Арбитраж криптовалют что это и как на них заработать

Способов приобретения биткоинов много. Когда-то их можно было накопить при помощи так называемых кранов, ещё BTC легко купить на обменниках, которые принимают оплату картой. Это уже не говоря про бесплатные раздачи криптовалюты или вознаграждение за просмотр рекламы в браузере. Но есть более узкая тема — арбитражная торговля криптовалютами на биржах. Пора выяснить, каким образом зарабатывают арбитражники.

Что такое арбитражная торговля криптовалютой?

Данный тип торговли извлекает выгоду из дисбаланса цен на разных рынках. То есть разницы курсов одной и той же монеты.

Попросту говоря, это когда актив практически сразу покупается и продаётся на двух разных рынках, где цены на них слегка отличаются.

Например, акции какой-нибудь технологической компании могут продаваться по 35 долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже и по 35.10 доллара – в Лондоне. Конечно, разница небольшая, но быстрая оптовая покупка акций по более низкой цене и продажа по более высокой может принести проницательному трейдеру приличную прибыль. В данной концепции отражена вся суть арбитража, и в сравнении с другими стратегиями риск здесь относительно низкий.

Арбитраж криптовалют | Как ЛЕГКО заработать на P2P обмене

Трейдеры. Источник: Реддит

У вас может возникнуть вопрос: как возможны такие расхождения? Причин много. Колебания валют могут означать, что акции окажутся недооценёнными на зарубежных биржах. Рынки несовершенны, и синхронности всех бирж достичь сложно. Асимметричная информация покупателей и продавцов также благоприятствует арбитражу.

Отметим, что при небольшой прибыли торговые комиссии могут делать многие арбитражные возможности финансово бессмысленными.

Арбитраж возможен в различных финансовых инструментах, помимо акций, – что подводит нас к следующему вопросу.

Возможна ли арбитражная торговля на крипторынке?

Да – концепция та же, только актив другой.

Сейчас в мире очень много бирж, предлагающих клиентам возможность купить криптовалюту. Но предлагаемые цены цифровых валют по типу Биткоина BTC или Эфириума ETH могут существенно отличаться.

Криптовалютный трейдер. Источник: 2Биткоина

Такие расхождения обычно возникают там, где криптовалюта пользуется высоким спросом. Один из наиболее часто приводимых примеров – «премия кимчхи». Термин впервые вошёл в обиход в конце 2017 года, когда максимальная цена BTC в Южной Корее на 30 процентов превышала среднерыночные. В то время как во всем мире курс BTC на пике достигал 19.5 тысячи долларов, в Корее крупнейшая криптовалюта торговалась по 25 тысяч долларов.

Зимбабве – африканская страна, страдающая от гиперинфляции, поэтому в ней жизненно важные товары наподобие еды и топлива могут существенно дорожать в считанные дни и даже часы. Бывало такое, что местным жителям приходилось на всякий случай ходить в продовольственные магазины с полными рюкзаками зимбабвийских долларов. В 2017 году цена Биткоина на местной бирже была почти в два раза выше цены на международных платформах – отчасти потому, что местные потребители не могли получить доступ к зарубежным биржам. Тогда-то в этой стране и начались притеснения Биткоина.

Биткоин также торговался с наценкой в Гонконге на фоне проходящих там политических протестов. В августе прошлого года местные трейдеры платили за монету на 2 процента больше, чем в других странах. В том же месяце наценка 4 процента сущестWowала в Аргентине, когда песо обвалился после неожиданных результатов выборов.

Даже если исключить из уравнения экономические и политические условия, разница цен на разных биржах может благоприятстWowать арбитражу.

Какие методы используются в криптовалютном арбитраже?

Рассмотрим три метода криптовалютного арбитража: пространственный, международный и статистический.

Пространственный арбитраж заключается в извлечении выгоды из разницы цен на криптовалюту на двух разных биржах. Допустим, Биржа А предлагает BTC по 9500, а Биржа Б – по 9850 долларов. Трейдер может воспользоваться этой разницей в 350 долларов, купив на Бирже А и продав на Бирже Б – фактически переместив средства с одной биржи на другую. Учитывая степень децентрализации в криптовалютном секторе, такие расхождения могут случаться чаще, чем кажется.

Международный арбитраж – похожая концепция, но главное различие в том, что две задейстWowанные в операции биржи находятся в разных странах. Следует помнить, что данную торговую стратегию может быть сложно реализовать, так как наценки в тех или иных странах существуют потому, что местные потребители не могут получить доступ к рыночному курсу.

Последний, но отнюдь не самый малозначимый метод, – статистический арбитраж. Это высокотехнологичная стратегия, обычно включающая математическое моделирование. Этот метод более рискованный, чем другие, так как в нём могут использоваться торговые алгоритмы, извлекающие выгоду из расхождений цен, которые существуют очень короткое время.

Популярно ли это в мире криптовалют?

Арбитраж существует не одно столетие и начинает обретать популярность в криптовалюте – но возможности могут быть кратковременными.

Изменения спроса и предложения при перемещении криптовалюты с одной биржи на другую могут влиять на цены. Волатильность рынка может означать, что арбитражная возможность быстро исчезнет, – но в то же время непредсказуемые изменения цен часто создают новые возможности. При правильном подходе теоретически можно за короткое время заработать приличную сумму – а поскольку существует больше двухсот бирж, расхождения курсов неизбежны.

Торговля криптовалютами – в миниатюре. Источник: 2Биткоина

Также появляются новые подходы криптовалютного арбитража, в которых биржи не используются. Paxful – пиринговый Биткоин-обменник, который напрямую соединяет покупателей с продавцами и позволяет покупать BTC с использованием более чем трёхсот платёжных методов. Благодаря ему пользователи из США и Европы получают возможность продавать BTC тем, кто находится на рынках, где купить сложнее или это обойдётся дороже, – причём покупатель сэкономит в сравнении с ценой на местной бирже.

Интересна также возможность арбитража на платёжных методах. Тогда как приобрести BTC с помощью банковского перевода может быть дешевле, при использовании подарочных карт часто применяется наценка. Представители платформы утверждают, что это даёт криптовалютному сообществу возможность воспользоваться этой разницей.

Есть ли у криптовалютного арбитража риски или недостатки?

ПраWowые и финансовые препятствия могут усложнять получение прибыли с криптовалютного арбитража.

Независимо от типа криптовалютного арбитража, используемые платформы взимают комиссию с транзакций – а иногда также комиссию за вывод средств. Следовательно, трейдеру важно учитывать эти издержки, чтобы убедиться, что в итоге какая-то прибыль всё же останется.

Международный арбитраж также могут усложнять законы об идентификации клиентов (KYC). Это строгие требования, в соответствии с которыми иногда трейдер может проводить транзакции на бирже только после предоставления действительного паспорта или другого документа, выданного государством. Всё это нужно, чтобы подтвердить свою личность.

Ещё одна проблема бирж может быть связана с задержками при выводе средств. Если ваше время не перемещение средств с одной платформы на другую ограничено, медленные переводы могут означать, что до завершения сделки шанс заработать будет упущен.

Также стоит быть осторожным с биржами, предлагающими цены на Биткоин и другие криптовалюты намного ниже рыночного курса. Хотя это может выглядеть как неотразимый шанс получить неплохую прибыль, следует сначала всё обстоятельно изучить и проверить, надёжна ли биржа, – иначе можно потерять свой капитал. Причиной может быть взлом, осуществлённый из-за плохой безопасности, или банальная невозможность вывода средств.

Однозначного ответа на вопрос, стоит ли усилий арбитражная торговля криптовалютами, нет. Как правило, в этом секторе преуспевают люди с хорошим опытом торговли на рынках и те, кто умеет различать благоприятные возможности. И хотя можно выиграть от разницы между ценой покупки и продажи в 20 процентов, будет благоразумно спросить себя, стоит ли проведение транзакции потраченного времени, если разбежка не превышает, например, 5 процентов.

Прежде чем приступать к арбитражу, важно помнить о праWowых, технических и финансовых препятствиях, а также учитывать возможные комиссии и волатильность на крипторынке. Однако наличие платформ, не знающих границ и соединяющих покупателей и продавцов напрямую, может вдохновить возобновлённый интерес к арбитражу.

Актуальный курс монеты можно посмотреть в нашем классном рейтинге криптовалют, а в крипточате опытных арбитражников получится обсудить выгодные стратегии трейдинга.

Источник: 2bitcoins.ru

Арбитраж криптовалют: торговая стратегия с примером

Со словом «арбитраж» у многих пользователей ассоциируются неприятные судебные тяжбы по решению споров. Однако под этим словом выступают и другие операции, среди которых есть и арбитраж криптовалют – заключение сделок купли-продажи электронных валют на биржах с выгодным для пользователя курсом.

Главная цель таких манипуляций – извлечение прибыли на обмене и торговле, среди которых встречаются и спекуляции. В таком случае пользователь, заведомо зная о скачках в стоимости, покупает или продает активы, чтобы выиграть на разнице. Такой процесс подразумевает выжидания перепады цены. В случае с классическим арбитражем ждать не нужно. Клиент проводит финансовые операции по приемлемым для себя условиям и сразу получает прибыль.

Классический арбитраж

Классический арбитраж – самый популярный вид пространственного обмена, в котором сделки проводятся на разных биржах, но одним и тем же валютным инструментом. Его цель – заработать на разнице между котировками разных финансовых посредников. Осуществляется он по следующему алгоритму: покупка криптовалюты на одной бирже с меньшим курсом и его быстрая перепродажа на биржах, с котировками повыше.

Такой метод стал наиболее привлекательным для клиентов ввиду отсутствия серьезных рисков. Система арбитража не строится на «черных» схемах и обманах, она обусловлена неэффективностью объединения и реализации финансовых котировок.

Первый этап перед сделкой – мониторинг курсов на популярных и проверенных биржах с целью выявления валютных пар (в данном случае одной и той же крипты) с самой большой разницей в стоимости на валютных биржах. Далее подсчитывается предполагаемая прибыль с учетом комиссий – этот шаг пропускать нельзя, так как есть реальная возможность «уйти в минус» заплатив издержки за пользование площадками. Если заработок устраивает, можно приступать к двойной операции обмена. Полная инструкция по проведению выглядит следующим образом:

1. Открытие персонального кошелька в одной или нескольких популярных системах онлайн-платежей. Подойдут отечественные продукты такие, как Яндекс.Деньги, WebMoney или зарубежные ресурсы с международной лицензией, например, Payeer. Выбирать Qiwi не рекомендуется, так как у платформы имеются серьезные проблемы с безопасностью, хотя она и отличается удобством и практичностью.
2. После того, как кошелек был создан и верифицирован, его нужно пополнить фиатными деньгами с расчетом на то, чтобы средств хватило на покупку валюты и уплату комиссий.
3. Далее на подобранной бирже покупается выбранная валюта по низкому курсу за реальную валюту (доллары, евро или рубли).
4. После этого средства переводятся на другую биржу, где стоимость купленной криптовалюты выше. Там она продается опять же за фиатные деньги.
5. Как только средства поступили на биржевой счет, их можно выводить. Как вариант, можно воспользоваться внутрибиржевыми инструментами вывода, но их курс «кусается». Лучше присмотреться к сторонним сервисам обмена, у которых условия для клиента будут лояльнее.
6. Процесс арбитража можно повторять сколько угодно на разных биржах с целью извлечения максимальной прибыли.

Выполнение следующих требований в процессе сделки гарантирует успех финансовой операции:

• Стартовый капитал не меньше 100$.
• Сумма всех комиссий за переводы не превышает полученной прибыли на обмене.
• Арбитраж выполняется в период малоактивных торгов, чтобы на резком скачке цены в невыгодную сторону не уйти в минус.
• Котировки валютных пар отличаются минимум на 2%.

Пример арбитражного обмена

Объяснить принцип арбитражного обмена проще на примерах. Допустим, что на бирже Livecoin стоимость Биткоина на момент обмена была 8 105 USD, а у ее конкурента Exmo – 8 221. Разница в котировках — 116 USD, что в процентном соотношении равно 1.4%. Цель арбитража – быстрая покупка Биткоина на Livecoin и моментальная продажа на Exmo. В конечном итоге прибыль пользователя с учетом всех издержек и комиссий будет в районе 83.5 USD.

Статический арбитраж

Данный вид криптовалютного арбитража пользуется меньшей популярность ввиду высоких рисков в процессе торгов. Статический алгоритм предполагает анализ рынка с последующей покупкой того вида электронных денег, у которого есть перспектива вырасти за короткий (или длинный) промежуток времени. Риск обусловлен возможностью неверного выбора, что повлечет за собой финансовые потери. Этот арбитраж в большинстве своем строится на общеизвестных схемах торговли на других валютных биржах, например, на Форексе, где главная цель трейдера – подсчет и оценка профита от сделки.

Арбитражить нужно следующим образом:

1. На первом этапе формируется торговый портфель – отбираются торговые инструменты.
2. Далее проводится технический анализ, цель которого – определение переоценённости или неоцененности того или иного торгового инструмента. В зависимости от характера его поведения, валюта либо покупается (если есть перспектива роста), либо продается (если находится на своем ценовом «пике» и ожидается падение курса).

Статический арбитраж часто попадает под критику ввиду своей низкой эффективности и высоких рисков. Но для тех, кто в совершенстве овладел инструментами технического анализа и торговыми стратегиями гибкость его условий будет привлекательнее, чем попытки (иногда неудачные) уравнять курсы разных бирж или отыскать серьезные ценовые разницы.

В общих случаях вся суть статического арбитража сводится к созданию нейтрального портфеля, в котором график прибыли движется по определенному направлению без особых перепадов в цене.

В качестве торговых инструментов чаще всего используются Биткоин и Лайткоин. Их цены постоянно меняют свои векторы: движутся вниз и вверх. При должном прогнозировании их корреляции, растущая валюта покупается, а падающая продается, а когда они соприкасаются – сделки закрываются. В таком варианте главный риск основывается на непостоянности зависимости — это значит, что схема срабатывает не во всех случаях.

Межбиржевой арбитраж

Арбитраж криптовалюты между двумя биржами по схемам полностью повторяет алгоритм классического типа торгов. Разность в котировках базируется на децентрализации криптовалют, как их главной отличительной черты от фиатных денег. Поэтому на разных финансовых онлайн-площадках колебания стоимости происходят либо Wowремя, либо с запозданиями, что формирует разницу в их цене.

В некоторых случаях различие в котировках может колебаться в пределах от 3 до 20%. Это дает внушительный валютный «запас» опытным арбитражникам для получения прибыли и покрытия всех сопутствующих расходов (внутрибиржевые комиссии и издержки за обмены и переводы).

Как и в традиционном алгоритме, схема поведения выглядит следующим образом:

• Приобретение криптовалюты на одной бирже по выгодной цене.
• Перевод приобретенных актиWow на другую площадку, где цена отклоняется в большую сторону.
• Обмен валюты через сторонние онлайн-сервисы на фиатные деньги или, как вариант, на другую электронную единицу.
• Обратный перевод средств на биржу, с которой начинался торг.

Эта межбиржевая схема проходит несколько циклов «обменов-переводов» к тому моменту, когда курсы двух площадок не соприкоснутся, то есть не станут одинаковыми. Дееспособность данного алгоритма обусловливается естественными причинами: недостаточным развитием криптовалютного рынка, как автономного финансового сегмента, и децентрализацией валют, то есть невозможностью влияния на курс внешних факторов.

Классический межбиржевой арбитраж криптовалют признается пользователями и экспертами беспроигрышным на 99%. Единственный вариант отсутствия прибыли или ухода в убыток заключается в технических сбоях биржи, когда сделки не осуществляются Wowремя.

Внутрибиржевой арбитраж криптовалют

Внутрибиржевая спекуляция виртуальными валютами подойдет для профессионалов и специалистов технического анализа в рамках одной выбранной биржи. Она требует оперативности и внимания, так как определенные риски, например, быстрого изменения котировок, могут нарушить весь алгоритм «внутрибиржевого треугольника».

Принцип работы основывается на неэффективности определения стоимости самой криптовалюты на одной площадке. Факторы, которые могут повлиять на цену, остаются такими же: децентрализация, большое разнообразие автономных криптовалют и плохо проработанная схема регулирования стоимостей валют в пределах одного ресурса.

Обмен валюты происходит поэтапно «по цепочке», звеньями которой могут быть три и больше разных валют. То есть активы постепенно обмениваются друг на друга с целью достижения максимального профита. Цепь замыкается той же единицей, с которой начинался обмен с последующим ее выводом на кошелек в виде фиатных денег.

Помимо рисков мгновенного изменения котировок, у этого алгоритма есть и другие минуса:

• Необходимость автоматизации и использования дополнительного софта для эффективного поиска прибыльных разниц в котировках.
• Внутренние «блоки» и ограничения обработки рыночных заявок, которые используют API.

Данные факторы могут существенно повлиять на ожидаемый финансовый результат в худшую сторону.

Программные боты

Софт для автоматического трейдинга представлен программами, которые самостоятельно реализовывают скрипты торговых стратегий, основываясь на принципах машинного технического анализа. Использовать их, как единственный метод заработка на арбитражах, нецелесообразно, но такие инструменты могут стать отличными помощниками для преумножения капиталов. Рынок программных арбитражных ботов для криптовалют представлен следующими утилитами:

• Cloudbot 2 использует цикличные автоматические скрипты для арбитража Биткоинами. Сценарии развития представлены двумя стратегиями: long – в которой монеты покупаются за вторую валюту в выбранной паре по более низкой цене, а потом продаются дороже (заработок происходит не на Биткоине, а на второй валюте), или short, у которого обратный принцип работы и прибыль выходит в ВТС.
• 1b bot, который идет в комплекте с уже готовыми скриптами для успешной торговли. В ней прописаны более 140 переменных, которые реализовывают практически все биржевые ситуации.
• Bot-2 платный облачный ресурс. Его отличительные особенности – бесперебойная круглосуточная работа сценариев без влияния внешних факторов на торговлю. На площадке доступны шесть популярных бирж криптовалют и все возможные вариации валютных пар. От пользователя требуется купить месячную подписку (1000 рублей за 30 дней) и самостоятельно настроить ожидаемую чистую прибыль. Всю остальную работу программа делает самостоятельно.
• Последний из «готовых» программных роботов – Haasbot — считается лучшим представителем в своем сегменте. Но для его использования, в прочем, как и для остальных, необходимо досконально знать все основы успешного трейдинга. У бота есть три версии платных лицензий, которые подойдут для новичков, профессионалов и экспертов.

Бота для арбитража криптовалютами можно написать самостоятельно. Ожидаемая доходность от самописного софта в среднем составляет 2.5% в день. Однако для обеспечения должного уровня эффективности необходимо досконально знать основы, принципы и алгоритмы трейдинга, уметь самостоятельно технически анализировать состояние на рынке и эффективно предугадывать поведение валютных пар.

Рекомендуемые биржи криптовалют

Рынок криптовалют представлен десятками разных бирж, самые надежные и авторитетные из которых:

• Yobit, обладающая широким инструментарием для покупки, продажи и обмена валют. Она поддерживает 400 разных валютных пар, предлагает низкие комиссии за операции, как в долларах, евро, так и в рублях, моментально выводит средства в любом объеме и отличается доброжелательной обратной связью. Например, активным пользователям ежедневно полагаются приятные бонусы, также на площадке регулярно проводятся конкурсы и розыгрыши, главными призами которых выступают внушительные суммы виртуальных и фиатных валют. Весь интерфейс биржи доступен на русском языке.
• EXMO считается лучшей биржей для русскоязычного населения. Сотрудничает с большинством платежных онлайн систем. Площадка быстро выводит средства в рублях, евро и долларах, а также сотрудничает с такими видами криптовалют, как Bitcoin, DASH, DogeCoin, BCH, Ethereum и многими другими.
• Binance – крупнейшая биржа криптовалют с центральным подразделением в Гонконге. По объему торгов на протяжении трех лет уверено держится в лидерах рынка. Работает со всеми видами виртуальных денег, а также оперативно и с минимальными комиссионными обменивает их на фиатные средства.
• Poloniex – авторитетный международный обменник американского происхождения. По количеству обработанных сделок занимает 8 место во всемирном списке. Русский язык недоступен, так как весь интерфейс прописан на английском. Электронные деньги обмениваются на доллары с минимальными комиссиями, после этого их можно без проблем вывести на карты VISA/Mastercard.

Арбитраж на биржах криптовалют – отличный способ заработка без вложений в «железо», однако и он подразумевает определенные риски. Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо ответственно подходить к выбору стратегии торговли и стараться не вкладывать слишком большие суммы для проведения финансовых сделок.

Источник: mining-cryptos.ru

Стратегии внутрибиржевого и межбиржевого арбитража криптовалют

Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков — паттерны разваливаются, технические фигуры работают через раз, а развороты происходят практически без подготовки. Но нет худа без добра и упомянутые неудобства с точки зрения классического трейдинга оборачиваются такими возможностями, как арбитраж криптовалют.

Понятие арбитража

Арбитраж — операции, нацеленные на извлечение прибыли от разницы котировок, связанных актиWow. Внутри биржи дисбаланс разницы курсов обусловлен следующими факторами:

1. Разница объёмов торгов — обычно, чем выше объем, тем ниже цены. Низкие объёмы характерны для молодых сервисов с ограниченным перечнем актиWow и/или способов ввода/вывода, с высокими комиссиями по операциям.
2. Дефицит криптовалюты на одной площадке и достаточное количество на другой. Иллюстрацией служит пример на Эксмо, где в 2018, в момент роста XRP из-за ограниченного предложения со стороны пользователей, курс вырос до 3,5 USD, тогда, как на более крупных площадках составлял 2,5 USD, чем моментально воспользовались опытные трейдеры.
3. Разобщённость криптобирж в силу децентрализации отрасли и отсутствия единых систем принятия управленческих решений.

Чтобы убедиться в наличии постоянных межбиржевых разрыWow, достаточно заглянуть на Coinmarketcap. Здесь нужно выбрать любую монету, например, BTC. Кликнуть на тикер, перейти во вкладку статистики монеты и выбрать Рынки/Markets. Затем построить пары по тикеру:

В результате можно наблюдать картину:

Это потенциальная возможность для межбиржевого арбитража, если ликвидность площадок позволяет выполнить сделку.

Классический

Классический арбитраж предполагает цепочку сделок, совершаемых одномоментно, когда:

• на одной площадке актив покупается дешевле, на другой продаётся дороже;
• аналогичные действия совершаются на трёх биржах;
• на одной площадке проводятся операции с тремя и более парами;
• проводят сделки на разных площадках, в которых задейстWowана одна система.

С временным разрывом:

• покупка базового актива и продажа срочного контракта;
• с игрой на связанных активах (например, BTC/BTC и LTC/BTC), когда рост курса одной пары обгоняет другую или напротив снижается.

Строго говоря, временной разрыв, особенно, для последнего примера, уже выходит за рамки безрискового арбитража, так как сопровождается изрядной долей неопределённости, которая, при использовании маржинального плеча, способна обнулить депозит неопытного арбитражника в кратчайшие сроки.

Поэтому, торговля между биржами сопровождается постулатом:

Трейдер должен точно знать, что и почему он делает.

Статический

В статическом арбитраже извлечение прибыли осуществляется из рыночной неэффективности:

• из разнонаправленного движения актиWow с корреляцией 50% и выше, то есть, покупкой/продажей коррелирующих инструментов при разрыве спреда выше среднего с последующей продажей при сужении спреда;
• из чересчур высокой/низкой текущей волатильности, относительно исторической.

Статистические методы сопровождаются большим риском, нежели классические, поэтому рекомендуются опытным трейдерам, которые умеют определять отрицательные шансы и положительные. При этом, потенциал последних должен превосходить возможный риск.

Таблицы корреляции криптовалют появляются и исчезают вместе с сервисами. На постоянной основе публикуются по адресу bitinfocharts.com/correlation.html. Включают зависимости криптовалют от разных факторов и взаимную связь монет.

На практике это выглядит иначе. Например, графики Биткоина и Эфириум практически зеркальные, хотя по таблице между ними корреляция всего 0,514:

Биткоин и Риппл напротив показывают схождения/расхождения при корреляции по bitinfocharts в 0,625 — на 20% выше чем между BTC и ETH, что отлично видно на графиках:

При подключении пары XRP/BTC опытные трейдеры находят предположительные разворотные точки и торгуют инструменты по отдельности, например, против доллара США — покупая/продавая сближения и расхождения.

Из мини-обзора статического арбитража следует вывод — данные сервисов лишь инструменты, которые ничего не обещают и должны подвергаться здоровой критике.

Поиск подходящей биржи

Число криптовалютных бирж, попавших в списки мониторингов, приближается к отметке в 300 позиций. Тем не менее, придётся затратить время, чтобы из этого количества подобрать приемлемые площадки.

Ликвидность

Самое главное, на криптобирже должен быть высокий оборот. Нет никакой ценности в якобы выгодной котировке, если заявка будет часами висеть в стакане. Поэтому, выбор можно ограничить рейтингом Коинмаркета по оценке, складывающейся из совокупности различных параметров (ликвидность, посещаемость, реальный объем):

В 100 крупнейших входят популярные у российских трейдеров YoBit и Exmo. Подробнее об этих биржах читайте в наших статьях:

Комиссии

Необходимо учесть все комиссии за ввод/вывод и за торговые операции. Самые дорогие платежи — за обработку фиатных переводов. Собственно говоря, способов выполнять межбиржевой арбитраж с крипто-фиатными парами, практически, нет.

Даже коды бирж (например, Эксмо) не сделают операцию выгодной, так как курс обменников примерно на 5% ниже биржевого. Поэтому, следует оформить сводную таблицу с комиссиями для дальнейшего анализа. Обычно, выгодно делать переводы в Дагкоинах, Риппле, большинстве монет не из ТОП-30. Ориентировочная таблица:

Количество криптопар

Важно не математическое количество, а разумное разнообразие пар, в которые входят монеты из ТОП-100, и дубли криптопар между разными площадками для межбиржевого арбитража.

Следует избегать валют с малой капитализацией, которую видно даже визуально:

При малых капитализации и торговых объёмах ловушки две:

• резкое неблагоприятное изменение котировок;
• невозможность реализовать актив, так как нет продавцов/покупателей.

Необходимо не только наметить схему, но и опробовать её на малых суммах, чтобы без межбиржевого перевода оценить, как работает идея.

Схемы работы

Реальность такова, что универсальной схемы работы нет. Есть принципы, на которых каждый инвестор строит собственную систему.

Ситуация постоянно меняется: то, что работало год назад уже неактуально сегодня. Поэтому, арбитражеры всегда оптимизируют наработки и находятся в поиске новых идей.

Внутрибиржевой арбитраж

Хедж на фьючерсных контрактах — безрисковый, но и соответственно низкодоходный способ заработка. Базовый, он же спот-актив, как правило, торгуется дешевле, чем фьючерс на будущую дату. Спот покупают, фьючерс продают. Смысл в том, к моменту истечения срочного контракта ценовой разрыв стремится к минимуму.

Например, на Битмекс обычная разница между спот и ближайшим контрактом 130-180 пунктов. В моменты резких движений превышает 400. Использовав благоприятный момент, можно получить немедленный заработок за 1-2 дня, так как разрыв между котировками быстро выравнивается.

Пример благоприятного входа длительностью сутки:

Фьючерс на Биткоин на декабрь, прибыль -1 :

Бессрочный или базовый, купленный одновременно с декабрьским с прибылью +2 :

Сравнить два инструмента и узнать обычную разницу (минимальную и максимальную) можно с помощью наложения графиков в одном окне или в двух:

Котировки открытия/закрытия и максимума/минимума отображаются при наведении на свечу:

Тогда станет понятно, при какой разнице выгодно купить и продать активы.

Другой распространённый способ арбитража на одной площадке — последовательные сделки с тремя парами, между которыми есть процентные разрывы:

В этом примере с биржи Эксмо чистый разрыв 0,7%, однако, перепродажа для реализации не годится, так как необходимо провести 3 сделки и за каждую уплатить 0,2% комиссии. Следовательно, ориентировочная прибыль составит всего 0,1%.

Есть и площадки, внутри которых трейдеры проводят цепочки операций, покупая дешевле, продавая дороже — LocalBitcoins.net для Биткоина и Local.Bitcoin.com для форка BTC Кэш.

Межбиржевой арбитраж

Простой межбиржевой арбитраж предполагает покупку/продажу криптовалюты на одной площадке, перевод на другую и обратную операцию. Такие возможности предоставляются нечасто. Нужно учитывать комиссию за перевод и время транзакции целевого криптоактива, так как котировки могут измениться на несколько минут.

Отдельно можно назвать интересный вариант с продажей на localbitcoins.net Биткоина за доллары Вебмани и покупкой Биткоина на indx.ru — внутренней бирже системы Вебмани. Комиссий за сделки нет, траты ограничиваются 1% за размещение объявления на Локалбиткоин и 0,8% за зачисление денег в систему WebMoney. Схема актуальна на начало 2021.

Усложнённый вариант межбиржевого трейдинга

Более сложный вариант, когда средства распределяются между разными активами на нескольких биржах. На практике это выглядит так:

1. На первой бирже у трейдера активы С и М .
2. На второй бирже аналогично, есть С и М .
3. Распределение между активами 50%.
4. При разрыве котировок на 5% на одной площадке пара С / М продаётся, на другой покупается.
5. В результате, на одной площадке получается 100% С , на другой 105% М или наоборот.

Валюты переправляются между площадками так, чтобы на каждой опять присутстWowало по 50% актиWow С и М .

Программы и сервисы

Вручную мониторить биржи — неэффективно. Для этого созданы программы — сканеры и роботы. Первые обрабатывают и выводят на экран информацию, вторые настраиваются на самостоятельное проведение сделок и транзакций.

Сканеры

Поскольку сканеры не проводят сделки, а лишь регистрируют возможности, дальнейшие действия должны проводится или вручную, или с помощью дополнительного ПО.

Сканер спреда для межбиржевого арбитража

Программа-помощник для сканирования цен на 37 крупных криптовалютных бирж, среди которых:

• Binance;
• Huobi;
• Kraken;
• Bitfinex;
• и другие.

Стоимость скан-бота межбиржевого анализа на январь 2021 составляет 24 500 рублей.

CryptoShock.org

Сканер межбиржевого арбитража, демонстрирует результаты в ветке fxsa.org/threads/8290/.

Боты

Есть и другая категория участников рынков, доверяющих процесс роботам. Кроме арбитражных, есть роботы с настройками для классического трейдинга, платные — Cryptotrader, Tradewave, BTC Robot и бесплатные, например, Gekko.

Bitsgap

Платформа с автоматизированными ботами, сигналами и торговлей на биржах посредством единого интерфейса. Функция арбитража между биржами доступна на продвинутом тарифе за 44$ в месяц.

Cryptohopper

Сервис с торговыми инструментами, триггерами и ботами для автоматического трейдинга. Арбитраж доступен на тарифах от 49$ в месяц.

Список поддерживаемых бирж:

HAAS bot

Программа с многочисленными настройками, ориентированная на трейдинг. Тем не менее, включает возможность проводить арбитражные сделки из трёх криптопар внутри одной биржи.

Внутреннее приложение бота HTS 3.0 Interfac рекомендуется для использования на площадках с высоким объёмом.

Однако, разработчики сделали вывод, что лучшие результаты робот показывает, когда интерес к торгам низкий, как это было во втором и третьем квартале 2018.

Сейчас, когда книги заказов плотно заполнены, конкуренция высока и котировки быстро выравниваются, помощник зарабатывает совсем скромные суммы. Необходимо, как минимум, выбирать биржи с нулевыми или очень низкими комиссиями.

Zenbot

Один из самых передовых ботов. Для его разработки и поддержки применяются технологии искусственного интеллекта. Программа способна выполнять мультитранзакции, торговать по высокочастотным стратегиям и заключать арбитражные сделки. Исходный код открыт, доступен по адресу https://github.com/DeviaVir/zenbot.

Некоторые пользователи утверждают, что получали доход в объёме до 1,5 тыс.% за квартал.

ApiTrade

Площадка для подключения API-ключей самых популярных бирж с возможностью настраивать трейдинговые стратегии и межбиржевой арбитраж по схеме Зеркала. Сервис взимает 50% прибыли, подходит для новичков, которые не имели опыта работы с отдельным ПО. Для арбитража необходимо подбирать криптовалюты с быстрыми, дешёвыми транзакциями. Официальный сайт: https://apitrade.pro.

Сервисы для сравнения

Также существуют специальные сайты и софт для сравнения котировок криптовалют. В целом, их ценность под вопросом (обновление раз в 5-10 минут и реже), поэтому полностью доверять им всю аналитическую работу не стоит:

1. Bitcoinity — сравнение котировок Биткоина.
2. Bitinfocharts — сравнение котировок разных криптовалют.
3. Cryptowat — корреляция и другие данные, возможность сформировать портфель.
4. Bittrex/Yobit Exchange Tool — бесплатная программа для поиска выгодных торговых пар на биржах Bittrex и Yobit с возможностью покупки Pro-версии.
5. zTrader — платформа для торговли с Android.
6. TabTrader — терминал для смартфона.

Минимизация рисков

1. После выбора площадок, нужно верифицировать аккаунт, там, где это требуется. Иначе, первый же вывод может заблокироваться на недели.
2. Необходимо отслеживать комиссии, так как на некоторых биржах удержания за ввод/вывод динамические и часто меняются (Йобит и Эксмо).
3. Следует на практике узнать, как быстро происходит зачисление депозита. Некоторые биржи заявляют окно от 20-30 минут. Поэтому, даже молниеносный Риппл появится на счёте не скоро.
4. Что такое ликвидность, можно узнать, отправив небольшие рыночные и лимитные ордера в книгу. Выявив объем торгов криптопары, который устраивает скоростью и точностью исполнения, следует ориентироваться на эти цифры, выбирая дополнительные площадки. Объем обычно транслируется в Биткоинах.
5. Для проведения сделок трейдеры составляют таблицы, где указывают стоимость линий. После этого становится видно, какими обязательными расходами сопровождается каждая сделка. В среднем, рекомендуется искать разницу для межбиржевых операций 5%, но не менее 2% — если нет комиссий и транзакции криптомонет дешёвые.
6. Полезно учитывать время открытия Форекс-сессий, так как, трейдеры фиатных инструментов все чаще заглядывают на криптобиржи — в часы начала работы Форекс, особенно, с открытием США рынок активен и арбитражных возможностей больше.
7. Для торговли пар с Биткоином при курсе 10 тыс. долларов США за 1 BTC нужен стартовый капитал от 1,5 тыс. USD.
8. В одну сделку, в целях сохранения капитала, надо отправлять порядка 10% — когда порог минимального вложения пройден.

Кроме перечисленных правил необходимо серьёзно относится к рискам, настраивая роботов. Ведь, нередко новичок начинает с арбитража, быстро переключается на торговые сделки, убирает стопы, отправляет капитал в один инструмент и несёт сокрушительные потери.

Заключение

Арбитраж интересен как торговый метод, сохраняющий капитал. К сожалению, рецептов на все времена нет — рынки быстро меняются, особенно криптовалютные. Найти Святой Грааль нельзя, поэтому, преуспеет тот человек, которому интересен сам предмет поиска возможностей и проведения операций.

Источник: cryptotradestocks.com

Криптовалютный арбитраж – виды, отличия и заработок

Понятие арбитража на криптовалютах в целом соответствует понятию обычного арбитража и заключается в возможности пользователя зарабатывать на разнице курсов криптовалюты при их отличии на разных биржах, либо возможности перевода в другую валюту, отличную от изначальной. По этой причине арбитраж делят на два вида: межбиржевой (для совершения сделок используется две и более бирж) и внутрибиржевой (все сделки совершаются в рамках одной площадки).

При таком способе, колебания и направление движения курса криптовалюты имеют очень слабую роль, а заработок базируется на ценовом расхождении оценки актива.

Особенности межбиржевого арбитража

Такой вид арбитражных сделок является основным. Биржи имеют небольшие расхождения в оценке той или иной криптовалюты, причинами чего являются расхождения в объёме ликвидности, активность торговли, юрисдикция работы и многое другое. И даже если это расхождение составляет доли процента, его можно использовать для получения прибыли.

Стоит отметить, что «арбитражные трейдеры» выполняют немаловажную роль для регуляторной функции рынка, поскольку их активные действия стимулируют различные платформы к поддержанию цен на активы примерно на одном уровне, благодаря чему расхождения редко превышают 1%.

Поиск расхождений возможен вручную, но крайне малоэффективен. Для охвата большого количества торговых пар и расчета потенциальной прибыли у трейдера очень мало времени, поэтому процесс был автоматизирован и поиск потенциальных сделок ведётся арбитражными скринерами.

Порядок действий и пример сделки

Для межбиржевого арбитража существует стандартный набор действий по сделкам:

• Регистрация на нескольких биржах и прохождение верификации.
• Пополнение баланса основной торговой валютой (наличие средств позволяет моментально осуществить сделку).
• Поиск арбитражных моментов и совершение сделок по покупке, переводу и новой продаже криптовалюты.

Занимаясь арбитражом в расчетах необходимо учитывать торговые комиссии и комиссии перевода средств.

Иллюстрирующий пример сделки:

• Цена Биткоина на Binance в некий день составляет 20 000 USDT.
• Цена Биткоина на Bybit 20 100 USDT.
• Трейдером покупается криптовалюта на Binance и переводится на Bybit, где продаётся.
• Фиксируется прибыль в 100 USDT до вычета торговой комиссии.

Достоинства и недостатки межбиржевого арбитража

Главными достоинствами направления являются:

• При сильной волатильности криптовалюты сделки дают хорошую прибыль.
• Большой выбор площадок для совершения сделок.
• Возможно использование платформ P2P.
• Процесс технически не сложен, для новичков основной проблемой является поиск «связок».

Ключевыми недостатками являются:

• Сложность поиска сделок.
• Внушительные комиссии за транзакции.

Особенности внутрибиржевого арбитража

Биржа Binance для арбитражной торговли

Направление менее востребовано, поскольку не привычно трейдерам и не столь очевидно, однако позволяет оставаться в рамках одной биржи, получая прибыль от трёх сделок. Преимуществом метода является отсутствие комиссий при транзакциях между биржами.

Ключевой целью внутрибиржевого арбитражника является поиск ценовых окон с хорошим спредом, покрывающим комиссии обмена.

Порядок действий и пример сделки

Лучшим примером может служить ситуация:

1. Bitcoin покупается за 19 000 USDT.
2. На той же бирже обменивается на 14 ETH.
3. По идее, цена ETH при продаже должна ровняться 1357,14 USDT, но она часто составляет суммы большие, например 1380 USDT.
4. Путём несложных расчетов, получается прибыль 320 USDT, не считая комиссий биржи.

Достоинства и недостатки внутрибиржевого арбитража

Главными преимуществами этого способа являются:

• Большое количество пар, соответственно, постоянно порождающих арбитражные окна при высокой ликвидности биржи.
• Не требуется большого числа аккаунтов на разных биржах.
• Благодаря способам снижения комиссии на отдельных биржах возможна максимизация прибыли.

Недостатками направления являются:

• Реальная доходность ниже, чем при межбиржевом арбитраже.
• Требует холодной головы и умения быстрых расчетов.

Скринеры арбитражных ситуаций

Поиск арбитражных ситуаций вручную возможен, но крайне неэффективен и оставляет большой шанс для ошибок. Особенно сложно при внутрибиржевом арбитраже, где пользователю потребуется считать потенциальную прибыль за секунды, при этом сосредоточившись на небольшом числе криптовалют. Торговые сканеры сделок позволяют автоматизировать этот процесс и извлекать хорошую прибыль.

Сканеры бывают, как платными, так и бесплатными. Лучшими из них являются:

• Сканер KoinKnight – при стоимости тарифов $69,99 – 159,99 ежемесячно, осуществляется постоянный мониторинг 28 бирж.
• Сканер Arby – цена тарифов вариативна и начинается от 990 руб. за пол месяца и до 9990 за год при поддержке 9 бирж.
• Сканер Crypto Arbitrage – полностью бесплатное приложение, поддерживающее мониторинг 17 бирж.
• Сканер Xyper – при минимальном тарифе от $15 поддерживается сканирование 9 разных бирж.
• Сканер Coingapp – бесплатное приложение, отслеживающее 55 бирж.

Заключение

На рынке криптовалют постоянно появляются несоответствия между оценкой одного и того же актива на разных биржах. СущестWowание арбитража криптовалют стимулирует руководителей площадок поддерживать примерно одинаковый курс криптовалют на своих площадках. С другой стороны, ситуация порождает интересную и простую возможность для заработка.

Сегодня поиск арбитражных сделок осуществляется с помощью автоматизированных ботов, осуществляющих мониторинг цен на биржах и сообщающих о арбитражных ситуациях, что позволяет трейдерам получать существенную прибыль при грамотном подходе к инвестициям.

Источник: kurs-bitcoina.ru