Скользящие средние (moving average) в трейдинге — индикатор, показывающий приоритетное направление движения в текущий момент времени. Этот инструмент компьютерного анализа очень полезен и выступает в качестве помощника для трейдера.
Железный закон биржевой торговли гласит — движение цены имеет среднюю точку. А для трейдера, это может стать ключевым инструментом для принятия важных решений.
Давайте рассмотрим, как скользящие средние помогают в трейдинге и как их использование может повысить ваш успех на рынке.
Скользящие средние в трейдинге
В данной статье мы не будем описывать технические характеристики скользящих средних и какие их виды бывают. Все это можно без труда найти в просторах рунета.
И раз уж Вы читаете данный материал, значит уже понимаете устройство скользящих средних. Мы дадим простую стратегию для скользящих средних.
Скользящие средние (индикатор moving average) — это математический индикатор, основанный на среднем значении цены за конкретный промежуток времени. Основная функция «мувингов» показывать приоритетное направление цены в данный момент времени.
Кто бы что ни говорил про скользящие средние, но это универсальный индикатор для определения фазы рынка.
Трейдеры считают, что скользящие средние не работают во флете. Однако и не нужно, чтобы такой индикатор работал во флете.
Этот классный индикатор помогает трейдеру спрогнозировать будущее движение цены. И это не смотря на то, что все скользящие средние запаздывают относительно текущих котировок.
Если трейдер знает, как определять тренд и флет заранее, то скользящие средние прекрасно усиливают этот навык. Трендовый индикатор справляется с этим очень хорошо.
«Мувинги» незаменимы в трейдинге. Скользящие средние один из самых «олд скульных» индикаторов компьютерного анализа трейдинга. И этот индикатор по прежнему хорошо работает.
Далее мы покажем вам всю прелесть работы со скользящими средними. Уверяем, что после того, как вы прочтете этот материал, ваше мнение о «мувингах» поменяется. Вы никогда не скажете, что индикатор не работает. А будете знать как, когда им пользоваться. Так же вы узнаете, когда его не нужно использовать.
Стратегия для скользящих средних
Для начала проясним несколько моментов:
1. Все скользящие средние отстают от текущих котировок. Поэтому трейдеру нужно владеть навыком прогнозирования движения цены.
2. Понимайте, что для трейдеров скользящие средние являются дополнительным инструментом в анализе рыночного контекста и принятии торговых решений.
Использование скользящих средних без дополнительных инструментов весьма затруднительно. Далее мы покажем, как скользящие средние работают в качестве самостоятельного инструмента для принятия торговых решений.
3. Использование скользящих средних без дополнительных навыков скорее всего приведет к поражению.
В этой статье мы не будем использовать никакие другие инструменты анализа рынка, кроме нашего умения определять тренд и флет.
Навык определения тренда и флета в совокупности с «мувингами» генерирует стратегию.
Итак, рассмотрим торговую стратегию для скользящих средних, которой мы сами пользуемся на фондовом рынке РФ и валютном рынке Форекс.
Основы торговой стратегии для скользящих средних
Начало этой стратегии положил легендарный Билл Вильямс. Если вы читали его книги, то скорее всего помните индикатор «аллигатор», который основан на скользящих средних. Именно аллигатор Билла Вильямса стал основой для рассматриваемой стратегии.
Более 10 лет назад мы начали свой путь в трейдинге именно с торговой системы Билла Вильямса. Эта система до сих пор рабочая, но только в умелых руках.
Мы не применяем его стратегию в чистом виде. Просто некоторые элементы системы Б. Вильямса внедрены в собственную методику.
Одна скользящая средняя хорошо, две — лучше, а если четыре…?
Напомним, что основу стратегии дал Билл Вильямс. В нашей стратегии четыре скользящих средних основанных на числах Фибоначчи и аллигаторе Б. Вильямса.
Все скользящие средние экспоненциальные. Подходят для всех тайм-фреймов и абсолютно любых финансовых инструментов. Поэтому они универсальны.
1. Самая основная скользящая 233 ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя (exponential moving average (ЕМА)) . Каштанового цвета на ценовом графике. Данная скользящая показывает направление тренда для текущего тайм-фрейма.
Ценовой график расположен над 233 ЕМА, значит преобладает восходящая тенденция. Если же цена находится под 233 ЕМА, то тренд нисходящий.идентификация восходящего тренда с помощью 233 скользящей средней
2. Сигнальные экспоненциальные скользящие средние 5 ЕМА и 55 ЕМА . Зеленая линия — 5 ЕМА, а синяя линия — это 55 ЕМА. Пересечение 5 и 55 скользящих генерируют сигнал на открытие сделки.
Как использовать скользящие средние в трейдинге
Торговля криптовалютами сопряжена с высокой волатильностью, то есть быстрым изменением цен в большом диапазоне. Это значит, что на рынке много «шума» — случайных ценовых рывков, которые дают ложные сигналы к открытию торговых позиций. Именно поэтому трейдеры пользуются средними скользящими — универсальным индикатором, который помогает идентифицировать тренд актива и подтверждает вход в торговую позицию.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя (Moving Average или MA) — это технический индикатор, который предоставляет среднюю цену актива за определенный промежуток времени. MA является одним из самых часто используемых индикаторов в трейдинге благодаря своей надежности и простоте. В статистике скользящее среднее — это просто среднее значение определенного набора данных во взятом промежутке времени.
В случае технического анализа эти данные чаще всего представлены ценами закрытия актива за определенный период времени. Для расчета скользящей средней требуется определенный объем информации за предыдущий временной отрезок, который зависит от периода индикатора. Например, для пятидневной скользящей средней потребуются данные за пять дней, а для 200-дневной скользящей средней — за 200 дней.
Главное предназначение MA — «сгладить» предоставляемую графиком информацию, определив общий тренд актива. Сама по себе линия MA служит лишь очередным средством подтверждения направления движения цены актива; она также может дать представление о смене тренда.
Причина использования скользящей средней заключается в том, что цены криптовалют (как и других активов) не движутся по четко определяемым прямым даже при наличии сильного тренда. На графике цена формирует зигзаги и скачки, поэтому скользящая средняя помогает сгладить случайные движения цены и позволяет вам «увидеть» основной тренд. То есть глядя на наклон скользящей средней, вы можете лучше определить направление тренда.
Существуют разные типы скользящих средних, и каждый из них имеет свой уровень «плавности». Как правило, чем плавнее MA, тем медленнее она реагирует на движение цены. «Плавность» индикатора зависит от временного периода линии в отдельно взятом масштабе графика. К примеру, MA с периодом 12 на 4-часовом графике будет показывать линию изменения средней цены закрытия свечей из расчета предыдущих 12 свечей.
Расчет происходит следующим образом: для построения первой точки линии на графике высчитывается средняя цена закрытия за предыдущие 12 периодов. Следующая точка также высчитывается из 12 предыдущих периодов и так далее. В итоге мы получаем линию, построенную из таких точек. Это и будет наша скользящая средняя.
Существует несколько видов MA. Самые популярные из них:
- Простая скользящая средняя (SMA) — это самая базовая скользящая средняя, которая представляет собой простой расчет средней цены набора значений за заданный период времени. Пример: для расчета SMA для двадцатидневного периода нужно взять цены закрытия последних 20 свечей на 1-дневном графике и разделить результат на 20;
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — придает большее значение недавним ценам, чтобы сделать индикатор более «отзывчивым», чем SMA;
- Средневзвешенная скользящая средняя (WMA) — придает еще большее значение последним периодам, чем экспоненциальная скользящая средняя (EMA), поскольку она присваивает линейно взвешенные значения, чтобы гарантировать, что самые последние цены имеют большее влияние на среднее значение, чем старые цены.
В целом, рассчитывать вручную средние скользящие не нужно, главное понимать принцип выбора их периода для каждой отдельной ситуации в трейдинге. Это мы рассмотрим чуть ниже.
Простая скользящая средняя
Расчет простой скользящей средней мы уже рассмотрели (для этого нужно просто взять цены закрытия актива за Х последних периодов и разделить их на Х. Период или Х определяет, насколько быстро меняется направление индикатора вслед за ценой. Обратите внимание на пример того, как простые скользящие средние сглаживают движение цены. На приведенном ниже графике построены три различных SMA в 1-дневном масштабе BTC /USDT. Как видите, чем длиннее период SMA, тем больше он отстает от цены.
Заметьте, что 62 SMA расположена дальше от текущей цены, чем 30 и 5 SMA. Это связано с тем, что 62 SMA складывает цены закрытия последних 62 периодов и делит их на 62. Чем дольше период SMA, тем медленнее индикатор реагирует на движение цены. SMA на этом графике показывают общее настроение рынка в данный момент времени. Здесь мы видим, что пара в тренде.
Вместо того, чтобы просто смотреть на текущую цену рынка, скользящие средние дают нам более широкое представление, и теперь мы можем оценить общее направление будущей цены.
Экспоненциальная скользящая средняя
Как было сказано выше, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес ценам последних периодов, тогда как SMA высчитывается на основе представления среднего значения всех цен, взятых за определенный период. Формула расчета EMA следующая: EMA = цена закрытия × множитель + EMA (предыдущий день) × (1 — множитель).
На 4-часовом графике Биткоина выше построены две средние скользящие (60 SMA и 60 EMA). Обратите внимание на то, что красная линия (60 EMA) размещена ближе к цене, чем желтая линия (60 SMA). При этом EMA быстрее меняет направление при смене локального тренда, чем SMA. Все потому что экспоненциальная скользящая средняя больше внимания уделяет последним закрытиям свечей, что позволяет «фильтровать» фейковые сигналы, предоставленные SMA. Например, при резком обвале актива на одной из свечей, SMA еще некоторое время продолжит идти вверх, тогда как EMA раньше даст представление о развороте цены.
SMA vs. EMA
Какой же тогда тип средней скользящей лучше — простая или экспоненциальная? Давайте начнем с EMA. Если вам нужна скользящая средняя, которая довольно быстро реагирует на ценовое действие, то короткопериодная EMA — лучший выбор из двух. Она может помочь вам очень рано уловить новые локальные тренды, то есть вы не упустите значительную часть потенциальной прибыли при открытии сделки. Обратной стороной использования экспоненциальной скользящей средней является то, что EMA дает гораздо больше фейковых сигналов во время периодов консолидации актива.
Напомним, что часто под консолидацией подразумевают краткосрочное падение волатильности (амплитуды изменения цены) после взрывного движения актива в том или ином направлении. При консолидации краткосрочный тренд отсутствует и открывать сделки только по показаниям средних скользящих очень рискованно.
SMA, с другой стороны, служит хорошим подтверждением трендового движения и может сохранить ваш депозит от множества ложных сигналов EMA. С другой стороны, этот тип индикатора «медленно» реагирует на ценовое действие, поэтому используя только SMA можно упустить значительную потенциальную прибыль из-за более позднего открытия сделки.
Примеры торговых сделок
Итак, для начала рассмотрим определение тренда с помощью SMA. Если цена находится выше средней скользящей, актив находится в аптренде, причем часто SMA (как и EMA) могут служить динамической поддержкой. Пример: 4-часовой график Биткоина, пробой и ретест 60 SMA в зеленой зоне, падение ниже в красной зоне.
Аналогичный пример: падение ниже 28 SMA, актив в локальном нисходящем тренде.
Чтобы избежать ложных сигналов индикатора, трейдеры часто строят на графике сразу несколько средних скользящих. Если в данном случае SMA с меньшим периодом находится выше SMA с большим периодом, актив находится в аптренде. Заметьте, как линии почти соприкасаются, подтверждая аптренд (на графике желтая 60 SMA и красная 30 SMA).
Очередной пример применения двух SMA — вход в позицию на пересечении линий. На графике ниже SMA с меньшим периодом пересекает SMA с большим периодом, что указывает на смену тренда с восходящего на нисходящий. Это дает трейдеру подтверждение для открытия короткой позиции. Средние скользящие являются запаздывающим индикатором, поэтому позиция все-таки открывается уже спустя некоторое время после смены тренда. Запомните: чем ниже период, тем меньше этот промежуток времени.
В текущем ралли цены Биткоина 200 SMA в масштабе 4-часового графика служила отличной динамической поддержкой для лонга актива. График несколько раз соприкасался и даже на короткое время пересекал линию, но за последние несколько месяцев все эти пересечения давали только отличный сигнал к длинной позиции.
Средние скользящие являются лишь одним из инструментов в арсенале многих трейдеров, то есть этот индикатор лучше использовать в комбинации с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления и трендлайнами.
Вывод
Давайте освежим в памяти главные пункты того, что нужно знать о средних скользящих:
- Скользящие средние с более длительным периодом являются более плавными, чем скользящие средние с более коротким периодом;
- Использование экспоненциальной скользящей средней может помочь вам быстрее определить тренд, но при этом часто возникает множество ложных сигналов;
- Простые скользящие средние медленнее реагируют на ценовое действие, но уберегут вас от скачков и ложных входов в позицию. Однако из-за своей медленной реакции они могут задержать вас от совершения сделки и могут привести к тому, что вы упустите потенциальную прибыль.
Вы можете использовать скользящие средние, чтобы определить тренд, точку входа и когда тренд подходит к концу. Скользящие средние можно использовать как динамические уровни поддержки и сопротивления. Один из лучших способов использования скользящих средних — это построение MA с разным периодом, чтобы видеть как долгосрочное, так и краткосрочное движение.
Источник: 3commas.io
Лучшие скользящие средние для дневных графиков
Скользящая средняя — технический индикатор, который используется для анализа торгового актива на валютном рынке. Инструмент применяется в трейдинге крайне часто в ручной и автоматической, а также в краткосрочной и долгосрочной торговле.
Moving Average предназначен для определения текущего тренда ( восходящий или нисходящий ) и его силы. Индикатор обладает множеством параметров, что позволяет адаптировать его как в скальпинге, так и в торговле на больших таймфреймах. С помощью MA можно с легкостью найти вход в рынок по актуальной цене, и, что не менее важно, своевременный выход из него.
Виды скользящих и методы применения
Moving Average представляет собой линию на графике цены, которая движется за ней, незначительно опаздывая. При построении он учитывает средние цены за прошлые периоды. В зависимости от заданных характеристик, мувинги существуют с коротким и более длинным периодом.
Например, MA с параметром 20 будет учитывать цену за последние 20 временных интервалов и будет называться «быстрой» скользящей. В то время, как MA – 200 выглядит как более размеренная линия, высчитывает значение за 200 периодов и является менее чувствительной как к резким колебаниям цены, так и к незначительным движениям. Она будет называться «медленной».
Другой, не менее интересный параметр – это метод сглаживания. Различают три вида мувингов по этой особенности:
- SMA ( Simple Moving Average ) – простая скользящая. При расчете формулы учитывается среднее число от цен за определенный период времени;
- EMA ( Exponential Moving Average ) – экспоненциальная средняя, которая при построении отдает предпочтение новым ценам, больше, чем предыдущим;
- WMA ( Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая. Отличается от остальных тем, что наивысшее значение придается самой последней цене, в то время, как более ранние все больше утрачивают свою значимость.
Именно на взаимодействии скользящих с разными характеристиками и строится большинство торговых систем.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Помимо формул построения, есть еще один аспект, который разграничивает между собой все виды мувингов. Это цены, к которым применяется фильтр. В торговой платформе по умолчанию можно выбрать один из вариантов построения скользящей — по ценам открытия (open) или закрытия (close), минимальным ценам (low) периода или максимальным (high).
21 дневная скользящая средняя
Moving Average с установленным параметром 21 говорит о том, что при построении графика индикатора, учитываются цены за 21 период. То есть, при использовании таймфрейма D1 (день), мувинг покажет среднее движение цены за 21 день.
Данный MA является быстрым, а значит довольно чувствительным к любому движению цены.
Скользящие средние с коротким периодом стоит использовать на рабочем таймфрейме D1. Связано это с тем, что в подобной ситуации он будет давать меньше ложных сигналов, чем на меньших временных интервалах.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Что касается осуществления сделок с помощью MA-21, то торговля происходит с относительно небольшими целями, но является низкорискованной за счет большого временного интервала (D1).
Открытие сделок по MA — 21
В этом случае, если цена пересекает скользящую снизу вверх, трейдер получает сигнал на покупку, в обратном положении – на продажу. Выходить из сделки можно при пересечении в другую сторону.
Судя по истории, MA дает достаточно точные входы в рынок, но для более точного анализа профессиональными трейдерами чаще используются сразу две или три скользящие с разными временными периодами.
50 дневная скользящая средняя
Если сравнить MA – 50 с предыдущей, то эта скользящая будет медленнее. Это значит, что она не так сильно подвергается незначительным колебаниям внутри дня. В связи с тем, что она реагирует на движение цены уже не так сильно, сигналов на открытие сделки уже будет меньше. Хуже ли это для трейдера? Нет.
Чем больший период анализируется скользящей, тем более точные сигналы она будет проецировать.
Чем больше период сглаживания Moving Average, тем более долгосрочные тренды он отображает и, соответственно, тем на большую прибыль может рассчитывать трейдер.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Моменты открытия сделок на мувинге с периодом 50
Скользящая средняя с периодом 200
Одной из самых популярных скользящих средних является MA с периодом 200. С чем это связано?
Ни для кого не секрет, что самой стабильной является именно долгосрочная торговля. Как говорят «классики» трейдинга, тенденции гораздо проще продолжить движение в выбранном направлении, чем изменить его. Moving Average – 200 способен выявить сильный и долгий тренд, в связи с чем часто используется профессиональными трейдерами как линия поддержки и сопротивления.
При открытии сделки с большими целями на таймфреймах от D1, инвестор получает долгосрочную позицию с минимизированным риском, что цена резко развернется в другую сторону (как это часто происходит при внутридневной и среднесрочной торговле).
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Открытие позиций по 200 дневной скользящей средней
Правила торговли с использованием Moving Average с периодом 200 на таймфрейме D1:
- При каждом касании ценой мувинга снизу или пересечении его сверху вниз – открытие сделок на продажу;
- При пересечении в другую сторону следует закрыть все позиции на sell и зайти в покупку.
Торговые позиции с использованием скользящей с периодом 200
Данная стратегия торговли предполагает небольшое количество открытых сделок, ждать которых иногда приходится продолжительное время. Для того, чтобы иметь возможность чаще находиться в рынке и собрать большую часть прибыли, трейдеры используют две скользящих средних.
Скользящая средняя 200 и 10 дневная
Тактика торговли на двух Moving Average с разными техническими параметрами – медленным периодом и быстрым, всегда основана на их пересечении. В случае эксплуатации вместе с MA-200 мувинга со сглаживанием 10 – возникает значительно больше сигналов на открытие сделки. Правила торговли по ним:
- При пересечении быстрой скользящей медленной сверху вниз – получаем сигнал на вход sell;
- Если же MA-10 пересекает MA-200 снизу вверх – покупаем;
- Выход из позиций как всегда на пересечении в обратную сторону.
Торговля по двум мувингам — быстрому и медленному
Какие скользящие средние использовать на дневном таймфрейме
Технический индикатор Moving Average используется огромным количеством трейдеров долгие годы. Эффективность этого классического торгового инструмента неоспорима, если грамотно подобрать рабочий таймфрейм и подходящие под него параметры MA . Очевидно, что наиболее разумно будет его использование на старших временных интервалах, так как это минимизирует возможные убытки вследствие шума.
Еще один прием, который поможет правильно оценить текущую ситуацию какого-либо актива – правило «трех экранов». Заключается оно в поочередной оценке трех таймфреймов – рабочего, более короткого и более длинного.
Например, при работе на D1, анализ ситуации по недельному графику даст более точное представление об общем, глобальном тренде, а поведение скользящих на Н4 – даст информацию об открытии сделки по лучшей цене.
На рынке периодически бывает «затишье». Отсутствие сильных экономических новостей, сезонность и особенности торговых сессий могут привести к отсутствию сигналов в течение продолжительного времени. Поэтому торговля на дневном графике минимум по двум мувингам (быстрому и медленному) даст возможность практически постоянно находиться в рынке и не упускать возможную прибыль, а использование дополнительных индикаторов сделает вход еще более продуктивным.
Источник: www.blotter.ru