Что такое арбитраж криптовалюты и как на этом зарабатывать

Главная задача трейдера — конвертировать свои риски в прибыль. Для этого разработано множество стратегий торговли и одной из наиболее популярных считается арбитражная. Это малорисковая стратегия, прибыль от которой, в первую очередь, зависит от финансовой грамотности, продуманности и оперативности действий. Подробности рассказывает гайд от ProstoCoin.

Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют — вид стратегической торговли цифровыми активами, требующий последовательного заключения цепи логически связанных между собой сделок с целью моментального получения прибыли на разнице курса.

При арбитражной торговле отпадает необходимость отслеживать тенденции рынка и графика курса каждой криптовалюты. Задача трейдера – превратить текущую разницу стоимости и продажи актива в свою прибыль, при этом ему заранее известно, какой профит он получит, совершив сделку.

Данная стратегия не несет в себе чисто рыночного риска. Арбитражнику необходимо учитывать только технические риски. Например, сбой в работе криптовалютной биржи или долгое поступление транзакций могут привести к потере прибыли по намеченной сделке.

P2P ЗАРАБОТОК ДЛЯ НОВИЧКА | Арбитраж Криптовалюты | сколько можно заработать?

Также арбитражная торговля требует скорости реакции. Выгодность сделки может напрямую зависеть от того, насколько быстро арбитражник успел сдать купленный актив.

Немаловажную роль в рентабельности арбитражной торговли играет правильный подбор инструментов и продуманность действий. Нужно учитывать комиссии, способы ввода и вывода средств, скорость транзакций.

Некоторые ограничения способов пополнения и снятия депозитов со счетов бирж могут создавать условия с максимальной выгодой, но не все из них позволяют совершить хорошую сделку. Так, некогда на бирже Golix за одну монету ВТС давали по 28 тысяч долларов, при этом ее средняя стоимость на других биржах варьировалась в пределах $8000 за 1 ВТС. Такой парадокс в стоимости объясняется тем, что вывести деньги с данной торговой площадки можно исключительно на банковский счет в Зимбабве, а переслать деньги за рубеж и Wowсе невозможно.

Для биржевой торговли арбитражники дополнительно выполняют несколько важных миссий. С помощью таких сделок выравнивается курс цифровых актиWow, создается дополнительная ликвидность, а криптовалютный рынок приводится к единому консенсусу по стоимости актиWow.

Арбитраж на бирже криптовалют разделяют на три основных типа:

1. внутрибиржевой арбитраж;
2. арбитраж между биржами криптовалют;
3. статический арбитраж.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж выполняется в рамках одной криптовалютной биржи и заключается в заработке на неправильных биржевых котировках. Данный феномен возможен благодаря тому, что администрация криптовалютной биржи не всегда успевает подтянуть стоимость криптовалют до среднего показателя на рынке. Чаще всего, неправильные котировки возникают в торговых парах криптовалют и фиата.

Арбитраж криптовалюты P2P в 2022. Стоит ли начинать и сколько может заработать новичок?

Задача трейдера в этом случае – составить и выполнить цепочку сделок, которые принесут ему прибыль. Например, внести на биржу депозит в 1000 долларов, купить за него 1428 монет Ripple, обменять Ripple на 142 токена EOS, которые, в свою очередь, обменять на 1040 долларов. Данная схема была актуальна два года назад. Прибыль за цепочку из сделок составила $40, при этом трейдер ничем не рисковал и мог просчитать доход заранее.

Данная схема достаточно простая и трейдеру нужно учитывать только два важных аспекта:

• администрация биржи постарается максимально быстро выявить и устранить так называемое «арбитражное окно», поэтому длительность его сущестWowания может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов;
• на некоторых биржах реализована система предотвращения внутрибиржевой арбитражной торговли: руководство биржи намеренно задерживает исполнение ордеров на 10-20 минут и этот факт нужно обязательно учитывать при выборе платформы для торговли.

Межбиржевой арбитраж

Классическая схема межбиржевой арбитражной торговли включает в себя цепь из меньшего количества сделок, но в процессе участвует уже несколько торговых площадок, что немного усложняет задачу трейдера. Чтобы получить прибыль, арбитражнику следует:

1. выбрать платформу с низким курсом криптовалюты и совершить покупку;
2. вывести купленную криптовалюту на биржу с большей котировкой по активу;
3. продать криптовалюту по курсу биржи и “положить” разницу себе в карман.

Например, на бирже EXMO токен XPR стоит $0,7. Текущий курс на рипл на бирже BitFit — $0.74. Так, купив 1000 токенов на EXMO и продав их на BitFit, арбитражник может получить $40 всего за две заключенные сделки.

В данном случае обязательно следует учитывать все комиссии, которые придется уплатить, а именно – комиссии на ввод и вывод средств на биржах и за торговые сделки.

Возможен также более сложный межбиржевой арбитраж, который подразумевает разделение актиWow, как минимум, по двум торговым площадкам и постоянный мониторинг рынка. Сложный межбиржевой арбитраж включает в себя не только разницу между курсами по криптовалюте на разных биржах, но и прибыль по внутрибиржемому арбитражу.

Статический арбитраж

Этот вид арбитражной торговли достаточно сложный и подойдет трейдерам с опытом. Прибыль от статического арбитража состоит в разнице стоимости между коррелирующими криптовалютами. Например, Bitcoin и Litecoin являются коррелирующими, то есть, статически взаимосвязаны: и когда стоимость одного актива растет, курс другого, как правило, снижается.

Например, когда курс Биткоина по отношению к Лайткоину сильно падает, то опытные трейдеры закупают ВТС по самой низкой цене, а затем продают на бирже по более высокой стоимости.

Зачастую разница между коррелирующими парами не слишком высока и просто покрывает расходы на торговые комиссии, но бывают и ситуации, когда возникает достаточно существенная разница. В данном методе самое главное — точно определить момент изменения тенденции.

Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

Среди всех преимуществ арбитражной торговли можно выделить несколько основных:

• Скорость. Свою прибыль арбитражник получает сразу же после завершения логической цепочки действий. Обычным же трейдерам приходиться просчитывать рыночные ситуации, закупаться активами и выжидать, пока ситуация на рынке изменится.
• Минимальные риски. При торговле по данной стратегии трейдер может определить свой доход еще до совершения сделки, в то время как другим приходится полагаться на прогнозы и коммерческое чутье. По словам специалистов, в худшем случае на неудачных арбитражных сделках можно потерять порядка 10% вложенных средств – и это существенно меньше, чем по другим торговым стратегиям.
• Легкость. Арбитражная стратегия подойдет как новичкам, так и опытным трейдерам. Можно даже не обладать углубленными знаниями рынка, не уметь просчитывать стаканы и выставлять ордера. Достаточно просто своевременно выявить арбитражное окно и воспользоваться моментом. Отсутствует и финансовый порог входа. Начать торговать можно с минимальных вложений и постепенно наращивать торговые мощности.

Арбитражные сделки считаются одними из малорисковых. Задача трейдера заключается в том, чтобы правильно распорядиться своими финансами, просчитать реальный профит от сделок и не забыть включить в расчеты все сопутствующие расходы на комиссии, чтобы вычислить чистую прибыль от цепи сделок. К недостаткам же можно отнести:

• Трудоемкость. Как бы просто не звучала стратегия, на деле это сопряжено с огромным количеством сопутствующих действий. Трейдеру нужно выбрать правильные инструменты, постоянно следить за котировками на различных биржах, быстро просчитывать рентабельность сделок и постоянно перекидывать деньги и активы между собой.
• Стартовый капитал. Начать арбитражную торговлю можно с минимальных сумм, но прибыль по сделкам напрямую зависит от того, какой был объем сделки.
• Ограничения. Часто за привлекательной стоимостью криптовалюты на той или иной торговой площадке стоят некие ограничения. Например, монета продается намного дешевле, но ее осталось всего несколько десятков и высокой прибыли это не принесет, или же на бирже установлены неудобные способы ввода и вывода средств, которые не позволят продать ее с выгодой на другой платформе.

Как начать арбитражную торговлю

Начать арбитражную торговлю следует с выбора торговых площадок. При выборе криптовалютных бирж важно обратить внимание на следующие параметры:

• возможность торговли в странах СНГ;
• сложность верификации;
• лимиты и способы ввода и вывода средств;
• лимит на торговые операции в сутки;
• комиссии платформ;
• системы обработки ордеров на биржах.

Торговая платформа должна быть удобной и понятной в использовании, удовлетворять все требования трейдера. Первым делом следует пройти регистрацию на каждой из бирж, которая будет задейстWowана и, по необходимости, процесс верификации тоже.

В качестве основной биржи команда ProstoCoin рекомедует Binance. На этой бирже большой объем торгов, минимальные комиссии и высокая скорость вывода. Верификация не требуется, если не планируете превышать лимит на вывод средств – 2 BTC в сутки.

Следующим шагом следует выбрать криптовалютные активы, по которым возможна арбитражная торговля. Арбитражные окна имеют свойство быстро закрываться, поэтому важно учитывать скорость транзакций и комиссии сети за мгновенные сделки. Например, перекидывать средства в Биткоин не рекомендуется, поскольку сеть сильно загружена, а за моментальную транзакцию придется отдать всю прибыль по сделке.

Прежде чем приступить к фактической торговле, нужно тщательно продумать все технические вопросы, определиться с инструментами и торговым капиталом.

Бот для арбитража криптовалют

Арбитражная торговля – достаточно утомительный процесс, требующий постоянных просчетов и мониторинга котировок на различных торговых площадках. Начинающие арбитражники могут проводить за торговлей до 9 часов в день. Упростить торговлю может ее автоматизация при помощи специального программного обеспечения.

Бот для арбитражной торговли обязательно должен отвечать таким основным требованиям:

• работать со всеми криптовалютными биржами;
• содержать сканер для аналитического и прогностического расчета сделки;
• вести круглосуточный мониторинг рынка и самостоятельно открывать и закрывать сделки, когда соблюдены условия рентабельности.

Продвинутые версии способны самостоятельно просчитывать выгодность, открывать и закрывать сделки. В них можно задать параметры, по которым операции будут осуществляться автоматически. Все это существенно упрощает торговлю, но стоит понимать, что боты платные. Качественная программа стоит от 15 долларов в месяц.

Советы начинающему арбитражнику

Арбитражная торговля, как и трейдинг, в целом, требует детального просчета и несовместима с действиями “наощупь”. Важно помнить, что каждую цепочку сделок нужно детально просчитать, какой бы выгодной она не показалась на первый взгляд.

Также для успешной торговли следует придерживаться определенных правил:

• Нужно выбирать криптовалютные активы с высокой скоростью транзакций по системе – для того, чтобы исключить риски срыва сделки.
• Нужно детально изучить несколько отобранных торговых площадок. Важно учитывать все комиссии, способы переводов и особенности алгоритма работы каждой биржи. По мнению опытных трейдеров, с вычетом всех комиссий, чистая прибыль от сделки должна составлять не менее 3%.
• Рассчитывать разницу курса и заключать сделки только с рентабельностью более 8%, ведь все комиссионные сборы составят порядка 5% и данный порог необходимым, чтобы выйти на рекомендованную рентабельность по сделке.
• Наращивать торговый капитал. Для начальной торговли достаточно будет иметь 100 долларов, которые можно запустить в оборот, но некоторое время прибыль рекомендуется направлять на увеличение капитала для торговли, ведь чем больший объем сделки, тем больше прибыли получает арбитражник.
• Следует научиться определять выгодные моменты. Как правило, выгодная закупка проводится тогда, когда рынок спокоен, а продажа – когда начинается ажиотаж. Для этого трейдеру нужно отслеживать последние новости криптовалютного рынка, которые укажут на моменты, когда те или иные резонансные события смогут изменить основные тенденции.

Источник: prostocoin.io

Зачем нужен арбитраж валют и принцип его использования

Арбитраж криптовалют (Bitcoin, Etherium, Litecoin, Tron) — вид трейдинга, покупка электронной валюты с намерением затем продать ее по более выгодному курсу и получить прибыль. На рынке криптовалют существует более 300 бирж. На каждой из них свой курс обмена. Иногда он может отличаться на десятки и даже сотни долларов, что делает перепродажу выгодным занятием.

Виды валютного арбитража

Различают следующие виды арбитража валюты:

• внутрибиржевой;
• межбиржевой;
• классический;
• статический.

Внутрибиржевой арбитраж ведется на одной площадке, а межбиржевой — на разных. При классическом арбитраже трейдер не учитывает взаимное влияние валютных пар и соотношение их курсов, а при статическом — эта взаимосвязь является основой для прогнозирования успешности сделки.

Иногда выделяют такие разновидности арбитража, как пространственный и временной. При этом пространственный арбитраж тождественен межбиржевому, а под временным понимается покупка криптовалюты с дальнейшим ожиданием изменения курса для более выгодной перепродажи.

Принципы работы

Рынок криптовалют — один из самых динамичных, что делает его привлекательным для трейдеров. Для получения выгоды в процессе арбитража криптовалют нужно внимательно следить за изменяющимся курсом. Цель процесса — купить немного дешевле и продать немного дороже. Даже незначительная разница в курсах приносит прибыль, если осуществлять куплю-продажу несколько раз или оперировать большими суммами.

При работе на бирже торговцу приходится учитывать расходы на большое число комиссий и сборов. Сайты, на которых осуществляется торговля криптовалютой, взимают плату за ввод и вывод денег, комиссию за покупку и продажу криптовалюты, за перевод актиWow с одной биржи на другую. Важно следить, чтобы все подобные траты не превышали потенциальную прибыль.

Схема межбиржевого арбитража

Межбиржевой арбитраж криптовалют — это трейдинг, при котором торговля ведется на нескольких биржах. Торговец выбирает вариант с наименьшей ценой на криптовалюту и производит закупку. Затем приобретенные монеты переводятся на площадку с наиболее выгодным курсом и продаются. Доход с продажи актиWow может быть выведен на банковский счет в традиционной валюте или использован для новой покупки актиWow по выгодной цене.

Некоторые трейдеры, располагающие крупными активами, избегают перевода средств между биржами. При появлении достаточной для выгодного арбитража разницы курсов они продают валюту на площадке с высоким курсом и покупают ее на аналогичную сумму на площадке с низким. При этом происходит постепенный рост актиWow на обеих площадках. По описанной схеме работает программа-бот GoArbitrage.

Схема внутрибиржевого арбитража

В случае внутрибиржевого арбитража исключается этап перевода криптовалюты на другие площадки. Торговец экономит время, следя за ценами только на одной бирже, и исключает из числа расходов комиссию за перевод с одного сайта на другой.

Схема работы при этом включает следующие шаги:

1. Перевод денег на личный счет на бирже.
2. Покупка криптовалюты по выгодному курсу.
3. Обмен одной криптовалюты на другую.
4. Продажа новой криптовалюты.
5. Вывод прибыли, полученной за счет разницы курса использованных валют к фиатным деньгам.

Фиатными или фидуциарными деньгами называют бумажные или кредитные деньги, стоимость которых устанавливается и обеспечивается тем государством, где они используются. Это и есть привычные всем деньги, которыми люди ежедневно пользуются в обиходе.

Как заработать

Чтобы получать существенную прибыль в результате арбитража криптовалют, необходимо оперировать большими активами, учитывать скорость обработки транзакций, многократно повторять циклы купли-продажи и не пренебрегать автоматизацией там, где это возможно. Секрет наиболее доходных сделок — точное определение момента, когда разница курсов достигла наибольшего значения.

С учетом того, что расходы на погашение комиссий могут достигать 5% от суммы актиWow, для осуществления прибыльной сделки необходима разница курсов, равная 5-8%. В случае статического арбитража, когда трейдер сравнивает изменения между двумя парами валют с одним общим знаменателем, выгодной считается разница не менее 5%.

В список надежных площадок для трейдинга входят:

При регистрации на новых ресурсах следует обращать внимание на условия вывода денег.

Расчет доходности

Расчет доходности можно отобразить при рассмотрении гипотетической ситуации — покупки криптовалюты S на бирже А с целью дальнейшей продажи на бирже В. Пусть стоимость S при покупке и продаже на этих площадках составляет 100 и 108 $ соответственно, то есть разница курсов — 8%.

При осуществлении сделки предусматриваются следующие расходы:

• комиссия за ввод денег на биржу А (5%);
• комиссия за покупку S (0,2%);
• оплата перевода актиWow между биржами (0,001%);
• комиссия за продажу валюты (0,3%);
• комиссия за вывод денег с биржи В (3%).

Ситуация на рынке может существенно отличаться от описанной в вымышленном примере, а прибыль при подобных активах на практике может составлять всего несколько долларов. С учетом того, что курс криптовалюты может сильно измениться всего за полчаса, решающее значение приобретает скорость осуществления переводов.

Плюсы и минусы арбитража криптовалют

Наиболее привлекательной стороной арбитража криптовалюты является возможность быстрого получения прибыли даже при небольших стартовых вложениях.

К другим достоинствам купли-продажи криптовалюты относятся:

• возможность совершать сделки не выходя из дома;
• возможность циклического повторения прибыльных сделок до тех пор, пока не изменится ситуация на рынке;
• невысокие риски по сравнению с другими видами трейдинга.

Недостатками арбитража криптовалют являются:

• зависимость результата сделки от скорости проведения транзакций;
• угроза взлома торговой площадки или личного аккаунта трейдера;
• необходимость учета скрытых комиссий;
• ограниченность объемов валюты для купли/продажи на некоторых биржах;
• необходимость постоянных активных действий, расчетов и мониторинга для получения дохода;
• отсутствие гаранта ценности у криптовалюты.

В случае межбиржевого арбитража риски трейдера возрастают, так как перевод криптовалюты с одной площадки на другую может занимать 1-2 часа. Соотношение курсов за такой период нередко существенно меняется.

Особенности используемых ботов

Некоторые трейдеры облегчают работу и уменьшают свои риски, используя специальных ботов. Большинство подобных программ являются платными. Стоимость использования начинается от 15 $ за месяц.

К числу распространенных программ для арбитража относятся:

Gekko — робот с открытым исходным кодом, набирающий все большую популярность;
Haashbot — сканер криптовалютных бирж, обещающий наибольшую прибыль;
BTC Robot — программа для работы с валютой Биткоин;
GoArbitrage — софт для работы с 11 валютными парами на 6 биржах;
Bibitbot — приложение, использующее для работы Telegram и обновляющее информацию каждые несколько секунд;
Cryptotrader — не только бот, но и средство для создания собственных арбитражных программ.

Для работы с роботами рекомендовано располагать активами не менее 100-150 $. При этом прибыль, прогнозируемая ботами, колеблется от 30% (Gekko) до 85% (Haashbot).

Сайты для ручного арбитража без робота

Для тех, кто предпочитает самостоятельно вести арбитраж, могут быть полезны сайты, собирающие воедино информацию с разных торговых площадок:

BitinfoCharts выводит динамику курсовых колебаний и выстраивает соответствующие зависимости;
Data.bitcoinity отображает собранную информацию и указывает разницу курсов, но не учитывает комиссии;
CoinMarketCap собирает данные с разных площадок, выводит список бирж, работающих с выбранной валютой, и указывает долю объема рынка по каждой из них.

Для ведения арбитража со смартфона разработаны мобильные приложения:

TabTrader (для устройств на базе Android или iOS);
zTrader (для устройств на базе Android).

Некоторые биржи (Bittrex, Cryptopia) сами предлагают встроенный набор инструментов для мониторинга рынка криптовалют.

Источник: cryptofound.com

Что такое арбитраж криптовалют и его эффективность

Однако, если раньше основные сферы в данной стезе были майнинг и инвестиции, то сегодня все достаточно сильно меняется. Дело в том, что майнинг уже не такой рентабельный как ранее, а инвестиции в данный инструмент – рискованны, и требуют долгосрочных и больших вливаний. Поэтому, не удивительно, что в последнее время всё чаще предприниматели предпочитают арбитраж криптовалют, о котором мы подробно поговорим в данной статье.

Что такое арбитраж криптовалют

Если максимально упростить, то арбитраж криптовалют – это покупка коинов по более низкой цене на одной площадке, и его перепродажа на другой бирже по более высокой стоимости. К примеру, обнаружив, что биткоин стоит у одного брокера 40 000 долларов, а у другого стоимость покупки 40 100 долларов, арбитражник приобретает токен на первой площадке, и сразу же перепродает её на второй, зарабатывая разницу. Однако, на деле данный способ имеет множество нюансов, которые помогают избежать дополнительных рисков и максимизировать прибыль. Также, существует и второй вид арбитража – внутри биржевой, о котором мы поговорим немного позже.

Межбиржевой арбитраж, тонкости и нюансы

Межбиржевой арбитраж – это классический способ, который мы описали выше. Однако, на сегодняшний день, система торговли достаточно сильно изменилась, модернизировалась и автоматизирована. В данный период времени, сложно найти арбитражника, который проводит все операции вручную, для этого созданы специальные бот и торговые роботы, которые в автоматическом или полуавтоматическом режиме выполняют всю необходимую работу. Также, существуют платформы, способные указать на наличие выгодных позиций для арбитражника. Таким образом, пока трейдеры размышляют как купить акции Озон выгодно, арбитражник зарабатывает на автомате, не теряя время на анализ и поиск позиций.

Внутри Биржевой арбитраж

Второй способ арбитража – внутри биржевой, подразумевает возможность поиска прибыльных вилок в рамках одной бирже. К примеру, существуют ситуации, когда условная криптовалюта «А», стоит 100 долларов, и 2х криптовалюты «Б». При этом, условная криптовалюта «Б», стоит 52 доллар. Таким образом, за 100 долларов, арбитражник приобретает криптовалюту «А», переводит её в 2 токена криптовалюты «Б», и получает за неё 104 доллара, из которых 4 – чистая прибыль.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Автор главного фото: ixbt.com

Источник: biwork.ru

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Торговля на бирже — это процесс конвертации рисков в прибыль. Большинство торговых стратегий основаны на статистике: оценивая динамику актива в прошлом, можно примерно спрогнозировать вероятное направление движения цены и его силу. Обычно, величина потенциальной прибыли прямо коррелирует с принимаемым риском. То есть, чем больше вероятность положительного исхода, тем меньше прибыль.

Разрабатывая стратегию для торговли на бирже, трейдер постоянно ищет баланс между риском и прибылью. Чем больше отношение прибыли к риску, тем эффективнее работает стратегия — это самый простой способ вычислить рентабельность торговли.

Что такое арбитраж

Арбитражная торговля — это отдельный класс стратегий, где отсутствует понятие чисто рыночного риска. Поэтому истинный арбитраж — это торговля с бесконечной рентабельностью, когда при положительной прибыли риск стремиться к нулю.

Конечно, на реальном рынке нужно учитывать и чисто технический риск: сбой в алгоритме работы биржи, проблемы со связью или ошибка в исходном коде робота может привести к потере средств. Вдобавок само наличие арбитража, явление довольно редкое. Ситуацию усугубляет большое количество высокочастотных трейдеров (HFT), которые тоже любят арбитраж и быструю прибыль. Поэтому такая сделка имеет ограничения как по времени, так и по обороту — проторговать вы сможете ровно столько, сколько даст рынок.

Думаю, суть простейшего (классического) арбитража будет понятна всем. Задача трейдера свести покупателя и продавца, один из которых готов купить дороже, а второй продать дешевле. Разница между ценами — непосредственный заработок арбитражера. То есть, это один из вариантов посредничества. В такой схеме отсутствует рыночный риск, так как нет необходимости в прогнозировании цены.

Еще перед совершением сделки, трейдер знает ее результат.

Арбитражеры берут на себя важную задачу: приводят рынок к централизации, выравнивая курсы инструментов, и создают дополнительную ликвидность. Классический арбитраж появляется на почве ограничений, но не все из них дают благоприятную почву для совершения безрисковых сделок:

Ограничения на ввод и вывод средств: отсутствие свободного потока средств создает долгосрочные раздвижки, как было с

• проектом Mt.Gox. Сюда же можно отнести все чисто технические неполадки. Это вариант арбитража, который вы, скорее всего, не сможете проторговать, опять же, из-за невозможности быстрых переводов между биржами;
• Недостаточная ликвидность — малый торговый оборот тормозит движение курса. Причиной могут быть ограничения биржи или отсутствие крупных капиталов. Это проблема любого развивающегося рынка. Из-за небольших объемов, много заработать на таком арбитраже не получится, но в целом реально;
• Высокие комиссионные издержки торговой площадки, что приводит к снижению спроса и появлению ценовых раздвижек. Чтобы остаться в прибыли, раздвижка должна существенно превышать издержки торговых операций;
• Краткосрочный рыночный всплеск: кто-то решил “по-крупному” закупиться валютой, съев половину заявок стакана. Образовавшееся пространство быстро заполняется заявками маркетмейкеров, создавая перекос в ту или иную сторону. Для проторговки нужна быстрая реакция и такой же скоростной канал связи. За подобными неэффективностями охотятся высокочастотные трейдеры.

Биржи криптовалют

Криптовалютные биржи — это настоящая революция в сфере розничного трейдинга. Теперь доступ к непосредственной ликвидности можно получить абсолютно любому трейдеру, независимо от его статуса или размера начального капитала.

Более того, большинство бирж предоставляют абсолютно открытый и бесплатный API — специальный программный интерфейс, для взаимодействия с площадкой при помощи автоматического алгоритма. На самом деле, бирже это выгодно, так как роботы способны генерировать большие обороты, а основной заработок биржи — это комиссия с транзакций.

Больше всего распространен арбитраж между инструментами одной площадки, как самый простой в реализации вариант. Арбитраж внутри биржи не подразумевает вывода средств за пределы кошельков площадки. Основная статья расходов приходится на проведение обменных операций. Стандартная комиссия на рынке — 0.2% для обмена в одну сторону.

Криптовалютный рынок сильно фрагментирован — отсутствует единая централизованная площадка, или какой-либо стандартизированный набор инструментов. Для арбитражера это плюс, поскольку отсутствие централизации создает множество неэффективностей — возможностей для пространственного арбитража. При этом арбитраж в пространстве будет сущестWowать всегда, пока существует ненулевая задержка канала связи.

Проблема арбитража между биржами

Допустим, что нас интересует только моментальный арбитраж, который можно проторговать здесь и сейчас, по ценам, которые в данный момент имеются в стакане. На самом деле, видов арбитража бесконечное множество. Например, временной арбитраж подразумевает проторговку закономерностей со сдвигом по временной шкале. Мы же остановимся на самом простом.

Для арбитража между биржами нам нужно найти два одинаковых инструмента, торгующихся на разных площадках, между которыми произошла ценовая раздвижка. Так как нас интересует моментальный арбитраж, мы смотрим только на верхние заявки стакана. Крайние ордера стакана заявок представлены ценами Ask и BId. Ask — это лучшая цена, по которой вы можете купить, Bid — лучшая цена, по который есть желающие купить у вас.

Например, на двух биржах торгуется пара BTCUSD (биткоин-доллар), обозначим их как “x” и “y”. Пусть, xAsk = 1000$, xBid = 950$; yAsk = 1100$, yBid = 1050$. Таким образом, мы получаем ситуацию чистого арбитража: покупаем биткоин по 1000$ на бирже X, затем переносим купленный биткоин на кошелек биржи Y, и продаем его там за 1050$. После этого, заводим доллары обратно на первую биржу, и повторяем круг. Конечно, здесь не была учтена комиссии бирж и транзакций между ними.

То есть, для получения профита, нам нужно соблюдение условий, когда xBid > yAsk + комиссия или yBid > xAsk + комиссия. Остальное уже дело техники. Собственно, тут все упирается в скорость и качество исполнения. Если робот реагирует недостаточно быстро, вполне вероятно, другой арбитражер успеет нивелировать возникшую разницу в стаканах, опередив вас на десяток миллисекунд.

На самом деле, то что вы видите арбитраж на экране, еще не означает, что его можно проторговать. Существует понятие длительности арбитража, то есть, как долго неэффективность держится в рынке. Это могут быть часы, так и доли секунды.

Таким образом, мы постепенно приходим к тому, что постоянный перевод средств между биржами дает слишком много дополнительных расходов на комиссии, и может занимать длительное время, а потому малоприбылен и неэффективен.

Выходит, схема с переливом средств между биржами требует некоторого усовершенстWowания.

Синтетический арбитраж

Даже если арбитража нет при прямом сравнении инструментов, скорее всего, арбитражные позиции имеются на кросс-курсах. Проще всего описать синтетик на примере валютного треугольника. Допустим, мы имеем 3 валюты: BTC, LTC и USD, из которых получаем 3 валютные пары: BTCUSD, LTCUSD и LTCBTC. Каждую пару мы можем представить с помощью двух других, при этом по всем характеристикам синтетическая пара будет идентична оригинальной, между ними прослеживается четкая математическая взаимосвязь.

• BTCUSD = LTCUSD / LTCBTC
• LTCUSD = BTCUSD * LTCBTC
• LTCBTC = LTCUSD / BTCUSD

Обычно разница между синтетиком и реальным активом не больше накладных расходов — спреда и комиссии. Но иногда проскакивают арбитражные ситуации, где может быть существенная разница курсов.

То есть, идеальный робот для арбитража, тот который будет одномоментно сравнивать все возможные варианты реальных и синтетических валютных пар, и агрегировать их в одном месте, выбирая самые выгодные цепочки сделок. Главная сложность в том, что вам придется одномоментно открывать и закрывать большое количество сделок, поэтому важно научить робота обрабатывать ошибки частичного исполнения и реджекта.

Торговая стратегия

Суть стратегии в том, что вместо ожидания переводов между биржами и расходов на комиссии, мы будем одновременно держать на биржах примерно одинаковое количество средств. Вначале нужно определить, арбитраж каких валют мы будем использовать. Например, пусть это будет биткоин и доллар США. В таком случае для указанных валют на исследуемые биржи заводим эквивалентный баланс.

В случае обнаружения перекоса, покупаем валюту на одной бирже и продаем на другой. Обе операции должны пройти одномоментно, но непосредственно переводов между биржами мы не совершаем. Теперь, чтобы вернуть балансы к равновесию, нужно дождаться ситуации обратного арбитража, и провести такой же обмен — так мы сохраняем примерно равный баланс средств между валютами.

Для примера, берем текущий срез рынка и смотрим на относительное положение значений цен Ask и Bid. Ищем цепочки сделок, в которых цена Bid больше Ask. Здесь мы имеем существенную разницу цен между Kraken и Cex. Считаем разницу, и вычитаем из нее комиссии бирж. В данном случае, нам нужно купить биткоин на Kraken, по более низкой цене и продать на Cex, по более высокой.

В результате наша сделка приводит к перекосу балансов — на Kraken есть биткоины, но нет долларов, а на Cex все наоборот. Нам нужно дождаться, когда образуется обратный перекос, и биткоин на Cex будет продаваться дешевле, чем на Kraken. Собственно, этого может и не произойти, поэтому перед применением подобной стратегии лучше изучить историю раздвижек и возможные подводные камни, причины возникновения арбитражной ситуации.

Итого, для входа в рынок:

1. Собираем текущие котировки реальных и синтетических инструментов (лучше по всем валютам сразу, полный срез рынка).
2. Находим самые выгодные комбинации, где Bid перекрывает Ask. По стакану ордеров вычисляем оптимальный объем сделки.
3. Одномоментно отправляем ордера по рынку. В случае частичного исполнения, отправляем новый ордер по рыночной цене — здесь может быть отрицательное проскальзывание.

Пример взаимодействия с API

Каждая биржа реализует программный интерфейс по-своему. Как правило, общение с сервером проходит с помощью простых http-запросов, при этом сервер отдает ответ в формате JSON, популярном формате представления данных.

Далее, методы для доступа к данным делятся на две группы: публичное api, с помощью которого можно получить общедоступные данные, вроде курсов валют, информации торгового стакана и так далее. Открытие новых ордеров и перевод средств с кошелька на кошелек требует предварительной аутентификации клиента. Для этого, в заголовке запроса к бирже нужно дополнительно указать ваш api-токен и публичный ключ, получить которые вы можете в своем личном кабинете.

Рассмотрим небольшой пример с биржей YoBit. Чтобы узнать информацию о валютной паре, достаточно сделать запрос вида: https://yobit.net/api/3/ticker/ltc_btc

Сервер выдаст примерно такой результат:

«ltc_btc»: «high»: 0.01725322,
«low»: 0.01677134,
«avg»: 0.01701228,
«vol»: 196.33071797,
«vol_cur»: 11550.26875662,
«last»: 0.016952,
«buy»: 0.01695201,
«sell»: 0.01700000,
«updated»: 1515771676
>
>

Тестировать публичное API можно прямо из браузера. Для отправки POST-запросов можно воспользоваться Postman или аналогами, где можно гибко манипулировать заголовками и другими параметрами запроса.

Выбор платформы для разработки остается за вами, принципиального значения это не несет. Лучше выбрать язык, который вы знаете лучше всего — имеется в виду не только знание синтаксиса, но и опыт разработки. Практика показывает, что плохо оптимизированный код даже на “быстром” языке программирования дает худший результат относительно программы, написанной на более понятном языке.

Источник: cryptor.net

Арбитраж между биржами криптовалют

В этой статье я опишу принципы межбиржевого арбитража криптовалют и презентую своего робота для этого. Также опишу все нюансы арбитражных стратегий между биржами и кто захочет – велком. Делайте сами и торгуйте. Или покупайте готовое и оттестированное.

Давно меня эта тема тревожила. Прямо деньги из рук утекают. Смотрю на котировки на разных биржах криптовалют и диву даюсь. Ну не может столько времени эта неэффективность продолжать сущестWowать. Но нет. Один год. Второй уже к концу подходит. А без нас всё цены выровнять не могут.

Пора показать криптопанкам-буржуям, кто здесь делает рынок.

Содержание:
1.Введение.
2.Что такое арбитраж между биржами криптовалют.
3.Как выглядит наш арбитражный робот.

Кому не интересно читать всякую SEO лабуду — мотать вниз на третью главу. Там всё по фактам и по моему опыту создания арбитражных стратегий. Но не пропускайте введение! Там тоже жиза.

1. Введение

Я когда на программиста учился, алготрейдинг был вообще одной из самых популярных тем в российском сегменте трейдинга. Роботов ещё делать было не на чем (OsEngine то небыло). И все мечтали запустят своих ботов и начнут зарабатывать дохрена бабла!

Арбитраж был очень загадочным и самым странным в этом явлении. Никто об этом не говорил. И все стеснялись об этом распространяться.

По РБК показывали каких-то чуваков в очках, которые рассказывали про тренд и свои крутые торговые платформы. Все такие богатые, в пиджаках. Дули губы в микрофон и загадочно говорили про арбитраж: «Ну дальше я не могу. Это моя тайна»

Где они теперь? Пытался гуглить, но так никого и не нашёл, кроме форексовского дерьма копипастного с ноунеймами ничего толком по арбитражу не выдаётся. Особенно по арбитражу между биржами. Где ж Вы хранители ГРААЛЕЙ? АУУУ! Никого…

Ну а мне вообще не стыдно ничего говорить. Торговать арбитражи в том или ином виде я начал три года назад. Ничего с тех пор не поменялось.

Ахтунг! Робот которого я здесь представлю — платный (40 т.р.) и я его в общую сборку добавлять не буду. Буду сам торговать, а что продастся, буду на счет доливать. Мне конечно в SEO интересах придётся тут описать как он работает, но меня это не парит. Правильно его собрать смогут только мои ученики с обучения, а им мне его продавать и не охота.

Они и так проекту помогли.

2.Что такое арбитраж между биржами криптовалют

Это покупка валюты на одной бирже и продаже на другой. В рассчёте на то что расхождение между ними двинется в сторону нужную нам и мы заработаем.

И всё очень просто, при условии что Вы пользуетесь правильным софтом (нашим).

Берём и смотрим что у нас с котировками Эфира на Бинанс:

Затем смотрим что у нас с котировками эфира на Битмекс:

И даже невооружённым взглядом видно что котировки отличаются. Нечего и говорить про то что можно увидеть если отнять одно от другого с помощью нашего индексБилдера бесплатного, так удачно встроенного в нашу бесплатную и открытую платформу OsEngine:

Вот те раз! Разница то приличная, и ходит вверх и вниз отлично.

Ну вот и всё) Как только отходим от машки вниз на несколько величин секретного индикатора снизу(Atr): покупаем на одной бирже, продаём на другой. И наоборот. Пока не устанет рука.

Теперь эта секретная стратегия доступна каждому! 200 строк кода.

Уау! Скажете Вы. Зачем тогда покупать робота?

Оу! Скажу я. Чтобы делать это правильно, нужно дописать ещё совсем немного. В районе тысячи строк. Оттестировать это всё. Вот за них придётся доплатить. Ну и за поддержку и прочее…

3.Как выглядит наш робот для межбиржевого арбитража криптовалют

Также как и все другие!

Технические вопросы, будут в инструкции. Отмечу только что робот входит не одним ордером, а постепенно.

Больше подробностей не будет.

4. Статистический арбитраж

Также данный робот прекрасно подходит для арбитража любых пар коррелирующих инструментов. Как на нескольких биржах, так и на одной.

Наш конструктор индексов и спредов позволяет настраивать его на торговлю любых отклонений от средрей.

В качестве центральной линии можно выбрать как скользящую среднюю, так и боллинджер или Прайс-ченнел.

5. Как получить робота

У Вас есть целых три варианта это сделать.

1 Пройти обучение и сделать самому

Самый простой. Идём на страницу: http://o-s-a.net/training.html. На ней Вы можете увидеть курсы по OsEngine.

Для того чтобы правильно сделать его, Вам понадобятся курсы: C# Starter, OsEngine Base и OsEngine Arbitrage.

2 Купить в нашем магазине

Идём в магазин и смотрим актуальный ценник на робота: http://o-s-a.net/paid.html

Оставляете там заявку и получаете его в своё распоряжение.

Во втором и третьем случае Вы получите поддержку по работе данного робота, инструкции и помощь в настройках.

Источник: o-s-a.net