Робот который зарабатывает деньги на бирже

Многие думают, робот — это специальная машинка, которая печатает деньги. Девяносто процентов людей, считают, если они купят робота, сразу начнут зарабатывать. Более того, робот будет зарабатывать и никогда не терять. Н икто не задается вопросом: зачем продать машинку для печатания денег? Гознак же не продает печатные станки, хотя у них они точно работают.

Обычно покупатель хочет готового робота, который будет работать за него: утром включил и пошел заниматься своими делами. А робот сам там что-то колбасит и обязательно зарабатывает. Вечером пришел, выключил и перевел всю прибыль за день с брокерского счета на банковский. Красота! Так не бывает!

Пусть услышат меня те, кто все еще бегает в попытках купить курицу с золотыми яйцами: “На рынке никто и никогда не продает роботов, которые гарантированно каждый день зарабатывают деньги. Никто и никогда”. Таких нет!

Да, есть роботы, которые зарабатывают. Их пишут компании, которые занимаются трейдингом. Обычные люди пишут таких роботов для себя. Но никто не выставляет этих роботов на продажу, не клеят объявлений на стенах домов. Их используют сами.

Запустил на 300$ бота для Binance.

Есть даже компании, про которых можно почитать в интернете. Гуглим Virtu Financial. У этой компании за сколько-то лет, уже не помню сколько, не было ни
одного убыточного дня. Ну или был один. Какая-то такая дикая статистика, которая больше похожа на то, как если бы в компании работал кто-то из будущего и знал, куда пойдет рынок. Но нет. Компания просто занимается высокочастотным трейдингом на сотне крупнейших бирж мира.

У нее работают тысячи алгоритмов. И суммарно за день они в плюсе. Хотя какой-то конкретный алгоритм и может
потерять деньги на конец дня.

Торговый робот и для чего он нужен?

Робот — это торговый алгоритм, который придумал и запрограммировал человек. Роботов создают люди, поэтому, у роботов есть недостатки, заложенные (невольно) их создателями.

Представьте трейдера, торгующего каждый день. У него простая стратегия — пересечение скользящих средних, быстрой и медленной. Каждый день трейдеру нужно садиться за компьютер, включать монитор и с 10 до 19 смотреть на графики. Если он торгует на Америке, так вообще приходится сидеть до ночи. Задача трейдера — отслеживать график и делать сделки.

Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, трейдер покупает. Когда сверху вниз — продает. Просто, но каждый день однообразная работа утомляет: глаза устают и замыливаются, внимание снижается. В этом случае человек пытается автоматизировать свои рутинные задачи. За пересечением скользящих средних можно поручить следить роботу.

Роботу же можно поручить делать сделки. Т.е. человек пишет простой алгоритм, в котором по пунктам прописывает все те действия, которые делает сам. После этого трейдеру уже не нужно целый день сидеть перед монитором. Он утром робота включает, вечером выключает. А сам занимается своими делами и только периодически поглядывает в монитор.

3 месяца тестирую роботов на форекс. Какие результаты? Сколько заработали? Или потеряли?

Можно даже приделать к роботу таймер, чтобы он сам включался и выключался, когда рынок открывается и закрывает. Это робот-помощник. Он снимает часть работы с трейдера и перекладывает на свои плечи. Если начать накручивать на робота различные условия входа в позицию, выхода из нее, то уже получается готовый торговый алгоритм.

Он может работать только в одном инструменте или только на определенном типе рынка. Именно такого робота все хотят купить.

Помните, если алгоритм убыточный, он не станет прибыльным, когда вы завернете его в торгового робота. Если трейдер терял деньги, когда торговал руками, то почему должен начать зарабатывать, когда с тем же алгоритмом начнет торговать роботом? Объясню на конкретном примере даль Конечно, есть исключения.

Например, какие-то стратегии не успеваешь торговать руками, поэтому получаешь убытки. А робот торговать успевает, поэтому торгует в плюс. Но это уже уровень микроструктуры рынка и наносекунд. Этим мы с вами не занимаемся. В любом роботе есть параметры, от которых зависит работа алгоритма, который в робота зашит.

Например, период скользящих средних — это параметр. В зависимости от настройки этих параметров алгоритм будет работать лучше или хуже, т.е. приносить или терять деньги. Один и тот же робот будет по-разному работать у разных людей, потому что они зададут разные параметры. Кто-то подбирает параметры лучше, кто-то хуже.

Не забывайте, что одни и те же параметры по-разному будут вести себя на разных типах рынка. Настройки, которые работали сегодня, могут не работать завтра, а послезавтра опять заработают. Когда я говорю “не работают”, имею ввиду, что робот теряет деньги. А может случиться так, что какие-то настройки вообще потеряют актуальность. Да что настройки, сама стратегия может потерять актуальность.

Поэтому робота надо Wowремя включить, и успеть Wowремя, выключить. Конечно, никто не может предсказать, когда робот начнет терять деньги. Главное держать руку на пульсе. Вы можете купить робота с уже готовыми параметрами и сразу запустить его в бой. Если повезет, то какое-то время этот робот будет зарабатывать.

Именно такого робота и ищут многие, давайте не забывать, что рынок организм живой и непредсказуем. Он меняется не то, что каждый день, а каждый час, каждую секунду. Поэтому то, что работало вчера, может не работать сегодня. Не спешите обвинять продавца робота в том, что робот не работает, может быть просто изменилась ситуация и нужно перенастроить параметры.

Даже если трейдер понимает, то, о чем мы только что говорили, что параметры надо настраивать и контролировать, он не всегда знает, как и какие параметры. Это большой вопрос. Чтобы делать это самостоятельно, нужно понимать, как работает стратегия и алгоритм. Тогда понятно, что крутить. Тупо купить робота без понимания алгоритма — это безумная трата денег. Если уж покупаете робота,
то старайтесь покупать его вместе с алгоритмом, т.е. с объяснением работы алгоритма.

Что делают роботы?

Что может делать робот зависит только от желания трейдера, робот может автоматизировать часть или весь процесс. Один робот просто следит за рынком и присылает сигналы. Трейдер следит за
сигналами, но сделки делает руками сам. Другой робот сам и рынок анализирует, и сигналы отслеживает и сделки делает. Есть роботы, которые на основе текущих сделок и ситуации на рынке умеют
корректировать свой внутренний алгоритм. Звучит сложно, но в реальности это всего лишь комбинация машинного обучения и/или нейросетей. Само собой, чем больше робот умеет, тем он сложнее. Чем сложнее робот, тем больше денег он стоит и дольше по времени делается.

Например, что нужно, чтобы сделать робота, который просто следит за рынком. С одной стороны вы скармливаете роботу поток данных, робот их внутри обрабатывает, а на выходе с другой стороны выдает вам сигналы.

Чтобы этот же робот начал делать сделки, его нужно подключать к бирже. Можно подключить к торговому терминалу, а можно напрямую к бирже по специальному каналу, который называется шлюз. Метод подключения разный и зависит от требований трейдера к скорости работы. Через терминал все работает медленнее, потому что на пути будут стоять сервера брокера.

Напрямую к бирже подключаться быстрее, но за это придется и платить больше. Суть в том, что каждое такое усложнение добавляет работы и удорожает робота.

Нужно помнить, что чем сложнее робот, тем существует больше мест, где могут случиться ошибки. А ошибки робота обычно приводят к катастрофическим для счета последствиям, если трейдер заранее не продумывает защиту от таких ошибок.

Какие могут быть ошибки?

Расскажу на своих примерах. Когда я работал в хедж-фонде 8 лет назад, мы занимались межрыночным арбитражем — покупали и продавали одинаковые активы на разных биржах. Мы наняли программистов, которые писали роботов по нашим техническим заданиям. Есть ошибки логические. Например, у вас не одно, а 10 условий входа.

Если вы перепутаете какие-то условия в логике робота, то он будет делать не то — вместо того, чтобы покупать, когда быстрая средняя будет пересекать медленную вверх, робот будет продавать. Начинающие программисты вечно путают покупку и продажу.
Наши программисты путали инструменты местами. Например, если нужно было купить в России и продать в Чикаго, робот делал с точностью до наоборот.

Есть ошибки технические. Когда вы занимаетесь арбитражем, ваш робот может получать рыночные данные не с одной биржи, а с двух. Если рыночные данные с одной биржи вдруг перестанут идти, то это сломает расчеты в роботе. Робот начнет видеть арбитражные ситуации, которых на самом деле нет. И он начнет делать сделки, которые делать не должен. В лучшем случае, придется закрыть все сделки
и потерять деньги на комиссиях и спреде. В худшем, может случиться так, что на одной из бирж сломались не только рыночные данные, а вообще все. А это значит, то вы не только не видите правильные цены, но еще и сделки делать не можете. И все позиции, которые открывает робот, открываются только на одной бирже, без перекрытия на другой. И вы несете весь риск таких позиций, а для арбитржаного
трейдинга — это губительный риск.

Как мы решали проблему? Был простой механизм защиты от ошибок. У каждого робота есть лимит на количество сделок. После того, как лимит заканчивался, робота нужно было перезапускать. Это, кстати, неоднократно нас спасало, потому что робот просто не мог делать больше сделок, и мы несли убытки в ограниченном размере.

Внешние факторы

Каким бы автоматизированным не был робот, за ним надо следить и периодически корректировать его алгоритм. Если брокер снизил или поднял вашу комиссию, это повлияет на результат работы. Если у инструмента изменился шаг цены, это повлияет на результаты работы. Если у инструмента изменился лот, это тоже повлияет на результаты работы. За всеми изменениями условий работы нужно
следить и не забывать вносить их в робота. Представьте, что по какому-то инструменту биржа увеличила лотность в 10 раз. Это значит, что каждый раз робот будет делать сделку в 10 раз больше, чем
вы рассчитывали. Значит и риски будут в 10 раз больше, чем вы рассчитывали. И убытки будут в 10 раз больше.

Инфраструктура

Роботу нужна соответствующая инфраструктура. Интернет, скорость интернета, рыночные данные, подключение к бирже или биржам. Все это влияет на работу робота и его результаты. Если скорость плохая, то заявки не будут успевать Wowремя доходить до биржи. Конечно, если вы торгуете руками, то у вас такая же проблема.

Но, по крайней мере, вы не вините в этом робота.

Кто и зачем использует роботов?

Роботов используют самые разные группы участников: маркет-мейкеры, управляющие фондами, высокочастотные трейдеры или обычные частные трейдеры. Маркет-мейкеру нужно выставлять большое количество заявок на покупку и продажу одновременно. Это невозможно сделать руками. Раньше на NYSE за каждую бумагу отвечал один специалист, и с одной бумагой ему было справиться легко.

Сейчас специалистов нет, зато есть маркет-мейкеры, каждый из которых может одновременно выставлять котировки в сотне разных бумаг. Естественно, это делают с помощью автоматизированных систем. Но это не маленький домашний робот, это серьезная промышленный роботище, в работе которого участвую десятки людей.

Управляющий крупным фондом не торгует активно, но он тоже использует роботов. Если размер позиции для частного трейдера 50-100 тысяч рублей, то у управляющего пенсионным фондом в США средний размер позиции может быть 50 млн. долларов. Может он набрать такую позицию за 5 минут без того, чтобы не сдвинуть цену на рынке на несколько процентов? Конечно, нет.

Особенно, если бумага не топ-3 по ликвидности. В таких случаях управляющий доверяет работу с позицией специальному алгоритму, который разбивает одну большую заявку на много маленьких и постепенно выставляет их на рынок. Управляющий мог бы это делать и руками, но мягко говоря, устал бы после пары часов такой работы. А роботу все равно — главное задать ему соответствующие ограничения, и он будет набирать
позицию хоть неделю.

Высокочастотные трейдеры делают роботов, у которых важны не только софт, но и железо. Это целые экосистемы, где роль играет абсолютно любая деталь от куска кода до куска провода, по которому этот код подключен к бирже. Этим бизнесом занимаются частные компании, и мы не будем что-то подробно здесь рассматривать, так как оно не будет применимо на практике для частного трейдера.

Частные инвесторы тоже пользуются роботами. Роботы уже встроены в некоторые брокерские терминалы. Не верите? Ну, а когда вы выставляете заявки стоп-лосс, что происходит? Вы же не думаете, что сотрудник брокера Боря круглосуточно следит за вашими поручениями и руками вводит эти заявки в стакан?

Конечно, нет. Заявки уходят на сервер и там хранятся до лучших времен, а специальный алгоритм следит за рынком и выставляет заявки в стакан, когда цена достигает каких-то заданных уровней.

Это простые решения. Плюс, они одинаковые для всех и не учитывают потребности каждого конкретного трейдера. Тот, кто недоволен такими решениями, пишет себе роботов самостоятельно.

Один из спикеров Красного Циркуля, Целищев Павел , профессионально занимается алготорговлей на основе ТСлаб.

Как робота использую я?

Стратегия, в которой я использую робота называется “Инвестирование для миллионеров” . Задача робота — освободить меня от постоянного торчания у монитора. Я веду несколько инвестиционных позиций, которые ребалансирую. По этим позициям мне нужно рассчитывать цены для сделок и успевать выставлять заявки. Робот автоматизировал 95% моей рутинной работы. Да, мне все еще нужно.
включать его руками, корректировать какие-то настройки, иногда проверять, корректно ли делаются сделки. Но с другой стороны, я могу приехать утром в офис, включить робота и поехать по встречам до вечера. А вечером только посмотреть, были сделки или нет. Алгоритм всегда одинаковый, поэтому каких-то сюрпризов не бывает.

Кстати, если кто-то интересуется стратегией, скажу пару слов о ней. У меня очень медленная инвестиционная стратегия. Я держу большой портфель бумаг, который создан не на один и даже не на два года. Этим портфелем я управляю по простому, но интересному алгоритму. С одной стороны стратегия пассивная, потому что купил и держишь. С другой стороны активная, потому что надо выбирать акции
и ребалансировать портфель. Активная часть очень сильно решает извечный вопрос трейдера, когда купил и не знаешь, что делать дальше, а руки чешутся поторговать.

Где взять робота?

Е сть несколько вариантов, как получить торгового робота. Э то использовать стандартный функционал, который предлагается в брокерских терминалах. Он будет простой и с минимально возможными настройками, но позволит решать какие-то базовые задачи трейдера.

• Заказать торгового робота у стороннего разработчика.

В данном случае, нужно понимать, кто этот разработчик и его квалификацию. Сможет ли он реализовать то, что вы хотите. Не забывайте, что ошибки разработчика отразятся на вашем счете. Плюс ко всему, если у вас не просто робот-помощник, а какой-то торговый алгоритм, его нужно будет полностью раскрыть разработчику.

Это значит, что разработчик сможет использовать его сам или продавать этого робота другим людям. В российских реалиях вы не сможете защититься от этого риска.

• Научиться писать роботов самостоятельно. Этот способ решает проблемы, которые есть в двух первых пунктах, но чтобы им воспользоваться, нужно потратить время на обучение. И тут все индивидуально. Кто-то может родиться с клавиатурой в руках и знанием С++ на подкорке, а кому-то и Билл Гейтс в наставниках не поможет.
• Купить робота у нас на сайте . Не надо сразу покупать что-то навороченное, давайте начнем c простых, они закроют большой спектр потребностей.

• Робот стоп-тейк . Этот робот ст авит за вас стоп-лоссы и тейк профиты. Вы заходите в сделку, робот выставляет заявки, чтобы сделку Wowремя закрыть.
• Робот скользящая средняя . Это уже полноценная стратегия. Робот может сам открывать и закрывать сделки. Его можно комбинировать с роботом стоп-тейк, если вы хотите закрывать позицию по своему алгоритму. Этот робот, отличный пример того, что плохая торговая стратегия не станет лучше с роботом. Если вы торговали по этой стратегии руками и теряли деньги, то почем вы их должны начать зарабатывать, когда сделки станет делать робот? Если вы не меняли сами условия стратегии, то она продолжит терять деньги. Плюс будет в том случае, если вы для робота задали другие условия входа, отличные от тех, которые использовали сами, и эти условия лучше подошли для рынка.

Итоги:

1. Зарабатывают не роботы, а торговые алгоритмы, которые в них заложены. Если алгоритм убыточен, то вы будете терять деньги вне зависимости от того, торгуете руками и роботом.

2. Даже самый зарабатывающий алгоритм нельзя просто взять и оставить навсегда, чтобы он изо дня в день, из года в год зарабатывал вам деньги, а вы курили бамбук. Рынок меняется, условия меняются. Любой алгоритм надо перенастраивать и корректировать. А некоторые алгоритмы надо выключать, потому что они просто перестают работать.

3. Чтобы робот работал корректно, ему нужно обеспечить достаточные условия работы в виде интернета, подключения к бирже, рыночных данных.

4. Покупаете вы робота у кого-то или пишете для себя, вы должны точно знать, зачем он нужен и что будет делать, а чего делать не будет. Потому что глупо ожидать от робота того, что он априори сделать не может. Еще хуже, если робот будет делать то, чего вы не ожидали.

5. Помните, что если вам продают робота и обещают, что он гарантированно сам будет зарабатывать без какого-либо вмешательства, значит где-то что-то не договаривают.

Источник: red-circule.com

Как начать торговать с помощью робота?

Главная / Обучение / Статьи / Как начать торговать с помощью робота?

12.12.2022 4

227470000000520158

Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно. Возможность заработать большие деньги с минимальными вложениями — всегда было заманчивым делом. Однако не все так просто. 90% трейдеров «сливают» из-за психологического фактора и эмоций.

Ведь так сложно «держать себя в узде» и иметь «холодную» голову, когда цена вот-вот слижет твой стоп. Ну, в самом деле — вы же не робот для игры на бирже . Ориентироваться в мире трейдинга нелегко. А еще возникает множество вопросов, к ответам на которые нужно быть готовыми. «Какой алгоритм? Какая стратегия?

Только бы отыграться, ведь Майбах уже почти мой. ». И вac несет волной импульca в катастрофический минус. Что же делать начинающим трейдерам в этом случае? Если даже опытные игроки не всегда могут себя сдерживать и следовать алгоритму . Здесь следует упомянуть о необходимости постоянного увеличения багажа знаний и их опробацию на практике.

Именно это вместе с самоконтролем и дисциплиной позволит уверенно чувстWowать себя на рынке. Можно попытаться все же обуздать себя, жестко строго контролируя все свои действия. Можно установить риск менеджмент себе на компьтер. Он точно не позволит вам наломать дров и спустить последние деньги.

А можно начать торговать с помощью робота, который не подвержен эмоциям и всегда соблюдает алгоритм . Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. И это данные за «вчера». «Вкалывают роботы — счастлив человек!».

Товарищ Сыроежкин из «Приключений Электроника» оказался прав. Торговля с помощью роботов набирает колоссальных оборотов и обещает невиданную прибыль своим владельцам. Хм, боты для форекса , интересно. .. A может, и мне такой приобрести? А если подробнее…

БИPЖEBOЙ POБOT — ЧTO ЭТО?

Биржевой бoт — этo компьютерная программа с установленным торговым алгоритмом , вaш поморщик на рынке . Oн автоматизирован и самостоятельно торгует нa биpжe. Bы задаете ему параметры — кoгдa открывать или закрывать позицию, ставить стоп, фиксировать прибыль и т.п .. Роботов используют на таких фондовых рынках, как — FOREX, FORTS, CME.

Poбoты функционируют в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Участие тредера здесь не требуется, все происходит по определенному заранее заложенному алгоритму. Но ответственность за результат торгов все равно лежит на игроке, установившем программу.

Если вы выбираете второй режим, тo функция бота заключается в отправке сигнала и рекомендации по открытию или закрытию сделки. А вы сами дoлжны пpинять peшeниe.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Доходность торговых роботов выражается не только в финансовом выражении, а и во временном. Они могут приносит прибыль круглосуточно, ведь компьютерная программа не знает усталости. Ocнoвныe пpeимущecтвa биpжeвыx poбoтoв: 1) Возможность заниматься своим делом, работать, а не «пялитьcя» нa графики до рези в глазах.

Bы мoжeтe спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно увеличивает ваш капитал. 2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торгов. Ведь постоянная торговля — этo для трейдера большой стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и движение на бирже вам только в радость.

З) Робот всегда точно выполняет алгоритм и не отступает от него . В отличие от вас с вашей нерешительностью , домыслами и ожиданиями пo поводу тренда. 4) И наконец, как только поступил сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции, отслеживания информации и ее обработки дocтупнa нe кaждoму.

Ho у любoй, даже золотой медали, есть и обратная сторона. Kaким бы идеальным робот не был, все же торговля на бирже с помощью роботов имеет свои «минуcы»: 1) Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда.

He paз случались ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, мнoгиe poбoты нe мoгли cпpaвитьcя co cвoим зaдaниeм. Трейдеры теряли деньги. 2) При использовании робота т орговцы вынуждeны платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание. 3) Необходимость регулярной модернизации программы, поскольку нужно следовать за развитием рынка.

Робот, торгующий на форексе, обеспечит трейдеру получение прибыли за короткий период. Установленная программа обработает данные по множеству графиков и даст рекомендацию или самостоятельно осуществит сделку по валютной паре в оптимальное время. Главное преимущество умных помощников — автоматический выбор лучших условий для проведения операции с целью сокращения потерь. Особенно это важно, если не просматривается визуально направление тренда.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ БОТА?

В MetaTrader 4 есть бесплатная библиотека роботов и индикаторов — Code Base . Вы можете ознакомится с 950 роботами и выбрать любой из 2000 индикаторов. Скачивайте понравившиеся и запускаете в торговлю. На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою.

Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении. На различных сайтах вы можете просто купить торгового робота . Цена колеблется от 350 до 5000 долларов, в зависимости от «навороченности» робота. Еще вариант — найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте специалиста. Недобросовестный человек, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Опытные трейдеры не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и бот может не среагировать на резкое изменение тренда. На бирже всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание. Написать своего робота можно и самому.

Но здесь важным пунктом будут четкие алгоритмы и наличией отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите — свой интуитивный трейдинг? Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам

Часто задаваемые вопросы

Что такое робот для торговли на бирже?

Источник: gerchik.com

Биржевые роботы для торговли – плюсы и минусы, стоит ли им доверять, где взять бота для торговли?

Трейдеру очень тяжело постоянно быть в курсе показаний различных индикаторов. Чтобы облегчить торговлю, существуют специальные программные модули для торгового терминала, способные анализировать рынок и на основании полученных данных, а также стратегии, определенной человеком, заключать сделки и закрывать позиции. Сегодня мы детально разберем биржевых ботов, их преимущества и недостатки, в каких ситуациях их лучше всего использовать.

Что такое боты для трейдинга, их виды

Итак, биржевой робот: что это? Торговый бот (советник) – программа, предназначенная для упрощения технического анализа, которая может использоваться как частными, так и институциональными трейдерами – банками, управляющими компаниями и так далее.

Первые советники начали появляться достаточно давно, и все их многообразие можно классифицировать по рыночной стратегии так:

1. Трендовые. Программы, предназначенные для торговли во время устойчивого движения рынка в определенном направлении. Например, когда торгуемая валюта стабильно растет или падает.
2. Флэтовые. Советники этого типа торгуют в период флэта – когда нет четкого направления, в каком движется цена.
3. Скальпинговые. Боты этого типа заключают огромное количество мелких сделок.
4. Универсальные. Боты этого типа способны подстраиваться под рынок и автоматически выбирать стратегию, исходя из него.
5. На нейронных сетях. Это советники с развитым искусственным интеллектом, которые способны самообучаться.

По принципу управления капиталом они делятся на:

1. Мартингейл-боты. Такие советники для автоматической торговли работают по принципу увеличения объема сделки в два раза, если предыдущая привела к просадке. Эта стратегия сначала использовалась в азартных играх, после чего ее адаптировали под трейдинг. Впрочем, такие боты очень рисковые, и потому не могут использоваться профессиональными трейдерами.
2. Сетка сделок. Эти боты открывают как позиции на покупку, так и на продажу.
3. Стандартный. Сделки открываются и закрываются, исходя из выставленного размера процентов от депозита.

Каждый из описанных видов может быть полезен, нельзя назвать какой-то лучшим или худшим. Даже мартингейл точечно может применяться на финансовых рынках, но всегда стоит помнить о том, что это стратегия, сопряженная с высокими рисками.

Как пользоваться торговым роботом? Очень просто. Достаточно его установить в терминал и выбрать соответствующее меню. Конкретные действия отличаются в зависимости от терминала.

Как работают биржевые роботы?

Советники работают, исходя из технического анализа – прогнозирования цен, исходя из закономерностей, которые можно выделить из графиков. Решения они принимают, основываясь на индикаторах – математических формулах, которые и выражают эти закономерности. Как видим, биржевые боты берут в учет статистические показатели. Естественно, такой подход имеет и недостатки.

Фактически они делают все то же, что и трейдер, только в автоматическом режиме. Пока советник работает, трейдер может отдохнуть или почитать новости, которые могут использоваться для фундаментального анализа.

Очень распространенная практика – запускать роботов на удаленном сервере, где он работает круглосуточно, а трейдеру даже не нужно держать компьютер включенным. Кроме того, за счет более близкого расположения к серверам брокера (если услуга предоставляется им, а не сторонними компаниями) время обработки ордеров значительно сокращается, что исключает проскальзывания. То есть, торговля с помощью робота через VPS (а именно так называется эта услуга) является еще одним способом минимизировать торговые риски в стабильное время.

Где взять бота для торговли

Ботов для торговли на рынках Форекс, бинарных опционов, можно найти огромное количество. Они могут быть как платными, так и бесплатными. На первый взгляд может показаться, что первые способны принести больше денег, но на практике это оказывается не так по таким причинам:

1. Под красивой дорогой оберткой может продаваться пустышка или робот, торгующий по мартингейлу. Вообще, учтите, что если производитель советника показывает слишком красивые графики, где доходность резко взлетает чуть ли не до небес, то возможно, это именно данная стратегия.
2. В интернете существует огромное количество качественных советников, которые выложены в свободный доступ для того, чтобы помочь другим трейдерам. Также эффективные бесплатные роботы могут предлагаться финансовыми консультантами с целью саморекламы.

Также можно изучить язык программирования MQL и научиться самостоятельно писать советников под свои задачи. В любом случае, можно скачать бесплатно торгового робота и наслаждаться.
Рекомендуемые советники

Ниже приводим список прибыльных торговых роботов для Форекс, товарного, фондового и криптовалютного рынков. Советники указаны в случайном порядке.

Робот Принцип работы Цена, Рублей Ссылка

Diverger X	Торговля по дивергенции	12 499	Подробнее
R4D4	Торговля по уровням поддержки и сопротивления	7 490	Подробнее
All Pair Robot	Торговля по индикаторам	4 590	Подробнее
Break Line	Торговля по пробоям уровней	20 999	Подробнее
Profit Fx	Робот сеточник	8 990	Подробнее
Rich Cash Fx	Робот сеточник	9 600	Подробнее
Золотой Жук	Скальпинг на золоте	24 316	Подробнее
LimitON	Торговля по тренду	23 400	Подробнее
Trend Scraper	Торговля по тренду	8 200	Подробнее
BITCOIN Fx	Скальпинг на биткоине	8 800	Подробнее
Royal Scalper	Скальпинг на основе индикаторов	28 800	Подробнее
Патриот	Торговли любыми рублевыми валютными парами	6 200	Подробнее
High Level	Торговля по уровням поддержки и сопротивления	21 500	Подробнее
Double Trader	Торговля по экстремумам	11 700	Подробнее
Oil Scalper	Торговля нефтью	12 250	Подробнее
Trend’a’Lot	Торговля по линиям спроса и предложения	18 500	Подробнее
Lime Fx	Торговля по тренду	22 500	Подробнее

—>

Преимущества биржевых роботов для торговли

Самый главный плюс – робот не умеет бояться и неспособен проявлять жадность, отклоняясь от заранее продуманной стратегии. Поскольку психологические факторы составляют 60% трейдинга, то почти две трети причин неудач может устранить установка советника. Также биржевые роботы имеют следующие преимущества:

1. Советник способен охватить значительно больше переменных одновременно. Если человек максимум может учесть только 9 переменных, и то при наличии хорошего опыта, то программа одновременно может анализировать показания нескольких индикаторов, корреляции между связанными активами, а потом весь этот колоссальный массив информации сводить в одно-единственное решение. Человек на это неспособен. Машина значительно лучше работает с количественными аспектами торговли, в то время как человек – качественными. И если они будут работать вместе, эффект усиливается в несколько раз.
2. Иногда на советника можно сгрузить всю работу, а самому заняться другими делами. Особенно это хорошо во времена стабильного рынка, когда все очень легко прогнозируется методами технического анализа.
3. Высокая скорость операций. Человеку для того, чтобы проанализировать рынок, требуется значительно больше времени, чем компьютеру.
4. Высокая точность. Можно быть уверенным, что робот никогда не допустит ошибку (за исключением, если в его коде есть какие-то баги).
5. Советник не устает. Под действием усталости может значительно ухудшиться качество работы трейдера. Беда в том, что он даже этого не заметит. Робот сможет трудиться на благо трейдера в режиме 24/5 без усталости. А некоторые советники еще могут обучаться и, следовательно, улучшать качество работы со временем.

Кроме того, некоторые советники имеют дополнительные функции, например, смс-оповещения.

Недостатки биржевых роботов для торговли

Стоит помнить, что заработок миллионов лишь на советниках только кажется реальным. Нередко такими лозунгами оперируют мошенники, которые продают пустышку, которая в лучшем случае не принесет никакой пользы.

Недостатков у торговых роботов тоже полно, и давайте их перечислим.

1. Советники нельзя использовать во времена рыночной нестабильности. Любая неожиданная новость может кардинально изменить направление цены. Робот о ней даже не узнает, поэтому будет заключать невыгодные сделки. Поэтому как минимум присматривать за программой придется.
2. Боты используют лишь технический анализ, который основывается на следствиях, а не причинах.
3. У робота нет эмоций. Да, это не ошибка. Отсутствие эмоций у торгового робота также является и недостатком. Если что-то идет не по плану, человек испугается и закроет сделку, а робот так не сможет. Конечно, если в нем нет механизма контроля убытков, которого у большинства советников нет.

Идеальный способ решения этих проблем – включение советника в полуавтоматический режим. То есть, робот будет лишь давать сигналы, а трейдер сам решает, стоит ли к этим советам прислушиваться. Но тогда часть плюсов просто пропадает. В общем, грамотный трейдер умеет ловко балансировать между плюсами и минусами советников.

Можно ли доверять роботу для трейдинга?

В вопросе, можно ли доверять торговому роботу, нужно соблюдать баланс. Если перефразировать известную поговорку, «на робота надейся, а сам не плошай». Безусловно, советник будет хорошим помощником, но стоит помнить, что его задача – помогать трейдеру, а не мешать ему. Поэтому иногда нужно и контролировать его.

Идеальный вариант – писать код для робота самостоятельно. В этом случае вы полностью отвечаете за действия программы. В таком случае ей можно доверять, но не полностью. Потому что один из главных недостатков автоматической торговли на Форекс – отсутствие гибкости. Частично эта проблема исправляется нейронными сетями, но сейчас ни один искусственный интеллект не способен быть настолько же гибким, как и человек.

Боты для новичков: подойдут ли?

Конечно, наиболее привлекательными торговые роботы кажутся новичкам. Но здесь сразу назревает вопрос, как можно проверять робота, если сам не имеешь соответствующих знаний и навыков? Поэтому настоятельно не рекомендуется использование торговых роботов новичками.

Торговые роботы: отзывы

Заключение

Одним словом, советники – это эффективный торговый инструмент для опытных трейдеров, который позволяет значительно облегчить их работу. Новичкам их лучше не использовать, поскольку они не смогут правильно оценить действия роботов.

Но вот профессионалы могут значительно облегчить себе задачу благодаря делегированию торговли компьютерной программе. Настоятельно рекомендуется заказывать роботов у профессиональных программистов, поскольку в таком случае они будут максимально соответстWowать вашим задачам.

Источник: howtotrade.biz

Биржевые торговые роботы

Кошин В.В. Fin-Plan Биржевые торговые роботы

В последнее время все большую и большую популярность набирают биржевые роботы или, как их еще называют, алгоритмичные торговые системы. По данным Московской биржи, по итогам 2020 года более половины всех сделок, которые прошли в торговой системе биржи, были совершены не трейдерами (живыми людьми), а торговыми алгоритмами, то есть биржевыми роботами.

Что же такое биржевой робот и для чего он нужен? В этой статье мы рассмотрим ключевые моменты, которые дают нам понимание этого:

• Что из себя представляют биржевые роботы, и какие они бывают.
• Как правильно оценить работу биржевого робота, и кому их стоит использовать.
• Нужен ли биржевой робот инвестору.

Что такое биржевые роботы

Биржевой робот — это специализированная программа, которая способна совершать торговые операции вместо человека по определенному, заранее запрограммированному алгоритму действий, либо же на основании самообучаемых алгоритмов искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что сейчас у многих новых участников рынка сложилась определенная путаница в понимании того, что же такое биржевой робот. И здесь стоит различать несколько принципиально разных типов биржевых роботов:

1. Роботы — механические посредники. Такие биржевые роботы выполняют чисто механическую функцию по проведению сделки («Биржевые заявки»). Иначе говоря, чтобы не было необходимости осуществлять сделку вручную. В определенных ситуациях это бывает крайне необходимо, когда, например, сделку необходимо совершить очень быстро. По сути, такие биржевые роботы являются программной связкой между программным модулем, который непосредственно генерирует торговый сигнал, и биржевым терминалом, где осуществляется непосредственно ввод биржевой заявки и проходит сделка. Такой торговый робот может быть написан в виде внешней программы, которая подключается к биржевому терминалу, а может быть реализован на внутреннем языке программирования самого биржевого терминала. Одним из самых популярных и широко распространенных биржевых терминалов является терминал QUIK («Программы для торговли на бирже»). Внутри него встроен специальный язык программирования, который позволяет написать механического торгового робота по импорту транзакций в биржевой терминал.
2. Биржевые роботы-алгоритмы. Данные биржевые роботы непосредственно генерируют торговые сигналы, то есть подсказывают пользователям, когда покупать или продавать тот или иной актив. Еще данные алгоритмы называют «advisors», то есть «советники». При этом данные роботы действуют четко по заранее запрограммированному алгоритму. Для этого в подавляющем большинстве торговых алгоритмов используются правила и индикаторы технического анализа. Алгоритм может быть разной степени сложности, начиная от комбинации нескольких простейших индикаторов технического анализа, до сложных нейронных систем искусственного интеллекта, которые занимают ни один десяток тысяч строк программного кода. Все подобные торговые роботы программируются либо в специальной внешней среде разработчика, либо в специализированных пользовательских программах, которые специально предназначены для того, чтобы создавать и моделировать торговых роботов. Например, это такие популярные приложения как MetaStock, Omega TradeStation, TS-Lab, Wealth-Lab. В данных приложениях встроен собственный внутренний язык программирования, на котором можно создавать и моделировать работу торговых алгоритмов. Результат создания торгового алгоритма в таком приложении выглядит так: алгоритм в прямом смысле советует пользователю, расставляя стрелочки в нужном месте, когда и какой актив стоит покупать. Непосредственно биржевой алгоритм, который генерирует торговый сигнал, когда стоит покупать или продавать тот или иной актив, является наиболее сложным и компромиссным элементом, который таит в себе массу подводных камней, о которые может «споткнуться» начинающий пользователь. О том, как оценить работоспособность такого алгоритма, мы поговорим чуть позже.
3. Комплексные биржевые роботы. Это торговые роботы, которые включают в себя и алгоритм генерации торгового сигнала, и механического робота по передаче данного сигнала в биржевой терминал. Как правило, приобрести такие пакетные решения пользователям предлагают сторонние разработчики подобных программ. В подавляющем большинстве случаев для пользователей это представляет собой 100% «черный ящик» с полностью непонятным алгоритмом внутри, который будет иметь доступ к вашему торговому счету и самостоятельно проводить операции. Остается лишь просто следить за работой такого робота и фиксировать динамику торгового счета. Казалось бы, это просто идеальный вариант, как можно зарабатывать на фондовом рынке и его колебаниях, однако, в реальности все оказывается гораздо сложнее. Поскольку такие решения представляют из себя «черный ящик», это не может гарантировать никакой стабильности и предсказуемости будущего результата, а неконтролируемый процесс биржевой торговли несет под собой огромные риски.

Причины использования торговых роботов

Для чего же используют биржевых роботов? Здесь есть несколько причин, почему их применяют в торговле на фондовом рынке все больше и больше:

1. Сложность торговых алгоритмов. Иногда процесс принятия торгового решения выглядит очень сложно, особенно если он построен на глубоком изучении статистических распределений вероятности или построении нейронных сетей, на основании которых торговый алгоритм генерирует сигнал на покупку или продажу актиWow. Реализовать это вручную, отслеживая линии индикаторов, просто невозможно, поэтому в данном случае остается только один выход, запрограммировать данный торговый алгоритм и превратить его в биржевого робота.
2. Психологическое давление. Когда речь идет о деньгах и собственном капитале, который задейстWowан в высокорисковых операциях биржевой торговли, и при этом приходится наблюдать, как значения торгового счета прыгают на десятки процентов то вверх, то вниз, не всякие нервы трейдера или инвестора могут выдержать это давление. Все это ведет к тому, что многие отступают от сигналов, которые подает заранее запрограммированный алгоритм, так как кажется, что рынок поведет себя совсем по-иному. Это, как правило, ведет к совершению спонтанных, внесистемных сделок, которые оказываются глубоко убыточными. Биржевой же робот лишен всяких эмоций и беспристрастно исполняет сигналы, которые генерирует ему торговый алгоритм. Если алгоритм при этом работает эффективно, это не приводит к фатальному результату.
3. Высокая частота и скорость проведения сделок. Есть определенные виды торговли на фондовом рынке, которые в современных условиях в принципе не могут осуществляться человеком вручную, в этой области все полностью захватили биржевые роботы. Это скальпинг или высоко частотный трейдинг (high frequency trading – HFT). При таком стиле торговли может совершаться огромное количество сделок — тысячи сделок в день и десятки сделок в минуту. Реализовать вручную такое количество сделок не может ни один человек просто физически. Также зачастую бывает важна скорость выставления заявки в рынок, особенно, когда на рынке наблюдается очень высокий уровень волатильности, и цены буквально за секунды могут «пролетать» по несколько процентов. За это время участник торгов, который действует вручную, просто не успеет ввести все параметры заявки и нажать кнопку OK. Поэтому в подобных ситуациях использование биржевого робота – это просто жизненная необходимость.

В целом же стоит отметить, что использование биржевых роботов предполагает активный спекулятивный стиль торговли с совершением большого количества сделок, в том числе и сделок «внутри дня», то есть тех, которые открываются и закрываются в рамках только одной торговой сессии. Поэтому и используют такие подходы в большинстве своем спекулятивные игроки рынка. А основой большинства торговых алгоритмов является технический анализ в том или ином его проявлении.

Как правильно оценить работу биржевого робота

Использование биржевого робота кажется очень привлекательным для очень многих инвесторов. Если посмотреть со стороны, то преимуществ такого решения очень много: все происходит автоматически; не нужно переживать и испытывать психологическое давление; а главное, не надо думать и принимать аналитических решений, когда и почему покупать или продавать тот или иной актив.

В реальности же все обстоит совсем по-другому. Статистика Московской биржи неумолима, даже среди профессиональных участников торгов в спекулятивной «мясорубке» в борьбе за прибыль более 60% участников теряют деньги, а зарабатывает менее 10%. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть результаты конкурса Московкой биржи «Лучший частный инвестор» за любой из прошедших годов. При этом, еще более сложной задачей является достижение стабильных результатов в спекулятивной торговле на протяжении длительного отрезка времени (к примеру, несколько лет).

Поэтому задача создания стабильно работающего спекулятивного торгового алгоритма на длительном промежутке времени – задача архисложная. Над этими вопросами работают мощные, с неограниченными ресурсами команды программистов и математиков в ведущих инвестиционных компаниях мира с миллиардными оборотами. И периодически их торговые алгоритмы терпят фиаско, а компании получают много миллиардные убытки за несколько дней.

Ввиду того, что создание полноценного биржевого робота является очень сложной задачей, многие участники рынка склоняются к тому, чтобы приобрети «черный ящик» или оформить на него подписку на специализированных ресурсах. Как в этом случае оценить работоспособность алгоритма и не потерять вложенные средства?

Основной проблемой всех торговых алгоритмов является то, что для генерации своего торгового сигнала они используют исторический ряд данных. Но, к сожалению, прошлое не определяет будущее, поэтому любой такой подход работоспособен только на определенных временных участках рынка. Да, безусловно, ситуации повторяются, и рынок изо дня в день колеблется вверх и вниз. Но эти ситуации повторяются каждый раз по-новому, имея общими лишь только основные черты, но нюансы, которые, как правило, и определяют результат, каждый раз оказываются иными.

Поэтому оценка эффективности любого роботизированного алгоритма начинается с изучения его исторических результатов. Алгоритм должен быть протестирован на истории котировок, и тогда можно будет произвести оценку его результатов.

Часто можно встретить биржевых роботов, которые ведут реальные публичные результаты работы и не имеют исторического тестового периода. Это тоже не является до конца показательным результатом, так как для оценки работоспособности нужен очень длительный временной период в несколько лет, который включает в себя различные фазы цикла фондового рынка.

Наиболее же достоверным методом оценки эффективности биржевого робота является сравнение его исторических тестовых результатов и результатов реального использования. Историческое тестирование позволяет нам посмотреть, какие результаты торговый алгоритм продемонстрировал на длительном историческом временном промежутке и различных фазах рыночного цикла. А результаты реальной работы позволяют оценить, как работоспособная модель в прошлом переносится на специфику реальных результатов.

Основным критерием для оценки тут является отклонение реальных результатов от исторического тестового периода. Если оно превышает более чем на 50% исторический результат, значит эффективность работы алгоритма нестабильна, а при его историческом тестировании и настройке возможно были допущены ошибки.

При этом текущую и историческую эффективность работы алгоритма можно оценивать по набору стандартных инвестиционных критериев и коэффициентов, таких как:

• Среднегодовая доходность.
• Максимальная «просадка» капитала.
• Максимальная продолжительность убыточного периода.
• Коэффициент Шарпа.
• Коэффициент Трейнора.
• Коэффициент Сортино.

Как же в этом случае будут выглядеть критерии негативных или положительных результатов?

Рассмотрим негативный пример работы биржевого робота advisors (советника).

В данном случае даже невооруженным глазом видно, что, когда алгоритм стал работать на реальном, живом рынке, результаты оказались прямо противоположными.

Великолепные исторические результаты со среднегодовой доходностью 562%, и реальные результаты с потерей 73% первоначально инвестированного капитала.

Хорошие же результаты длительного тестового периода не должны отличаться более чем на 50% от результата реальной торговли биржевого алгоритма.

Практически полное совпадение тестовых исторических и реальных результатов работы биржевого алгоритма.

Справедливости ради надо отметить, что очень редко пользователи могут провести такое всестороннее исследование результатов работы биржевого робота и сделать корректные выводы, если разрабатывают данный алгоритм не самостоятельно. В большинстве случаев при принятии решения об использовании или не использовании приобретаемого биржевого алгоритма, информации для принятия правильного решения просто недостаточно.

Нужен ли биржевой робот инвестору?

Первоначальная и главная цель создания любого биржевого робота – облегчение и упрощение процесса торговли, будь то это выставление большого количества ордеров, молниеносное совершение сделок или реализация торгового алгоритма.

Говоря о биржевых роботах и торговых алгоритмах-советниках, мы прежде всего имеем в виду их спекулятивное использование, то есть очень активную торговлю с большим и частым количеством сделок. И здесь очевидно направление, в котором биржевые роботы упрощают и облегчают этот процесс.

Инвестирование же представляет из себя принципиально другой подход. Инвесторам некуда торопиться, им не нужна высокая скорость выставления заявок, и они не совершают большого количества сделок. Так есть ли процессы, которые для инвесторов могут быть облегчены и упрощены?

Однозначно есть! Работа инвестора не менее трудозатратна, чем работа трейдера, который минимум 12 часов в день прикован к рынку и биржевому терминалу. Но инвесторы тратят время и ресурсы в немного другом направлении. Это анализ макроэкономических показателей и отрасли, анализ отдельных компаний, чтение их отчетности, составление моделей оценки и анализ ключевых событий по компании.

Сейчас есть сервис, который подобно биржевому роботу готов взять на себя часть механической работы инвестора и существенно облегчить для него процесс анализа и сбора информации.

Это сервис Fin-Plan RADAR. Данный сервис аккумулирует в себе финансовые показатели по всем ТОП-компаниям российского рынка и рынка США. А также в сервис встроена внутренняя модель оценки компаний по источникам роста и дисконтированным денежным потокам, что позволяет рассчитывать уровень справедливой стоимости для большинства российских компаний, и исходя из этого определять прогнозный потенциал роста и технический уровень риска таких компаний.

Также сервис позволяет оперативно и эффективно отслеживать необходимую информацию по компаниям, благодаря наличию в нем календаря инвестора. В нем собрана информация по всем ключевым событиям, которые должны быть в фокусе внимания инвестора – даты выхода корпоративной отчетности, даты ГОСА/ВОСА.

Инвестор самостоятельно может настроить, какую информацию ему важно отслеживать, в том числе по каким портфелям.

Выводы

Роботы по всему миру стремительно меняют нашу жизнь. В сфере рыночной торговли мы привыкли видеть биржевых роботов в качестве элемента спекулятивных стратегий. Но сейчас биржевые роботы стремительно меняют и мир инвестиций, позволяя сделать для инвесторов максимально компактными и понятными такие сложные процессы, как оценка справедливой стоимости компании и мониторинг её финансовых показателей.

Подробнее о данном сервисе Вы можете узнать по специальной ссылке или посетив наш бесплатный онлайн вебинар, где мы подробно демонстрируем возможности и потенциал сервиса Fin-Plan RADAR.

Источник: fin-plan.org

Торговые роботы, технический анализ и авторские стратегии в трейдинге

Роботы повсюду теснят «живых» сотрудников. Вот и на биржах брокеры стали внедрять роботов-советников. Иначе говоря, робоэдвайзеров.

Принцип работы робота довольно прост: в интерфейс программы загружается анкета физического лица, добавляется или самостоятельно рассчитывается риск-профиль, оценивается текущая обстановка на фондовом рынке и на выходе предлагаются рекомендации – что приобретать в инвестиционный портфель.

Такие роботосоветники уже реализованы у крупных российских брокеров и управляющих компаний. Услуга достаточно популярна, ведь многие начинающие инвесторы больше доверяют математическому алгоритму, чем себе.

Роботосоветники преимущественно ориентируется на клиентов с небольшими суммами, чему есть простое объяснение. Несмотря на уникальность личности каждого человека, число возможных риск-профилей не бесконечно.

Разница между датами дней рождения в пару месяцев двух в остальном похожих клиентов не подтолкнет брокера рекомендовать одному облигации Сбербанка, а другому – бумаги ВТБ. Оба получат одинаковые советы. То есть риск-профили унифицируются. Иногда брокеры проговариваются, что обычно использует максимум девять риск-профилей. То есть в зависимости от набора характеристик и параметров предлагают клиентам девять стратегий поведения на рынке.

А раз так – нет необходимости держать в советниках специально обученного сотрудника. Девять стратегий, а иногда и меньше, способен предложить клиентам даже не требующий зарплату робот с ограниченным функционалом. Тем более, что каждая стратегия – просто рекомендация, а не приказ.

Важный момент – такие стратегии разрабатываются под пассивное поведение на фондовом рынке. Набил портфель бумагами и сиди спокойно, изредка ребалансируя инвестиции под рыночную конъюнктуру – опять же не сам, а по рекомендации робота.

И нет – никакого обмана в этом нет. К таким же стратегиям, только более детально проработанным, прибегают и сами брокеры.

Есть и второй «рынок труда» для роботов на бирже – высокочастотная торговля. Профессионалы также оперируют понятиями «высокочастотный трейдинг», «high-frequency trading», «HFT». Иными словами, это проводимые машинным разумом сверхбыстрые операции на фондовом рынке.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США сформулировала несколько признаков таких операций. Например, при подобной торговле сделки открываются и закрываются в миллисекунды.

Такого рода биржевые игры, конечно, не предназначены для частных инвесторов, тем более начинающих. Новичку же достаточно знавать следующее. Доля высокочастотной торговли уже превысила 70% всех биржевых оборотов. Доходы могут составлять миллиарды долларов, но стоимость необходимого для нее оборудования исключительно высока. Получаемые сверхдоходы не всегда доступны для учета, и по сути это деньги, которых лишается другие участники биржевых операций.

Акулы акулами, но не стоит расстраиваться: на бирже остается место и для простого человека.

Технический анализ

Учебники для трейдеров называют технический анализ главным инструментом – это инструмент отслеживания изменения цен на разные активы и объемы торгов.

Логика действий инвестора строится на том, что движение цен подчиняется определенным закономерностям. Знакомство с хитростями теханализа частному инвестору рекомендуется начинать не сразу, а после приобретения некоторого биржевого опыта. Если же человек не собирается становиться трейдером, он может и Wowсе не тратить на него свое время.

Итак, всем известно, что обычно цены движутся не прямолинейно вверх-вниз, а зубцами, как кремлевская стена. По максимумам и минимумам можно определить направление движения. И если максимумы и минимумы повышаются – мы имеем дело с бычьим рынком. Обратный тренд называют «медвежьим» рынком. Если же наша «кардиограмма» стоит на месте – это так называемый «боковик».

Фундаментальный анализ

А вот этот блок информации рекомендуется осваивать всем начинающим инвесторам – если, конечно, они предполагают самостоятельное присутствие на фондовом рынке, а не опекунство управляющей компании.

Теоретически фундаментальный анализ на то и фундаментальный, что предполагает учитывать все факторы, способные повлиять на стоимость базового актива – от политических до отраслевых, а также инфляцию, запасы полезных ископаемых и многое другое. Но это непосильная задача, поэтому аналитики зачастую ограничиваются изучением финансовой отчетности эмитента. Благо, все компании, выпускающие ценные бумаги, обязаны быть публичными. То есть, раскрывать отчетность.

Популярные авторские стратегии

Помните телепрограмму «Голос»? За отдельным столом сидят судьи из числа эстрадных звезд второго ранга. Имена судей известны, эти эстрадные лица публичны, популярны и «собирают залы». А на сцене тем временем выступают самородки, зачастую имеющие вокальные данные на порядок выше, чем у судейской коллегии. Но все равно последнее слово – кто здесь талант, а кто нет, – остается за судьями.

Эта история очень похожа на то, что происходит на рынке обучения биржевым авторским стратегиям. Здесь присутствуют как талантливые учителя, так и «инвест-цыгане», вложившиеся в собственную раскрутку и теперь стригущие купоны.

Давайте посмотрим на типичную рекламу ПИФов. Обычно она звучит примерно так: «в прошлом году мы принесли нашим инвесторам доходность более 15%, 20% или 30%…». Что по правде никоим образом не гарантирует похожей доходности в следующем году. С другой стороны, нет оснований полагать, что успех не повторится.

В общем, выбирать авторскую стратегию для подражания следует с осмотрительностью – не сразу, а после того, как азы присутствия на бирже будут освоены и появится собственный опыт.

Все стратегии, тем не менее, имеют базовые принципы, что позволяет сформулировать несколько советов.

• Во-первых, инвестору должна быть понятна логика действий. Из полученных рекомендаций инвестор должен сам для себя понять, почему те или иные бумаги приобрести выгодней, чем другие. И почему через рекомендуемое время их надо будет продать. Если рекомендации учителя красивы, но чрезмерно сложны, лучше от такой стратегии воздержаться.
• Во-вторых, полезно навести справки об авторе стратегии. Всегда есть вероятность, что советчик преследует собственную выгоду. Например, чиновники Банка России уже не раз публично заявляли, что за некоторыми «независимыми» телеграмм-каналами стоят вполне конкретные компании, выпустившие ценные бумаги.
• В-третьих, стратегия не должна опираться на большое число индикаторов. Четыре – уже на грани.

Уточним, индикаторы – это различные автоматически рассчитываемые и пересчитываемые переменные XYZ, на основе которых рынку и отдельным инструментам ставится «диагноз». В целом биржевые аналитики оперируют более 150 различных, иногда достаточно экзотичных индикаторов.

Возьмем самую часто используемую «трендовую» стратегию. Суть ее банальна, как предсказание погоды. Известно, что если два дня было солнечно, с вероятностью 70% будет солнечно и на третий день. То же самое происходит и с активом. Если два наблюдаемых периода его индикатор фиксировал рост, то вероятность ожидать рост в третий период выше, чем получить его снижение.

Такие «трендовые» индикаторы помогают определять направление движения цены торгуемого актива, прогнозировать динамику в будущем, а также предупреждать о точках возможного разворота.

Источник: www.vbr.ru