации возможных рисков. Для данного вида анализа характерным является два аспекта:
· первый аспект связан с необходимостью сравнивать ожидаемые позитивные (благоприятные) результаты с возможными экономическими, социальными неблагоприятными последствиями;
· второй аспект связан с выявлением влияния решений, которые принимаются в условиях неопределенности и конфликтности, на интересы субъектов ведения хозяйства.
В рамках деятельности определенного субъекта ведения хозяйства может быть использована такая классификация зон риска:
1. Безрисковая зона.
2. Зона допустимого риска.
3. Зона критического риска.
4. Зона катастрофического риска.
Основными критериями разграничения выступают: прибыль, выручка, собственные средства предприятия, потери, коэффициент риска. Иногда в пределах зоны допустимого риска выделяют минимальную зону и зону повышенного риска, используя как критерии чистую и расчетную прибыли от осуществления предпринимательской деятельности.
Содержательная характеристика основных зон риска в процессе осуществления хозяйственных операций подана в табл. 1.
Характеристика основных зон риска
| Зона риска | Характеристика |
| Безрисковая зона | · Отсутствие любых потерь во время осуществления хозяйственных операций |
| Зона допустимого риска | · Возможная величина потерь не превышает размера ожидаемой прибыли. В худшем случае — потеря всей прибыли, при благоприятном стечении обстоятельств — незначительный размер потерь, приходящихся на одну рискованную ситуацию. · Частые случаи наступления риска. · Большая вероятность возникновения расходов данного уровня. · Потери поддаются точному расчету в пределах одного года. · Наступление рисковых событий не вынуждает систему к изменению определенных целей |
| Зона критического риска | · Возможный размер потерь превышает прибыль, но не является большим, чем выручка от реализации. · Нечастые случаи наступления риска. · Средний уровень вероятности возникновения данного уровня потерь. · Наступление рискованных событий вынуждает систему к изменению определенных целей |
| Зона катастрофического риска | · Наиболее опасная; возможные потери превышают размер выручки от реализации и могут достичь величины, что равняется имуществу предприятия. · Крайне редкие случаи наступления риска. · Очень низкая вероятность возникновения потерь данного уровня. · Наступление риска может привести к банкротству, краху или ликвидации фирмы |
Количественный анализ рисков.
Потребность в идентификации и отделении существенных факторов риска, повышении эффективности процесса управления, существование возможности выбора конкретного хозяйственного решения из совокупности альтернативных вариантов предопределяет необходимость дополнения качественного анализа количественным. Он призван количественно определить степень отдельных рисков и риска определенного вида деятельности в целом.
Степень риска — вероятность появления случая потерь (вероятность реализации риска), а также размер возможного убытка от него. Выделяют два основных параметра оценивания степени риска:
- Вероятность появления потерь (вероятность реализации риска) — чем она выше, тем больший риск;
- Величину потерь (размер возможного убытка) — чем она больше, тем больший риск).
Степень рискованности зависит от размеров предприятия, количества работников, величины активов, доли рынка сбыта, объемов продукции. Можно выделить такие группы предприятий:
· наиболее рисковые (заводи-«гиганти», фабрики, поскольку они ресурсоемкие, имеют значительный размер денежного обращения, большое количество работников);
· предприятия средней степени рискованности (сельскохозяйственные предприятия, поскольку их деятельность зависит от природных условий, основным средством производства является земля, от эффективности использования которой зависит результативность работы предприятия);
· наименее рисковые (малые предприятия, агрофирмы, фермерские хозяйства, поскольку они небольшие по размеру, выпускают незначительные объемы продукции, имеют местные рынки сбыта).
Развитие предпринимательской деятельности как основы функционирования рыночной экономики несет в себе потенциальную угрозу убытков. Во многих трудах для установления предпринимательского риска отмечается на расхождении понятий «затраты», «убытки», «потери».
Любая предпринимательская деятельность неминуемо связана с расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и предопределяют дополнительные расходы сверх запланированных. Потерями считается снижение прибыли, дохода сравнительно с ожидаемыми величинами. Предпринимательские потери — это, в первую очередь, случайное снижение предпринимательской прибыли. Поэтому в оценке предпринимательского риска необходимым является анализ и прогнозирование вероятных потерь ресурсов — случайных, непредвиденных, но потенциально возможных потерь, которые возникают в результате отклонения реального хода событий от запланированного. В процессе предпринимательской деятельности вероятные такие потери, как финансовые, материальные, социальные, морально-психологические, сбытовые, экологические потери, потери времени, детальная характеристика которых приведена в табл. 1.
Для каждого вида потерь исходную оценку их величины и вероятности их возникновения необходимо осуществлять за определенное время (месяц, год, срок осуществления предпринимательства). В целом нужно учитывать только случайные потери, которые не поддаются прямому расчету и непосредственному прогнозированию. Если потери можно предварительно предусмотреть, то их следует рассматривать не как убытки, а как неминуемые расходы и включать в расчетную калькуляцию.
Источник: studopedya.ru
Что такое количественный анализ рисков
Количественный анализ риска подразумевает численное определение размеров отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ значительно сложнее и базируется на теории вероятностей, математической статистике, теории исследования операций. [c.259]
Количественный анализ риска может проводиться с использованием различных методов — аналогий статистических, аналитических, экспертных оценок и т.д. [c.270]
В инвестиционном проектировании анализ чувствительности играет важную роль для учета неопределенности и выделения факторов, которые могут повлиять на успешный результат проекта. Кроме того, анализ чувствительности лежит в основе принятия ряда управленческих решений. Так, например, если цена продукта оказалась критическим фактором, то можно усилить программу маркетинга или пересмотреть затратную часть, чтобы снизить стоимость проекта. Если же проведенный количественный анализ рисков проекта выявит его высокую чувствительность к изменению объема производства, то следует уделить внимание мерам по повышению производительности, например, обучению персонала менеджменту и др. [c.219]
Количественный анализ риска заключается в оценке степени риска как в отношении отдельных рисков, так и проекта в целом. [c.343]
Чем отличаются качественный и количественный анализ рисков [c.365]
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ борьбы с риском путем установления соотношения между потенциальными рисками (материальными потерями при их наступлении, то есть увеличение стоимости конкретного проекта) и размером расходов, необходимых для преодоления этих сбоев в выполнении работ. Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных расходов является достоверная оценка потенциальных последствий рисков. Для определения первоначальных сумм на покрытие непредвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над проектом и уточнения сумм резерва будущих работ на основе фактических данных могут использоваться методы качественного и количественного анализа рисков. [c.565]
Анализ рисков может быть качественным и количественным. Качественный анализ занимается выявлением факторов, областей и видов рисков. Количественный анализ риска позволяет в численной форме оценить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Существует множество методов количественного анализа рисков [c.222]
Количественный анализ риска, т. е. численное определение размеров отдельных рисков и риска проекта (решения) в целом — проблема более сложная. Все факторы, так или иначе влияющие на рост степени риска в проекте, можно условно разделить на две группы объективные и субъективные. [c.567]
Можно выделить некоторые общие черты, характерные для программных продуктов, используемых при проведении расчетов бизнес-планов. Во-первых, основой всех расчетов является моделирование денежного потока. Во-вторых, на выходе большинства этих продуктов чаще всего формируются расчетные таблицы о реализующемся бизнес-плане промышленного предприятия в виде отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств, прогнозных балансов, таблиц финансовых коэффициентов и критериальных показателей бизнес-плана. В-третьих, существует возможность графической иллюстрации ряда выполненных расчетов. В-четвертых, количественный анализ рисков если и присутствует, то чаще всего в форме простейшего анализа чувствительности. [c.106]
В целом совокупность методов количественного анализа рисков инвестиционных проектов можно разделить на три группы основанные на вероятностном, критериальном (минимаксном) и интервальном подходах. Существуют также некоторые другие методы количественного учета риска (например, анализ чувствительности, корректировка нормы дисконта и пр.), о которых будет сказано ниже. [c.4]
Результаты количественного анализа рисков проекта [c.43]
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методы количественного анализа рисков проекта [c.188]
Анализ чувствительности- наиболее простой путь количественного анализа рисков. Цель его проведения — определение степени влияния варьируемых факторов на результаты проекта. В качестве информационной основы используются данные потока денежных средств инвестиционного проекта. В качестве интегральных показателей, характеризующих результаты проекта, рассматривают критерии эффективности проекта (NPV, IRR, PI и др.). [c.194]
Метод анализа чувствительности — один из основных методов количественного анализа риска, примитивный, трудоемкий, но при наличии соответствующего программного обеспечения весьма показательный и точный. Суть метода чем сильнее реагируют показатели экономической эффективности проекта на изменения во входных величинах, тем сильнее подвержен проект соответствующему риску. [c.121]
Метод анализа чувствительности — один из основных методов количественного анализа риска, примитивный, трудоемкий, но при наличии соответствующего программного обеспечения весьма пока- [c.199]
В управлении инвестициями (управлении проектами) количественный анализ риска проводится по результатам оценки эффективности проекта с применением программных средств и в определенной последовательности. В.Д. Шапиро в справочном пособии по управлению проектами (Шапиро В.Д. 1996) предлагает следующие методы анализа риска [c.266]
Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида качественный и количественный. Качественный анализ имеет целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. Количественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. [c.233]
Количественный анализ рисков опирается на методы теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. Задачи количественного анализа рисков разделяются на 3 типа [c.242]
Количественный анализ рисков проекта заключается в сопоставлении [c.239]
Правильный ответ (а), так как классической системой координат в количественном анализе рисков всегда является система доходность — риск . [c.239]
Для определения первоначальных сумм на покрытие непредвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над проектом и уточнения сумм резерва будущих проектов на основе фактических данных могут использоваться все изложенные выше методы качественного и количественного анализа риска. [c.332]
Как известно, даже самый хороший план не дает сам по себе гарантии успеха. Его надо уметь реализовать. Другими словами, речь идет об умении менеджера эффективно управлять имеющимися в его распоряжении различными видами ресурсов с учетом потребностей рынка. И здесь особое значение приобретает учет в должной степени возможного риска.
Анализ риска производственной и финансовой деятельности фирмы является одним из важнейших разделов бизнес-плана. Для каждой фирмы риск означает вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части ресурсов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов.
Современная экономическая ситуация в России плохо предсказуема, поэтому при подготовке этого раздела учитывают возможные изменения на рынке, для чего и приводят качественный и количественный анализ риска. С помощью такого анализа выявляются факторы риска и этапы работ, при выполнении которых он возникает. Количественный анализ помогает определить размеры риска, что является сложной задачей, решаемой посредством различных методов (статистического, анализа целесообразности затрат, метода экспертных оценок, метода применения аналогов). Для уменьшения риска обычно используют различные аналитические методы, позволяющие повысить надежность инвестиций (метод математической статистики, экономико-математическое моделирование и др.). В результате проведения анализа риска разрабатываются мероприятия по его уменьшению. [c.128]
Наиболее часто встречающимися методами количественного анализа рисков являются анализ чувствительности, анализ сценариев и имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Количественный анализ рисков, как правило, опирается на некоторый базисный вариант расчета. В ходе качественного анализа определяются проверяемые на риск факторы (переменные) Проекта. В этом случае задача количественного анализа состоит в численной оценке влияния изменений факторов риска на эффективность Проекта. [c.315]
Анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска. [c.38]
Особо важную роль играет информация в процессе качественного и количественного анализа риска. [c.41]
Первый блок схемы — анализ риска — включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска. [c.280]
При количественном анализе риска могут использоваться различные методы. Наиболее распрост являются статистический, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности аналогов. Широко применяются при этом различные формулы, графики, таблицы. [c.120]
В настоящее время существуют мощные программные средства для персональных компьютеров, позволяющие существенно упростить задачу моделирования структуры предприятия и потоков ресурсов внутри него. Отличительной их особенностью является возможность оптимизации распределения ресурсов, что позволяет предприятию достичь наивысшей производительности, а риск-менеджеру — проводить количественный анализ рисков. К таким программным средствам, в частности, относится распространенный в России пакет iThink фирмы ognitus. [c.52]
При количественном анализе риска могут использоваться разные методы. Наиболее распространены статистический метод анализ учетности затрат использование аналогов. [c.393]
Количественный анализ рисков с помощью СППР подразумевает численное определение размеров отдельных рисков и многокритериальную оценку риска проекта в целом. [c.307]
Источник: economy-ru.info