Попытка к росту/падению. Помимо движения ранка на высоком и низком объеме , можно часто наблюдать средний объем . В VSA существует вид сигнала , включающего среднее значение объема . Он называется « попытка к росту / падению » и характеризуется средним или выше среднего диапазоном бара с закрытием у хая ( рост ) или лоу ( падение ), объем при этом средний или несколько выше . Подобные бары не являются прямым сигналом к действию , но указывают на текущее состояние рынка , конечно же с учетом фона . Так же учитывается последующие бары . Если попытка к росту приводит к дальнейшему повышению цены , и она обновляет хай последующим закрытием выше – это бычий признак , если цена падает , и дно « попытки » пробивается – это признак слабости , и наоборот , в случае с попыткой к падении . Опять же , нужно учитывать то , что было справа на графике . Пример : 1 и 2 – попытки к падению , причем 2 – скорее неудачная , нежели успешная . 3,4,5,6 – успешные попытки к росту . 7 – попытка , правда великоват объем . 8, 10 – неудачные попытки к падению . 9 – удачная . 11 – тоже . 12 – тоже большой объем , но считать попыткой можно . 13 – две удачных попытки к падению , подтверждение разворота .
Аптраст. Аптрастом называется бар , который обновляет хай , после чего закрывается в нижней части . Если аптраст формируется на вершине тренда , то может обладать высоким объемом , если на вершине отката , то обычно объем средний или низкий , тогда одновременно аптраст может являться и отсутствием спроса ( ОС ). Аналогичный бар для даунтренда называется реверс аптраст . На рисунке отмечены некоторые возможные варианты аптрастов , в том числе 2 хбаровый вариант – топ и боттом реверсал . Зачастую , аптраст на низком объеме является подтверждением продолжения тренда и может быть сигналом для входа в рынок . Примером на рисунке служит аптраст после топ реверсал . Сам по себе аптраст не является неотъемлемой частью VSA, но хорошо дополняет арсенал средств для анализа . Сочетание этого вида бара , его положения на графике и его объем может дать полезную информацию о текущем балансе продавцов и покупателей .
Климактические действия. Явным признаком надвигающейся остановки , а возможно и разворота рынка является климакс покупок или продаж ( в зависимости от тренда ). Подобные шаблоны встречаются в периоды накопления и распределения . Климакс – это бар с большим диапазоном и очень большим объемом , закрывающийся низко от своего хая ( если аптренд ), либо высоко от лоу ( если даунтренд ). На приведенном ниже рисунке отмечен подобный бар . Очень характерный пример . Обратите внимание , что ему предшествует бар с очень высоким объемом и закрывающийся близко к середине . Это говорит о грядущей слабости , так как внутри этого бара имели место активные продажи , иначе , если бы в нем были покупки , как мог он закрыться почти в середине ? Помните , что слабость рынка проявляется при росте . Климактический бар имеет еще больший объем и говорит о том , что еще больше покупателей пришли , чтобы купить у профессиональных игроков . Следующий бар идет вниз на очень небольшом объеме , это значит , что цену еще не отпустили , продавать нет причины . В 90% случаев в подобных разворотах производится тест . Столь часто используемое в торговле слово , в то же время мало кто
знает , какова природа этого явления . Тестированием называется проверка наличия в рынке ( в данном случае ) покупателей , так как плавающая поддержка может стать серьезной помехой для дальнейшего падения цены . Идеальный вариант теста – когда он проходит в районе , где ранее был замечен большой объем ( в нашем случае климакс ). Если тест имеет низкий объем , это означает , что
покупательская способность истощена , и мы можем двигаться вниз . Подтверждением удачности теста будет снижение цены на следующем баре . На рисунке есть и неудавшийся и удавшийся тесты . Стоит отметить , что наилучшим вариантом будет тест , хай которого пробивает предыдущий хай ( если рассматриваем ситуацию с даунтрендом , то имеется в виду лоу ), но иногда , при сильном перевесе одной из сторон , тест может и не пойти так далеко . На графике тест обычно имеет форму аптраста . Обратите внимание , что весь анализ производится исходя из фона , на котором мы работаем . Только после появления признаков слабости мы можем рассматривать вариант разворота аптренда . Варианты входа. Многим будет интересны способы входа в рынок . Их не много . 1 способ : вход с рынка после того , как сформировался бар ОП или ОС . Лично я не могу ничего сказать о такой методике , ибо не практиковал . 2 способ : вход с рынка после того , как сформировался ОП или ОС со следующим баром — подтверждением , то есть если имеем ОП , то бар — подтверждение закрывается выше . Аналогично с ОС . 3 способ : выставление отложенного ордера 1 тик выше хая бара при покупке , или лоу бара при продаже со стопом на противоположной стороне этого бара . Пример :
Примеры не самые живописные , но понимание принципа дают .
Итого. Вкратце , при проведении анализа нужно обращать внимание на 2 вещи : − большой объем и то , где он возникает ; − сигналы низкого объема после появления большого . Еще хотелось сказать , что VSA – не готовая торговая система , то есть тут нет какого — то шаблона или заранее определенной комбинации , которая бы стала сигналом для входа в рынок . VSA является способом чтения графика , позволяет получить понимание происходящего . Учитывая , что мы , частные трейдеры , отлучены от возможности наблюдать истинный поток ордеров , то здесь мы получаем возможность отслеживать « отпечаток » этого потока . Надеюсь , что эта статья пришлась кстати хотя бы некоторым из вас . Желаю удачи в торговле !
Источник: studfile.net
Trend, support and resistance lines
As we already know, technical analysis studies price charts in order to forecast future price movements. How does it work and what can this chart tell us? Let’s explore.
Let’s begin with the foundational principle of technical analysis: price movements follow trends. This axiom’s significance is rooted in the understanding that price fluctuations consistently exhibit a directional and persistent nature. While price may appear to ascend or descend sporadically on a chart, beneath this seemingly chaotic surface lies a definite trend, dictating its movement.
Trend is a directional price movement with certain duration.
Looking at the picture above we can notice that despite the price moving upward and downward the general direction of all movements is upward. Now let’s get a clear view of the types of trends. They fall into three types depending on direction and duration:
a. Short-term trend lasts from several minutes to 2 weeks.
b. Intermediate trend may last from 2 weeks to half a year (6 months).
c. Long-term trend is a long-lasting price movement in one direction within several months or even years (from 6 months).
a. Uptrend (bullish trend) is a price movement in which each next minimum is higher than previous one.
A trend line can be defined as a line, which connects the minimums of uptrend.
b. Downtrend (bear trend) is a price movement in which each next maximum is lower than previous one.
A down trend line can be defined as a line, which connects the maximums of trend.
c. Sideways trend (flat) describes price movements without clear direction.
Online trading is generally based on trends with the shortest duration or short-term trends. Therefore, there is no sense in searching for the trends lasting more than 30 minutes for short-term instruments in the form of online trading. It is due to the fact, that trading within one hour time frame is based on short tendencies which are not influenced by other continuing trends of longer time frames. It would be enough if you could define current tendency within 30 minute time frame and use it.
Thus, as you might have already known, a trend line is a line defining the direction of a trend. You will need two points to build a trend line – the closest minimums of ascendant tendency and the closest maximums of descendant tendency.
In order to see the borders of a tendency to a trend line we need to build another line parallel to the trend line, which is called a channel line. The channel line is built using one or two maximum points in an uptrend or using minimum points in a downtrend. That is the way a trend channel is formed.
You can see in the pictures that the channel lines cross the critical points of the tendency. The channel line in an uptrend is drawn along the candle shadows of the maximums and, conversely, in a downtrend, the channel line is drawn along the candle shadows of the tendency minimums. To make sure the line is drawn correctly it should be based at least on two points.
The main rule of trading in the trend channel is to buy in an uptrend and sell in the downtrend. Thus, we can see that the trend channel is essential to trade within the bounds of the existing tendency, which is limited by it.
There are also strength levels besides trend lines. A strength level is a price level in which a price movement stops or changes its direction. There two types of strength levels:
1. Resistance trend line – is a price level, which is prevented from increasing by the market participants. Simply put, if this level is reached, than everybody starts selling.
2. Support trend line – is the price level, which is prevented from decreasing by the market participants. Similarly, if this level is reached, than everybody starts buying.
The following levels can be strength levels:
• Trend and channel lines;
• Historical level – maximum or minimum price values reached throughout the history of trading. That is to say, market remembers these levels for a long time and will immediately respond if the price reaches these levels.
• Psychological level – this level results from round price values. For example 16 000 or 16 500. As a rule this phenomena is caused by human psychology, as it is always easier to operate with round price values.
All those levels can represent resistance or support depending on whether the price is higher or lower than this level at the current moment.
Thus, we have learnt that the price movement always has its direction, which is possible to define and limit by the trend and channel lines. The duration of this movement can vary from several minutes to several months. There are also strength levels which can limit movement as well and market participants tend to make decisions basing on them. Later we are going to learn how we can use this knowledge from a practical point of view.
Готовы торговать?
Компания не предоставляет услуги гражданам и резидентам Австралии, Беларуси, Великобритании, Израиля, Ирана, Исландии, Йемена, Канады, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Пуэрто-Рико, России, Северной Кореи, Сингапура, Стран ЕС, Судана, США, Украины, Швейцарии, Японии.
Источник: ru.expertoption.com
Виды трендов
Возрастающий (восходящий), или бычий, тренд (uptrend, upward, bullish trend) характеризуется тем, что нижние цены колебаний рынка повышаются.
Линия, ограничивающая такой тренд снизу и проходящая через минимальные значения, называется линией тренда.
При возрастающем тренде важно иметь границу именно снизу, поскольку в этом случае делается ставка на повышение цены.
Пересечение линии тренда, которая ограничивает цены снизу, может сигнализировать о том, что общий тренд на подъем цены либо ослабевает, либо вообще меняет направление.
Линия тренда, ограничивающая цены снизу, называется линией поддержки (support line – sup.).
Убывающий (нисходящий), или медвежий, тренд (downtrend, downward, bearish trend) возникает тогда, когда максимальные цены колебаний рынка понижаются.
При убывающем тренде линия тренда, которая ограничивает цены сверху, называется линией сопротивления (resistance line – res.).
При существовании медвежьего рынка мы ставим на понижение цены, поэтому здесь важно только ограничение цен сверху, поскольку, чем ниже опустится цена, тем лучше для игрока. Пересечение, или пробитие линий сопротивления, предупреждает о возможности ослабления тренда или даже его смене.
Особый интерес вызывают каналы (channel), когда для четко выраженного тренда одновременно существуют линии поддержки и сопротивления. Линии сопротивления и поддержки чаще всего не являются параллельными линиями. При этом тренд дает возможность прогнозировать как нижние, так и верхние их уровни.
Верхние точки (пики) графика лежат на уровне цен, при которых давление со стороны продавцов на валютном рынке превосходит давление со стороны покупателей, из-за чего цена не может расти, иначе говоря, создается уровень сопротивления росту цен. Точно так же нижние точки графика представляют уровень, на котором давление со стороны продавцов уступает давлению покупателей, и цена не может понизиться, т.е. создается уровень поддержки цены.
Чем дольше график цены остается в пределах торгового канала, касаясь его границ, тем более надежными являются эти линии. При этом важную роль играет также торговый объем, особенно, когда речь идет о событиях, происходящих вблизи линий поддержки и сопротивления. Если цена «отскакивает» от этих линий при большом объеме, надежность тренда возрастает. Подлинность прорыва проверяется по правилу изменения цены после прорыва на 3% от предыдущей цены закрытия.
Важность линий поддержки и сопротивления выходит за пределы их первоначальных функций. Прочная линия поддержки, при ее прорыве на фоне большого объема, вероятнее всего, превратится в прочную линию сопротивления.
И наоборот, прочная линия сопротивления, будучи прорванной, превратится в прочную линию поддержки.
 |
Третий тип тренда — это как бы отсутствие тренда, т.е. горизонтальный (боковой) тренд, когда цены колеблются в горизонтальном диапазоне (sideways, flat market, trendless). Для него тоже существуют линии поддержки и сопротивления, но отсутствует явно выраженное движение цен вверх или вниз.
Линия тренда возникает как естественный результат наблюдений за трендом. Она представляет собой прямую, соединяющую самые нижние или самые верхние точки зигзагов графика цены.
Чтобы провести линию тренда, достаточно иметь две точки, через которые она проводится, и еще одну точку «для подтверждения» тренда. В пределах тренда поддерживается направление и скорость движения (характеризуемая крутизной графика) валюты. Линия тренда существует до момента ее прорыва резким движением цены вверх или вниз.
Однако, даже после подтверждения прорыва, за ним, вероятнее всего, последует период консолидации. Резкое изменение направления линии тренда наблюдается относительно редко. При отсутствии консолидации, чем дольше она не наступает, тем круче бывает последующий разворот. Линия тренда и примерно параллельная ей линия, проведенная с противоположной стороны графика, образуют торговый канал. Обе упомянутые линии называют границами, или линиями канала.
Поскольку рынок движется не по прямой линии, а зигзагами, взаимное расположение верхних и нижних точек этих зигзагов создает тренд рынка. Кроме направления тренды классифицируют по их продолжительности, подразделяясь на основной (major) или долговременный, вторичный (secondary) или средний по продолжительности, и малый (minor) или кратковременный.
В пределах основного тренда может иметь место любое количество вторичных и малых трендов. Продолжительность каждого из них меняется в широких пределах. Согласно теории Доу основным считается тренд, установившийся на рынке более чем на 1 год. Продолжительность вторичного тренда может исчисляться месяцами, а малого – неделями.
Цена иностранной валюты даже при самых сильных трендах не движется постоянно вверх или вниз. Трейдеры отслеживают разворот (изменение направления движения) цены в определенных точках на ее графике.
Существуют три типовые точки возможного разворота, отмечаемые на графике в процентах от предыдущего движения (percentage retracements):
1. По Чарльзу Доу разворот происходит после того как цена прошла вниз 1/3 (33%), 2/3 (50%) или 2/3 (66%) последнего подъема вверх. Разворот цены после 66% считается корректировкой тренда.
2. В соответствии с коэффициентами Фибоначчи, разворот происходит в точках, соответствующих 0.382 (38%), 0.5 (50%) и 0.618 (62%) предыдущего подъема.
Источник: studopedia.org